Блог им. nosorog

Очередной подарок судьбы – ТС на русского сиплого (SPYF)

Привет всем!

Как известно, нынешний СЛ стал гораздо скуднее в плане полезной информации. Во всяком  случае, для алготрейдеров – точно. Поэтому лично я очень рад, что silentbob вернулся и как в былые времена делится с нами своими находками.

Вот тут он https://smart-lab.ru/blog/736499.php совершенно попутно обмолвился, что на ММВБ уже даже простые смертные могут торговать практически фьюч на S&P 500. Признаться, я эту фразу сначала пропустил мимо ушей — видимо смирился, что сипуха – пока не для меня. Не смотря на то, что у меня аж два американских брокера, депошки на них откровенно скромные. Поэтому фьюч на сиплого мне торговать не дают. А тут такой подарок от родной ММВБ!

Безусловно, немного смущает то, что торгуется данный фьюч в наших деревянных. Но с другой стороны, может, это, наоборот, и хорошо – не надо лишний раз депо дробить.


В общем, я сторонник не упускать такие возможности. Инструмент достаточно ликвидный, а в плане диверсификации ТС – уникальный. К тому же у меня есть несколько ТС под сиплого (от того же silentbob’а ), которые я обязательно погоняю на этом инструменте. Короче, связался, успешно договорились, заполучил ТС. И стал с ней разбираться.


Первые же тесты достаточно обнадеживающие, понятно, что ограненный Грааль никто не обещал, но с этим действительно можно поработать.

Очередной подарок судьбы – ТС на русского сиплого (SPYF)

Кстати, насчет граалей. Что мне нравится в ТС от silentbob’а, так это то, что они напоминают чем-то мебель из ИКЕА. В хорошем смысле – тебе дают основу, из которой у тебя просто нет шанса не собрать стол или прибыльную ТС. Но при этом ты можешь ТС подстроить под свой стиль торговли, и главное – именно в этом процессе гораздо лучше её понимаешь. Соответственно потом и торгуешь лучше. Кто пробовал торговать чужие ТС, не вникая в них, наверняка испытал это на себе. А еще появляется некое чувство созидания чего-то своего, пусть и похожего на базу, но всё же уникального. И это крайне благотворительно сказывается на самооценке :). Кто перелапатил в холостую хотя бы 20 тонн торговых алгоритмов, тот знает, о чем это я. Так или иначе, подшитые под себя ТС работают в разы лучше «готовых мыльниц» с преднастроенным фокусом от 1м до бесконечности. Впрочем, у каждого свои вкусы и предпочтения – кто-то предпочитает, наоборот, покупать роботов в закрытом черном ящике (без раскрытия самого алгоритма). Без комментариев.

 

Вернемся к рассматриваемой ТС. Еще один важный момент – это то, что у российского инструмента ограниченная история – кот наплакал — с мая этого года. Но тут я (естественно, переключив обратно часовые пояса) прогнал ТС по оригинальному (американскому) фьючу с 2007г. – и получил в принципе ту же великолепную картинку, что и silentbob. Поэтому молодость российского щеночка для меня достойно компенсируется прекрасной родословной американского дедушки. Маловероятно, что российский отпрыск вдруг начнет рисовать кардинально другой график – при том, что американский сиплый торгуется практически круглосуточно, а его ликвидность — заоблачная. Естественно, и в сишке, и в русском сиплом остается риск манипуляций ЦБ влияния неустановленного кукла.

 

Теперь самое узкое (на текущий момент для меня) место – в базовом варианте у ТС не очень большой трейд. Понятно, что есть асы, которые и с таким прекрасно проживут, но я сторонник спать спокойнее – найдя более оптимальные в этой плоскости варианты. Конечно, тут есть риск подгонки под историю, тем более, когда она такая короткая. Но мы же не на политическом митинге, чтобы кто-то кого-то в чем-то убеждал. Лично мне спокойнее спится с чуть подкорректированной под меня ТС. Другими словами, риски подгонки под историю в моем мозгу компенсируются снижением гарантированных затрат на комиссию. Каждый выбирает по себе.

Соответственно, сначала мне надо разобраться с комиссией на цифрах – чтобы понять в каких рамках мы примерно находимся, из чего станет ясно насколько усердно надо будет копать в плане оптимизации. Я прекрасно понимаю все её побочные эффекты, но тем не менее сторонник все же прощупать ТС со всех сторон. В этом процессе, кстати, иногда находятся и другие идеи.
А вот когда ТС идет уже в продакшен, тогда и количество параметров можно резать, и настройки делать усредненными (то же облако параметров). Ну да не суть.

 

Итак, разбираемся с комиссией.
Сделал несколько ручных сделок (тикер SFZ1, если что), скачал отчет брокера – стал смотреть на графу «комиссия». Не очень понял. Позвонил брокеру (Финам, тариф Инвестор). Менеджер щедро переключил на техподдержку :), от которой я получил следующий ответ:

Биржевая комиссия = 2,31руб за контракт.
В случае если закрывать позицию буду в эту же сессию, то второй раз биржевую комиссию не возьмут.

Брокерская комиссия = 0,45 руб за контракт, берется в любом случае.

В том базовом варианте ТС, который я для себя взял — из 56 cделок 53 закрылись в тот же день. Это очень хорошо. Однако, если я не ошибаюсь, после вечернего клиринга как бы начинается новый день, поэтому это уже за интрадей не прокатит. Итого (с учетом времени) осталось 25 интрадейных сделок = 44%

Получаем общую комиссию:
(2,31+0,45)*2*31 + (2,31+0,45+0,45)*25 = 171,12 + 80,25 = 251,37  рублей.
Таким образом средняя комиссия на круг (за вход-выход) = 251,37 / 56 = 4,48  рублей.
Будем считать 5 рублей.

 

Также еще надо учесть проскальзывание. Но как это делать на незнакомом инструменте – я пока не особо представляю.

Здесь радует одно – сам вход осуществляется лимиткой (т.е.проскальзывание = 0), да и 2/3 выходов из позиции – основной тейк-профит, выставляемый тоже лимиткой.

Winrate, кстати, существенно выше 67%, т.е. есть другие выходы (пусть и по рынку – просто по тайм-ауту), но как минимум часть из них при этом – профитные.

Для остальных заявок – пока прикину примерно. Спред в стакане в тихое время 3-6 центо-пункта. Когда более-менее активно, то там и 15-20 прям влёт, а при движухах не удивлюсь и 50 (естественно, ещё не видел – я данный инструмент сегодня первый раз в жизни смотрел). Но даже если взять 20 центо-пунктов (в конце концов, система ни разу не пробойная и не убойная), то это 0,2 * 75 = 15 рублей на проскальзывание.
Получаем на проскальзывание: 2/3 * 0 + 1/3 * 15 = 5 рублей в среднем.


Итого 5 + 5 = 10 рублей на комиссию и проскальзывание (вход + выход).

Сегодня 1 контракт стоит 35 000 рублей (ГО, кстати, 2750 руб).
Получается, что комиссия + проскальзывание составляют 10 / 35000 = 0,03% от стоимости позиции.
Ну или 0,015% на вход и 0,015% на выход (мне так привычнее указывать в Multicharts – алго-системе, в которой я и тестирую, и торгую).

С учетом комиссий и проскальзывания график эквити, естественно, чуть опечалился, но не сильно – примерно на пятую часть прибыли. Это ещё очень даже по-божески. Понятно, что для тестов лучше закладывать проскальзывание побольше, дабы подстраховаться. Но это я еще успею сделать – мне пока приблизительно порядок цифр надо понимать.



Очередной подарок судьбы – ТС на русского сиплого (SPYF)


Соответственно, исходя из этих прикидок буду дальше крутить (оптимизировать) ТС – дабы не работать на комиссию брокера (вернее, в данном случае – биржи, т.к. брокер как раз-таки гораздо скромнее оказался).

Кстати! Пользуясь случаем, хочется передать пламенный привет брокеру «Открытие», который оперативненько так сделал комис в 10 рублей за контракт. Соответственно, осталось у меня в Закрывашке (предлагаю именно так теперь его и называть – исходя из реализуемой корпоративной стратегии) лежат аж пара тысяч рублей + 100 баксов на СПБ. М-да, такого брокера расхерачить в качель… :(

 

Коллеги, я с нерублевыми инструментами – полный дятел. 6 лет на бирже, но до сих пор путаюсь как RTS обсчитывать (впрочем, я им особо и не торгую). В общем, если я где-то в своей логике совсем что-то наврал – дайте, пожалуйста, знать.

 

Итог. На мой взгляд, данная ТС очень даже интересная. Во всяком случае, у меня ключевой подход такой: поделить профит на макс.просадку. Это вроде как называется коэффициентом Кальмара. У этой ТС Кальмар = 4 (причем, из-за одной просадки в моменте – буквально на 10 мин, а так – твердые 5). По всем нормам – очень даже ничего себе.
За счет достаточно низкого ГО – плечо для данной ТС вполне достаточное. В торговлю я запускаю ТС с расчетной макс.просадкой = 30%.

 

ЗЫ. Я ещё не до конца понял, как именно вычисляется рублевая стоимость данного фьюча – из его пункто-псевдо-долларов. Когда я утром 24.11.21 поделил рублевую стоимость на текущую цену в пунктах я получил что-то около 75. Данная цифра не очень то совпадала ни с курсом доллара, ни с ценой фьюча на сишку. С одной стороны, не принципиально. С другой – кучу раз уже было, когда в РФ что-то конвертируют в рубль или в какую-то свою уникальную нано-технологию, а получается какая-то макро — ж.., которую ни купить, ни продать по-человечески нельзя. Будем надеяться, что это не тот случай. Уж слишком долго я ждал русского сиплого!

Пошел я копать дальше, но сначала поспать – день был трудным. Сорри, если где что не то написал — голова уже не варит.

Всем удачи и профита!



★13
63 комментария
таки Калман, а не кальмар)) Можно подробнее о стратегии?
avatar

alexmiramax, smart-lab.ru/blog/341887.php

давайте завтра, без обид — у меня час ночи. Вставать в 7.

Буду благодарен, если конкретизируете вопрос. Я итак слишком много (по объему) написал. Что именно Вам интересно?

avatar
Носорог, какого рода стратегия? импульсная/пробойная/канальная. На каких индикаторах? s&p тяжело торговать, там прет неплохой тренд и на откате не понятно это локальная коррекция (чаще всего)или начало большого разворота (редко)

avatar
alexmiramax, нет там индикаторов, нет пробоев и нет импульсов. и каналов тоже нет. это не работает на snp500. просто ставим лимитку заранее в нужное место. все кто хотел уже эту стратегию торгуют. некоторые уже доработали, серьезнее чем предлагавшийся по сути шаблон.


avatar
silentbob, объемный уровень/поглощение?
avatar
alexmiramax, я таких слов то не знаю. точнее слышал но точно не использую.

Вы алгоритмы разрабатываете/торгуете?
avatar
silentbob, я больше занимаюсь разработкой терминалов. По роботам тестирую вероятности
avatar
Носорог, 
я тоже нихера не понял. когда покупать и когда продавать? остальную ботву мы сами посчитаем :)
Дмитрий Овчинников, покупать когда все продали и продавать когда все купили. ничего нового
avatar
Носорог, а silentbob в лчи учавствует с роботами? Или вы? Хотелось бы глянуть результаты, очень интересно… я просто скептичен к роботам на среднесроке, а лчи как раз среднесрочно проходит. Квартал
avatar
Дед Панас, я — не участвую. Как то все не получается. Видимо, не вижу смысла — то, что не стыдно показать — я показывать не хочу или даже не имею права (не мои ТС, и есть соответствующие обязательства, которые я никогда не нарушу). А участвовать с тем, что не жалко потерять — смысл? Про silentbob'а не знаю. С вероятностью 99,99%, что нет. Ему то это точно не нужно.

Кстати, а среднесрок то вы откуда взяли? Или вы не про удержание позиции, а про длительность реального графика? Пока его нет. Но т.к. я каждый раз себя ругаю, что слишком долго запускаю ТС в реал — все изучаю-изучаю со всех сторон, уже НИИ можно открыть, то в этот раз, думаю, ради эксперимента сделаю наоборот — запущу хотя бы на 1 контракте побыстрее. В том числе фактическое проскальзывание определить. Сделки у ТС в принципе практически каждую неделю, так что скоро получим и реальный график.
avatar
alexmiramax, таки все таки кальмар) калман про фильтры
avatar
grepan, да какой еще кальмар/каьман!?  перестаньте мыслить шаблонно, нет там никаких цифровых фильтров и никогда не было
avatar
wrmngr, вы поленились прочитать вышестоящий коммент?
avatar
Уж слишком долго я ждал русского сиплого!

дык был же другой суррогат, U500, который скоропостижно закрыли год назад без объявления войны.емнип тут даже администрация проводила  конкурс торговых систем для его раскрутки, чем доставила бирже сердечную радость, а народу веселие
avatar
Мультичартс у вас который с easy language? Россию торгуете через коннектор к квику?


сам вход осуществляется лимиткой (т.е.проскальзывание = 0)


В смысле это исходя из сути стратегии ждать в стакане? Или бьем по рынку, но лимиткой?) Или стратегия не предполагает ожидание, но когда появился сигнал на вход — ставим заявку в стакан и ждем? — В первом случае можно сказать что проскальзывания нет. Во втором случае проскальзывание есть. В третьем случае явным образом проскальзывания нет, но за счет того что цена может убежать, а нас не откроют и за счет того, что скорее сего эти случаи и будут самыми прибыльными, то будет смещение результативности — считай, неявные издержки (может, поболе обычных проскальзываний).

avatar
Replikant_mih, лично у меня проскальзывание возникло когда лимитку не залили полностью и мульт по рынку догонял. заявка ставится заранее, проскальзывания от бросков в стакан не будет. 

Но вот я замечаю что винрейт маловат. у меня в этот период — с июля — от 75 до 100% в среднем по месяцам. 
avatar

Replikant_mih, да — мультик с easy language (вернее, с power language, что технически одно и то же). Россию торгую через коннектор. Ох, и намучался я с ним! :(. А примерно с месяц назад на фонде вообще перестал работать — пишет неверный код клиента — и все тут. Причем сразу на 2х компах, без каких-либо изменений в мультике. Техподдержка уже у меня на компе как у себя дома ходит. Всё пытаемся понять причину. Подозрения на обновление винды, но что она такого могла сделать, что срочка работает, а фонда нет — никак не поймем.

А Вы тоже на мультике? А какой коннектор? 

ЗЫ. У меня еще есть альтернативный, но это только в личке.

ЗЫ2. Про лимитки silentbob уже, в принципе, ответил. Для меня лимитка — это лимитка (т.е. выставленная заранее, в том числе для нулевого проскальзывания). Лимитка, бьющая по стакану — это для меня по сути  все же рыночный ордер. К тому же квик по сути истинно рыночные  ордера, насколько я знаю, и не понимает. 

avatar

Носорог, 

По поводу мультичартса: ага, понял. Я торгую через Wealth-Lab 7 и корявый коннектор от разработчиков велс-лаба. Но щас мы замутили краудфандинговую компанию чтобы написать хороший коннектор.

 

По поводу лимиток: Понял. Короче, у всех свой путь в трейдинге (поэтому немного своя терминология и т.д.), когда я начинал — у меня были и лимитные и маркетовые, поэтому я четко разделяют лимитные и рыночные, а вот что уже делать в лимитными... 

avatar
Replikant_mih, да я ж сижу в нашем алгочате — знаю :).

Я к велсу немного настороженно отношусь — когда через 2 месяца после моего приобретения недешевой лицензии выяснилось, что лавочка прикрывается. Но истинная причина — си шарп я так и не освоил — все некогда. Но то что замутили со своим коннектором — это круто!
(кстати, по слухам квик-коннектор мультика по факту финансировали тоже трейдеры).
Кстати, а почему на СЛ нет анонсирования такого благородного дела? Думаю надо сделать. Можно даже Тимофея попросить поддержать информационно — ведь реально благо для рынка. 

Следующая алгосистема, которую я начну изучать — видимо, будет или нет -версия мультика или питон. Последнее потенциально очень интересно, хоть и трудоемко, зато позволяет уйти на полностью свой софт. Вопрос окупаемости трудозатрат. В эту сторону сейчас Чечет очень активно копает. С его опытом, уверен, докопает глубоко и достаточно качественно.
avatar
Носорог, 
По поводу краудфандинга: Анонс краудфандинга коннектора делали ( smart-lab.ru/blog/740754.php ), но я еще напишу об этом, конечно. 

По поводу Чечета и Python: у Игоря такая модель монетизации, что ему выгодней именно копать, а не докапываться :). Но конечно результаты со временем будут, сейчас пока там сыровато.

По поводу написать своё всё (или что-то): Думаю, если у вас нет времени изучить C#, то писать своё времени тем более не будет) — в смысле это помасштабней, как по мне.
avatar
Кстати! Пользуясь случаем, хочется передать пламенный привет брокеру «Открытие», который оперативненько так сделал комис в 10 рублей за контракт. Соответственно, осталось у меня в Закрывашке (предлагаю именно так теперь его и называть – исходя из реализуемой корпоративной стратегии) лежат аж пара тысяч рублей + 100 баксов на СПБ. М-да, такого брокера расхерачить в качель… :(

не судьба перейти на тариф «премиальный» и иметь от 1р до 10 коп. за фьюч? Где еще ниже комиссии?

Биотехнолог, ну видимо не судьба.

У меня несколько лет было 24 копейки. 

Потом брокер стал откровенно портиться (глюк за глюком), правда на vip-сервер я не просился. И я согласно своей доктрины «голосования рублем» после каждого сбоя переводил часть средств на других брокеров. В итоге слетел на 47 копеек, но это рыночная цена — пережил. Держался то по сути ради старого тарифа в части фонды. Особенно когда на СПБ у Открытия не было минимальной платы за трейд (ну или там пара центов), а у Финама — был в районе 1$. Для моей интрадейной ТС это дохера. А сейчас, Финам убрал минималку, объединил мне СПБ и ММВБ в единый брокерский счет (правда, пришлось открыть новый, но это мелочь). В итоге если у меня на Финаме по факту в 5 раз меньше тормозов, и 45 коп за фьючерс, то ради какого-такого мазохизма/патриотизма я должен оставлять деньги в Закрытии, которое в очередной раз показало как относится к клиентам — ультимативным способом в 3 дня закрыв старые тарифы? 

Да пошли они в известном эротическом направлении. Пусть начнут меняться обратно в лучшую сторону, тогда будет судьба.

avatar
Носорог, я хочу тоже перейти на интрадей на американских акциях.
И пока ничего лучше чем Открывашка не нашел. У них самые низкие тарифы на Америке (на СПБ бирже дороже получается торговать).
Ниже только IB.
Планирую сменить ВТБ на Открывашку
Биотехнолог, а вы как хотите у них торговать? Я уж и подзабыл что у них там с настоящей (прямой) америкой. Пару раз помню спрашивал, му-хрю что-то там подключать и т.п. — сами манагеры толком объяснить не могли. 
Поэтому через Открытие я американские бумаги только на СПБ гонял.
У Финама спокойно врубаешь ММА — и получаешь вместо 2000 питерских — в разы больше. Тариф 0,0354%. Без минимальной платы за заявку/сделку. Признаться, слабо верю что в Открытии ниже. Вы знаете какой там тариф и сколько бумаг?

А самый дешевый — Firstrade. Там тебе еще и доплачивают :). Кстати, проскальзывание не особо отличается от IB. Но алго никаким боком не сделать. Но сейчас FT россиян уже не подключает — боится.
avatar
Носорог, в Открытии при обороте от 200 тыс $ в день, комиссия 0,005% от оборота.
Биржевой сбор 0,005 $ за ценную бумагу, но не менее 2 $ за поручение
Говорят что торгуют через IB.
У финама получается раз в 7 дороже.
Биотехнолог, не знаю — я когда спрашивал в Открытии про торговлю напрямую америкой — какие именно бумаги смогу торговать, мне 2 дня отвечали «там надо что-то подключать, это для серьезных трейдеров, давайте мы узнаем — перезвоните завтра». Завтра спели эту же песню, и я от них отстал.

Я правильно понял, что речь идет о всех бумагах найса и насдака? Ну хотя бы тысяч 5?

У финама я указал максимальный комисс — 1 акция в день. На моем тарифе Инвестор — при обороте $175т. — она падает до 0,0177%. Но это все равно в 3 раза выше, чем указанная вами.

В общем, хорошо если в Открытии есть такой тариф. Плохо, что за 2 дня мне менеджеры брокера не смогли про него толком рассказать. Кстати, есть ссылка? Я бегло глянул, но что-то таких условий не увидел.

avatar
Носорог, если вы не квал, то на америке вам будет доступны акции только из индекса.
Если квал, то примерно 3000-5000 бумаг.
https://open-broker.ru/invest/tariffs/
Тариф спекулятивный, у них недавно произошло обновление тарифов

Биотехнолог, спасибо! Я в этот тариф по старой памяти даже не полез. А сейчас он вполне ничего, в том числе по фьючам. Кстати, и минималки на американских акциях я не увидел. 

Квал у меня есть.

avatar
Носорог, 2$ со сделки — минималка для США.
Я смотрел этот фьюч для торговли, но так и не понял как можно торговать долларовые инструменты в рублях. Ладно акции, купил и забыл.
Но фьючерсы с меняющимся ГО это треш.
Биотехнолог, разве не у всех фьючей меняющееся го? Его ж в клиринг вроде пересчитывают, в зависимости от рисков\волатильности?
avatar
grepan, у всех вроде. но вопрос в другом был
Биотехнолог, а, сорри, не понял.
avatar
Биотехнолог, А фьючерсы на нефть, золото, да даже РТС — они вас не смущают? 
   Вот торговать долларовые акции в рублях — это действительно: скажем дружно на… нужно.
   ГО у всех фьючерсов меняется в зависимости от волатильности, стоимости базового актива и, наконец, валютного курса рубля, если номинал фьючерса в валюте. Это норма для торговли на ФОРТС. И с фьючерсом вам не следует делать также, как вы написали про акции: «купил и забыл». Вам напомнит о существовании фьючерса либо вариационная маржа, либо экспирация.   
Владимиров Владимир, эти фьючи не особо смущают.
Я покупаю долларовые активы в надежде заработать на изменении курса инструмента и изменении курса рубля.
Не понятно как я спасу свои деньги от изменения курса рубля, если я покупаю фьючи на сипи за рубли.
Биотехнолог, ну так как я понял его цена автоматически увеличится — на курсовую разницу. Или я ошибаюсь? 
avatar
Носорог, ГО увеличивается? Цена за фьюч в долларах отображается. То есть SPY = 470 и на фьюч такие же котировки

Биотехнолог, динамику ГО не отлеживал. Пока вкуриваю логику.

Я отвечал на вопрос «как я спасу свои деньги от изменения курса рубля, если я покупаю фьючи на сипи за рубли».

Как я понял, инструмент котируется формально в пунктах (по сути — в баксах), просто расчеты идут в рублях.

К примеру, я купил 1 контракт SFZ1 при курсе доллара =72, т.е. за 470*72 рубля. После чего рубль рухнул и доллар улетел на 100.
Я надеюсь, что и рублевая цена SFZ1 тоже вырастит.

Для чистоты эксперимента считаем, что цена в пунктах осталась та же = 470  (т.е. мировой рынок остался на месте, т.к. мы разбираем именно страновые риски — рубля).

И теперь я смогу продать свой SFZ1 за 470*100 рублей. Т.е. я ровным счетом ничего не потерял, потому что я купил по сути долларовый актив за рубли по текущему курсу доллара, а потом продал долларовый актив  — да за рубли, но уже по новому курсу доллара.

Я гребу?

 

avatar
Носорог, Сложно сказать. Если бы я сам знал то и не сомневался бы в этом инструменте. Скорее всего долларовая переоценка влияет на ГО рублевое.
Я не стал изобретать велосипед и решил спекулировать SPYем 
Биотехнолог, В SpyF изменение курса рубля учитывается через величину ГО и стоимость шага цены. Зарабатываете же вы, главным образом, на разнице цен входа/выхода, переведенного в рубли по значению стоимости шага цены на момент закрытия позиции. Разница в стоимости шага цены при входе и при выходе несущественна, если у вас не HFT.
   Если вы торговали фьючерсами на нефть или золото, то, честно говоря, не понимаю — что вас смущает. Ведь цена фьючерса на нефть — равна долларовому значению реальной цены на нефть. А вы работаете на МБ с фьючерсом на нефть в рублях. Здесь все те же вопросы, которые у вас есть к SpyF. Абсолютно. 
   Маленький лайф-хак: смотрите SPX (фьючерс на индекс S&P 500), делите его значение на 10 и отнимаете спред ~1,5, получаете соответствующее значение нашего фьючерса SpyF. Ну и SPX можно считать базовым активом для SpyF.
   Совет: Если будете пробовать торговать SpyF — как минимум в начале не держите позицию долго, он ходит вверх-вниз очень резво.
Владимиров Владимир, спасибо за пояснение.
Я только один раз торговал фьючерсом на нефть. Понял, что фьючи не мой инструмент.
Мне больше симпатизирует «SPX500USD». Который не имеет задержке в трейдингвью и торгуется почти круглосуточно
«Очередной подарок судьбы» — очередная замануха...) Много текста, и ни одного примера, ни одного объяснения…
avatar
John_Lirkevich, ну мой топик посмотрите. там достаточно информации о принципе работы системы. 

Но автор молодец, взял и проверил. я только предположил что должно примерно так же работать. это ж сколько всего можно будет применить на ру-рынке после введения 24 часовой сессии торговой.
avatar
silentbob, да, хорошо, загляну в Ваш топик. спасибо
avatar
В этих трех картинках и то больше понятного, чем во всем вашем тексте smart-lab.ru/blog/734095.php
avatar
John_Lirkevich, по ссылке вполне грааль, но его проблема в том, что проверить и поверить можно только деньгами. тому что можно проверить тестами — больше доверия.
avatar
silentbob, а что мешает сделать хотя бы ручной тест на истории?
avatar
John_Lirkevich, большинство делает такой тест справа налево. это неправильно. мозг выхватывает хорошие ситуации и игнорирует или подгоняет плохие. если делать побарный тест слева направо, то сделать можно конечно. в этом случае мы получим пачку статистики всех возможных исходов паттерна. а если мы хотим проверить параметр? например у автора 2 вершины на картинке. а что если вторая вершина выше первой? а если ниже? а если выше но не более чем на 5%? а стоп какой и где? если стоп скажем 5000 долларов и никак не ниже — станете это торговать? то есть вопросов очень много о ручном тестировании. однако, это тоже возможно, тем более что вышеупомянутая двойная вершина очень тяжело кодится для бектеста.
avatar
silentbob, про написание кода ничего не скажу, я этим не занимался и не знаю как это вообще делается.

По поводу других вопросов могу ответить так: для меня трейдинг больше искусство, чем наука. При этом надо учитывать, что инструмент со временем немного меняется, там где был один бар в паттерне, вдруг стало два, там где был паттерн из трех баров, может стать один или четыре. (т.е. то же самое про параметр). Субъективно, мне легче это видится на общем понимании картины.
avatar
John_Lirkevich, масштаб роли не играет. за него не надо держаться. та же самая двойная вершина может состоять из 3 баров или из 30. но суть не изменится. это не параметр, это то что изменять или измерять смысла нет. а вот перехлест (или недохлест) вершин это параметр. и с течением времени он не сильно дрейфует. прибыльная зона к примеру может быть -10 +10%, а вот 0 (вершины равны) может исключаться, тк слишком просто все. наличие или отсутствие обьемов тоже параметр.
Однако, если получается глазами то тоже хорошо. 
avatar
Грааль вполне известен, права это не Грааль совсем
avatar
Уважаемый автор. Вы так много текста написали, но по сути ТС — ни слова. Ссылка, которую вы привели в начале статьи — такого же плана.
   Без обид — нет предмета обсуждения. Не картинку же с эквити обсуждать? А заголовок статьи — блеск, интригующий.
По поводу расчетов фьючей в долларовом выражении(нефть, РТС, золото, серебро и пр.): на сайте moex.ru лежат спецификации контрактов, там все подробно написано, вручную рассчитать не составит особого труда. Вариант рассчёта «как с акциями» не пройдет: клиринги и изменения ГО, курса валюты необходимо обязательно учитывать
avatar

Уважаемые Владимиров Владимир и John_Lirkevich, уточните, пожалуйста, вы реально ожидали, что я, получив ТС, сразу побегу раскрывать все ее детали? Да, в принципе, без проблем — только давайте сначала вы выпьете кока-колы, после чего опубликуете ее формулу. А потом и мой ход будет. А что вы думаете про колу (или любой другой новый продукт или модель авто на рынке) — мне не интересно. Согласен, как то глупо звучит (ведь интернет пестрит обзорами и значит кто-то их читает), но ведь это ваша собственная логика, только вместо колы — ТС.

Другими словами, рассказывая про СВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ от результатов первых тестов ТС (с корыстным интересом — может кто глянет на мои расчеты комиссии), я вообще то не брал и не собираюсь брать на себя никаких обязательств по раскрытию деталей алгоритма ТС. Поэтому не надо додумывать того, чего нет. Причины, надеюсь, всё же понятны, а если нет — уточняю — получив код ТС, мне уже трудно объективно отделить то, до чего я бы допер сам от того, до чего не допер бы. Ведь все гениальное — просто. Суть ТС вас сказали — если что-то хорошее временно упало — надо подобрать. Как отделить хорошее от овна, а временно — от смены тренда — тут уж каждый волен копать сам. Мне же в этой ситуации честнее про алгоритм просто молчать. К тому же автор ТС здесь, и сам решит что и кому ответить. Я скажу только одно — в коде на EL несколько строк (но это я уже правда поправил :). А если бы эту же систему писал я, то строк было бы 200-300. Уж очень я люблю наворотить. :(

Итог: если вам то, что написал я не интересно — не читайте. Никто ж не заставляет. Изменять своему принципу уважения к частной собственности ради понравиться вам я точно не буду.


А вот за ссылочку на «Грааль подъехал» — искреннее спасибо! Пробежался бегло — особо не понял, но сохранил в избранное — потом гляну.

avatar
Носорог, Да конечно же, никто не ожидал конкретных деталей, а уж кода — и подавно. 
   Ожидалось услышать хотя бы общее описание принципа. Обычно  так поступают. Стиль изложения информации в вашей статье, на мой взгляд, более похож на рекламу, чем на приглашение обсудить некоторые вопросы. 
   Как вам поступать — безусловно, дело исключительно ваше.
   На частную собственность покушаться — даже в мыслях не было. 
   Удачи с кодом.  

Владимиров Владимир, ну так текст зависит от цели.

То, про что написали Вы — это уже сделал автор ТС, на том уровне абстракции, на котором посчитал нужным. Я в чужой огород лесть не буду.

Однако, увидев перспективную ТС посчитал нужным «моргнуть фарами» коллегам, описав свои первые впечатления о ней, а также еще раз — про новый фьюч на рынке — может не я один пропустил этот момент, который случился аж полгода назад! До сих пор не верю, что я мог так лопухнуться. Допускаю, что я действительно этого слишком долго ждал и мой отзыв несколько восторженный. Но это может быть вызвано тем, что мой основной портфель на сишке в этом году работает крайне неравномерно. После супер-сверх-прибыли в январе, потом почти весь год — боковик. Тут любой диверсификации рад будешь. Впрочем, у меня все просто — что думаю, то и пою. В любом случае — у меня изначально не было цели  описывать ТС.

avatar
Кстати, на  заметку — СПБ сегодня не торгует, но русский сиплый — пашет. :)
avatar
подскажите, как вы получили эту и другие ТС от silentbob?
avatar
Сергей777, вы не поверите — написал автору :). А там уже у каждого свои желания, возможности и приоритеты. К примеру, есть очень крутые возможности в крипте, но я туда тупо боюсь лезть (даже фактически с этими же системами). Хотя там за месяц можно сделать годовую прибыль. Но для меня это изучение чего-то нового (а мозг итак перегружен), плюс я считаю крипту откровенным пузырем, поэтому не лезу принципиально. И тихо завидую :)
avatar
Уважаемый автор, Вы не совсем так поняли суть моего «наезда» :)

Мне не нужно, чтобы Вы старались мне понравиться. Разговор вообще не про это.

Ваш заголовок «Очередной подарок судьбы — ТС на русского сиплого (SPYF)». Зайдя в Ваш топик, я ожидал увидеть именно описание ТС и комментарии к примерам. Я не спорю о том, что Вы проделали большую работу. НО...!

Содержание текста не соответствует заголовку. Когда такое происходит, у меня сразу ассоциация с лохотроном и мошенничеством, которых сейчас стало еще больше. 
В заголовке надо было указать, что это не описание ТС, а только ее тест или код и т.д. Иначе получается, Вы ввели в заблуждение читателей.
 
avatar
John_Lirkevich, аргументы понял, но не соглашусь.

Предположим, кто-то покатался на выигранном в лоторею или удачно приобретенном авто новой модели. И написал В СВОЕМ БЛОГЕ обзор «Новый подарок судьбы — Беха x9». Вы тоже будете считать, что после прочтения вами этого обзора должны  получить данный авто в подарок? Но я ведь — не магазин, и мой блог — не витрина. Я описываю в СВОЕМ блоге СВОЙ ОПЫТ. И у меня эта ТС уже есть. И это не теория, а факт. И результаты первых тестов мне понравились, чем я и поделился. Но я не писал «ТС ВАМ в ПОДАРОК», и не писал «Детальное описание алгоритма ТС» — ничего такого. Поэтому ваши аргументы меня и не убедили.

Понятно, что наш мозг всегда хочет прочесть как хочется, но я то тут причем? Я искренне считаю, что итак принес пользу — стуканув про новое (во всяком случае для меня) рыбное место. Не так то уж и много на нашем рынке фьючей, которые можно торговать. Я вот только на сишке и сижу. Хотя знаю, что ребята ри тоже неплохо торгуют, но у мне она особо не пошла. Хотя вру — пара неплохих ТС есть, все туплю их запустить — постоянно какие-то технические проблемы с этим квик-коннектором :(. Наверное, пора уже перенести ришные ТС на ТС Лаб — и хай крутятся на том же компе.
avatar
Носорог, Ваш ответ понятен )
avatar

теги блога Носорог

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн