Сезонные зависимости применительно к трейдингу

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! © Часть 2

Только что коллега написал заметку. Добавлю и я.

Как показала практика общения, очень многие скептически относятся к сезонным закономерностям. Вроде как, мало сделок, подгон, непонятно почему. 

Давайте разбираться.

Берем одну етфку (ETF) и начинаем его покупать в лонг пользуясь 
1. долгосрочным сезонным фактором
2. краткосрочным сезонным фактором
3. простейшим моментум-триггером. выросло — купи. 


Получаем



Неплохо, торгуемо, но неидеально. 


Возьмем другой етф. Его так же проанализируем по долгосрочной сезонности, краткосрочной и будем торговать контр-тренд. Выросло — продай.

Получаем




Неидеально, но на что нибуд да сгодится.


Берем третий етф. Его будем торговать только по краткосрочной кросс-сезонности. Если одно выросло а другое упало, то купим то что упало и немного подождем. 
Получаем




Тоже, на что нибудь да сгодится.

А теперь соберем все в портфель равными долями.



Вроде как уже совсем прилично.

Матрица корреляций составляющих портфеля




Шарп портфеля 1.25, профит-фактор 2.3, просадка около 6%. Годовых около 15, но это просто пример использования сезонных стратегий. 

Так что, я одобряю сезонности.


  PS сезонных закономерностей намного больше, чем кажется