системы


индикатор рубля

вот вам всем пример графика. куска.
вопрос куда вероятнее пойдет график и когда?

поэтому вот и вся моя логика.
я перешел в системную торговлю.
анализировать производное.

индикатор рубля
сработает или нет.
ну должно же сработать.
и это наверное уже 51%против 49%


Торговые системы

В процессе разработки систем, я пришел к выводу, что один и тот же признак у разных инструментов ведет себя одинаково, нужно только подобрать показатель этого признака для того или иного инструмента.

А как Вы считаете, должна система быть универсальной для любого инструмента или должна затачиваться под один конкретный???

На примере одной системы для РИ, СИ и Brent с 2016 года:

Si
Торговые системы


RI

Торговые системы

( Читать дальше )

Торговые системы

В процессе разработки систем, я пришел к выводу, что один и тот же признак у разных инструментов ведет себя одинаково, нужно только подобрать показатель этого признака для того или иного инструмента.

На примере одной системы для РИ и СИ с 2016 года:

SI
Торговые системы

RI
Торговые системы

( Читать дальше )

Тестим свечные паттерны от Татарина30

Эти системки мне неизвестны от слова «совсем». Так что потираю потные ладошки в ожиданиях расширения кругозора и будущего профита.
Тут формализовать чуть сложней, так как свечки сами понимаете...
В моей формализации системка выглядит так:
1. Дневная свеча позавчера <-2% (от клоза до открытия)
2. Дневная свеча вчера >2%
3. Взял случаи когда две свечи сильно друг от друга не отличаются: одна свеча не может быть по модулю больше другой более чем в 1,5 раза.
4. Так как котирки только 15 минутные, убираю первый бар из торговли.
5. Пробоем вчерашнего дня считаю закрытие клоуза выше вчерашнего хая
6. Открытие ниже хая вчерашнего дня
7. Время в позиции 30 минут. 
Берем только первые фишки дня которые выполнили условие. Получаем:
/> /> />
Названия строк Колич    Profit %
2010 22 -0,23


( Читать дальше )

Разбор системы "Контртренд"

Еще одна до боли знакомая мне система здесь значится как «Контртренд». У меня опять же немножко по другому, но логику мы пытаемся реализовать одну. У меня так сказать чуть подольше и покрупней, ибо оптимизирую я прибыль на сделку, у Татарин30 все поуже и сшибает он пипсы, максимизируя число профитных сделок. Ну, так сказать каждому свое. 
В моей формализации система выглядит так:
1. Первые 2 часа шортим фишки которые сильно выросли: 2,5% от закрытия основной сессии вчера.
2. Даем им 30 минут и смотрим по MAE и MFE в WL. Таким образом я пытаюсь хоть как то релизовать предложенные стопы (сложность в том что на 15 минутных котировках совершенно непонятно, первым тебя вынесет по стопу в 0,5% или даст зафиксировать профит по 0,5/1%) . 
Оке. Берем данные с 2010 по 2018 годы. Акции с обьемом от 300 лямов.
Оцениваем. Вот если просто закрыть через полчасика:
/> /> /> />
Названия строк


( Читать дальше )

Тестирование системы Татарина30.

Попались на глаза системы приписываемые Татарину30. Незнаю насколько это соответствует действительности, но по стилю изложения и грамматическим ошибкам, да, похоже Татарин приложил там руку и голову и все остальное к этому тексту.
Подход озвученный Татарином30 близок мне, я также предпочитаю строгую формализацию и тесты на историю и также юзаю WL. Из 11 систем озвученных здесь 2 мне показались так сказать «до боли знакомыми».
При этом я работаю на гораздо больших таймфреймов, и оптимизирую я средний профит на сделку, а не процент выигрышных сделок. И плечо 1:5 для меня невозможен. И нет стопов, вообще. Однако некоторые зависимости мы юзаем одинаковые, только то что у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%", у меня называется «Таймс», а "Фьючерсы" у меня проходят по ником «Фальстарт».


В чем прелесть системы «Фьючерсы»-она легко формализуется, за одним «но»-стопов. Это надо тестировать на тиках чтобы корректно оценить что первым сработает тейкпрофит или стоплосс, ведь разница между ними всего 0,7%. Однако если система работающая, то она должна показывать профит и без этих тонких настроек. 

( Читать дальше )

Опыт трейдера

Добрый вечер, хочу написать свой маленький пост. Жизнь чоя проходит примерно таким образом: учусь, диссертация, делаю сделки на рынке и так зарабатываю ,  читаю огромное количество учебников по анализу и рцб. Скоро будет 2 года как я торгую и думаю. Почему люди торгуют по всяким волнам и треугольникам, ищут уровни сопротивления. И пришел к выводу что это все фигня, ведь рынок это не учитывает, он движется совсем хаотично, в классической теории по ценным бумагам нет всех формаций и треугольников. Вся моя система основана  на цифрах и разных показателях, но не на всем этом. Если вам будет интересно можете спрашивать.

Но мне стало интересно, а как тогда торгуют победители ЛЧИ ???
Прошу, люди которые занимаются стабильной торговлей поделитесь своими секретиками как происходят ваши сделки?

   

Простота и удобство системы - важный плюс

Уже довольно давно выработал для себя такой критерий при поиске и использовании рыночных закономерностей: должно быть все просто и удобно в использовании, даже если в теории результаты получаются хуже чем у более сложных подходов.

Так как я восновном торгую внутри дня, но не скальпинг, а «длинный интрадей». То если можно сразу поставить стоп и тейк профит, это намного удобнее, чем заниматься сопровождением позиции. В некоторых вариантах может быть только стоп и закрытие вечером.

Еще очень хорошо если все торговые сигналы приходят в определенное время дня. Тогда можно в это время включить терминал, проверить ситуацию и открыть сделки если требуется и потом закрыть терминал до вечера. Так не пропустишь сделку и не будешь нервничать наблюдая за ней.

Если в одно время приходит сразу 2 сигнала или больше — это тоже зло. Можно например играть только один (более приоритетный инструмент). Или скрипт иметь на этот случай, который все сделает и рассчитает объем позиции. Иначе можно ошибиться где-то и потом это давить будет.

( Читать дальше )

Иллюзия алгоритмов?

Как Вы считаете, может ли трейдер зарабатывать, торгуя по полностью алгоритмизированным системам? Если да, то можете привести пример из жизни? Если нет, то почему?

Для примера выложу результаты бек-теста одного своего алгоритма
Иллюзия алгоритмов?

По нему торговал с января — в итоге потерял деньги, разочаровался. И задумался, о реальности заработка чисто по алгоритмам...

Интересно мнение опытных трейдеров!


....все тэги
2010-2020
UPDONW