Грааль для терпил. Фьючерс на индекс ММВБ с капитализацией

Что даёт капитализация, можно сравнить со «Снова Фьючерс на индекс ММВБ. Грааль для терпил» smart-lab.ru/blog/699619.php
Возьмём историю индекса ММВБ с марта 2003 по июнь 2021. Не самый лучший пример и по росту (11.3 раза), и по просадкам.
IMOEX-Weekly disk.yandex.ru/i/t4HkjuuUbQMddw
Покупаем каждый 3-месячный фьючерс на IMOEX, выделяя на ГО условно 15% от объёма позиции. Кроме того, резервируем 12% от этого объёма на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 20% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком самого индекса. Не суть. Просто разбиваем историю на 73 квартала и смотрим, что получилось. Скрипт на C# в программе WealthLab всего 95 строк. Вот результаты оптимизации «торговой системы».

В столбце money показана сумма в 0.27 (0.15+0.12) объёма позиции. Т.е. на первой покупке индекс стоил 337.83 рубля.
После таблицы сделок две наибольшие просадки: 24.73% (16163.10 руб) и 80.35% (54.29 руб)
Но из таблицы видно, что довложения пришлось делать только пару раз в самом начале, так что их сумма в колонке Equityy всего 181.91 руб. Выигрыш в колонке Profit 94473.05 руб даёт рост в 519.34 раза. За 18.25 года получается среднегодовая доходность 40.86%.
И это при том, что осторожности ради размер позиции ограничен 30 контрактами. Это не мало, т.к. реальный контракт фьючерса на индекс ММВБ стоит во 100 раз дороже индекса. И выигрыш, соответственно, не 94 тыс, а 9.4 млн руб.

nn ;date      ;money   ;win       ;Profit    ;Assets    ;Equity  ;Sz
  0;17.03.2003;   91.21;      0.00;      0.00;     91.21;   91.21;  1
  1;17.03.2003;   91.21;     67.57;     67.57;    158.78;   91.21;  1
  2;16.06.2003;  122.13;    -54.29;     13.28;    104.49;   91.21;  1
  3;16.09.2003;  136.91;    -60.85;    -47.57;     76.06;  123.63;  1
  4;16.12.2003;  134.34;     99.51;     51.94;    233.85;  181.91;  1
  5;16.03.2004;  160.31;    -71.25;    -19.31;    162.60;  181.91;  1
  6;16.06.2004;  137.31;     72.57;     53.26;    235.17;  181.91;  1
  7;16.09.2004;  155.37;    115.09;    168.35;    350.26;  181.91;  1
  8;16.12.2004;  139.01;    205.96;    374.31;    556.22;  181.91;  2
  9;16.03.2005;  154.94;    138.36;    512.67;    694.58;  181.91;  3
 10;16.06.2005;  167.11;    495.16;   1007.83;   1189.74;  181.91;  4
 11;16.09.2005;  219.04;    811.30;   1819.13;   2001.04;  181.91;  5
 12;16.12.2005;  268.96;   1394.61;   3213.74;   3395.65;  181.91;  7
 13;16.03.2006;  338.49;   2507.40;   5721.14;   5903.05;  181.91; 10
 14;16.06.2006;  318.75;   4249.98;   9971.12;  10153.03;  181.91; 18
 15;18.09.2006;  373.81;   6239.43;  16210.55;  16392.46;  181.91; 27
 16;18.12.2006;  440.51;  -1693.20;  14517.35;  14699.26;  181.91; 30
 17;16.03.2007;  434.62;   1662.30;  16179.65;  16361.56;  181.91; 30
 18;18.06.2007;  454.20;   -396.60;  15783.05;  15964.96;  181.91; 30
 19;17.09.2007;  445.02;   8347.50;  24130.55;  24312.46;  181.91; 30
 20;17.12.2007;  509.65;  -6795.60;  17334.95;  17516.86;  181.91; 30
 21;17.03.2008;  427.15;   9492.30;  26827.25;  27009.16;  181.91; 30
 22;16.06.2008;  494.64;  -6595.20;  20232.05;  20413.96;  181.91; 30
 23;16.09.2008;  237.92;   5287.20;  25519.25;  25701.16;  181.91; 30
 24;16.12.2008;  174.05;  -2320.80;  23198.45;  23380.36;  181.91; 30
 25;16.03.2009;  205.94;   4576.50;  27774.95;  27956.86;  181.91; 30
 26;16.06.2009;  296.84;  -3958.20;  23816.75;  23998.66;  181.91; 30
 27;16.09.2009;  328.77;   3034.20;  26850.95;  27032.86;  181.91; 30
 28;16.12.2009;  374.92;    711.00;  27561.95;  27743.86;  181.91; 30
 29;16.03.2010;  383.61;  -5115.00;  22446.95;  22628.86;  181.91; 30
 30;16.06.2010;  369.79;   1873.50;  24320.45;  24502.36;  181.91; 30
 31;16.09.2010;  386.39;   6948.90;  31269.35;  31451.26;  181.91; 30
 32;16.12.2010;  448.25;   1366.50;  32635.85;  32817.76;  181.91; 30
 33;16.03.2011;  460.40;   -694.80;  31941.05;  32122.96;  181.91; 30
 34;16.06.2011;  451.20;  -6016.20;  25924.85;  26106.76;  181.91; 30
 35;16.09.2011;  408.11;  -5441.40;  20483.45;  20665.36;  181.91; 30
 36;16.12.2011;  373.52;   7320.00;  27803.45;  27985.36;  181.91; 30
 37;16.03.2012;  436.44;  -5819.40;  21984.05;  22165.96;  181.91; 30
 38;18.06.2012;  374.21;   3243.30;  25227.35;  25409.26;  181.91; 30
 39;17.09.2012;  411.70;  -1884.90;  23342.45;  23524.36;  181.91; 30
 40;17.12.2012;  397.57;    923.70;  24266.15;  24448.06;  181.91; 30
 41;18.03.2013;  394.89;  -5265.30;  19000.85;  19182.76;  181.91; 30
 42;17.06.2013;  357.34;   3836.70;  22837.55;  23019.46;  181.91; 30
 43;16.09.2013;  397.44;   -667.50;  22170.05;  22351.96;  181.91; 30
 44;16.12.2013;  397.65;  -5302.20;  16867.85;  17049.76;  181.91; 30
 45;17.03.2014;  346.60;   6213.00;  23080.85;  23262.76;  181.91; 30
 46;16.06.2014;  403.36;  -5378.40;  17702.45;  17884.36;  181.91; 30
 47;16.09.2014;  398.87;   -544.50;  17157.95;  17339.86;  181.91; 30
 48;16.12.2014;  389.97;   8666.10;  25824.05;  26005.96;  181.91; 30
 49;16.03.2015;  434.66;   1181.10;  27005.15;  27187.06;  181.91; 30
 50;16.06.2015;  450.58;   1792.20;  28797.35;  28979.26;  181.91; 30
 51;16.09.2015;  467.59;   -535.20;  28262.15;  28444.06;  181.91; 30
 52;16.12.2015;  473.77;   3512.40;  31774.55;  31956.46;  181.91; 30
 53;16.03.2016;  505.22;    331.80;  32106.35;  32288.26;  181.91; 30
 54;16.06.2016;  504.84;   3949.80;  36056.15;  36238.06;  181.91; 30
 55;16.09.2016;  535.13;   7056.00;  43112.15;  43294.06;  181.91; 30
 56;16.12.2016;  602.48;  -6849.60;  36262.55;  36444.46;  181.91; 30
 57;16.03.2017;  543.88;  -5428.50;  30834.05;  31015.96;  181.91; 30
 58;16.06.2017;  492.19;   6856.80;  37690.85;  37872.76;  181.91; 30
 59;18.09.2017;  555.95;   2764.50;  40455.35;  40637.26;  181.91; 30
 60;18.12.2017;  576.34;   4214.40;  44669.75;  44851.66;  181.91; 30
 61;16.03.2018;  619.54;  -1202.10;  43467.65;  43649.56;  181.91; 30
 62;18.06.2018;  600.09;   4092.90;  47560.55;  47742.46;  181.91; 30
 63;17.09.2018;  640.91;      2.40;  47562.95;  47744.86;  181.91; 30
 64;17.12.2018;  636.97;   3062.10;  50625.05;  50806.96;  181.91; 30
 65;18.03.2019;  670.60;   8178.00;  58803.05;  58984.96;  181.91; 30
 66;17.06.2019;  738.26;   1846.20;  60649.25;  60831.16;  181.91; 30
 67;16.09.2019;  765.27;   4698.00;  65347.25;  65529.16;  181.91; 30
 68;16.12.2019;  811.66; -16163.10;  49184.15;  49366.06;  181.91; 30
 69;16.03.2020;  612.06;  13601.40;  62785.55;  62967.46;  181.91; 30
 70;16.06.2020;  742.04;   5643.60;  68429.15;  68611.06;  181.91; 30
 71;16.09.2020;  803.25;   8330.10;  76759.25;  76941.16;  181.91; 30
 72;16.12.2020;  882.89;   8782.20;  85541.45;  85723.36;  181.91; 30
 73;16.03.2021;  962.99;   8931.60;  94473.05;  94654.96;  181.91; 30
13.12.2019-10.03.2020 88
   67;  65347.25;   68;  49184.15;  16163.10; 24.73
19.05.2003-17.07.2003 59
    1;     67.57;    2;     13.28;     54.29; 80.35
     Поместите таблицу в текстовый файл с расщирением имени .csv, и Эксел откроет её как родную.