Блог им. kurd |Откуда ждать технологических прорывов. И что делать пока их нет

Эти прорывы не из индустрии досуга и даже не из «зелёной энергетики». И до холодного термояда далеко.
Шанс выйти из застоя человечеству даёт российский химик Артём Ромаевич Оганов (снова Россия — как в своё время Жорес Алфёров, открывший «гетерогенный переход»). С год назад в интернет-СМИ прошло сообщение о его успехах в «проектировании материалов с заданными свойствами». На днях радио«Звезда» дало интервью с А. Огановым о продолжении этой работы.
Перспективы применения этого изобретения фантастические. Например, роторный двигатель (Ванкель). Характеристики роторных двигателей потрясают. Масса и размер в несколько раз меньше других ДВС, в десятки раз меньше деталей. И КПД на десятки процентов выше поршневых. Единственное препятствие — очень высокие требования к износостойкости материалов конструкции. Из-за чего — недолговечность.
Так вот проектирование материалов с заданными свойствами решает трудности с роторными двигателями. И таких примеров не перечесть.

Но время идёт, а бизнес не реагирует. Почему?

( Читать дальше )

Блог им. kurd |Грааль для терпил. Фьючерс. Через тернии к звёздам

Всё что нужно — растущий в долгосроке актив. Секрет — в капитализации. Индекс ММВБ уже разбирали. smart-lab.ru/blog/739123.php

Вот кое-что получше. История золота с сентября 1997 по сентябрь 2021. Рост в долларах в 5.6 раза. Но капитализация промежуточных выигрышей творит чудо.
Покупаем на ММВБ каждый 3-месячный фьючерс на золото, выделяя на ГО условно 10% от объёма позиции. На момент написания статьи, 10:50 15.11.2021, цена контракта GDZ1 $1862.1, объём 135338.92 руб и ГО 9230.99 руб. Т.е. ГО составляет 6.8%. Но для спокоя души заложим избыток. Для фььючерса на индекс ММВБ MXZ1 ГО составляет 11%.
Кроме того, резервируем 8% от этого объёма контракта на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 15% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком котировок золота в долларах за унцию. Не суть. Просто разбиваем историю на 96 кварталов и смотрим, что получилось.

В столбце money показана сумма в 0.18 (0.10+0.08) цены позиции. Т.е. на первой покупке контракт стоил $321.40.

( Читать дальше )

Блог им. kurd |Правда ли что биржа США так хороша? Оценка в рублях за 24 года

Залезаем на Финам и скачиваем историю индекса Дау-Джонса тикер D&J-IND
www.finam.ru/profile/mirovye-indeksy/d-j-ind/export/?market=6&em=91&token=&code=DJI&apply=0&df=13&mf=8&yf=2021&from=13.09.2021&dt=13&mt=8&yt=2021&to=13.09.2021&p=7&f=DJI_210913_210913&e=.txt&cn=DJI&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=1
Рост от 7651 до 35516.6 — в 4.697 раза.

Затем скачиваем «Курс рубля. USDRUB курс ЦБ» тикер USDCB
www.finam.ru/profile/kurs-rublya/usd-from-cb/export/?market=41&em=82485&token=03AGdBq26IJk6CztMjcUSh-HSEeCSnKqkyT4jKDa6_TRojZmdiXBAWUFTnHAjf8IoYvsI9W7MBFa2OzcIS9In75k55ReIhxIdMMWP4JNHDi1Io4Ry7qY0F4ZUO9H62M-P3dA_P0Noo2Zyx14Gq9uLNKVBye6PEbGMi9nTdOVnQLLdikrqG0YiS8ywMR6__e0Isc5QyyxOfni7PGoqibw4o1QLNDV-DxbQrN9ZN-qswsG5U5-wSlKYLlI96ZkPKU7ZbHi92dV9pw5CEaQIqJaYP2NlhMmXtwiUpVkXFcSrI_3DS_TxZwovaitoqSCo-K_7wXhpFwj-mM4tDcFJH6ld0rHV6QoCbVZZv_nRVYpEEN3t34by4IPO3LoWBoACzBlLUTxN99HLEL6K5eegZNdJ3yVztZmFLzxKIi9Tm9UD6W3-7QVDQGFMK1kXrfHJRQeul6omvIQm9TR-B&code=USDCB&apply=0&df=1&mf=8&yf=1997&from=01.09.1997&dt=13&mt=7&yt=2021&to=13.08.2021&p=8&f=USDCB_970901_210813&e=.csv&cn=USDCB&dtf=1&tmf=1&MSOR=0&mstime=on&mstimever=1&sep=3&sep2=1&datf=1&at=1
Рост от 5.832 (деноминировано) до 73.47 руб/длр — в 12.60 раза.
Перемножаем и получаем рост Дау-Джонса в рублях за 24 года в 58.19 раза.

Мой Quik показывает индекс ММВБ IMOEX на недельном тайм-фрейме от 100 в начале сентября 1997 до 3856.76 на 15.09.2021 — в 38.57 раза.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Блог им. kurd |Индекс ММВБ против золота в рублях за почти 24 года. Только цифры

Недельную историю IMOEX с сентября 1997 можно скачать из Квика самодельным скриптом.
Дневную историю золота за тот же период можно получить, скачав с Финама долларовые котировки золота и курс доллара в рублях USDCB (по ЦБ РФ). Рублёвые котировки получаем самодельной программой, которая перемножает одно на другое.
Получаем, что за 23.97 года IMOEX вырос со 100 до 3873 в 38.73 раза.
Рублёвое золото за то же время выросло с 61.276 руб/грамм (деноминировано) до 4208.23 руб/грамм в 68.67 раза.
В программе WealthLab пишем скрипт для поиска всех просадок и показываем те, что хуже 10%.

IMOEX-Weekly
nn ;DateMax            ;DateMin            ;DrDown%
  1;05.10.1997 00:00:00;04.10.1998 00:00:00; -84.35
  2;22.11.1998 00:00:00;10.01.1999 00:00:00; -17.65
  3;21.03.1999 00:00:00;04.04.1999 00:00:00; -17.39
  4;04.07.1999 00:00:00;19.09.1999 00:00:00; -44.67
  5;26.03.2000 00:00:00;17.12.2000 00:00:00; -53.07
  6;11.02.2001 00:00:00;25.02.2001 00:00:00; -15.30
  7;17.06.2001 00:00:00;07.10.2001 00:00:00; -31.60
  8;19.05.2002 00:00:00;04.08.2002 00:00:00; -24.23
  9;02.03.2003 00:00:00;30.03.2003 00:00:00; -11.29
 10;06.07.2003 00:00:00;13.07.2003 00:00:00; -18.39
 11;19.10.2003 00:00:00;16.11.2003 00:00:00; -28.76
 12;11.04.2004 00:00:00;25.07.2004 00:00:00; -32.27
 13;03.10.2004 00:00:00;05.12.2004 00:00:00; -31.97
 14;09.12.2007 00:00:00;26.10.2008 00:00:00; -74.97
 15;02.11.2008 00:00:00;16.11.2008 00:00:00; -42.25
 16;21.12.2008 00:00:00;18.01.2009 00:00:00; -21.01
 17;08.02.2009 00:00:00;15.02.2009 00:00:00; -18.98
 18;22.03.2009 00:00:00;29.03.2009 00:00:00; -12.87
 19;31.05.2009 00:00:00;12.07.2009 00:00:00; -30.51
 20;02.08.2009 00:00:00;16.08.2009 00:00:00; -10.35
 21;03.04.2011 00:00:00;09.03.2014 00:00:00; -36.58
 22;06.07.2014 00:00:00;03.08.2014 00:00:00; -14.69
 23;30.11.2014 00:00:00;14.12.2014 00:00:00; -19.30
 24;15.02.2015 00:00:00;22.03.2015 00:00:00; -15.07
 25;22.11.2015 00:00:00;17.01.2016 00:00:00; -15.50
 26;01.01.2017 00:00:00;11.06.2017 00:00:00; -22.64
 27;25.02.2018 00:00:00;08.04.2018 00:00:00; -13.11
 28;19.01.2020 00:00:00;15.03.2020 00:00:00; -35.73
 29;05.04.2020 00:00:00;19.04.2020 00:00:00; -10.34
 30;16.08.2020 00:00:00;01.11.2020 00:00:00; -13.98


( Читать дальше )

Блог им. kurd |Вариационка (прибыль) фьючерса на золото vs прибыль от золота

Дневная прибыль от золота, например, GLDRUB_TOM, вычисляется как разость G1*D1-G0*D0,
где G1,G0 — цена золота в долларах на начало и конец дня,
а D1,D0 — курс (цена) доллара в рублях на начало и конец дня.
Вариационка на ММВБ считается иначе: (G1-G0)*D1.

Если за 1-й день золото выросло на 1% от 1900 до 1919, а доллар упал на 1% от 75 до 74,25,
то прибыль золота равна (-14.25) руб, а фьючерса (+1410.75) руб.
Если на 2-й день золото осталось 1919, а доллар вырос на 1% до 74.9925,
то прибыль золота равна (+1424.858) руб, а фьючерса 0 руб.

Если играть в золото день за днём, то принцип расчёта вариационки лучше отвечает целям игры.
Ведь обычно золото и все товары в долларах растут при снижении индекса доллара. И вариационка фьючерса на золото в рублях как раз и предлагает выигрыш от движения золота, нивелируя движение доллара.

Однако, в долгосрочной, стратегической перспективе позиция в золоте предпочтительнее. Т.к. неизбежен и рост долларовой цены золота, и рост курса доллара к рублю.
Например, если на 3-й день золото вырастет на 1% с 1919 до 1938.19 и доллар вырастет на 1% с 74.9925 до 75.74243,
то прибыль золота будет 2892.603 руб, а фьючерса только 1453.497 руб.


Блог им. kurd |Добавим Фьючерс ММВБ на золото. Двойной Грааль для терпил. Исправленный

Это дополнение «Снова Фьючерс на индекс ММВБ. Грааль для терпил» smart-lab.ru/blog/699619.php
На этот раз гоняем историю фьючерса GOLD. Но для сопоставимости с MXI сразу конвертируем доллары в рубли по курсам на каждый день торгов.
Игнорируем, что фьючерс на золото торгуется в контанго. Не суть! Используем почти тот же алгоритм, что в предыдущей статье, на те же 73 квартала с марта 2003.
Изменение в том, что WealthLab заглючил на истории золота и в одном баре не закрывает позицию по заданной цене. Пришлось делать роллирование по цене открытия дня, следующего за экспирацией.
Оптимизированные параметры: триггер скользящего стопа 25%, реверс 5%, убыток 10%.
Выигрыш 120788.33 руб. Просадка 30820.10 руб на 08.03.2021. От максимума цены позиции 154559 руб на 06.08.2020 это 19.94%.


Теперь для подсчёта прибыльности я беру не конечную цену актива, но среднюю за все дни, равную 52641.90 руб.

Связанные средства: ГО + резерв = 9306.61 * 1.25 = 11633.26 руб; Вариационка = 52641.90 * 0.25 = 13160.48 руб.
Итого: 24793.73 руб. округлим до 25000 руб.
При среднем выигрыше за квартал 1654.63 руб это даёт квартальную прибыльность 6.62%. На год в среднем 26.47%.
Следует отметить 6 проигрышных подряд кварталов 2012-2013 и ещё 5 случаев по 2 проигрыша подряд. Учитывая, что ФРС уже почти израсходовала свой боезапас, вряд ли возможно повторение 2012 года.



( Читать дальше )

Блог им. kurd |Что будет с ценой, если прекратится торговля бумажным золотом? Возможный срок - уже в июне

Статья в goldenfront.ru/articles/view/bazel-iii-podnimet-ceny-na-zoloto-i-serebro
«Базель III поднимет цены на золото и серебро?».
Я всё удивлялся: решение по золоту из Базеля было давно, и ничего особого не происходит. Оказывается, на это решение была отсрочка.
И после этого срока объёмы торгов бумагой, во 100 раз превосходящие физическое наличие, могут сойти к нулю.

Блог им. kurd |Почему покупка золота вместо доллара - не только акт благоразумия, но ещё и патриотизма?

Начну с конца. Не все знают, что покупка инвалюты, с экономической точки зрения, есть вывод капитала. Все возмущаются, как скоробогачи выводят капитал. Некоторые даже порицают ЦБ РФ за покупку облигаций США. Но мало кто осознаёт, что массовая покупка инвалюты обывателями для экономики России столь же неблагоприятна.
А вот покупка золота ничего не «выводит», но поддерживает отечественных золотодобытчиков.

Теперь о благоразумии. Пока курс рубля служит игрушкой в руках мировых спекулей, рубль будет одной из самых «горячих», жгущих руки валют. Так же как и все валюты отсталых стран.
Но покупка доллара, кроме непатриотического космополитства, ещё и не слишком дальновидна. Все национальные валюты стремятся к нулю. И на часах уже «без пяти 12».
Об этом хорошо пишет Мюррей Ротбард: «Государство и деньги», «Показания против Федерального резерва», «Великая депрессия в Америке».
Михаил Хазин в «Воспоминаниях об будущем» пишет, что от начала упадка Римской империи до её полного краха прошло несколько столетий энергичной порчи денег.
От создания ФРС США прошло уже больше 100 лет.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW