Вот свежий случай, раз в тысячу лет. ЦБ РФ предписал на 03.03.2022 торги SILV-03.22 (серебро-товары) в «режиме закрытия позиций». За несколько часов Кукловод серией заявок в 1 лот сбил цену с 24 до планки 19.10. При том, что «в миру» серебро твердо стояло выше 25.
investing.com/commodities/silver-advanced-chart

В конце дня от брокера Актив (Доход) в Quik пришло «Сообщение трейдера» — маржин-кол, затем стали названивать, уговаривать поставить продажу самому. Сделать они ничего не могли, т.к. на планке висело около 2000 лотов. Я сказал им «Утро вечера мудренее» и угадал. ЦБ РФ исправил свою дурь и с утра за 10 мин планка поднималась 2 раза. Но это были мелочи — 3 лота.

А вот в БКС и Рикоме были позиции побольше. Но — на Едином Брокерском Счёте (ЕБС). С кредитом брокера на покрытие минуса под залог маржинальных бумаг. В Рикоме кредит стоит 22% годовых.
Маржинальные бумаги можно посмотреть в Quik'е, вызвав правой кнопкой мыши из таблицы «Клиентский портфель» контекстное меню, а в нём строку «Купить/Продать». В этой таблице значение «D Long», вычтенное из 1, даёт долю от текущего объёма вашей позиции в этой бумаге на обеспечение кредита.

( Читать дальше )

В источнике smart-lab.ru/blog/760357.php код QLua и картинка из Quik'а.
Возможно, смысл в том, чтобы отловить сделки крупных игроков. Но склеивание в одну «крупную сделку» всех обезличенных сделок одного направления, пришедших в одну миллисекунду или несколько подряд, вряд ли служит цели. Это заявки разных игроков. Ведь уловка китов, прибегающих к «Айсберг-заявкам», в том и состоит, чтобы расщепить свою крупную заявку во времени.
Так что если кто хочет схватить такого кита за руку, может попробовать выявлять последовательности тиков одного объёма и направления через равные интервалы времени.
Но!
1) Точно ли  все «Айсберг-заявки» формируются равными объёмами и через равные интервалы времени? Это было бы довольно глупо.
2) Даже если такая глупость существует, к любому тику с заявкой кита может прилепиться много заявок мелкоты. Это сильно затруднит выявление регулярных «Айсберг-заявок».
3) Самые киты входят-выходят на рынке не одной «Айсберг-заявкой» и даже не в один день! А то и ещё и через день — по обстановке. Шансов опознать именно их заявки среди прочих — ноль.
4) В самом ли деле так важно знать сделки крупных игроков? Крупняк никогда не проигрывает?

NB Почему эти вопросы не пришли в голову никому из заинтересованных комментаторов?
Включая торговый терминал, не забудьте включить голову.

Я уже писал об этом smart-lab.ru/blog/754884.php Небольшое уточнение.
Псевдоним Михаил Пономаренко резонно заметил, что в реальности волатильность недельного опциона не ходит всегда от 15 до 20%. И предложил историю волатильности
smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.option.ru%2Fanalysis%2Foption%3Fasset%3DSBRF%26fromv%3D07.11.21%26hv%3D60%26tov%3D07.01.22%23export&s=887724661
Эта история начинается с 2018 года. Я встроил её в тестирование и получил результат, немного отличающийся от исходного, но со столь же неприемлемыми просадками.
Вот выдача за 2 квартала с самыми большими просадками. Чтобы сверить входную волатильность nVola с реальной историей, надо относить её к дате экспирации xDate в предшествующей строке.

ShortStraddleWeeklyVola Si__01_191201_200331
nn ;xDate     ;nVola ;nCal   ;nPut   ;xCal    ;xPut    ;win      
  1;26.12.2019;  8.29; 312.76; 265.76;    0.00;  128.00;   428.73
  2;30.12.2019;  8.69; 285.41; 178.41;    0.00;  296.00;   147.19
  3;09.01.2020;  8.88; 376.41; 356.41;    0.00;  653.00;    56.50
  4;16.01.2020;  8.73; 352.96; 248.96;  372.00;    0.00;   207.90
  5;23.01.2020;  8.29; 346.55; 229.55;  397.00;    0.00;   157.34
  6;30.01.2020;  8.02; 228.69; 330.69; 1238.00;    0.00;  -700.22
  7;06.02.2020;  8.84; 297.97; 324.97;    0.00;   56.00;   544.70
  8;13.02.2020;  9.66; 294.12; 390.12;    6.00;    0.00;   655.40
  9;20.02.2020;  9.07; 323.48; 315.48;  545.00;    0.00;    71.58
 10;27.02.2020;  9.41; 352.94; 315.94; 2218.00;    0.00; -1571.80
 11;05.03.2020; 12.99; 461.79; 492.79;  666.00;    0.00;   263.04
 12;12.03.2020; 16.47; 554.66; 671.66; 7254.00;    0.00; -6055.94
 13;19.03.2020; 40.75;1711.52;1598.52; 5132.00;    0.00; -1871.05
ShortStraddleWeeklyVola Si__01_200301_200630
nn ;xDate     ;nVola ;nCal   ;nPut   ;xCal    ;xPut    ;win      
  1;26.03.2020; 28.46;1257.44;1281.44;    0.00; 2742.00;  -244.51
  2;02.04.2020; 19.85; 879.34; 832.34;  393.00;    0.00;  1285.56
  3;09.04.2020; 21.79; 917.41; 972.41;    0.00; 4116.00; -2261.08
  4;16.04.2020; 19.84; 783.15; 850.15;  540.00;    0.00;  1060.97
  5;23.04.2020; 20.62; 878.35; 831.35;   44.00;    0.00;  1632.60
  6;30.04.2020; 20.48; 899.03; 801.03;    0.00;  450.00;  1217.06
  7;07.05.2020; 18.47; 758.18; 762.18;    0.00;  328.00;  1161.15
  8;14.05.2020; 36.60;1469.80;1531.80;   70.00;    0.00;  2885.59
  9;21.05.2020; 17.27; 755.28; 664.28;    0.00; 3033.00; -1643.63
 10;28.05.2020; 15.76; 609.33; 631.33;    0.00;  511.00;   701.26
 11;04.06.2020; 28.50;1119.53;1108.53;    0.00; 1272.00;   917.77
 12;11.06.2020; 16.22; 617.76; 627.76;  240.00;    0.00;   977.06
 13;18.06.2020; 14.49; 555.47; 545.47;    0.00;  499.00;   574.93
 

Вот график тестирования с 2018 года.

( Читать дальше )

Повторение мать учения.
Пусть в начале торговой сессии фьючерс стоил $110 при курсе 100 руб/$, а в конце сессии фьючерс стал стоить $100 при курсе 110 руб/$.
Можно подумать, что для лонга в один контракт на клиринге будет нулевая вариационная маржа. Однако ММВБ насчитает ($100 — $110) * 110 руб/$ = -1100 руб.

Так что на случай одновременного падения акций и курса рубля фьючерс на индекс ММВБ спокойнее фьючерса на индекс РТС. Снижение «ценности» акций индекса будет отчасти компенсировано удешевлением рубля, в каковом эти акции оцениваются.
А для фьючерса на индекс РТС снижение «ценности» тех же акций будет усугублено удорожанием доллара.

Почти всё уже сказано smart-lab.ru/blog/739281.php
Но хорошая мысля приходит опосля. Если покупая 3-месячные фьючерсы на золото, после досрочной фиксации прибыли или убытка не ждать экспирации, а перевернуться в шорт, то за 24 года тестирования истории прибыль вырастает на 40%.

Всё что нужно — растущий в долгосроке актив. Секрет — в капитализации. Индекс ММВБ уже разбирали. smart-lab.ru/blog/739123.php

Вот кое-что получше. История золота с сентября 1997 по сентябрь 2021. Рост в долларах в 5.6 раза. Но капитализация промежуточных выигрышей творит чудо.
Покупаем на ММВБ каждый 3-месячный фьючерс на золото, выделяя на ГО условно 10% от объёма позиции. На момент написания статьи, 10:50 15.11.2021, цена контракта GDZ1 $1862.1, объём 135338.92 руб и ГО 9230.99 руб. Т.е. ГО составляет 6.8%. Но для спокоя души заложим избыток. Для фььючерса на индекс ММВБ MXZ1 ГО составляет 11%.
Кроме того, резервируем 8% от этого объёма контракта на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 15% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком котировок золота в долларах за унцию. Не суть. Просто разбиваем историю на 96 кварталов и смотрим, что получилось.

В столбце money показана сумма в 0.18 (0.10+0.08) цены позиции. Т.е. на первой покупке контракт стоил $321.40.

( Читать дальше )

Его неправильный вопрос в статье smart-lab.ru/blog/715648.php
сформулирован слишком абстрактно, в смысле: возможен ли в принципе выигрышный дэйтрейдинг.
И на эту абстракцию налетела туча любителей порассуждать.

Вопросы, имеющие практический смысл:
1) У кого в интрадэе на ММВБ больше года минимальный месячный выигрыш больше средней зарплаты по России?
2) Каков среднемесячный выигрыш в интрадэе за год?

Из общих соображений максимальной реалистичности тестирования ответ должен быть положительный. Но есть несколько «но».
Первое. Я не знаю примеров торговых стратегий на тиках. Только на свечах-барах — от минуток до дневок. Поэтому, сгрузив с qscalp.ru тики фьючерса на индекс РТС, я конвертировал их в секундные бары. И получил потрясающую доходность на простейшем алгоритме. Лонг по Close каждой чёрной свечи и шорт по Close каждой белой свечи. Увы, этот выигрыш виден только при нулевой комиссии. С комиссией выигрыш превращается в проигрыш.
Так что реагировать на движение цены не то что на тиках, но на секундах — пустой номер.

Второе. Если кто-то  для большей реалистичности захочет тестировать торговую стратегию не по ценам сделок, но по ценам очереди заявок, он может сгрузить эти тиковые данные с qscalp.ru
Но для ликвидных бумаг вроде фьючерса на индекс РТС это будет ловлей блох, т.к. спред очереди заявок таких бумаг равен шагу цены. Т.е. учесть этот спред можно, задав величину проскальзывания сделки.

( Читать дальше )

Всем известен старинный индикатор Пробоя. Этот индикатор для Quik'а найдёте на smart-lab.ru/blog/704033.php
Когда-то по нему торговали, покупая на пробое вверх максимума предыдущих N баров и продавая на пробое минимума. Похоже, сегодня эта стратегия вышла из моды.

Возможен другой подход к отслеживанию экстремумов. Регистрировать пробой не на фиксированном числе баров (по ширине графика), но на фиксированном уходе цены от предыдущего экстремума (по высоте графика). Это столь же известный индикатор Зигзаг. Минимальный уход цены от предыдущего экстремума — размах зигзага, необходимый для смены тренда, я именую силой тренда.

Мало кто пытался строить торговую стратегию на основе Зигзага. Самое ходовое возражение против Зигзага — он не предсказывает тренд. Абсурд. Никто и ничто не предсказывает будущего!
Более того. Зигзаг даёт самое объективное и наглядное представление о чередовании трендов заданной силы.

Я некоторое время назад уже предлагал вниманию публики индикатор зигзага для

( Читать дальше )