Есть ли математический смысл cнижать объем входа в рынок при росте волы?

нет

Смотря что за стратегия — насколько длительный тренд ловим… Если ловим короткие тренды то надо повышать лот с волой, а если средний, то понижать…

в чем проблема нормировать позицию по размеру стопа если стоп посчитан по волатильности? опять же зависит от системы. в некоторых случаях нужно делать наоборот — выше вола больше сайз

Нет смысла вообще входить в рынок, если не знаешь как он работает… это точно

я не алготрейдер, но торгую по тс, мой объём зависит от средней волатильности за предыдущие три дня. Для манименеджмента и для моей тс это оптимальный вариант. Дело в том что прорыв предидущей низкой волатильности (можно назвать флетом) результат прорыва, как правило, дополнительно прирастает за счёт повышенного объема, а в периоды высокой волатильности (тренда или паронормальной активности) пониженный объем позволяет значительно снизить возможные убытки, так как стопы в таком случае стоят далековато.  

Нет. Личный опыт. при росте волатильности следует отказаться от ретестов и увеличения расстояния до стопа, так как в случае высокой волы если ты стоишь в правильном направлении тебя сразу вынесет в хороший возможно огромный плюс=>перевод позы в бу, если же не прав ты сразу об этом узнаешь, если же ты увеличишь расстояние до стопа то до него все равно рынок дотянется и тебя выбьет. Входить надо отложенными стоп ордерами. 

Оправдано ли уменьшение объема сделок при росте волы, cкажется ли это положительно на итоговой доходности?

Наверное, как повезет. Если сделки уменьшенным объемом при повышенной волатильности пойдут в угаданном направлении, то недозаработаете прибыль, которая была бы выше если бы объем не уменьшали. И наоборот, получите меньше убытков, если не угадаете направление сделок. 
То есть с точки зрения контроля рисков смысл уменьшать объем при повышенной волатильности есть.

Это от тестов на разных участках рынка зависит, для моих трендовых систем, чем выше волатильность, тем выше доходность, мне скорее надо снижать объем при низкой волатильности и отсутствии роста, так как плохими для меня являются состояния «низкая волатильность-снижение цен» и «низкая волатильность-боковик».

Существуют алгоритмы, где это работает. Но понять эффективность для своего алгоритма можно только после тестирования. 

Математический смысл есть, «volatility targeting» гуглите.
Показатели доходность/риск долгосрок точно пойдут в плюс, доходность — смотря с чем сравнивать. Если вы будете таргетить волатильность, такую же как раньше в среднем — то доходность пойдет в плюс,.риски в минус. Если же вы тупо будете снижать риски только во время роста волы — доходность в среднем снизится, но и риски снизятся ещё сильнее.

есть смысл снижать, если размер стопа остался прежним)

все крайне просто

1 надо смотреть на чем теряются деньги и на чем делаются...
2 если потери в боковике то надо уменьшать позу при снижении волы
если потери в тренде то надо снижать позу при росте волы
3 для делания денег аналогично...
4 может имеет смысл считать Z-счет
5 я бы смотрел еще на прибыль… т.е если большая вола и поза в прибыли, то докупаемся...

Занятно… Вспоминаются слова одного хорошего человечка.
Количество заработанных денег на рынке, дополнительный приятный бонус, при понимании как этот рынок работает.
Если есть своя правильная ТС, то что тренд, что флет, свои 10% в день всегда возьмете. Не конечно приятно, за день +20% к депозиту сделать, но увы это не каждый день.
P.S. — все относительно хворекса озвучиваю. Хотя математика работает и на акциях, облигациях, фьючерсах и опционах. Сырье тоже ходит по этим моделям.

да, при превышении экстремальных значений волы (=увелечении расстояния до статистически обоснованного стопа) сайз сокращаю. Например, на этом падении нефти вместо таргетного максимума до плавающего стопа в 4% стоп стоял в 5% от цены входа. Соответственно была взята позиция ~4/5 от стандартной. Обратное не верно, то есть понижение волы никак не увеличивает сайз.

Сие позволяет держаться в рамках допустимых просадок (на сделку и максимальной) при условно любой воле (пусть даже мы летаем по 20% в день). При этом стоп стоит там, где должен стоять статистически, а не подгоняется под риск-параметры.