ch5oh, эхххххххх

Нет никакого шума на интрадее.
Просто традиционная ТВ-модель далека от реальности. К сожалению.
К получению прибыли все это, конечно, имеет весьма опосредованное отношение...

С уважением

P.S. Я закончил ресерч по лимитникам. Скоро будет публикация
P.P.S. Следующее исследование будет посвящено поиску элементарного доказательства того факта, что распределение приращений цен не имеет конечного второго момента. Ну т.е. некие сложные соображения у меня есть, но я пока сам до конца в них не уверен. Это уже будет вполне себе ТВ-рассуждение.

ch5oh, именно так… спасибо)

но доходность скромная… чуть больше 1 ГО за год с учетом скальперской комиссии 1 руб (Финам+Мосбиржа) и проскальзываний в 2 рубля на каждую сделку (примерно столько теряется днем в каждой сделке на фьюче сбера).

2. Что будет, если экспирация происходит в деньгах и мне должны поставить базовый актив, а у меня недостаток денег для его поставки?

ibkr.info/article/1767

3. Есть возможность где-то в настройках прописать отказ от поставки б/а?

Да, есть возможность исполнить заранее частично/полностью или отказаться от исполнения.

Но с этим функционалом нужно быть ОЧЕНЬ внимательным.

1. Если правой кнопкой щелкнуть по позиции то в меню «Option Exercise» («Исполнение опционов») вы найдёте пункты «Exercise» («Исполнить») и «Lapse» («Уступить (не исполнять)»). Крайне не рекомендую использовать эту функциональность для частичного исполнения/отказа от исполнения. Да и вообще — не рекомендую. Во-первых, эти пункты меню не позволяют выбрать кол-во контрактов, т.е. действие применяется ко всей позиции целиком. Во-вторых, передача приказа происходит без какого-либо подтверждения (обычно при выставлении ордера нужно нажать «transmit»). Есть небольшое исключение из этого поведения, но для этого нужно копаться в настройках.

2. В меню «Trade» открываем пункт «Option Exercise» («Исполнение опционов»). Эта утилита позволяет делать частичное исполнение и отказ от исполнения, а также требует явно подтвердить передачу приказа. Посмотрите инфу тут: 
ibkr.info/article/2633
www.interactivebrokers.com/en/software/tws/usersguidebook/exerciseandrollover/option_exercise_with_notifications.htm

P.S. «Please note: Option lapses are irrevocable.» © IB

если построить зависимость подвижности от цены БА, то получим линейный коэффициент bk. У меня для Si bk в диапазоне 0,03-0,04

ch5oh,

1) Нормальному брокеру должно быть пофигу. Особенно на пустые стаканы. Это позор биржи, а не отдельного брокера. Мой, например, _запрещает_ исполение опционов вне денег, что говорит о его некоторой тупости, но это мы можем отдельно поговорить. Опционы в деньгах _при заявке_ от держателя исполняет ЦК, причем в рандомном порядке подписчиков опциона. Я к тому, что может «внезапно прилететь» исполнение откуда не ждали и брокер тут точно не причем. И это риск в американских опционах с точки зрения продавца. Практика говорит, что это ненужные возможности. И вся практика и формулы сводятся к опционам европейского типа. Именно это я хотел сказать.

2) Есть некоторый инсайд, что в мае будет опять выше 80. А потом в июне покой. В это я слабо верю, но фундаментальные факты об обратном тоже не говорят. Вот и хотелось услышать позицию ЗА 73 и ниже. Чисто из любопытства.

Максим Барбашин, 
это не книга.
хотя существует и книга.
рекомендована к изучению в некоторых образовательнх учреждениях сша.
в россии отрицается подобное. 
книга назывется «логистическая история цивилизации».
автор — игорь юрьевич шкурин.
я уже приводил из неё отрывки здесь.
и меня записали в рен-тв.

Eldar Shaymardanov, вы с луны свалились… Пришли в казино с и думаете тут вам математика поможет… Вы фильм «21» посмотрите… Сейчас вам ссылку пришлю на документы НКЦ   www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L1Jpc2tpL9Cc0LXRgi3QutCwINC_P0L_SRgC3QuNGPINGA0LjRgdC6LdC_S0LDRgC3QsiDQodCgINCf0JDQniDQnNCRL01ldG9kaWthX1NSXzIwMjAwMTIyLnBkZg_E_E

С нефтью не получилось. Развлекаюсь псевдо-арбитражем Si против RTS. Ниже позиции к дневному клирингу. Логику работы поясню позже

ch5oh, десятка, если заблокировать весь трафик кроме сайта тслаба и брокера — вроде норм. Раз в полгода намордник снимаю, она там выкачивает гигов несколько и снова в автономку.

Мурен(а), 

Уважаемые клиенты!

 

Данное уведомление обязательно к ознакомлению всеми участниками торгов на срочном рынке Московской биржи.

 

Сообщаем, что Московская биржа уведомила участников торгов о важных изменениях в новой версии торговой системы срочного рынка. Ключевым нововведением является увеличение размерности идентификатора заявок и сделок: после обновления торговой системы идентификатор будет занимать до 19 десятичных знаков. В промышленной системе данное изменение запланировано на 8 июня 2020 года.

 

Уведомляем Вас, что старые версии терминалов QUIK не поддерживают полноценную работу с 19-значными номерами. Это ОЧЕНЬ ВАЖНО! Если Вы работаете на срочном рынке Московской Биржи, выполнить все нижеописанные рекомендации к указанной дате.

 

На старых версиях терминалов QUIK для ОС Windows могут наблюдаться следующие проблемы:

1. Заявки на срочном рынке МБ не удается снять (на версиях терминала 6.* и всех более старых).

2. Номера заявок и сделок на срочном рынке МБ в таблицах «Заявки», «Сделки», «Обезличенные сделки» отображаются не корректно (на версиях терминала 6.* и всех более старых).

3. Проблемы экспорта данных в Excel (DDE) по срочному рынку из таблиц «Заявки», «Сделки» и «Обезличенные сделки» (на версии 8.2.0 и всех более старых).

4. Проблемы экспорта данных по ODBC по срочному рынку из таблиц «Заявки», «Сделки» и «Обезличенные сделки» (на версии 8.2.0 и всех более старых).

5. Проблемы отображения длинных номеров в таблице «Карман транзакций» (на версии 8.4.* и всех более старых).

6. Проблемы работы с длинными номерами в QLUA (на версии 8.4.* и всех более старых).

7. Проблемы работы с длинными номерами в QPILE (на любых версиях терминала).

 

Для решения проблем пп. 1-2 достаточно установить актуальную версию терминала QUIK (версию 7.0 или более новую).

 

Для решения проблем пп. 3-4 достаточно установить актуальную версию терминала QUIK (версию 8.2.1 или более новую).

 

Для решения проблемы п. 5 достаточно установить актуальную версию терминала QUIK (версию 8.5 или более новую).

Для решения проблемы п. 6 следует установить актуальную версию терминала QUIK (версию 8.5 или более новую). Кроме того, в связи с планируемым обновлением Lua до версии 5.3 может потребоваться выполнение дополнительной отладки скриптов, а также их повторная компиляция под версию 5.3. Более подробная информация доступна в этой ветке форума QUIK: https://forum.quik.ru/forum10/topic5119/

 

Для решения проблемы п. 7 следует реализовать Ваш алгоритм на языке LUA. При этом следует использовать актуальную версию терминала QUIK (версию 8.5 или более новую).

ВАЖНО! Обращаем Ваше внимание, что начиная с версии 8.0, терминал QUIK переведен на 64-битную архитектуру. Это, в свою очередь, означает, что перед обновлением терминала QUIK необходимо обновить ОС Windows на версию X64.

 

Как узнать разрядность системы (32-разрядная или 64-разрядная): https://support.microsoft.com/ru-ru/help/15056/windows-32-64-bit-faq

 

Перед обновлением терминала на версию 8.* рекомендуется ознакомиться с информацией на форуме: https://forum.quik.ru/forum1/topic4529/

 

Для получения новой версии терминала для ОС Windows с сервера Вашего брокера, перейдите в пункт меню Система / О программе / Проверить обновление программы. Если новая версия на сервере Вашего брокера отсутствует, обратитесь в техническую поддержку Вашего брокера.

На старых версиях терминалов для ОС Android и iOS могут наблюдаться следующие проблемы:

 

1. Заявки на срочном рынке МБ не удается снять.

2. Номера заявок и сделок на срочном рынке МБ в таблицах «Заявки» и «Сделки» отображаются не корректно.

3. Не работают оповещения по заявкам срочного рынка.

 

Для решения проблем пп. 1-3 достаточно установить актуальную версию терминала iQUIKX и QUIK AndroidX (3.4 или более новую).

 

ВАЖНО!!! Обратите внимание, что если Вы используете устаревшие версии терминалов iQUIK, iQUIK HD или QUIK Android и работаете на срочном рынке Московской Биржи, Вам необходимо обязательно установить актуальные терминалы iQUIK X и QUIK Android X. Актуальные версии терминалов можно скачать через AppStore и Google Play по ссылкам:

https://itunes.apple.com/ru/app/iquik-x/id1265748980?l=ru&ls=1&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arqa.quikandroidx

 

ВАЖНО!!! Для подключения к серверу с использованием терминалов iQUIK Xи QUIK Android X потребуется получение нового логина, пароля, а также адреса для подключения к серверу. Обратитесь по этому вопросу к Вашему брокеру

KarL$oH, почти 40% (39,7) к начальной сумме

Mike Regul, выглядит это примерно так: есть у вас остаток на р/с, вы покупаете за безнал с НДС фуру соли (реальный пример просто) и продаете ее быстро с минимальной или нулевой наценкой, но только за кэш или онлайн перевод без кассовых чеков.

вот эту соль у сольруси купили по 350 руб с НДС, продали по 370, фуру за 4 часа

По отчётности у вас товарный остаток, а по факту кэш. Проверить же все равно некому до осени.
А там или ишак умрет или эмир…

а по макроотчетности безнал от юрика к юрику перешел сальдо ноль, часть денег в кэше + M0 у ЦБ мы видим и часть в остатках на картах подконтрольных лиц — +М1 у ЦБ

На трейдингвью есть 30 сек интервал в премиум подписке за $700 в год

Приветствую. Я торговал нефтью года 4, неплохо изучил и результаты тоже были положительные,  но после атаки дронов понял, что фьючерсной торговле нефтью пришел конец- нас все равно переиграют. Лучшие силы и умы в мире работают против уровней и прочих схем на которы построена наша торговля, торговля  роботов и алгосистем. Я понял, что все равно будет один момент, когда ты не предусмотришь все возможные риски и проиграешь. К тому-же за ними всегда преимущество- они устанавливат правила игры.
Теперь пример WTI, отрицательными ценами, показывает перспективы фьючерсов и в др.активах.Сейчас  только в акциях, но очередь после фьючерсов дойдет и до них.
Это не совет- рассуждения.
Не падайте духом. Главное найти правильное решение.
Удачи и успехов.

YuryDok, Альтернативная опционометрика
Часть 1 smart-lab.ru/blog/474365.php
часть 2 smart-lab.ru/blog/474597.php
часть 3 smart-lab.ru/blog/475191.php

ch5oh, я показывал соотношение, на которое ориентируюсь. Можно спорить о его обоснованности, но я пользуюсь. За счет чего именно выиграл, не посмотрел. В следующий раз постараюсь не забыть

Лисицин,

Для нашей ситуации это не подходит. 

Идея в том, чтобы обычные опционы рассматривать как spread options. На мой взгляд, это решает проблему, т.к. на знак спреда между двумя GBM никаких ограничений не накладывается.