Каким же идиотом я был все эти годы...

Доброй ночи, коллеги!

В начале своего спича хочу принести мои искренние извинения тем 1.5 фрикам, которые регулярно читают мои опусы.
Мое длительное отсутствие на СЛ ни в коем случае не было обусловлено каким-либо злым умыслом, но токмо усердной работой.

Если вкратце — дело в том, что еще много лет назад я поставил себе определенный набор целей для торговли — вначале FX (самая высокая ликвидность и суточный оборот), затем — крипта (неплохая ликвидность и шикарные протоколы, в плане IT old faces отдыхают), а только потом precious metals (по сути разновидность FX), индексы и реальные (американские) стоки.
Надеюсь, никто на СЛ не думает всерьез, что оборот по GAZP и SBER на MOEX может хоть на минуту (в основную торговую сессию) превысить хотя бы 1% от оборота по американским акциям второго и третьего эшелона, попадающим в Top-100 NYSE?)

И вот настал момент истины...

Я очень долго искренне боялся заходить со своими алго на американский рынок, т.к. он на самом деле очень непросто устроен и имеет весьма высокий порог для входа (при комфортной торговле).

Однако прогресс AI за последние несколько лет полностью скорректировал мои планы — и я решил поторговать стоками Top-100 NYSE.

Минусы: очень сложная подготовка входных данных.
В США нет биржевого рынка (как в России). Все ордера выполняются по требованию местного РосКомПозора по «наилучшей возможной цене». Так что весь фондовый рынок США — это по сути OTC. В том числе, ордер, явно размещенный на NYSE, может быть не исполнен на NYSE, а переадресован дальше. Соответственно, реальных котировок нет. Более того, даже в референсный (правильный и платный) поток SIP попадают сделки с timestamps из будущего, внесистемные сделки (вплоть до +-10% от реальной цены), odd lots и еще куча разного мусора. Поэтому единственный способ получения валидных данных для алготорговли — это брать тики из потока SIP (строго за бабки и у хорошего поставщика), фильтровать их от мусора и самому собирать минутные бары.
Тут надо понимать, что чем качественнее входной поток, тем он дороже. К примеру, референсный SIP от NYSE стоит $1,000/MO для historical quotes и $3,800/MO для live quotes, ну т.е. для обычного трейдера это просто — <censored>!

К счастью, AI в последние годы творит чудеса, так что я всего за пару дней (с ChatGPT 5.2 pro) написал прототип обработки относительно дешевого SIP потока ($100/мес.) и еще за 3-5 дней сделал из него стабильно работающий продукт (убрал все косяки, теперь он нормально формирует упакованные в *.gz многогигабайтные базы).

Плюсы: огромный простор для творчества.
В то время, как извлечение прибыли из blue chips (условно — AAPL, AMZN, INTC, NFLX) все еще остается сложной и креативной задачей, примерно 42 акции из Top-100 NYSE по оборотам показывают шикарные показатели доходности (200+% годовых при просадке 20-% годовых) на стандартных субоптимальных алгоритмах )))
Ну т.е. успешно и прибыльно торгуем говном!))) (АВЕV, DNN, OPTT, UAVS, ...)

Каким же идиотом я был, что не сделал этого раньше...

С уважением

P.S. Все вышеописанное относится только к правильным брокерам с низкой комиссией. Трейдеры СЛ, предпочитающие «динозавра» в лице IBKR могут с этим не согласиться. К счастью, в USA доступны online-брокеры с комиссией на порядок+ ниже, чем у interactivebrokers.com