Доброй ночи, коллеги!

Неторопливо продолжаю публикации касательно исследования рынка (для тех, кому это интересно).

Ранее в своем блоге в публикации «Дзен трейдера» я описал узкий класс торговых алгоритмов, при применении которых в торговле есть шанс получить плюс, и широкий класс алгоритмов, при использовании которых в торговле в плюс на долгосроке выйти нельзя. Ко второму (широкому) классу относятся все любимые рынком алгоритмы ТА — скользящие средние, MACD, конвергенция/дивергенция, полосы Боллинджера and so on.
Единственное исключение составляет Momentum — не зря его так любит уважаемый SergeyJu.

Чем же стоит заняться трейдеру после организации прибыльной торговли на рынке на основании построенной теории?

Кто-то скажет блекджеком и шлюхами релаксом и яхтами, я же скажу (чистое IMHO) — дальнейшими исследованиями рынка.

В самом деле, интересно, как устроена плотность распределения приращений цен и как выглядят правильные формулы для цен опционов.

Докладываю — за последний год мне удалось сильно продвинуться в исследовании этих и похожих проблем.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Хочу устроить маленькую дискуссию/обсуждение.

1. Текущий опционный инструментарий предполагает истинность мартингальной гипотезы (независимость будущего от прошлого).Соответственно, классические стохастические дифуры Ито описывают эту модель и дают результат.
2. Приводимые мною ранее примеры показывают явную зависимость приращения цены актива от предыдущего приращения цены актива. Если мы не смотрим в прошлое более, чем на одно приращение, то это вполне себе марковский процесс (будущее зависит от настоящего, но не зависит от прошлого), так что классические дифуры Ито тоже могут давать результат. Кто-то пытался проверить этот случай?
3. Приводимые мною недавно примеры показывают явную зависимость приращений цены актива от целого ряда предыдущих приращений цен. Простой анализ показывает, что в таком раскладе мы уже не укладываемся в формализм классических дифуров Ито, но вынуждены прибегать к инструментарию стохастических интегральных уравнений.

Кто-то занимался подобными кейсами в несекретной части?

С уважением