Доброй ночи, коллеги!

Несколько дней назад я опубликовал на СЛ совершенно безобидный пост:
В копилку начинающему алготрейдеру 2: как правильно считать финрез маркетной эквити?

Тут надо понимать, что такие (или аналогичные) посты я публикую регулярно — 2 раза в год.
Причина одна — хочется понять глубину полета мысли аудитории СЛ в данном вопросе )))

Докладываю:
1. По теме высказался всего 1 комментатор — уважаемый А. Г.
2. Пожаловались на жизнь еще 2 комментатора — уважаемые SergeyJu и bocha
3. Остальные комментаторы (специально не публикую имена) заявляли, что
3.1. Считать финрез по close сомнительно (блин, ну это же тема поста!)
3.2. Считать финрез по 0.5*(bid+ask) сомнительно (так предложи уже другое!)
3.3. Считать финрез следует только по собственной чуйке!

В этот момент я утратил нерв дискуссии.
1. Если непонятно, как считать финрез сделки или (интегрированно) эквити — то весь алготрейдинг сразу идет по п@зде. Или нет? Или как обсчитывают «по чуйке» результаты трейдинга местные резиденты?

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Все мы знаем, что для расчета финансового результата эквити используются цены Close. Однако, реальные сделки проводятся совсем не по ценам Close, а по ценам Bid/Ask (близко к ним, с учетом комиссии etc.).

Disclaimer: Всем трейдерам, работающим на таймфрейме daily и более крупном рекомендуется сразу прекратить чтение данного документа. Трейдерам, работающим на ТФ 1m, к прочтению обязательно. Дальше тезисно:

1. Пусть мы реализуем алоготорговлю со стратегией/индикатором Id(n) на баре n (Id(n)=+1,0,-1). Тогда финрез последнего бара будет выглядеть как Id(n)*d(n), где d(n) — приращение цен close на баре n.

В реалии это не так. В любой момент времени на рынке существуют цены bid/ask, по которым и осуществляются реальные сделки. И если цены «close» меняются на каждом тике, то пары bid/ask на реальных рынках обновляются (примерно) с частотой 1 раз в 2.2 секунды (0.45 Герц!).

Поэтому, если аккуратно выписать финрез эквити, которая работает в реальном режиме «все сделки совершаются не по close, а по bid/ask, возможно, с некоторой премией за счет price improvement (NBBO на американском рынке)», то формула для финреза последнего бара будет выглядеть уже совсем по-другому.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Вчера выпивал на кухне вкусную водку с правильной закуской:
— селедочка молодая, в молоке вымоченная, с красным краснодарским луком и мелкой молодой вареной картошкой. Все это чудо было сдобрено подсолнечным маслом (оливковое прямого отжима вкуснее, но к селедке точно перпендикулярно)
— грузди молодые с белым репчатым луком и сметаной
— солянка мясная с копченостями, маслинами, лимоном и вездесущей сметаной..

Сие пиршество традиционно происходило в столовой, а не в кабинете, поэтому жена вмешалась в этот пир плоти. Она, сцуко, включила телевизор — и понеслось...

Сам то я спокойно отношусь к телевизору (когда он не работает) — я его не смотрю. Но иногда не успеваю вовремя одергивать супругу — она типо по нему прогноз погоды смотрит...
Когда телевизор работает — у меня от него тупо болит голова (примерно как от «Башен» в «Обитаемом острове»). Ну это чисто моя проблема — я не перевариваю клинических идиотов и патологических лжецов — а их в новостных и публицистических передачах чуть более, чем 100%.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Я люблю и уважаю достойных собеседников на SL.
К таковым относятся и Auximen, и Балаган.

Недавно они схлестнулись вживую. Жоско!
Привычки лимиты
Привычки лимитЫ. Версия от той самой лимиты))

Думаю, в этом споре случился обычный когнитивный диссонанс...
1. Краснодарский пацан Auximen, проживающий где-то глубоко в Нечерноземье, решил потроллить понаехавшую в (Краснодар?!) лимиту, которая его чем-то достала (обидела что ли?!)
2. Посконный калининградец Балаган смело решил ответить на оскорбление Auximen, которое к нему не относилось… (много ереси написал в своих постах  Балаган, но вот только желания переехать в Краснодар я в этих постах не увидел...).

Желаю привести данный заочный спор в конструктивное русло.

1. Лимита (в классическом понимании) — это понаехавшие (в советское время — «лимитчики»).

Обычные люди, вполне себе трудовые, из другого региона, не быдло, просто нежданные в данном месте.
ВОПРОС: В самом деле Краснодар опасается потока лимиты из Калининграда или наоборот?! Не верю © Станиславский.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

ИИ — лучшее подтверждение тезиса «shit in — shit out» )))

А что по этому поводу писали классики?

Ниже -  Роберт Шекли «Верный вопрос» (1953)

Ответчик был построен, чтобы действовать столько, сколько необходимо, – что очень большой срок для одних и совсем ерунда для других. Но для Ответчика этого было вполне достаточно.

Если говорить о размерах, одним Ответчик казался исполинским, а другим – крошечным. Это было сложнейшее устройство, хотя кое-кто считал, что проще штуки не сыскать.

Ответчик же знал, что именно таким должен быть. Ведь он – Ответчик. Он знал.

Кто его создал? Чем меньше о них сказано, тем лучше. Они тоже знали.

Итак, они построили Ответчик – в помощь менее искушенным расам – и отбыли своим особым образом. Куда – одному Ответчику известно.

Потому что Ответчику известно все.

На некой планете, вращающейся вокруг некой звезды, находился Ответчик. Шло время: бесконечное для одних, малое для других, но для Ответчика – в самый раз.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Вопрос только к тем, кто разбирается в опционах и может без подглядывания в книжку написать по памяти формулы для цены опционов put/call европейского/американского типа. Всем остальным гуру убедительная просьба в теме не срать и без политоты, плз.

Все мы знаем в каком месте вышеуказанных формул фигурирует безрисковая ставка.

НО:
1. На рынке можно заработать и больше безрисковой ставки (раза в 2-3) с невысокой просадкой
2. Без просадки на рынке заработать невозможно. Если вы все же так умеете — ставьте плечо 1:1000 — и все деньги мира будут ваши )))
3. Даже с малой просадкой средства, полученные от продажи опционов, можно размещать в среднем выше безрисковой ставки

Вуаля — такой подход кардинально влияет на ценообразование опционов.

Примеры есть (я не про себя, если что)
1. Уважаемый А. Г. стабильно зарабатывал 30-70% годовых, когда ставка была в разы меньше. Да, сейчас он этого не делает, но я категорически не приемлю развернутого в отношении уважаемого А. Г. троллинга. Я не согласен с его подходом к построению рыночных систем (а давайте приблизим распределение цен гипергеометрическим, потомучта ЦПТ, а оно устойчивое...), но всегда ценил и ценю здоровую упертость и отличный бэкграунд (не думаю, что кто-то кроме него здесь смог осилить оба тома Ширяева, а это очень полезная книга).

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Я зацепился исключительно за фразу «фарш из шортистов» от Тима «нашефсе» Мартынова.

Сам то я росрынок ежедневно не считаю, но длинные расчеты показывают возможную коррекцию до 2400 с последующим уходом на 1500 и ниже.

Поэтому решил составить перепись оптимистов на этом рынке с любыми мотивациями (Трам поможет, хохлов удавим, отопительный сезон не провалим, WB прикупит ПВО и защитит всю страну — ну и прочие шляпные тезисы).

Через 3-4-5-6 мес. сверим часы.

С уважением

P.S. Так то Балаган/Вазелин/Дядя Митя дело говорит, но (как обычно) всего не раскрывает, а держит интригу… Вангую, когда (если) возникнут проблемы с выплатами по облигам, мой друг Балаган станет значительно словоохотливее…

Добрый вечер, коллеги!

Сегодня суббота — позволю себе немного порассуждать на общие темы. Если это удобно, иначе — баньте.

Как мне стало известно из публичных источников — наш Старшой В.В. решил попробовать прожить до 150 лет, Ну или чуть меньше, но выделен на эти цели точно конский бюджет — $10+b (злые западные языки говорят про $26+b, но мы их не слушаем ))) ).

И тут я сразу вспомнил мнение своей 2-й супруги, которая имела подтвержденный диплом психолога и психотерапевта (так то я уже в 4-м браке, не считая многочисленных случайных и не очень связей), которая подробно объясняла мне дефекты психологии людей, боящихся смерти и желающих победить эволюцию.

1. Все они трусы, а не воины. Воин принимает свою будущую смерть, как должное.
2. Цепляться за свою жизнь любой ценой = не ценить жизни своих близких
3. Цепляться за свою жизнь любой ценой = не обращать внимание на окружающих

В моменте я зацепился за 3-й тезис и хочу его развить.

Я считаю (IMHO), что:

1. Владимир Владимирович в самом деле захотел прожить 100+ (150?) лет и непрерывно править Россией в течение этого срока

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Не скрою, люблю нагнетающие ужас посты про взрывной рост цен на пшеницу и свинину )))
Хотя любой трейдер, исследовавший цены на пшеницу, должен знать, что за последние 200 лет она особо и не растет в твердой валюте, и даже не обращает внимание на инфляцию. Такой гигантский 150+ летний range )))
За свинину не скажу. Религия позволяет, но свининой не торгую — не с руки, есть дела поважнее.

Вот золото и нефть растут — это да. Золото — пободрее, нефть послабее, но все же.

С уважением