Блог им. Buybuy |Вопрос по платформе, годной для HFT (specially for Eugene Logunov). Навеяно топиком fxsaber

Коллеги!

А есть ли на рынке коммерческое изделие, позволяющее тестировать стратегии на тиковых данных и размещать ордера на исполнение без косяков, в ценовой категории до $100k (аренда — до $5k)? Т.е. нужен терминал/тестер, оптимизатор не обязателен. CQG не предлагать.

Сам для пары пилотных HFT-проектов использую TSLab и MT5, параллельно ваяется своя енжина.
Оба приведенных продукта неплохо работают, пока мы не начинаем работать с задержками не больше минуты (скромно молчу про секунды и миллисекунды, про микросекунды даже не заикаюсь). Дальше оба продукта начинают грубо косячить, как на тесте, так и на исполнении.
Поддержка все всасывает, что-то корректирует, по чему-то явно отписывается, что не видит смысла вносить в продукт измененения и просит учитывать различия ручками и/или с помощью самописного софта.
Не хочу (и не буду) устраивать здесь говносрач продуктивное интеллигентное обсуждение указанных продуктов, но косяков в них полно (на малых таймфреймах), что-то лечится (напильником — реверс-инжиниринг и переписывание отдельных dll), что-то не лечится (лезть в ядро некошерно, да и незачем).

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW