Блог им. KiboR

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.04.2020.

    • 30 апреля 2020, 20:12
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Всем привет.

Извините, сегодня не буду срачей разводить, опять про опционный трейдинг напишу.

Нас теперь уже двое бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , ALANES (слился) и Alex64 (слился) .

Наш бесменный лидер Alex64 2 недели не предоставлял свой результат, писал ему на почту — ответа ноль. Засчитываю как слив в нашем конкурсе.

Еще даже 4 месяца не прошло как торгуем, а уже двое очень крутых участников Alex64 и ALANES слились, вот что высокая волатильность с людьми делает.

Ну а мы продолжаем плавный путь к своему мульону вместе с Сергеем.

Эту неделю я вытянул в плюс, занимаю почётное первое место теперь в нашем конкурсе:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.04.2020.

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.04.2020.

ROE на данный момент = 197%

Сергей занимает пока второе место, но зная его стиль торговли, догадываюсь, что в любой момент на росте сишки он меня может запросто догнать и перегнать:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.04.2020.

ROE = 71/37 = 192%

Также добавлю эквити нашего третьего участника (постоянного завсегдатая рубрики ИР 2020), Лисицин :

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.04.2020.
ROE = 40%

И на следующей неделе в официальном зачете будем также учитывать Старый бес :

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.04.2020.
ROE = 5 128/4 742 = 108%


На выходные ухожу в шортах фьючей Ri, проданы 115 коллы, также проданы покрытые путы, жду отметку 100 000 на следующей неделе.

Боритесь с опционным Куклом и пусть вам сопутствует удача!

С уважением, Карлсон.

---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку также кидаю в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
★1
140 комментариев
Извините, сегодня не буду срачей разводить©
Да будет срачъ)
avatar
Ну… Карлсон… Ты даешь ...
Первое место энто не хухры-мухры...
Мои поздравления… начал немного волноваться за Тебя… не рискуй очень… тише едешь  — дальше будешь...
avatar
wistopus, хорошо сегодня быков поимели, скажи? 
Народ кричал про 120 000 Ri. Ага. Сейчас.
avatar
KarL$oH, не знаю… каких таких Быков...я на заборе сижу…
мне щас, что Быки… что Коровы...

и вообще что то все надоело… почти год занимаюсь онанизмом… что то устал… думаю не свалить ли с забора к Чертям собачьим… пока при своих...
avatar
wistopus, а Газпром или Сбербанк у тебя есть?
avatar
есть… и газ есть… и сбер… и еще 18 штук какой-то фуеты российской...
я понемногу распродаю на хаях… все, что попало… по моей глупости… в ловушку времени… штук 6 акций ушло уже с различной прибылью… щас Магнит рвется на Свободу… будем, вероятно, выпущать…
avatar
wistopus, я до осени в опционы поиграюсь, а вот ближе к концу года как раз бумажки хочу купить по бросовым ценам 
avatar
KarL$oH, слишком много народу хочет купить по бросовым....
вероятно… Распродажа может быть Отменена… за Ненадобностью…
avatar
wistopus, не, погоди, ещё даже кризиса не было как такового — ФРС включила станок на полную, стоимость денег уже равняется нулю, их долг увеличивается, ставки опустили до нуля, репо шуруют на полную катушку, даже наш ЦБ старается как может.

А теперь представь что будет, если кто-то из крупных дефолтнёт? Представил? Чем ФРС сможет спасти рынок? КУЕ? В тот момент уже ничто не поможет и котиры полетят в пропасть, вот здесь и нужно будет покупать 
avatar
KarL$oH, 
кризиса не было как такового — ФРС включила станок на полную, стоимость денег уже равняется нулю, их долг увеличивается, ставки опустили до нуля, репо шуруют на полную катушку
я уже как то давал цитату их пьесы А.Островского «На всякого мудреца довольно простоты -»Да, мы куда-то идем, куда-то ведут нас; но ни мы не знаем — куда, ни те, которые ведут нас… "
avatar
KarL$oH, не торопись! В прошлый раз бросовые цены были не осенью, а весной 
avatar
Сергей , какая у тебя на текущий момент ROE? В топик вставлю.
avatar
KarL$oH, забыл как там щитать… денег сейчас 55, завел 37, вывел 53..



avatar
Сергей, (55+53-37)/37= 192%.

Можешь потом такие картинки по четвергам в ящик скрином присылать? а я буду в топиках писать.

Наверное, самое время Лисицин третьим в конкурс брать, будем нас троих по ROE считать, а то вдвоём как-то скучно 
avatar
KarL$oH, канеш могу…
avatar
Сергей, ты говоришь денег сейчас 55, а на эквити 71 что означает?

Выводы ведь на падение эквити не влияют. У нас эквити — это финансовый результат.
avatar
KarL$oH, я не знаю как это эквити считается… вероятно считается еще и прибыль… у меня 2 графика(вверху 55, внизу 71)..
Вот все таблички:





avatar
KarL$oH, ща прикинул: завел 37… вывел 53… разница 16… между графиками тоже разница 16… т.е. нижний график чистый профит, без учета ввода/вывода…
avatar
Сергей, когда я захожу к тебе в профиль, то вижу лишь один график с числом 71.

Значит это твой чистый финансовый результат, от него будем отталкиваться.

В следующий раз буду текущую цифру делить на 37, вот и будет ROE =71/37=192%.
avatar
проданы 115 коллы

Недельные?
avatar
Cthutq, торгую только недельными опционами, в них вся ликвидность.
avatar
KarL$oH,  торгую только недельными опционами

Опционы только продаете — или и покупки (непокрытые) недельных бывают?
avatar
avatar
 Старый бес , четвертым участником будешь?
avatar
KarL$oH, а оно тебе надо?)) обгоню ведь
avatar
Старый бес, я как раз этого и хочу 

Публиковал бы 5 эквити и писал внизу текущий ROE каждого участника. Было бы интересно наблюдать в динамике.
avatar
KarL$oH, не) считать эти считалки мне точно не хочется, у тебя лучше получается. Раз в неделю могу слать данные. Только без всяких скринов, джентльменам на слово надо верить)
avatar
Старый бес, я могу 5 эквити публиковать и ROE.
В глубь копать тоже желания нет.

В личку будешь присылать по четвергам?
avatar
Старый бес, текущий скрин эквити можешь выложить? Скрин Экселя как Лисицин будешь отправлять?

Джентльмену, так и быть, поверю на слово 
avatar
Старый бес, какой ROE сейчас (по новому формату с учётом выводов)?
avatar
KarL$oH, понятия не имею. какого числа старт у вас был?
avatar
Старый бес, с 09.01.2020 нужен ROE и скрин эквити (пусть в экселе).
avatar
KarL$oH, нету скрина, даже в экселе, но, вроде, минусовых не было недель. старт 4,742 отозвано 3,889 остаток 5,971. если хочешь — могу понедельно актуализировать в почту
avatar
Старый бес, а можешь у себя где-нибудь в экселе вести эти данные, чтобы мне только скрин эквити отправлять?

Я тоже не хочу с файлами всякими разными заморачиваться и подсчёты вести, брал бы из почты раз в неделю ваш скрин и цифру готовую с ROE, ранжировал бы их и топик публиковал, как сейчас.
avatar
KarL$oH, можно прошлогодний файл почистить. И пусть тебе желающие присылают вносы-отзывы за неделю и актуальный остаток. Там все свмо нарисуется, только формулку того рое мне в почту кинь
avatar
Старый бес, мы на счет не довносим, лишь Сергей выводит иногда. Если довносов нет, то формула простая.

Ты ведь тоже не довносишь? И Лисицин также.
avatar
KarL$oH, у меня только отзывы были до сих пор
avatar
Старый бес, тогда ROE=(тек.остаток-нач.активы+сумма вывода)/нач.активы

Считаем, что мы все торгуем на ИИСе типа Б, налогов у нас нет,  комиссии брокера зашиты в «тек.остаток».

По окончанию года сравним наши ROE с ROE чебуречной 
avatar
KarL$oH, у Бооса такая же формула в прошлом году была, вроде. И править ничего не нужно. 
avatar
KarL$oH, тогда собери хоть человек 10, скучно иначе. Табличку базовую сделаю
avatar
Старый бес, а результаты будешь публиковать?

Мне 5 эквити раз в неделю публиковать не лень. А 10 человек регулярно подгонять нужно будет, чтобы они вовремя всё заполняли — это геморрой.

Я уже понял, что от толпы лучше держаться подальше — очень много сил уходит и времени. Потом еще участники пропадать начинают, перестают вообще заполнять результаты, поэтому нужно лишь проверенных брать.

Я, ты, Сергей, Лисицин, Антон — точно не должны пропасть за время конкурса. Новеньких смысла нет брать, сольются — пропадут, а из стареньких опционщиков всё. Tashik говорила, что не хочет, Борис торгует Америку, поэтому тоже не формат.
avatar
KarL$oH, не буду. Только за мзду если, и немалую). Тоже лень
avatar
Старый бес, вот поэтому цифра 5 участников — оптимальная ;)

Ты по себе хотя бы скрин эквити сделай и ROE веди по четвергам, уже нас трое будет + Лисицин подтянется. Он до этого эквити свою публиковал всё время.

Даже если 4 человека будет, уже лучше, чем сейчас нас двое осталось и нет бенчмарка.

Наш бенчмарк Аланес слился, не понятно на кого равняться 
avatar
KarL$oH, кстати ни Саша64, ни аланес, скорее всего, не новенькие. Но если у человека какие то личные дела/проблемы, то интерес к поигрушкам пропадает сразу
avatar
Старый бес, Alex64 написал в личку, что интерес к конкурсу потерял.
Аланес скорее всего слился на взрыве волатильности. Он вообще пропал со смартлаба.
avatar
KarL$oH, угу. Ситуация в целом понятна. У Александра отжался портфель, а хедж наоборот. Аланес, дай Бог, вылезет
avatar
Старый бес, вот, смотри, пятёрка сильнейших из того года по дохе:



ФулКап опционы не торгует, Аланес слился.

Для меня есть интерес сравнивать свою доходность еженедельно с твоей и Лисициным, плюс мне нравится как Сергей шарашит на сишных опционах, поэтому 4 эквити мне вообще не в напряг будет публиковать.

Ты и Лисицин — 2 отличных бенчмарка.
avatar
KarL$oH, фуллкап должен был хорошо нажить на падении нефти
avatar
Старый бес, ты, судя по всему, вот этот его топик не читал 
avatar
KarL$oH, Так бывает. Не очень то и большая просадка
avatar
KarL$oH, охренеть! 
Вот они роботы... 
avatar
KarL$oH, может в околорынок подадимся? Какой-нидь непрерывно-текущий конкурс организуем? С меня таблички-считалки, с тебя зазывалки. Правила обдумаем, тотализатор с блэк-джэком привинтим, комисс обсудим, рефери наймем)?
avatar
Старый бес, 
может в околорынок подадимся?

от всех наших затей на смартлабе выигрывает лишь Тимофей 

я не знаю где тут деньги в наших конкурсах, не считая 100$, которые Лисицин хотел мне перевести по окончанию года, если моя доходность будет больше, чем его))
avatar
KarL$oH, сотка это мало. Нужно болельщиков организовать, человек 500. И с каждого содрать по сотке за абонемент. Тимофею оплатить аренду закрытого чата. Тотализатор — до кучи, туда же. Тогда дело будет)
avatar
Старый бес, ты можешь заполнить данные по счету на смартлабе в разделе «мой счёт»? Оттуда можно будет эквити твою забирать. Так Сергей сейчас заполняет, там же и статистика интересная ведётся.

А то из экселя тянуть это прямо совсем дедовский способ. Ну на фиг эти эксели 
avatar
KarL$oH, не. не хочу. 
avatar
Старый бес, если передумаешь, кидай скрин эквити (можно эксель, если тебе удобно) — сделаю нашим бенчмарком 

Нас уже трое с Лисициным, так что веселее стало! 
avatar
KarL$oH, не справился я с задачей. проковырялся, а сайт в рез-те какую то ерунду рисует. не судьба)
Старый бес, странно, у Сереги же красиво всё получается заполнять, цифры бьются, выводы учли, даже ROE теперь подсчитать 2 секунды)

А в чем ошибка?
avatar
KarL$oH, рисует 200 доху. у меня меньше
Старый бес, на доху не смотри, смотри на чистый финрез. У Сергея удалось выйти на число 71 с учетом выводов, это его чистый заработок. Дальше его последнюю цифру делю на 37 (нач.активы), получаю ROE. У тебя тоже должно получиться. Если всё ок будет, то после тебя я тоже свои цифры в смартлабовский формат загоню, будут у нас троих идентичного вида эквити.
avatar
KarL$oH, что тебе провода на вентилятор намотало((( устроил мне первомай( вбил я там все по дням. все равно врет и в процентовке и в считалке сводной
Старый бес, да что ж такое))

А если данные по дням хотя бы за неделю вбить и какой-нибудь вывод обозначить, всё равно врёт?
avatar
KarL$oH, там если в первый день вбить ввод денег, то неверно считает в сводной табличке общую прибыль (при этом на графике верно). если не вбивать — то в сводной табличке пишет, что "«введенные деньги ноль», но прибыль считает правильно — косяк номер раз. а косяк номер 2 — совершенно непонятно как считает доход в процентах, очевидно криво
Старый бес, нам с тобой хотя бы графика с фин.результатом хватило ;)

Уже вид кривой был бы понятен. ROE руками пришлось бы считать, но там быстро. Косячная система, согласен, может если Тимофею потом напишем, он доработает.
avatar
KarL$oH, график я там приделал
Старый бес, а можешь кнопку нажать «в деньгах»?

Ведь в % ты говоришь, что не правильно считает. Я бы этот твой график вставлял еженедельно, заодно прикидывали бы сколько за неделю в рублях пропылесосили с опционного рынка.
avatar
KarL$oH, ты, часом, не фининспектор? Так налоги уплОчены) нажму
Старый бес, не, я сторожем. на овощебазе 
avatar
Старый бес, обновил эквити в своём профиле, теперь ждём, когда Тимофей алгоритм расчёта % исправит. Будет вообще шикарно! Сможем эквити одну на другую накладывать 

Можешь скрин % прибыльных дней сделать? У тебя что-то типа 80 на 20?
avatar
Старый бес, 
старт 4,742 отозвано 3,889 остаток 5,971.

Какой у тебя сейчас ROE?

На графике конечную точку вижу 5 128,7.

5 128/4 742 = 108% ?

По такому принципу тогда буду считать и заносить еженедельно в топик скрин из эквити и подсчёт ROE.

Всё верно, нигде ведь не ошиблись? Десятка у тебя лишняя откуда-то появилась (5 971 — 4 742 +3889) = 5 118 (а на графике 5 128,7).
avatar
KarL$oH, не знаю про десятку откуда. График из отчетов выковыривал
Старый бес, за тотализатор не посодють? Что у нас на этот счет думает суровая Фемида?
avatar
ch5oh, не меня же. я, может, и вдохновитель, но не организатор)
avatar
Старый бес, 108%. Третье место у тебя, Лисицин — четвертое.

Заполни недельные данные в профиле смартлаба «мой счет», не долго ведь. Получим красивую эквити. Кто знает, будет время, я бы наши 4 эквити друг на друга наложил, только мне и Лисицину тогда также необходимо будет на формат смартлаба перейти.
avatar
ch5oh , пятым участником в конкурс пойдёшь?
avatar

KarL$oH, пусть tashik идёт. Она за последнее время круто прокачалась. Будет интересно за её эквити понаблюдать.

avatar
ch5oh, она говорила уже, что не хочет. Стесняется.
avatar
ch5oh, еще не круто. Я мощно позу в нефти завалила, эксперимент с зигзагами не удался, не справилась, прежде всего психологически — не приняла бы решения залосить — отделалась бы легким испугом и мелким плюсом, но… не выдержала. Почти 4% от депохи отдала. По году в плюсе пока, даже с учетом того, что минус получила в процентах от выросшего депо, но раз такое есть — куда мне пока, учиться еще и учиться. Зигзаг пока не открыт толком. Да и с календарями мне есть еще что изучать. Я пока нормально в недельках понимаю купить-продать центр. Недоросла еще.
avatar

tashik, убытки — часть работы. Звучит банально, но они бывают даже у наших великих Учителей.

=) Ерунда, короче.

 

ПС Нельзя психовать, даже когда саудиты разрешили кому-то отдаленно похожему на хуситов в субботу 14 сентября 2019 взорвать пару старых ёмкостей (без жертв для персонала завода).

avatar
ch5oh, Вы правы. Нельзя психовать, когда параллельно торгуемая жижа уходит в минус. Просто ложимся на бок в шортколл и не ссым. Но… вот не шмогла.
avatar
tashik, ссать нужно. Всегда. Я когда сильно ссу, то стараюсь захеджиться покупкой дешевых опционов — в среду, или четверг, например, без этого я бы «тоже не шмогла» 

Нас всегда будет преследовать страх, нужно лишь определиться с его величиной и не выпускать за определенные рамки. Вы ж говорили, что 1% в месяц хотите делать, а откуда тогда страхи? При просадке 1% к счету?
avatar
KarL$oH, по 300 вол дешевого ничего нету, 324 вол при проданной 119-й. Зассышь тут. Просадка в моменте была больше 5%, а потом вдруг приотпустили вол и стали выпускать, так что когда залосила было -3,93%. Месяц закончила -2,4, последняя экспира была ок, отбила немного.
avatar
молодец, так держать
надеюсь прибыльный шорт сегодня это только начало. Inception черт возьми
avatar
Так это ты конструкциями разными так делаешь или тупо направленно опционами так рисуешь?
avatar
GoodBargains, я направленно фьючами торгую в качестве скелета, а мясо беру от продажи ближайших опционов, чтобы тэтта капала и поднимать среднюю точку входа у фьючей.
avatar
вот и славно!
avatar
Закрыл Лонг в амерских акциях с профитом который начал сдуваться, как то уверовал я в ретест дна. Вообщем присоединился на путах недельных в Лонг сотых путов ртс на копеечку =)
avatar
+0,9 %

KarL$oH, вот ты сначала вдохновил меня на торговлю нефтью, а потом заявил, что не хочешь пачкаться в жиже. Это не по-товарищески
avatar
Лисицин, а ROE какая у тебя сейчас с 09.01.2020?

Хочу тебя третьим в топик еженедельно заносить, а то разбежались предыдущие конкурсанты))

p.s. рынок комодитиз вообще не понимаю, боюсь их, там дикая волатильность, еще и цены отрицательные застолбили, бррррр, очень страшно 
avatar
KarL$oH, щас прикину. Точно не получится, там вводы-выводы были. С нефтью у меня ощущение, что управляю грузовиком, у которого люфт руля 360 градусов в каждую сторону. Надо досрочно заканчивать, только теперь позиции фиг закроешь
avatar
Лисицин, обновил топик, три эквити уже хоть что-то, а то совсем пусто было

Можешь по четвергам такие картинки в личку отправлять? И цифра нужна по ROE. Проверять не будем, я тебе доверяю 
avatar
KarL$oH, ок
avatar
KarL$oH, почти 40% (39,7) к начальной сумме
avatar
KarL$oH, 
рынок комодитиз вообще не понимаю, боюсь их, там дикая волатильность, еще и цены отрицательные застолбили,
бррррр, очень страшно 

человек — хуже крысы, привыкает ко всему! 
avatar
бля, нефть как с х-я сорвалась. IV в облака прет. Пытаюсь угадать направление и все время промахиваюсь. Живым бы выйти
avatar
Лисицин, мне ссыкотно продавать что путы, что коллы, с учетом того, что нефть может торговаться в диапазоне от -40 до +40 — ну её на йух! 

В тот раз повезло, Кукл из казино 28 косарей отвалил, но это он поманил конфеткой, чтобы в следующий раз вернуть 28 и весь депо заодно. Знаю я его фокусы 
avatar
KarL$oH, в Кукла я, конечно, не верю, но кто-то хочет меня трахнуть
avatar
Лисицин, 
но кто-то хочет меня трахнуть

Это и есть Кукл. Больше никому это не нужно 
avatar
Лисицин, 

Приходит еврей к раввину и спрашивает:
— Ребе, дайте совет, говорят скоро будет денежная реформа, что лучше сделать — положить все деньги на счет или, наоборот, снять?
В это время раздается стук в дверь. Раввин говорит еврею:
— посиди, подожди там, за ширмой.
После открывает дверь, заходит молодая девушка, и говорит:
— Ребе, дайте совет, я выхожу замуж, что мне одеть в первую брачную ночь — длинную рубашку или короткую?
Раввин отвечает:
— Знаешь, дочь моя, оденешь ли ты длинную рубашку или короткую — все равно тебя выебут, и, кстати, эй, там, за ширмой! Тебя это тоже касается!

avatar
Лисицин, там у ненаших 140+ айви
Старый бес, казалось бы, очевидная вещь, наши ММы выставляют котировки по котировкам ненаших, а я вижу только наши, то есть с запаздыванием и не понимая смысла происходящего. Значит меня, следуя логике asfa… Но я все занейтралил, с понедельника начну закрывать потихоньку. Упрямство не входит в число добродетелей трейдера
avatar
Лисицин, мне просто понравился этот анекдот (ведь Весна! А в нём про «любовь»   )

И тут вижу: 
но кто-то хочет меня трахнуть

т.е. тоже про «любовь». 
«Хороший анекдот — это в тему анекдот!» Ничего личного 

Упрямство не входит в число добродетелей трейдера
это точно!

З.Ы.:
А можно где-то посмотреть позу по нефти?
И вроде ещё была идейка на вчерашнюю экспирацию, как там дела?
avatar
asfa, есть еще хороший еврейский анекдот, как раз про опционы в нефти
— Абрам, вы можете залезть в бутылку?
— а как я оттуда вылезу?
Позиции на выходные сейчас сброшу
avatar
Лисицин, это прямо про любой не очень ликвидный инструмент! 
avatar
asfa, вега нулевая, гамма чуть положительная



avatar
Лисицин, спасибо!
Сам не забивал и не строил (лень )
Качественно так:
— профиль P&L = горизонталь на текущих и ниже, загибается вниз с 30+,
— Дельта = 0,
— Тэта плюсовая, но небольшая??
avatar
asfa, ну, по крайней мере аналитика у нас похожая. Дельта всегда нулевая, тета плюсовая и небольшая 
avatar
Лисицин, 
1. просто на глазок уже 
2. нашёл пост от 30.04.20 — всё так и есть.
avatar
Лисицин, какие облака — 90-95 держиться… скукотище… Упала вола наоборот, по крайне мере по страйкам 24-32 сужу.. 
Подрасти бы, наоборот IV
От позы хочу на минус 40 чтобы ушла.
Но думаю, с начала неделю думаю, да так что коллы купил тогда, что к 32 пойдет. 
avatar
Денис К, у тебя сейчас стрэнгл 24-32 ??
avatar
asfa, нет. Купленно 25,28,30 и проданы фьючи
avatar
Денис К, ясно.
Если вниз поедет, будешь ДХ делать или крыть? Если крыть, то где?
avatar
asfa, так как изначальная идея была крыться на 28. А видение было что дойдет в район 32, а цена не дошла за вчерашний день, не смогла вчера преодолеть 27, а сегодня выходной, то соорудил эту конструкцию на выходные. Если пойдет вверх, то буду делать ДХ в ноль, с шагом 1. Если вниз, вернее когда вниз, то ДХ делать не буду. Расчет на то, что конструкция завалиться вниз. И одна нога хорошо даст плюс за счет большого движения по цене. Думаю впереди еще 19, экспирация wti, весь позитив на ожиданиях, не на фактах. Такой план. Волатильность куплена по 93 примерно в опционах, если вырастит хорошо, то можно и на этом сыграть. 
И да, тэта.)) Что нибудь от продаж создам чтобы частично ее перекрыть. Но не в нефте, в рубле.
avatar
asfa, на 23 сделаю ДХ. Пойдет ниже — то 18 все закрою. Пойдет выше, ДХ через каждую одну дельту даст небольшой профит)
avatar
asfa, т.е. если волатильность условно вырастит до 300, то сдам прям где будут они на этот момент.))
avatar
Денис К, это прекрасно!
Подумай ещё, что будешь делать, если цена будет тут же+-, а вола припадёт к 08.05, к 15.05?

avatar
asfa, я уже с роста взял профит. Зафиксирован ДХ, слизан биржей с маржи в средства в клиринг. Не стока скока можно было, но все ж. 
Жирок есть. Т.е. у меня фактическая вола по которой купленно все еще ниже.
Я вот думаю, что чем ближе к экспирации, тем вола становиться (тяготеет) больше. Это за меня. Против меня тэта только.
Покупать волу, усредняться буду по ней. На этих же страйках. Открывать такое же чудо на следующий месяц. Правда с отрицательной дельтой.
По нефти фьючерсные цены должны занырнуть под спотовые. Это признак оздоровления организма. Думаю потому, что в нефте есть расходы не связанные с самим товаром — хранение, доставка… и фьючь в спокойное время имеет такой вид:
цена фьюча+хранение ( доп расходы )= цена спот.
Так что фьючи тяготеют вниз. 
avatar
Денис К, понятно.
Покупать волу, усредняться буду по ней.
а стоит ли??

Насчёт цены фьюча в теории см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фьючерс#Фьючерсная_цена

avatar
asfa, а чем усреднение отличается от открытия новой позиции? Берешь те же риски на себя при усреднении как при открытии какой то другой новой. Считай это новая поза. Только в случае с усреднением дополнительная функция это защита старой позы.
Одно дело когда цена линейного актива идет против тебя и ты усредняешься. Другое, когда в опционе.  Думаю разные вещи. В линейном ждешь разворота цены. Тут вариантов больше. Тут и вола может вытащить. 
А альтернатива? Что то продать на воле 15, как в примере, и она опять станет 90? 
Купил, думал что дешево. А стало моментом еще дешевле? Что тут не купить то, при учете что изначальный сценарий не меняется. Экстремумы то не поймаешь, а это позволяет максимально к ним приблизиться. 

avatar
Денис К, 
а чем усреднение отличается от открытия новой позиции?

тем, что ты не устранил риски прошлой позиции. А значит увеличиваешь риски!

Считай это новая поза.

только если старую закрыл!

в случае с усреднением дополнительная функция это защита старой позы.

нет, это просто увеличение рисков.

В линейном ждешь разворота цены. Тут вариантов больше. Тут и вола может вытащить. 
и тета может сожрать больше ожидаемого, если вола припадёт 
В целом — пофиг, если все риски посчитал и принял.

А альтернатива?
см. выше — Лисицин показал своё

Купил, думал что дешево.
В целом — пофиг, если все риски посчитал и принял.

Что тут не купить то, при учете что изначальный сценарий не меняется.

если так стоит вопрос — это хорошо.
Но всё равно это увеличивает риски. Я же говорю, подумай и распиши сейчас, что будет, если твой сценарий поменяется  



Ну и старый анекдот, может не знаешь:
«Усреднение на рынке убило больше евреев, чем Гитлер» 
avatar
тем, что ты не устранил риски прошлой позиции. А значит увеличиваешь риски!


А вот и нет))
Если мы отталкиваемся от предположения о том, что параметры ( к примеру волатильность и цена БА )  влияющие на доход/потери изменяются случайным образом, то открытие новой позиции, ничем не отличается от усреднения старой. Та же неопределенность.
Закрытие старой и на ее месте ( открытие аналога который ничем не кардинально не отличается ) так же ничего не меняет. Плюс спред, плюс риск пока все будешь делать параметры изменятся в твою сторону и ты пропустишь момент.
Если отталкиваемся от предположения что изменения параметров ( цена-вола ) имеют случайный характер, то здесь можно утверждать, что рано или поздно цена БА станет равной или большей целевой цены. Или волатильность достигнет целевых значений и станет больше. Здесь время мой друг.
( и доллар по отношению к рублю в номинальном выражении будет стоить 80 копеек — просто вопрос когда)

Возьмем к примеру опцион колл, купленный по 93 воле за 2.00 пункта. Стоимость опциона через несколько дней падает до 0,69. Цена ушла вниз, вола упала. До экспирации далеко, тэту не учитываем. Покупаем один по 0,69 продаем по 1.36. 2-0,69 = 1.31 Т.е. риск —  т.е премия первого опциона уменьшилась. Да, на какое то время мы увеличили риск, но на 30% всего от изначального. Но в итоге снизили его на 30%
Так как параметры у нас случайны, и вполне вероятно что изначальная покупка была ошибочна, то усреднение позволяет купить второй «лоторейный  билетик» Причем риск на 1 контракт в 3-и раза меньше. 0,69 против 2.
Вполне можно допустить, что покупка по 2 была ошибочна — вола и цена ушли не в мою сторону. Усреднение частично компенсирует эту ошибку. И время (без теты) на моей стороне, с точки зрения — чем больше времени открыта поза, тем больше вероятности, что нужные мне параметры станут интересны.
Разумеется это все делается в рамках здравого смысла. Покупать пут 2 страйка или коллы 45 в надежде что цена туда дойдет нет смысла. Здесь вопрос тайминга. Может и дойдет, но через 3 года. Если контракт месячный, то и естественно надо рассматривать то что может произойти за месяц в экстраполируя прошлое изменение цены на будущее.
Т.е. 18-32 страйки это диапазон
А внутри него -5 ЦС 5 страйков. 
Вот так я примерно вижу все. 
Разумеется в дальнейшем это можно более все формализировать и перести на язык цифр. 

avatar
Денис К, 
А вот и нет))
А вот и нет!!!  

Закрытие старой и на ее месте ( открытие аналога который ничем не кардинально не отличается ) так же ничего не меняет.
По фин. резу — не меняет. А вот по рискам меняет!

1. ты купил 1к по 30. Цена стала 28. Ты закрыл по 28 (стоп) и открыл по 28 (новый сигнал) 1к.
Итого: прибыль = -2, риск = 2. Т.е. след. стоп при этом риске будет на 28-2=26.
2. ты купил 1к по 30. Цена стала 28. Ты купил ещё 1к. Т.е. имеешь 2к по 29, при цене 28.
Далее уже с «новой позы» в 2к по 28 ставишь стоп, чтобы риск был = 2. Но поза ведь уже 2к и стоп будет не по 26, а по 27. Если же держишь до 26, то убыток будет уже 4, а не 2.
3. ещё продолжим...

Именно так усреднение «убивает» счёт.
Конечно в боковике цена вернётся и прибыль принесет, в импульсе против позы?
То, что опционы нелинейно меняются в цене эту логику не опровергают.

можно утверждать, что рано или поздно цена БА станет равной или большей целевой цены...

у тебя — срочный контракт, у тебя нет «бесконечного времени».

на какое то время мы увеличили риск, но на 30% всего от изначального. Но в итоге снизили его на 30%

а вот такой подход хорош!
Тут важно, чтобы при снижении ниже 0.69 не было ещё одного усреднения!!!

***
А! Ну т.е. всё у тебя чётко. Больше не пишу и на это не отвечай.
avatar
asfa,
 
По фин. резу — не меняет. А вот по рискам меняет!

1. ты купил 1к по 30. Цена стала 28. Ты закрыл по 28
В купленных опционах то стоп же идет не от цены БА, а от премии. Закрыв — фиксируешь убыток, покупаешь ближе к ЦС уплачиваешь бОльшую премию, чем было получено от продажи предыдущего. Т.е. повышаешь свой риск. Т.е. роллируешь убыток. Так надо с профитом по идее делать. Но с убытком мне кажется это зло))
А если не продавать купленный опцион, а держать, то падение цены контракта может страховаться возрастающей вегой. Т.е. в случае отката, и тем более импульса, вега может дать хороший прирост премии. Или общего повышения волатильности.
у тебя — срочный контракт, у тебя нет «бесконечного времени».

Поэтому выбираю и диапазон. Где более или менее вероятно будет цена в течении этого срока. Читал про один хэдж-фонд, они зарабатывают как раз на маловероятных событиях. Покупают дешевые, копеешные опционы. Раз в 10 лет стреляет нормально, а раз в 4-5 лет, меньше, но тоже хорошо. Средняя годовая доходность за 10 по моему лет что то около 60%. На этом падении получилось около 3000% годовых.

Но здесь и суммы другие и у них там штат аналитиков и математиков)))


Конечно, торговля у меня направленная. Т.е. стараюсь спрогнозировать куда пойдет цена. Если ошибусь, то в любом случае будет убыток. Хорошо было бы изобрести что то безрисковое, но с профитом 30% в день, но такого нет. 

А! Ну т.е. всё у тебя чётко. Больше не пишу и на это не отвечай.

Ну, почему же — пиши. Это заставляет задумываться и анализировать. Это хорошо. И не прям чтоб все четко и есть у меня )))
avatar
Денис К, 
Читал про один хэдж-фонд,

ссылку в студию!

Ну, почему же — пиши.

я к тому, что ты понимаешь всё, что делаешь.
Просто когда ты пишешь «многабукав» складывается иное впечатление. Потом получается ещё одно сообщение и ещё одно...
Короче: «краткость — сестра таланта!» — это явно не про тебя 
avatar
asfa, да, с лаконичность в общении хромает, есть такое))

www.forbes.ru/milliardery/398851-kak-investor-syrovar-poluchil-dohodnost-v-4144-na-obvale-rynka

avatar
Денис К, спасибо, почитаю. Талеба напоминает.
avatar
asfa, 
Считай это новая поза.

только если старую закрыл!

Если просто открываешь новую и закрываешь старую при этом все остальное не меняется, то по сути ничего и не меняется. 
Если новая позиция предусматривает другой вариант развития событий, то да, есть смысл. Или просто роллируешь ее ближе/дальше от ЦС. Каждое изменение должно иметь физический смысл. 
avatar

asfa, смотри, 25 в деньгах. На него падение волы не должно негативно влиять, нет? 28 почти. Если +-, то может выйти вполне в деньги так же.
Только 30. 
Если прям остановиться на месте, зависнет, то да минусить начнет поза. Но как наперед узнать? Все только предположения. А я предполагаю что еще поштормит. Если планировалось бы снижение волы, то можно было бы и от продаж что то сооружать. 

avatar
Денис К, 
25 в деньгах. На него падение волы не должно негативно влиять, нет?

это почему?? Вола влияет всегда (потом почту см.)

Но как наперед узнать?

никак 

Если планировалось бы снижение волы, то можно было бы и от продаж что то сооружать. 

это понятно.
Если риски контролируешь, то всё ОК.
Только не нужно забывать, что порой (и нередко ), риски реализуются.
avatar
asfa, 
Но как наперед узнать?

никак 
Это риторический вопрос был)))
Вот именно, что никак не узнать.
Поэтому любая трансформация изначальной позиции это всего лишь предположение о будущем. 
avatar
Роял каррибиан, +85%, закрыл сегодня 🤔
avatar
Могла бы биржа и без праздничных выходных работать… тама же все компьютер делает... 
Что за пережитки прошлого.. 
Вот кто в продаже конечно с одной стороны хорошо, солдат спит, а служба идет но это не касается реплик инструментов на МБ. Может быть ( и будет ) гэп куда нибудь
avatar
Денис К, 
Может быть ( и будет ) гэп куда нибудь
во-во! 
avatar
ты же понимаешь кому обязан первым местом? кто в этот раз не участвует просто ;-)
avatar
Ilya, кто?
avatar
KarL$oH, ну конечно я с магнитом :)
правда у вас же опционы…
avatar
Ilya, а ты на магните 200% сделал?
avatar
KarL$oH, неа )
avatar
Ilya, тогда не быть тебе первым)
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW