Блог им. KiboR |☝ Почему Мосбиржа это кухня?

    • 22 февраля 2021, 18:01
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Рассмотрим на примере EUR/USD.

Как сегодня проходили торги на мировых площадках?

☝ Почему Мосбиржа это кухня?

А что было на Мосбирже?

☝ Почему Мосбиржа это кухня?

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • EURUSD

Блог им. KiboR |Отрицательные цены на нефть и опционная конференция Мосбиржи.

    • 11 сентября 2020, 08:47
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Итак, вчера 10.09.2020 состоялась опционная конференция Мосбиржи на тему «что делать с отрицательными ценами фьючерсных контрактов и как при этом считать результат по опционам?»

Сразу скажу — конференция понравилась, дискуссии были очень живыми.

Теперь по порядку:
1. Мосбиржа запускает со следующей недели одновременно с расчетами по МБШ также расчеты опционов по модели Башелье, где используется среднее арифметическое броуновское движение, а не среднее геометрическое, как в МБШ, что позволит ценам уходить в отрицательную зону.
2. Две эти модели будут жить параллельной жизнью, основной моделью для расчетов опционов будет МБШ, а на модель Башелье они смогут перейти в случае чего, когда на рынке запахнет жареным.
3. Существенным отличием модели Башелье от МБШ кроме всего прочего является также размерность волатильности. У МБШ это % годовых, а у Башелье это размерность в пунктах волатильности БА, например, 40 $ в нефти.
4. Мосбиржа всеми правдами и неправдами старается затащить наопционный рынок маркет-мейкеров, но у неё это плохо получается и в наше болото никто не хочет идти. Ярослав из Sova Capital уклонился от ответа на вопрос «прийдёте к нам?» размытой «как только-так сразу!» 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW