Итак, мы закупились ровно 1 неделю назад Газпромом по самые помидоры на 1 млн.руб, чтобы быть как плотва настоящими инвесторами, верующими в наше великое государство и положительное изменение в дивполитике Газпрома.

Напомню, покупали мы в модельный портфель по 254,05, а Silent Hamster в то же время брал позу по 256,30.

Увы, положительных изменений не произошло, газовые войны продолжаются, на Газпром давит Украина со своими судебными тяжбами, плюс еще санкции над «Северным потоком 2» (витают в воздухе как ненасытная орлица), которые америкосы уже застолбили сегодня в своем бюджете, не добавляют положительных эмоций плотве инвесторам.

Портфель, состояющий из одной бумаженции, смотрит на пол шестого:



Убыток на текущий момент 1 000 000 — 975 322 = 24 678 руб.


А что же с нашим хеджем, состоящим из 5 контрактов шорт по RI?

( Читать дальше )

Рассмотрим один хороший (с практической точки применения) кейс: есть 1 млн.руб и мы решили на все свободные деньги купить акций Газпрома!

Почему? Ведь скоро СД, изменение див.политики, запуск Силы Сибири и прочая ахинея для хомячков. Акции в небеса? В небеса...

На всю эту пургу даже самый главный смартлабовский хомяк вчера повёлся и затарился Газпромом, чего уж говорить про других хомяков, типа Робот Бендер , который уже пол года сидит в этих акциях и ждет у моря погоды.

Сказано — сделано.

Заходим в портфель, добавляем позицию по вчерашней цене закрытия дня (покупаем по 254,05, что лучше, чем цена покупки хомяка 256,30):





( Читать дальше )

Всем привет.

Меня не взяли в основной состав ИгрРазума, поэтому продолжаю вести свою подрывную подпольную деятельность не для общей таблицы, а в первую очередь для себя, чтобы навести порядок в мыслях.

ИР2019 для меня состоят из двух частей: в одном квартале я хеджил свой портфель через фьючи на MXI, Сбер, Газпром, Лукойл и проданные покрытые опционы на те же фьючи. Весь тот квартал индекс рос, а стратегия хеджирования принесла мне околонулевой результат именно благодаря разложению контанго, проданным опционам и дозированным усреднениям позиций на росте (набранная поза достигала 10-го плеча).

Это хороший результат. Нулевая стоимость хеджирования от падения рынков во время сильно бычьего сантимента — это то, о чем может мечтать каждый хеджер.

А весь второй квартал я решил поработать лишь с фьючом Ri и опционами на него. Хочу ответить на вопрос: чем лучше хеджировать портфель акций — через фьючи на основные бумаги из индекса или через сам индекс (только кривой, долларовый)?

( Читать дальше )

Всем привет.

Историю с прошлой сотней все помнят была и всплыла, затем я ее перевел в фондовую секцию, купил бумаг, удалился из конкурса.

Появились еще свободных около 50 штук, закинул на фортс, прокатился самую малость на путах.

Писал об этом здесь.

По заветам лисы нарисовал только что отчет в пэинте:



За неделю счет увеличился с 54 до 90, но чтобы никого не пугать цифрами по доходности, думал вернуться в рейтинг ИгрРазума с нулевой точкой отсчета в 90 и с этой недели продолжить подбивать результат еженедельно до конца года.

На мое решение повлияла небольшая революция, которую устроил Старый бес совсем недавно, удалив из таблицы мошенников Васек и Василиса, которые в Экселе правили свои данные задним числом.

Буду торговать направленно фьючи, продавать

( Читать дальше )

Подумал сейчас над тем, что такое 100 000 рублей — много это или мало?

На самом деле это не так уж и мало!

На 100 000 рублей можно собрать отлично диверсифицированный портфель из фьючей и опционов на Forts, который с 10-ым плечом будет шикарно хеджить активы на фондовой секции.

Сегодня был замечательный день, удалось чуть спекульнуть на Si (500 рэ на дороге не валяются), как говорится, «волатильность для лудомана это смерть, а для среднесрочного инвестора это кусок хлеба с сыром и маслом».

Старый бес, бойся, Лесник идет за тобой!



Всем медведЯм желаю побольше собрать меда в четвертом квартале!

Работаем!

Всем привет.

На той неделе писал топик, где сообщал о покупке волы в Si.

Мне нравилась в пятницу идея о лонгах Si после снижения ЦБ РФ ключевой ставки, но они сообщили также о дальнейших планах снижения, поэтому вместо роста Si все кинулись скупать ОФЗ как горячие пирожки, результат — Si не взлетело.

В пятницу в 23:50 я хотел закрыть лонговую позу, но что-то мне не нравилось укрепление рубля, я решил перенести позу через выходные сделав колл-спрэд — продал call 67 000.

В понедельник-вторник на этой неделе уже было очевидно, что бакс расти не будет, был поднят рубильник RISK ON, поэтому все стали скупать рисковые активы.

Я избавился от проданных call 67 000 и хотел зафиксить лося в купленных 66 500, но мне не дали закрыть по нормальным ценам (не было покупателей опционов, когда Si льется вниз), поэтому из позиции я сделал STRIP, продав 20 фьючей к оставшимся купленным 24 коллам Si страйка 66 500.

Профиль стал таким (правда, Si 20 контрактов я продавал по 65 580, а не 65 475, как указано в модели):

( Читать дальше )

Однажды теплым весенним утром лесник как обычно пошел в лес, по грибы да ягоды. Но то утро было не простым, а волшебным. Волшебным его делало удивительный продукт от компании Adobe, но лесник ещё ничего об этом не знал.

Шел лесник по лесу, шел-шел, да увидел мальчика, стоящего на тропинке, не высокого росточка. Мальчик был очень порядочным и честным, любил правду, но за маленький рост величали того мальчика с пальчик.

Увидел мальчик лесника и говорит: «Лесник, я люблю правду, можешь ты мне рассказать какую-нибудь правдивую историю?»

Лесник с утра был голодным, снял со спины свой рюкзак, достал отрубей, разлил на двоих берёзового сока, посадил мальчика на пенек и сказал — «Слушай».

Как-то раз, примерно год назад, пошел Лесник в лес побродить, вдруг, там есть какая-то работа для него? Он постоянно работал, денно и ночно, оберегал своей заботой лес от огня, вывозил сухие деревья, заботился о молодняке. За свое трудолюбие высшие силы посылали леснику ещё больше грибов, ягод и свежей лесной земляники, но однажды эти же силы послали ему ружье. То ружье было не простое, а опционное. Взял он это ружье и пошел в охотничий домик, где обитало много охотников и они могли рассказать о ружьях все. После непродолжительного инструктажа от опытных охотников лесник сказал сам себе, что у этого ружья нет ничего сложного в устройстве и ему нетерпелось пойти в лес поохотиться на косулю. В лесу водилось много диких кабанов и косуль, мясо косуль леснику нравилось больше, но водились в том же лесу и лоси, мясо которых как бы это сказать… Не будем об этом.

( Читать дальше )

Всем привет.

Шорт золотишка нивелировал отрицательный пиэнэль от шорта MXI, все идет как по маслу.

Si просится вверх, надеюсь, ставку ЦБ сегодня понизит, будет импульс вверх и на этом импульсе получится срубить копеечку.

Вола очень низко сейчас, поэтому хороший момент.

Набрал коллов 66500 в Si с общим риском 26*219= 5 694 руб., очень ссыкотно, а что делать?

Никто и не говорил, что будет легко.

Портфель по-прежнему пребывает на околонулевых отметках, ждем развязки:



Всем покупателям волатильности желаю удачи сегодня!

Всем привет.

По Si к четвергу хотелось бы увидеть 66500 (будет +2000 руб) или 66 800 (будет +1000 руб), но нефть падает, шансов на укрепление рубля мало, поэтому не вздумайте за мной повторять!



Вчера шортанул Лукойл декабрьский по 55 000, нравится мне эта цена, сегодня продал пут 52 500 за 335 рублей (лишними не будут в хозяйстве), больше изменений в портфеле нет, теперь ждем экспирации в четверг:



( Читать дальше )

Всем привет.

Экспирация вчера прошла удачно, +1000 руб. прилипли к счету, получил даже немного удовольствия от самого процесса — это в разы лучше, чем отчеты Тимофея комментировать на форуме, так что, народ, думайте о продаже еженеделек в Si, подбивайтесь в стакан, а то там совсем как-то не густо и порой становится даже скучно сидеть одному.

Посмотрел ролик от Палыча, где он твердо и четко чешет про лонг золота, особенно мне понравился момент, типа, хотите подробностей? Подписывайтесь на мою закрытую часть форума. А что же там? Золотые горы, где ты говоришь, что не лонг золота, а шорт нужно открывать?

Палыч, какой же ты все таки шут гороховый. Попробовал бы ты хотя бы раз поставить живые деньги на свои прогнозы, у тебя бы даже дачи сейчас не было, а так с лошков собираешь за подписку на псевдоаналитеку, а сам знаешь, лох — не мамонт, вот на это и живешь.

В народе есть мудрость: «Выслушай аналитега и сделай наоборот».

Так что шортим золотишко:



( Читать дальше )