На опционах можно зарабатывать такими стратегиями. В продолжение темы, затронутой коллегой FZF

Неделю назад в  smart-lab.ru/blog/614244.php  я описывал плюсы и минусы стратегии <Опционы RTS против опционов Si> и пообещал проверить ее на недельных опционах. Исполнять обещание начал 21.04.20, то есть за три дня до экспирации. Правила были такие:
— Открывать позиции при отклонении текущей волатильности опциона RTS от расчетной на 20%, закрывать при нулевом отклонении
— Открывать обе ноги как можно ближе к деньгам
— ГО по портфелю не должно превышать 2 млн руб
Все недостатки стратегии, о которых я упоминал, проявились в полной мере
— открытые позиции ушли глубоко в деньги
— расхождения волатильностей увеличивалось до 80% от расчетных
С учетом того, что у меня были свободные средства и того, что все само-собой прикроется в 18:45 четверга, я не стал париться с закрытием старых позиций и по мере расхождения волатильностей просто открывал новые <на деньгах>.
Как следствие — задействованное ГО возросло до 5 млн., максимальная просадка счета достигала 64 тыс руб. Вариационка по дням:
21/04 +11 512
22/04 + 3 000
23/04 +59 983
Итого с учетом всех комиссий +68 509, что составило около 1,3 % от задействованных 5 млн. Не слишком много, но и не мало. 
Попробую повторить опыт еще раз, но уже с учетом ошибок. Открываться буду не заранее, а только в день экспирации. 
Для иллюстрации позиции на момент экспирации. Больше похоже на мусорную корзину, в последний день я просто равнял тету по обеим ногам, а огонь экспирации уничтожил портфель вместе с его очевидной неоптимальностью. Этим и хороши недельные серии.