Блог им. Arkanoid

На опционах можно зарабатывать такими стратегиями. В продолжение темы, затронутой коллегой FZF

Неделю назад в  smart-lab.ru/blog/614244.php  я описывал плюсы и минусы стратегии <Опционы RTS против опционов Si> и пообещал проверить ее на недельных опционах. Исполнять обещание начал 21.04.20, то есть за три дня до экспирации. Правила были такие:
— Открывать позиции при отклонении текущей волатильности опциона RTS от расчетной на 20%, закрывать при нулевом отклонении
— Открывать обе ноги как можно ближе к деньгам
— ГО по портфелю не должно превышать 2 млн руб
Все недостатки стратегии, о которых я упоминал, проявились в полной мере
— открытые позиции ушли глубоко в деньги
— расхождения волатильностей увеличивалось до 80% от расчетных
С учетом того, что у меня были свободные средства и того, что все само-собой прикроется в 18:45 четверга, я не стал париться с закрытием старых позиций и по мере расхождения волатильностей просто открывал новые <на деньгах>.
Как следствие — задействованное ГО возросло до 5 млн., максимальная просадка счета достигала 64 тыс руб. Вариационка по дням:
21/04 +11 512
22/04 + 3 000
23/04 +59 983
Итого с учетом всех комиссий +68 509, что составило около 1,3 % от задействованных 5 млн. Не слишком много, но и не мало. 
Попробую повторить опыт еще раз, но уже с учетом ошибок. Открываться буду не заранее, а только в день экспирации. 
Для иллюстрации позиции на момент экспирации. Больше похоже на мусорную корзину, в последний день я просто равнял тету по обеим ногам, а огонь экспирации уничтожил портфель вместе с его очевидной неоптимальностью. Этим и хороши недельные серии.
На опционах можно зарабатывать такими стратегиями. В продолжение темы, затронутой коллегой FZF


★31
47 комментариев
Не работает ссылка на блог…
avatar
В ссылку на статью каким-то образом добавился лишний символ в результате чего она не открывается в браузере обычным нажатием.
avatar
ch5oh, https://smart-lab.ru/blog/614244.php
avatar
А какой был бы результат без усреднений?
avatar
asfa, извините, не понял, каких усреднений
avatar
Лисицин, 
я не стал париться с закрытием старых позиций и по мере расхождения волатильностей просто открывал новые <на деньгах>.
Как следствие — задействованное ГО возросло до 5 млн.

это не усреднение?
avatar
asfa, скорее всего, все ограничилось бы результатом первого дня. Опционы в деньгах + ДХ. Это нулевой портфель
avatar
Лисицин, ясно.
Сейчас не делаете ничего, кроме этого?
avatar
asfa, делаю, но на другом счете. Там все, как обычно
avatar
А в чем физический смысл этой позиции?
Что-то вроде синтетического проданного стреддла на MIX?
avatar
ch5oh, IV по доллару была завышена в сравнении с IV RTS. Поэтому Si продавал, RTS покупал. Другого смысла не было
avatar

Лисицин, о! неожиданная мысль.

А как сравнить айви РИ и айви СИ??? Я, например, продавал РИ на этой неделе.

 

Учитывая, что по СИ скорее всего был минус из-за роста волы, получается, что Вы заработали на росте волатильности РИ?

avatar
ch5oh, я показывал соотношение, на которое ориентируюсь. Можно спорить о его обоснованности, но я пользуюсь. За счет чего именно выиграл, не посмотрел. В следующий раз постараюсь не забыть
avatar
Лисицин, кажется ты раньше наооборот хотел — RI продавать?
avatar
К.О'Тяра,  в этом конкретном случае Si был переоценен. Но бывает и наоборот
avatar
Что вы как дети! Не работает...
smart-lab.ru/blog/614244.php

avatar
Ну вообще неделя было достаточная интересная, и вола по ртс резко ходила и на повышение и на понижение, в течение дня. Это давало возможности как заработать так и потерять. Риски потерять были больше мне кажется. 
avatar
Sagdeev, достоинство этой стратегии в том, что на ней вообще сложно проиграть. Худший случай, это длинный тренд базового актива (как в последние три дня), опционы оказываются далеко от денег и финансовый результат близок к нулю. А как проиграть, я даже не знаю
avatar
Вообще пасибо, что делишься своими сделками и опытом
avatar
Sagdeev, если пригодится, угостишь пивом 
avatar
Лисицин, Ок могу и так угостить после карантина. 
avatar
Лисицин, 
А как проиграть, я даже не знаю
Предположим: делаете эту стратегию. Биржу закрывают на день голосования (праздник великий!). Но в этот день в США что-то происходит очень неожиданное = вола сильно вверх гарантирована.
На след. день ЦБ почему-то начинает жестче обычного манипулировать БА Si. А вот на акции — пофиг.
Что тогда?
avatar
asfa, вот поэтому я и хочу только в последний день торговать, чтобы без сюрпризов.
avatar
Лисицин, 
а огонь экспирации уничтожил портфель вместе с его очевидной неоптимальностью. Этим и хороши недельные серии.

может это самое важное?
avatar
asfa, может. Я эту стратегию года три не использовал, на недельных только сейчас попробовал. Выводы рано делать
avatar
Лисицин, ясно.
Успехов! 
avatar
— ГО по портфелю не должно превышать 2 млн руб
Это конечно круто. Но в процентах сколько ГО?… У каждого свой портфель, чтобы прикинуть )
avatar
fiser, запас по ГО нужен на случай ночных гэпов или планок. Если все спокойно, то в день экспирации на сверх-ликвидных недельных опционах можно хоть под 100% грузить. Не стало хватать — откупил копеечные хвосты. При непрерывном ДХ, конечно
avatar
 интересная стратегия. Я как то хотел совмещать сделки по ри и си, но как то не срослось.
avatar
один стредл (проданный) приносит доход, другой — убыток

что было бы без убыточного? или он вышел в деньги?
avatar
К.О'Тяра, в следующий раз посмотрю, что именно дает плюсы и минусы. Вчера не смотрел
avatar
Лисицин, — Открывать позиции при отклонении текущей волатильности опциона RTS от расчетной на 20%, закрывать при нулевом отклонении… А расчетную волатильность сам считаешь, по своим алгоритмам?
avatar
Как можно так все усложнять, этот идиотский хрен поймический ртс непонятно что на чем и в баксах которые вообще не прогнозируемые по крайней мере на мелкой дистанции и рукотворные... 
Зарабатывает судя по заголовку я скажу что, все простое и гениальное и мгновенная реакция. Это природа, а не мутные формулы, я нет не критикую, просто даже не стал читать после 1 предложения. А пишу чтобы люди не встряли.
И вообще скажу так, 99% тех кто торгует ртсом фьючами и тем более опционами не жильцы. Сейчас по нефти тоже самое, каждый раз если выбивает по половине игроков, это мясорубка, торгуйте акции тогда, не знаю что вам посоветовать, но ртс и доллар это пипец... 
И биржу цме опционы торгуйте хеджируясь на 2 и 3 счете, там шанс много выше чем это болото
avatar
alexastrader, Вы лично не умеете торговать РИ и СИ? И на основании этого делаете выводы кто жилец, а кто нет? А как же "МанВал трейдинг — Радуга Алекса"? Супер-метод не справляется с самыми ликвидными фьючерсами РФ?



Занятно. Приходит на ум басня Крылова «Мартышка и очки».
avatar
alexastrader, на мой взгляд, берясь за торговлю опционами — нужно, впрочем, как и везде, начинать с риск-менеджмента и понимания того, зачем человек вошел в позицию, на чем он зарабатывает, какие его риски и как этими рисками он будет управлять. 
По сути, прогнозировать и не нужно ничего, благо, все прогнозы — на общественном обозрении и я пока не встретил тех, кто смог предвидеть будущеее сколько-нибудь стабильно для долгосрочного заработка ( но может, такие  людии есть). Но вот, анализ текущей ситуации и работа с рисками исходя из текущего тренда\отсутствия тренда и уровнем волатильности — вполне по силам многим, чтоб не слить депозит, как минимум.
avatar
alexastrader, 
этот идиотский хрен поймический ртс непонятно что на чем и в баксах которые вообще не прогнозируемые по крайней мере на мелкой дистанции и рукотворные... 
я бы ещё маты сюда добавил! (Ну сам-то я добавил! )
Но люди (со временем) приспосабливаются ко всему 

просто даже не стал читать после 1 предложения.

и зря!
Человек рассказывает и делает. Потом пост пишет. Молодец человек!

И биржу цме опционы торгуйте хеджируясь на 2 и 3 счете, там шанс много выше чем это болото

чем вы торгуете обычно/сейчас?
avatar
Опцион-лохотрон.
avatar
DARSZ, Опционы не для средних умов…
avatar
FZF, значит пора тебе завязывать))).
avatar
Не отвлекай народ от нормальных инструментов. Акций, облигаций и валюты.
avatar
DARSZ, Не отвлекай народ от нормальных инструментов. Акций, облигаций и валюты.
Даешь для плоских мозгов линейные инструменты!
avatar
DARSZ, вам там ликвидности что ли не хватает?
Или просто подгорает от мысли, что кто-то может взять и начать зарабатывать? Понемногу. 3-5 банковских ставок в среднем.
avatar
ch5oh, Зарабатывать? Регулярно?! На споре двух идиотов- где будет цена через месяц или три???!!!)). Неттт,). это может только брокер и ММ.
Я в их поле не лезу. Но зазывалам по рукам дать или хотя бы пощечину-это святое.).
avatar
DARSZ, конечно, из профессиональных опционщиков такой угадайкой никто не занимается. Разве что изредка на три копейки развлечься.
avatar
В конце концов тролли понабежали и все испоганили..( 
avatar
Подскажите по направлению фьючерсов — в Ри понятно — купили коллы, продали фьюч, это ДХ. А в СИ продали коллы, да еще до кучи продали фьючи, не будет убытка при резком росте Си?
avatar

теги блога Лисицин

....все тэги



UPDONW