МБ сошла с ума...

Eldar Shaymardanov, Но формула зависит от волатильности. Теор. Цена и Волатильность — это одно и то же. Их связывает формула Блека-Шоулза. Чтобы не загружать ваши компьютеры излишними вычислениями, биржа готовит и трансилирует «Теор. Цену». Считается правильно, я проверял через «Опционной Аналитик» в ежесекундном режиме.  Вопрос, что влияет на Волатильность в моменте и как на неё можно повлиять? Ценой БА и «бешенством» в его стакане. Через фиктивные заявки, например. И через переоценку. Через небольшое снижение, повышение контанго по неизвестным формулам. Вот.

Активный Инвестор, если Уверены, что биржа неправильно считает теоретическую цену — откройте формулу покажите тут расчет верный и уличите биржу в подтасовке.
Несколько лет назад для хэджа фьючерсов сам в роботе считал теоретическую цену и с биржей сходилось.

Активный Инвестор,
Call (t) = F(t) * N(d1) – Strike * N(d2)
F(t) — цена базового контракта
N(x) — функция стандартного нормального распределения
d1 и d2 — свои формулы с переменными страйк, временем, волатильностью фьюча и все!
И где тут офферы в формуле?

Активный Инвестор, в казино надо играть по правилам казино
fs.moex.com/files/4720

Активный Инвестор, видимо ты уже забыл о том, что хочешь мне доказать.
Перечитай мое первое сообщение и в формуле мосбиржи укажи где я неправ!

Активный Инвестор, и? Ответ то где?
Где в формуле твои оффера? В формуле теоретической цены мосбиржи.
Нет смысла в продолжении диалога, если он с твоей стороны неконструктивен.

Активный Инвестор, я читать умею и проверять данные.
Дал ссылку на методику мосбиржи.
И стоит почитать ее формулы внимательно. В частности — волатильность в формуле рассчитывается от фьючерсного контракта, а не опциона.
Иначе как считать цены в опционах, где в стакане пусто?!

Активный Инвестор, это не отменяет факта того, что ты неправ и зря оскорблял других — формула расчета теоретической цены не зависит от стакана опциона!

Активный Инвестор, это в нкц.
В методике мосбиржи от цен фьючерса.

коэффициенты, рассчитываемые по следующим формулам:
,

где:
° — значение теоретической волатильности фьючерсного контракта, являющегося базовым активом, выраженное в долях единицы, в годовом исчислении. Порядок расчета теоретической волатильности определен в пункте 4 настоящей Методики;

Если в ближайшие пару недель будут новости что к Сберу вопросы по валютной позиции на бирже и с этим связанное (недавно активная позиция Сергея Глазьева и других учёных против ЦБ о валютных спекуляциях на те деньги что выдали банкам недавно), то значит инсайд?

Активный Инвестор, 
спасибо за ответ

Активный Инвестор, самое время поговорить почему нужно торговать опцами, а не фьючем, карлсон выходи ))

Активный Инвестор, угу. Кстати, в квике нигде нет параметра средней цены купли опционов, если мне, допустим, надо к ним относиться только как к высоковолатильным акциям для спекуляций. Поля «Баланс. цена» и «Баланс. ст-ть» пляшут от вар. маржи по последнему клирингу — а там может быть вписан любой бред, близко не относящийся ни к bid/ask, ни к моей средней цене купли позавчера, допустим. Это косяк разработчиков Квика, что самая важная информация должна быть в голове или на листочке, или так задумано? Надо им написать. Мне эта техическая Вар. маржа глубоко фиолетова, если отношусь к ГО как 1:1.

thankODD, Квик не для клиентов. Это софт для брокеров для внутреннего учета клиентских позиций и юридически правильного исчисления налогов. Заодно его дают «бесплатно» попользоваться клиентам, кому ничего не нужно от жизни. Инвесторам с одной покупкой акций в месяц он, может быть, и подходит. Но сомневаюсь.

Всечернейший, иногда там предлагают вкусно путы продать. Так сказать, сдать деньги в аренду. Но не сегодня.