Блог им. activeinvestor |Дельта арбитраж



Файл со ссылками drive.google.com/file/d/1jTnWpIykLD4h9zfjgEkkcTTRIWbHc3bo/view?usp=sharing
Эта тема важна тем, что на рынке много стереотипов, которые нам достались из прошлого века. Один из стереотипов — про арбитраж, якобы это всего лишь ошибочные ордера. И такие стереотипы на биржах искусственно поддерживаются.
Сейчас посмотрим короткое видео, в нем говорится о самом банальном арбитраже, но арбитражатся два разных рынка — стакан активных заявок и стакан отложенных… но сюда же можно добавить и стакан деривативов с учетом дельты опционов.
тайминг
00:24 стереотип об арбитраже на бирже
01:48 функции и логика маркетмейкинга
02:48 арбитражер закрывается об стопы ритейла
03:12 маркетмейкер драйвит органический спрос на рынке
03:40 комьюнити может пампить как было в Геймстопе.
05:24 программа завтрашнего вебинара про волатильность и дельта арбитраж


Блог им. activeinvestor |Что такое сентимент комьюнити и как его прогнозировать и торговать




файл со ссылками drive.google.com/file/d/10UagqZdmRsPwdNaY-PKNLATyeaYAXcR0/view?usp=sharing
Показано современное понимание сентимента. Обратите внимание на слова “открываемые позиции”, то есть даже через заявки или отложенные ордера можно оценить сентимент рынка. Кроме градаций бычий/медвежий может быть еще тысячи оттенков сентимента. Но все это можно сравнить и посчитать
Тайминг
00:10 попробуем найти способ обсчитать сентимент рынка
00:28 что пишет энциклопедия смартлаба о сентименте рынка
02:01 современный взгляд на сентимент в книге LRA
03:09 график сентимента покупателей акций с короткими стопами
04:44 правило FTD позволяет 30 дней продавать воздух вместо акций
04:10 программа нашего вебинара 2 января:


Блог им. activeinvestor |Что эффективнее в торговле на бирже - теханализ или твиттер-нарратив




файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1Mbgg...
ссылка активна в комментариях на ютубе

Термин “нарратив” нашел в википедии… Важно понимать, что нарративы генерируют профучастники везде одинаково, что в Твиттере, что в пульсе. И пока профучастникам не запрещено анонимно участвовать в соцсетях, это означает что пролоббированные законы их поощряют делать так. Так работает мотивация.
По сути все это укладывается в современные толкования поведенческой экономики и поведенческих финансов. Если вы прочитаете учебник Швагера о теханализе в редакции 1999 года, то тогда маркетмейкеры появились только еще на валютных инструментах срочных рынков, на многих остальных площадках еще продолжали работать специалисты, по сути работники бирж, и это надо учитывать при чтении и интерпретации содержания старых учебников.
тайминг
00:31 стартап на крипте стоит $ 450 млн
00:51 выпускники естественнонаучных специальностей не воспринимают логику иезуитов
01:08 важны уровни где команда проекта набирает или сбрасывает



( Читать дальше )

Блог им. activeinvestor |Кресты смерти и золотые кресты.


файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1qAYe...
тайминг
1:08 что такое крест смерти и золотой крест
2:06 на крипте советуют как торговать против толпы используя крест смерти
3:37 инвестопедия вовсе считает крест смерти предвестником роста
4:30 эксперт из БКС считает что кресты — это запаздывающий индикатор
5:17 как измерить сентимент рынка будем говорить на вебинаре в субботу
5:53 на разных рынках кресты совершенно по разному работают
7:32 на биткойне кресты работают конкретно против ритейл-клиентов


Блог им. activeinvestor |Как на самом деле рисуют фигуры теханализа


файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1QDay...
Сегодня разрушаем еще один стереотип про теханализ. Действительно, на бирже ходит много фейков. И один из фейков заключен именно в главном постулате ТА — «Тренд — твой друг» (Trend is your friend).
И как всегда в фининдустрии фейк льется отвсюду… начиная от ЦБ и кончая брокерскими сейлзами. Потому что все хорошо замотивированы. Например РБК мотивирован размещением рекламы от фининдустрии.
Почему это фейк? Потому что вводит в заблуждение, потому что это не вся правда, есть еще и такое выражение “На рынке с маркетмейкером тренд — это инверсия сентимента рынка”. И ближайшие несколько роликов мы посвятим теме сентимента рынка.
Тайминг
0:19 главный постулат теханализа о тренде — это фейк из книг прошлого века
0:58 современное понимание тренда на рынке с маркетмейкером
1:38 рассмотрим вопрос о сентименте рынка на субботнем вебинаре
3:25 как рисуют фигуры теханализа
3:50 основатель Бинанса рассказал как пакистанский трейдер рисует им все объемы



( Читать дальше )

Блог им. activeinvestor |Как и для чего толпу выносят на стопы.




файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/17Bkr...
тайминг
00:47 что такое проколы и сквизы с технической точки зрения
01:19 это чистая торговля против толпы
01:37 крупные игроки избавляются от ритейл-попутчиков
01:54 алгоритмы для предсказания нахождения стопов и ликвидаций
02:11 но биржа и CZ видят стопы… и это казино пока не прикрыли
02:30 сколько стоит нажать на рынок и продавить рыхлый стакан
02:45 почему ликвидация стопов проводится быстро
03:00 программа предстоящего вебинара по фандингу


Блог им. activeinvestor |Телеграмм трейдинг

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1-RkR...
тайминг последует
01:08 люди все так же отдают бешеные деньги за сигналы
02:02 схемы реферальных программ
02:26 для чего высокое плечо в сочетании с реферальной прграммой
02:58 для чего выкладывают бесплатный контент
04:09 криптобиржи работают на проценте от оборота и от убытков.
05:07 схемы обмана в реферальных программах
07:00 чем слабее проект тем выше реферальный процент



Блог им. activeinvestor |Дельта-гамма хеджирование



файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1etUR...
тайминг
00:57 дельта-хедж снижает риск изменения базового актива
01:01 гамма-хедж снижает риск изменения самой дельты
02:52 традиционный дельта-гамма хедж не снижает рисков изменения волатильности, процентных ставок и временного распада
03:08 вегу и тету можно присоединить к дельта-гамма хеджу
03:36 анализируем дельту и гамму на примере Сбербанка
07:32 традиционное ДДХ исполняется только линейными инструментами
09:33 динамическая ошибка традиционного ДДХ
11:50 композитное ДДХ основано на купле/продаже дополнительных опционов
12:52 гамма сквиз в акциях ГеймСтоп весной 21-го года
14:54 композитное ДДХ позволяет использовать опционные конструкции для хеджа
15:18 дельта спреда 0,1, дельта бабочки 0,01
18:08 моделируем композитное ДДХ на калькуляторе
20:48 определяем интервал изменения дельты на графике P&L
22:48 интервал для хеджа фьючерсом или опционым вертикальным спредом


Блог им. activeinvestor |Как брокера и биржи притормаживают стоп-заявки

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/17j4-...
тайминг
00:00 ставим отложенный ордер чтобы войти в движение на открытии торгов
00:19 график открытия рынка в контракте Si
01:26 сделки на первой миллисекунде после открытия торгов
02:37 стоп-заявка активирована с огромной задержкой 584 миллисекунды.
05:29 заявка на покупку выставляется так, что будет удовлетворена уже при падении рынка
05:53 стоп заявки выводятся в стакан так, как удобно маркетмейкеру


Блог им. activeinvestor |Как защитить акции или валюту от падения

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1_-0r...
тайминг
00:00 коллар — одна из самых полезных конструкций в опционном мире
00:35 коллар простыми словами
01:20 наглядная схема коллара
02:32 важные факторы при использовании коллара
03:20 наилучший сценарий для инвестора при использовании коллара
03:56 как роллировать коллар в следующий квартал
05:07 как хеджирует колларом валютные риски холдинг «Белая Дача»
06:42 сентимент рынка или для кого интересна стратегия коллар
07:07 коллар с нулевой стоимостью
08:00 моделируем бесплатный коллар на графике
08:29 возможная небольшая потеря стоимости акции — недостаток коллара
09:13 барьерный коллар «Ограждение» не допускает снижения стоимости акции
10:15 защитный пут покупаем на ближайшем страйке к текущей цене акции
11:55 числовой пример защиты акции с помощью «Ограды»
13:00 ссылки на все наши группы и каналы
15:26 добавим в курс по вечным фучам новую тему «Скальпинг с поводырем. Как мотивировать ИИ поводыря. Корреляция и группы коррелированных инструментов. Знак корреляции и периоды существования корреляции.» ​



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн