на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал видео www.youtube.com/watch?v=z4nCTdQlH8w

В этом фильме объясняется, что такое высокочастотная торговля, как она влияет на финансовые рынки, какое негативное воздействие она оказывает и как её регулировать

Тайминг
01:46 сейчас на бирже все продается за миллисекунды, HFT трейдеры отвечают за 2/3 сделок на фондовом рынке
02:56 высокочастотная торговля имеет преимущества и недостатки
03:24 в кризисных ситуациях ВЧ трейдеры уходят с рынка
04:07 фактически каждый классический трейдер платит не только за биржевые сборы, но и за ВЧ торговлю
05:03 ВЧ манипулирование, спуфинг
06:57 HFT и обвалы фондовых рынков в США и ФРГ
07:47 регулирование HFT в Европейском законодательстве
08:20 фондовые биржи получают выгоду от ВЧ торговли
09:16 предложен минимальный срок хранения заявки 500 мсек против спуфинга
09:50 предложен минимальный срок владения акциями

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал видео www.youtube.com/watch?v=63BoycqDwIA
Маркет-мейкеры, без сомнения, являются одними из самых печально известных участников рынка. Исторически сложилось так, что розничные инвесторы вообще не знали о маркет-мейкерах. Однако ажиотаж вокруг GameStop сделал маркет-мейкеров более значимыми, чем когда-либо. Но что именно делают маркет-мейкеры? Маркет-мейкеры сотрудничают с биржей и выступают в качестве покупателей и продавцов для каждой ценной бумаги, торгуемой на бирже. Таким образом, участники рынка могут легко ликвидировать или купить новые акции в любое время. Маркет-мейкеры зарабатывают на небольшом спреде между ценой покупки и ценой продажи для каждой конкретной ценной бумаги. Хотя концепция маркет-мейкеров была придумана из лучших побуждений и маркет-мейкеры в основном приносят пользу долгосрочным инвесторам, краткосрочные инвесторы часто проигрывают из-за их психологических игр. Это одна из основных причин, по которой так сложно стать прибыльным трейдером. В этом видео объясняется, что именно делает маркет-мейкер и какова его цель.

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
облачный файл со ссылками и презентацией drive.google.com/file/d/1ayjz5L43kdUO53AfQX38hHAGLPDSycud/view?usp=sharing

Это третий ролик из серии посвященной шортсквизам. В предыдущих роликах (в приложенном файле ссылки на них) мы поняли, что шортсквизы в Америке могут возникать по причине голых коротких продаж. Пик шортсквизов и гамма сквизов пришелся на лето 21 года. И в США нашли лекарство от этой болезни, стали продавать опционы по завышенной волатильности. То есть организовать гамма сквиз через соцсеть стало неимоверно дорого.
Сегодня разберемся как все это работает на МБ и в чем разница с Америкой.
В США пытались ввести фьючерсы на синглстоки SSF, но не вышло. Биржа обанкротилась. Потому что пока не было фьючерсов, то спекулянты привыкли шортить акции, а это путь к раздуванию пузырей и америка привыкла к этому и полюбила всей страной. А что такое SSF? Если голый (непокрытый) шорт — это воздух, проданный на 21 день, то фьючерс — это воздух проданный на квартал или несколько кварталов, если каждый раз роллировать.

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал видео www.youtube.com/watch?v=f19bfHpCths
Что думают хедж-фонды о техническом анализе? Я решил выяснить это сам. Последние 7 дней я провел в интернете в поисках интервью с менеджерами хедж-фондов. Мне хотелось узнать, что они думают о техническом анализе. Ответы были действительно удивительными. Наслаждайтесь!
тайминг
02:12 некоторые любят теханализ, а некоторые ненавидят
03:33 если это приносит деньги значит это работает
04:32 трейдеры ставят стоплосс ниже последнего минимума
05:18 все что вам нужно — чтобы один человек испугался
06:00 ставь ордер на покупку там где хотел поставить стоплосс
07:52 институционалы толкают цену вниз чтобы получит ликвидность для покупки
10:35 торговля вручную часто использует уровни поддержки и сопротивления
12:59 жесткие стоплоссы это главная причина почему трейдеры не зарабатывают, потому что прежде чем сделка пойдет в вашу строну, она пойдет в противоположную, потому что на вас хотят заработать и знают что вы закроете сделку.

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
облачный файл со ссылками drive.google.com/file/d/11chWWDQgMIiWBajGvDl639rsEqQLRZ8W/view?usp=sharing

Ролик показывает практическую сторону вопроса — как поучаствовать в шортсквизе и заработать при этом. И это будет часть 2 темы о шортсквизах. И материал получается большой и раздел о шортсквизах на МБ выделим еще и в третью часть.
В части первой нашего сериала мы показали что есть информация, которая может подсказать приближение шортсквиза, но она отдается биржей с большим опозданием.
Но в США нашлись те, кто глубже стал копать, а именно сразу после Геймстопа, потому что там были ликвидации маркетмейкеров, которые и были основными шортистами. Статья в 2021 году выложена сразу после Геймстопа, и тут упоминается гамма сквиз. Это для нас важно, ведь в США нет фьючерсов на сингл-стоки и маркетмейкеры часто хеджат риски акций опционами, и это облегчает организацию шортсквиза, потому что опционы имеют огромное плечо при фиксированных разумных рисках у покупателя и неограниченных рисках продавца, если тот ошибся с расчетом гаммы.

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
файл со ссылками drive.google.com/file/d/1yTe99q_PvIuSaQh-RxSgHixKIqJkp3pB/view?usp=sharing
Наш новый ролик мы посвятили одному редкому индикатору, который хорошо известен знатокам поведенческого трейдинга, но который плохо понимают реальные инвесторы, Многие инвесторы-староверы до сих пор не поняли как на бирже работает баланс спроса и предложения. Мы сегодня используем несколько любопытных материалов, которые покажут как работают маркетмейкеры в США и в РФ, почему существует разница в их работе и к чему это приводит. Сегодня рассмотрим теоретическую часть. И первый материал — это статья из инвестопедии. А в ближайшие дни будет продолжение на основе постов WSB и документов SEC. И это будет более практическая часть. И там же мы разберем как все это можно применить на Мосбирже.
Первое противоречие возникает сразу. Теория Шортового Интереса утверждает, что большой шорт является бычьим индикатором.

Какое отношение теории шотландского экономиста и философа XVIII века имеют к ценам на потребительские товары, финансовым активам, таким как акции и облигации, и даже к тому, как использовать Airbnb, чтобы зарабатывать деньги на недвижимости, которой вы не владеете? Удивительно, но довольно много.

Экономистом, о котором идет речь, является Адам Смит, который в своей основополагающей книге «Богатство народов» выдвинул теорию « невидимой руки », метафорическое представление о том, как личные интересы индивидуума определяют цены на свободном рынке.

Ключевые моменты
Арбитраж основан на концепции «невидимой руки».
Арбитраж помогает регулировать цены на свободных рынках.
Примеры арбитража можно встретить повсюду.
Действуя в своих собственных интересах, утверждает Смит, участники рынка будут стимулировать конкуренцию, снижать цены и эффективно распределять ресурсы, что приведет к экономическому росту и процветанию. Но это также может привести к временному дисбалансу спроса и предложения, что, в свою очередь, может привести к отклонению продуктов и активов от их внутренней стоимости.

Кроме того, я также заметил красивый 6-сторонний треугольник, образующий восходящий канал с более низкими максимумами и более высокими минимумами, дополненный паттерном флага прорыва двойного дна на уровне сопротивления 1-секундного таймфрейма, который я затем перепроверил с профилем объема фиксированного диапазона. После добавления еще нескольких экспоненциальных скользящих средних и осциллятора объема с 9 периодами мое внимание привлекло то, что моя гипотеза ИКТ начала реализовываться, и после этого я подсчитал, что получу доходность как минимум 17500% минимум к закрытию сессии в четверг. 32 июня.

Увидев прорыв структуры линии тренда линейной регрессии, я перешел на 12-часовой таймфрейм, чтобы убедиться, что свеча закрылась за пределами параболической области поддержки, прежде чем открывать сделку. Я не видел этого там, но я видел это на 3-минутном таймфрейме, так что для меня этого было достаточно. Как только цена пересекла верхний диапазон фрактального индекса Вильямса с увеличением потока ордеров, все наконец сошлось и сетап показал себя красиво.