Блог им. activeinvestor |Опционы РТС или индекс волатильности? Что эффективнее...

Как говорит моя жена, она преподаватель, люди должны убедится в истине на собственном опыте, на своих ошибках. И когда я в предыдущем ролике написал, что волатильность падает, как только вы ее купили, сразу же нашлись умники, которые стали мне объяснять, что такое невозможно… Якобы никто не станет из-за одного клиента что то делать. Когда им начинаешь объяснять работу алгоритмов маркетмейкера, то для них это тайна за семью печатями. Как в средние века все были уверены, что земля плоская… Еще раз всем советую почитать книгу «Высокочастотная революция на Уоллстрит», чтобы понять как работают современные биржи. Алгоритмы маркетейкера написаны независимо от объемов, никто не станет писать отдельный код для микросчетов… Иначе клиенты начнут разбивать свои счета на микросчета…
Хронометраж
00:00 введение
01:00 опыт котирования неликвидных опционов

( Читать дальше )

Блог им. activeinvestor |О манипуляциях волатильностью на бирже

Многие, кто начинает торговать опционы, слишком много внимания уделяют математике… От  словосочетания «формула Блэка-Шоулза» они приходят в экстаз… И все они испытывают сильное разочарование, когда узнают сермяжную правду… Биржа считает и волатильность и теоретическую цену, основываясь на ордерах в стакане.

....все тэги
UPDONW