Опционы, торговля волатильностью, часть 1.

Спасибо, очень интересно и полезно.

Спасибо за ролик!

1. Горилла не совсем искренен :) Он сам рисует волатильность и раздаёт всем страждущим :)
2. Респект — крайне симпатично видеть рисование опционных конструкций в простейшем Опционном Аналитике, коим сам пользуюсь с 2008 года и до сих пор :)
3. Лучший пример прекрасной игры специалиста из свеженького — декабрьская квартальная серия РИ. Красотища! Я сам по несколько раз в неделю орал УРРРАНГ (112,5-й страйк).
4. Не всё так грустно с покупкой волатильности, если её чередовать с продажей, переходя от атаки к защите и обратно :)

     Уважаемый коллега, размещай статьи в спецраздел ОПЦИОНЫ!

Вася купил 1 колл на страйке 67, Петя купил 1 колл на страйке 66, Ваня купил 1 колл на стрйке 65, Алеша купил 3 пута на страйке 66. Вопрос: Где пройдет экспирация?

ММ не играет против конкретного спекуля. Скорей всего, глобальный ММ играет против глобального(совокупного) спекулянта. Против основной совокупной позиции.

Отсюда вывод:

Вы обещали сделать ролик про реальную продажу путов на СИ (на реальном счете) с выходом в кеш и последующей продажей колов. Показать финрез, эквити и расчет доходности. Анализ поведения ликвидационной стоимрсти портфеля.

Нам всем очень интересно.

Ну и по сути ролика. Финрез от статической позиции в опционах более случаен, чем при работе с БА.
Экспирация пройдет где угодно относительно Вашей позиции.
Но Ваш депозит будет мотать при этом как в стиральной машине.

А поскольку у многих проблемы с Риск-Менеджментом, то в итоге реализуется наихудший сценарий.