Блог им. activeinvestor

Опционы, торговля волатильностью, часть 1.

youtu.be/HHfpZUFqbeg

Опционы, торговля волатильностью, часть 1.


★4
33 комментария
+1
Спасибо, очень интересно и полезно.
avatar
ValdeMar
Спасибо за ролик!

1. Горилла не совсем искренен :) Он сам рисует волатильность и раздаёт всем страждущим :)
2. Респект — крайне симпатично видеть рисование опционных конструкций в простейшем Опционном Аналитике, коим сам пользуюсь с 2008 года и до сих пор :)
3. Лучший пример прекрасной игры специалиста из свеженького — декабрьская квартальная серия РИ. Красотища! Я сам по несколько раз в неделю орал УРРРАНГ (112,5-й страйк).
4. Не всё так грустно с покупкой волатильности, если её чередовать с продажей, переходя от атаки к защите и обратно :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
     Уважаемый коллега, размещай статьи в спецраздел ОПЦИОНЫ!
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+3
Вася купил 1 колл на страйке 67, Петя купил 1 колл на страйке 66, Ваня купил 1 колл на стрйке 65, Алеша купил 3 пута на страйке 66. Вопрос: Где пройдет экспирация?

ММ не играет против конкретного спекуля. Скорей всего, глобальный ММ играет против глобального(совокупного) спекулянта. Против основной совокупной позиции.

Отсюда вывод:
avatar
risk8
+1
risk8, не бывает неконкретных рисков… не бывает коллективной совокупной ответственности и рисков… риски всегда индивидуальны…
avatar
Активный Инвестор
+2
Активный Инвестор, При чем тут ответственность?  Речь об открытых позициях и только. Глобальный ММ видит все открытые позиции, во все стороны и во всех страйках. Ему плевать на конкретного Васю, Петю.
avatar
risk8
+1
risk8, не, если НА КОНКРЕТНОГО ВАСЮ, то это симпатично! :)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, ))
avatar
risk8
+1
risk8, я не говорю про конкретного клиента… это запрещено… но на конкретный ИНН и его риски ММ реагирует. А ОИ никого вообще не интересует, ОИ никак не связан и рисками, поскольку может быть покрыт БА 
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, Что Вы имеете ввиду? При чем тут ИНН и как ММ может реагировать?

Ну вот допустим ситуация: Я продал 100 путов по нефти страйк 65. Как будет реагировать ММ на эту позицию?
avatar
risk8
+1
risk8, ну если вы при этом не указываете с каким плечом, то значит вы еще не все про ММ знаете… А при чем тут ИНН… надо будет отдельный выпуск делать, слишком многие заблуждаются про своих брокеров… Найдите в гугле про SPAN и почитайте
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, допустим с максимально возможным на ФОРТС.
Впрочем ММ не может же знать наверняка, может быть я в любой момент способен сокращать плечо заводя на счет бабосики.
Ну не погонит наш местный ММ цену на нефть вниз, ради моих 100путов. Нет в этом экономической целесообразности.
Что он еще может? Волу накрутить? Так сразу арбитраж возникает. Пока что Вы не раскрыли свой тезис. Да видео Ваши смотрю, интересно.
avatar
risk8
risk8, 
способен сокращать плечо заводя на счет бабосики.
 вот этого он и хочет больше всего. 
Ну не погонит наш местный ММ цену на нефть вниз, ради моих 100путов. Нет в этом экономической целесообразности. 
 иногда есть...  вот это  выпуск смотрели? 
youtu.be/i_yG1u0DqoU
«Участники финансовых рынков и их интересы»
avatar
Активный Инвестор
+2
Активный Инвестор, посмотрел. Интересно. Плюсануть не могу, рейтинга не хватает.
avatar
risk8
risk8, подписывайтесь на канал, будет много интересного, сразу все трудно публиковать, да и времени не хватает…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, вы немножко утомили ссылаться на SPAN. На нашей бирже спан не применяется, насколько мне известно. Это игрушка биржи CME. Или сделайте выпуск и расскажите внятно как по вашему мнению работает чей-то спан против конкретной позиции конкретного Миши. Особенно если он ее по 10 раз в день перестраивает.
avatar
ch5oh
ch5oh, 
На нашей бирже спан не применяется, насколько мне известно. 
 а откуда вам это известно? И что тогда применяется и чем оно отличается от СПАНа? Я выпуск готовлю, но материала очень мало, все закрыто… Если у вас что-то есть, присылайте…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, СПАН запатентован насколько мне известно. Наши в свое время изобрели свой велосипед.
avatar
ch5oh
ch5oh, наши много лет легально его купили и использовали, старые материалы с сайта ММВБ у меня остались… могу прилать. Но по новой версии материалов мало. Мне директор Открытия сказал, что именно из-за патента сделали свою версию, по сути просто название изменили
avatar
Активный Инвестор
+1
Вы обещали сделать ролик про реальную продажу путов на СИ (на реальном счете) с выходом в кеш и последующей продажей колов. Показать финрез, эквити и расчет доходности. Анализ поведения ликвидационной стоимрсти портфеля.

Нам всем очень интересно.
avatar
ch5oh
ch5oh, этот счет пока торгуется… публичность тут помешает… покажу когда все закрою, уже скоро…
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, Скройте идентификатор и пересчитайте результаты в расчете на 1  лот. нашли секрет полишинеля.
avatar
ch5oh
ch5oh, это неинформативно, так все дурят друг друга… Я хочу счет на котором только один инструмент, баланс на входе и баланс на выходе из операции. У меня есть такой брошенный счет, я его уже реанимировал и запустил сделку
avatar
Активный Инвестор
+1
Ну и по сути ролика. Финрез от статической позиции в опционах более случаен, чем при работе с БА.
Экспирация пройдет где угодно относительно Вашей позиции.
Но Ваш депозит будет мотать при этом как в стиральной машине.

А поскольку у многих проблемы с Риск-Менеджментом, то в итоге реализуется наихудший сценарий.
avatar
ch5oh
+1
ch5oh, там не статическая позиция, справедливости ради. Там забавная зеленая кракозябра непонятного происхождения. В целом, содержание всех роликов автора уникально. И бесценно. Для меня
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, содержание всех роликов сводится к бездоказательной теории заговора.
avatar
ch5oh
ch5oh, заговоры меня не интересуют. А вот продавцы опционов — интересуют
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, и тут мне стало как-то не по себе…
avatar
ch5oh
ch5oh, 
то в итоге реализуется наихудший сценарий.
 собственно, я об этом и пишу везде…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, Вы указываете неправильную причину. Якобы охоту биржи за Вашими стопами. А на самом деле причина в нарушении риск-менеджмента по причине собственной непродуманной жадности.
avatar
ch5oh
ch5oh,
причина в нарушении риск-менеджмента по причине собственной непродуманной жадности.

это только один из вариантов… во-первых вы никогда не знаете порога, когда жадность становится непродуманной… На самом деле порог скорее всего — это среднерыночная доходность на инструменте… но ее никто не знает.  Но биржа и не скрывает, что она это делает (ликвидирует стоповые позиции) для скорейшей ликвидации рисков. Это задача ЦК, я в своих выпусках это описывал.
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, вообще интерес биржи обратный: больше клиентов и чтобы каждый клиент в среднем становился жирнее и держал бОльший объем позиций на ФОРТС. Вот урвать лишнюю комиссию — это возможно. А чтобы прямо так ездить по стопам каждого конкретного Вани? Вряд ли.
avatar
ch5oh
ch5oh, биржа живет не только на комиссии… Я об этом писал Участники финансовых рынков и их интересы
avatar
Активный Инвестор

полезные записи за 24 часа

★17 86 📝 Свежие новости об ИИС-1, ИИС-2, ИИС-3⁠⁠
★11 8 Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?
★10 6 ⛏️ ЮГК и его "плохой отчёт". Почему стоит дважды подумать, прежде чем судить?
★9 38 Ноябрь 2024 года. Ежемесячные инвестиции в ПФ Кубышка. Вторая пенсионная выплата (55 лет)
★8 2 5 проблем с ИИС, которых не ждали
★7 31 Российская нефть: назад в будущее
★5 10 ТОП-10 способов инвестировать в золото
★5 20 Почему повышение ставки ЦБ -- правильный шаг
★5 144 Ситуация на текущий момент
★5 9 ⭐️Как оценивать флоатеры? 😺🎣🐟
+250 144 Ситуация на текущий момент
+174 86 Умники декларировали обвал после того как я объявил окончание медвежьего рынка😁
+143 49 Азия. Среда.
+124 24 Нефтяной срез: выпуск №3. Из-за чего рухнет прибыль у нефтяников в 3 квартале и стоит ли оставаться нефтегазовым оптимистом или лучше все продать?
+123 13 Строители будут спасены🔥Акции и инвестиции
+107 20 У нас всё больше рублей и всё меньше денег – 2
+102 31 Российская нефть: назад в будущее
+78 187 Метод Геллы. По накатанной (GBP/USD)
+72 22 Ликвидность начинает выходить из тихой гавани (LQDT)
+56 23 Ответ на пост "Цены на алмазы вырастут на 40-60%"

самые обсуждаемые сегодня

20к 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
16к Я объявил окончание медвежьего рынка: что это значит? Расширенный контекст.
8к Bloomberg: в декабре Банк России может оставить ключевую ставку на уровне 21%
6к Дарахой дневник. День 4745-ый.
5к Полученные в этом году дивиденды
3к Ну что осталось 2 месяца безвластия в США
3к Давление на ЦБ возрастает
2к Спокойной ночи ! ?
2к Зачем нужны инвестиции
1к В стране легло половина сервисов в интернете...

теги блога Активный Инвестор

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн