Блог им. activeinvestor |Роллирование продаж недельных опционов

Хронометраж
00:00​ вступление
02:00​ старт модельного портфеля с 5000 долларов
05:40​ логика выбора страйка для продаж
06:20​ доходность за 20-й год =12%
08:58​ последовательность операций при роллировании
14:10​ формула расчета депозита при залоге долларов
14:41​ индикативный курс доллара для расчета рублевого залога
15:23​ сервис брокера Открытие для работы с долларами на срочном рынке

Блог им. activeinvestor |Недельные опционы на Газпроме и Сбербанке

МБ взялась за ум и начала заниматься российскими эмитентами...

Блог им. activeinvestor |НЕДЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ ПРОДАЕМ, КВАРТАЛЬНЫЕ - ПОКУПАЕМ. ​

  • Я уже показывал эту модель в одном из предыдущих выпусков. Тогда было желание проверить эту модель на практике. Сейчас ясно, что при определенном соотношении волатильностей на квартальных и недельных опционах это может принести неплохую доходность. ​

    youtu.be/rw7f7bcJ3AU «Дельта-хеджирование. Календарные спреды в помощь…»​

    И если самые простые покрытые продажи используют акцию как вечный опцион колл, то в этих стратегиях требуется приобретать покрытие каждый квартал. Но в отличие от тривиальных покрытых продаж сложные стратегии требуют бОльших затрат времени, поскольку ваше покрытие в день экспирации исчезнет… подобно тому как золотая карета превращается в тыкву. С акцией в депозитарии такого произойти не может.​



( Читать дальше )

Блог им. activeinvestor |Кто знает, почему нет неделек со сроком 3 января?

Ни в РИ, ни в СИ в доске опционов не появились недельные опционы следующей недели. Где есть инфа на МБ?

....все тэги
UPDONW