Блог им. activeinvestor |Кто и как манипулирует курсом рубля.

Тема курса рубля и явное манипулирование этим курсом в условиях спецоперации последнее время всех волнует. Сегодня попробуем разобраться в этой проблеме с другой стороны. Кто-то увидит тут опять “теорию заговора”, хотя на самом деле речь идет о банальном лоббировании интересов фининдустрии и безграмотности регулятора и законодателей. Все началось с домашнего задания на нашем курсе в нашей школе инвестора. Предлагалось всем проанализировать сделки и ОИ на декабрьских опционах. Но если мы выведем график ОИ, то там показана совсем другая картинка и тут 28 марта ОИ увеличилось лишь немного, на 2040 контрактов. Такой разнобой графиков очень непонятен, как сказали специалисты, МБ отдает графики ОИ с задержкой и видимо квалификация персонала крайне низкая и в результате обработка приводит к таким багам. В песочнице не должно быть вот таких манипуляторов, которые ведут себя как слон в посудной лавке. Манипуляции на бирже должны проходить в конкурентном поле. Наш регулятор и законодатели этого понять не хотят. Не хочется думать, что в этом им помогают лоббисты от фининдустрии. Если это так, то мы можем считать, что мы полностью копируем мафиозное американское биржевое законодательство. А в итоге мы имеем законы, которые предоставляют монопольное право на манипуляции для профучастников, для банков и брокеров. И они им пользуются в полной мере.

( Читать дальше )

Блог им. activeinvestor |Евро достиг нового 20-летнего минимума и приблизился к паритету с долларом.

Нисходящая спираль валюты была быстрой и жесткой, учитывая, что в феврале она торговалась около 1,15 доллара. Череда все более масштабных повышений процентных ставок Федеральной резервной системы вызвала перегрузку доллара, в то время как вторжение России в Украину ухудшило перспективы роста в еврозоне и привело к росту стоимости импорта энергоносителей.

Шорты по единой валюте были одной из самых популярных сделок среди профессионалов на прошлой неделе. Позиция евро претерпела самые большие еженедельные изменения по сравнению с другими основными валютами: счета добавили 769 миллионов долларов к чистым коротким ставкам на общую сумму 2,2 миллиарда долларов, что является максимальным с конца ноября, написали в отчете в понедельник стратеги Scotiabank Шон Осборн и Хуан Мануэль Эррера Бетанкур.

Джордж Саравелос, глава глобального отдела валютных исследований Deutsche Bank, заявил агентству Bloomberg Surveillance в понедельник, что он может ожидать движения евро ниже паритета, особенно в сценарии «полного отключения газа» из газопровода «Северный поток-1». По его словам, банк оценивает курс евро в диапазоне от 0,95 до паритета по отношению к доллару.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • EURUSD

Блог им. activeinvestor |Когда откроются биржи и нужны ли нам такие биржи?

Торги по-новому… Но ничего нового не предлагается. Все уже изучили иезуитскую подлую схему брокеров. В любом виде дать вам кредит и тут же сообщить маркетмейкеру где у вас будет маржинколл или стопы. Точно такой же кластер формируют нерезиденты на биржах развивающихся рынков. Кэри трейд заводит валюту в рынок, страна платит огромные проценты в валюте по долговым бумагам… Но при первой возможности организуется шухер и все дружно по сигналу выводят деньги с рынка.

Торговые сигналы! |Курс доллара 94,84

Валютная секция торгует но без спекулей

Копипаст |ЦБ РФ: в конце 2021г поведение физлиц на валютном рынке было нетипичным

РОССИЯ-ВАЛЮТА-РЫНОК-ЦБ
19.01.2022 13:04:11

ЦБ РФ: интерес нерезидентов к carry trade в конце 2021г снизился, поведение физлиц на валютном рынке было нетипичным

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС — ЦБ РФ отмечает значительное снижение интереса нерезидентов к операциям carry trade в ноябре-декабре 2021 года, а также нетипичное поведение физлиц — рекордно низкие покупки валюты, что способствовало стабилизации валютного рынка.
«В условиях роста волатильности курса рубля физические лица демонстрировали нетипичное для конца года поведение на валютном рынке. В отличие от прошлых лет, в ноябре — декабре 2021 года они совершали рекордно низкие нетто-покупки иностранной валюты в сумме $189 млн (в ноябре — нетто-продажи), тем самым оказывая в этот период стабилизирующее влияние на валютный рынок», — говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.
ЦБ считает, что такое поведение граждан могло объясняться низким спросом на валюту из-за ограничений на зарубежные поездки. При этом регулятор подчеркивает, что в 2020 году в аналогичной ситуации физлица, наоборот, приобрели рекордный объем иностранной валюты в конце года. «В целом граждане играют контрциклическую роль на валютном рынке, способствуя ограничению волатильности курса рубля», — подчеркивает Банк России.
Усиление волатильности на валютном рынке в ноябре-декабре 2021 года наблюдалось на фоне выхода нерезидентов из российских активов. Так, вмененная волатильность по опционам «при деньгах» по коротким инструментам USD/RUB выросла в конце года до 17%, однако в январе 2022 года она начала снижаться и достигла 12% в первые рабочие дни.
«Росту волатильности курса рубля способствовали активные покупки зарубежными инвесторами иностранной валюты. Основной объем покупок, как и в предыдущие месяцы, совершался на внебиржевом рынке. Помимо продажи ценных бумаг, в ноябре-декабре нерезиденты существенно снизили интерес к реализации операций carry trade, их длинная нетто-позиция в рублях сократилась с пикового уровня $30 млрд (в октябре 2021 года — прим. ИФ) до $17 млрд, вернувшись к показателю мая 2021 года», — отмечает ЦБ.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru


Копипаст |ЦБ РФ не видит необходимости в приостановке покупки валюты из-за недавнего ослабления рубля

РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ОПЕРАЦИИ-ЦБ
30.11.2021 14:25:08

ЦБ РФ не видит необходимости в приостановке покупки валюты из-за недавнего ослабления рубля

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС — ЦБ РФ не видит необходимости в приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила из-за недавнего ослабления рубля, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Рубль, действительно, бывает подвержен колебаниям, и динамика курса, волатильность курса — только один из факторов, которые мы рассматриваем, когда оцениваем риски финансовой стабильности. Сейчас нет никакой необходимости прекращать или приостанавливать покупки», — сказала Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!», организованного «ВТБ Капиталом».
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения (в 2021 году — $43,3 за баррель) осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня — продажи.
Ранее сообщалось, что в период с 9 ноября по 6 декабря плановый совокупный объем покупки валюты для Минфина составит 518,2 млрд рублей, ежедневный — 25,9 млрд рублей.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru


Копипаст |ЦБ РФ 1 октября купил валюту на 15 млрд руб.

РОССИЯ-МИНФИН-ЦБ-ВАЛЮТА
05.10.2021 10:00:38

ЦБ РФ 1 октября купил валюту на 15 млрд руб.

Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС — ЦБ РФ 1 октября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 15 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Днем ранее объем покупки валюты составил 14,9 млрд рублей.
В период с 7 сентября по 6 октября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином — 327,1 млрд рублей, ежедневный — 14,9 млрд рублей.
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения (в 2021 году — $43,3 за баррель) осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня — продажи.


Копипаст |ЦБ РФ утвердил порядок тестирования неквалифицированных инвесторов - клиентов форекс-дилеров

РОССИЯ-ФОРЕКС-«НЕКВАЛЫ»-ТЕСТИРОВАНИЕ
23.09.2021 18:21:30

 

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС — Банк России утвердил новую редакцию базового стандарта защиты прав и интересов клиентов форекс-дилеров, который содержит порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед совершением сделок на этом рынке, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Изменения в стандарт подготовила Ассоциация форекс-дилеров (АФД) в соответствии с N306-ФЗ, по которому тестирование станет обязательным с 1 октября 2021 года. Как и введенное этим же законом дополнительное ограничение кредитного плеча, тестирование призвано сократить возможные потери людей, делающих первые шаги на рынке форекс.
Вопросы в этом тестировании разделены на два блока. Три вопроса из блока «Самооценка» направлены на определение опыта инвестора и источника его знаний. Ответы на них не влияют на результаты тестирования, но помогут инвестору лучше оценить свою готовность к совершению сделок.
Второй блок — «Знание» — состоит из семи вопросов об особенностях и рисках сделок. За каждый правильный ответ начисляется от 1 до 3 баллов, в зависимости от сложности вопроса. Чтобы успешно пройти тестирование, нужно набрать не менее 13 баллов из 15 возможных.
Тестирование проводится бесплатно. У каждого форекс-дилера его потребуется пройти один раз, если договором не предусмотрено иное. Стандарт не ограничивает инвестора в пересдаче тестов.
Ранее похожий порядок тестирования был установлен для клиентов брокеров. В отличие от него тестирование клиентов форекс-дилеров не допускает исключений для тех, кто не смог успешно пройти тест (право на «последнее слово» — возможность все равно заключить сделку, но на сумму не более 100 тыс. рублей или же не больше стоимости одного лота или одной ценной бумаги, если она превышает 100 тыс. рублей). Это объясняется тем, что риски на рынке форекс, особенно для неопытного инвестора, очень высоки, отмечает ЦБ РФ.
Согласно вступающему в силу с 1 октября закону, неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, допущенные к организованным торгам, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга, инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации). Сложные структурные продукты неквалифицированный инвестор не сможет купить вплоть до 1 апреля 2022 года.
После успешной сдачи теста неквалифицированные инвесторы смогут приобретать простые облигации со структурным доходом, выплата дохода по которым зависит от одного из показателей: уровень инфляции; цена фьючерса на драгметаллы или нефть; цена на акцию или облигацию, торгуемые на российской бирже и предназначенные для неквалифицированных инвесторов; курс валюты, установленный Банком России, а также индексы, перечень которых определен Банком России. После прохождения теста «неквалам» будет доступна маржинальная торговля и неспонсируемые иностранные ETF (которые появятся в России не ранее 1 апреля 2022 года). Если неквалифицированный инвестор не прошел тест, то он сможет купить эти инструменты только на 100 тыс. рублей.
Инвесторы, приобретавшие финансовые инструменты, требующие проведения тестирования, до 1 января 2020 года, смогут покупать их и дальше без ограничений.

Иа аш


Копипаст |Что может стать еще одним драйвером роста доллара против циклических валют

США-ДОЛЛАР-ПРОГНОЗ
10.08.2021 13:06:36

Ралли доллара может ускориться во втором полугодии 2021 года — эксперты BofA

Нью-Йорк. 10 августа. ИНТЕРФАКС — Темпы роста доллара США должны ускориться еще значительнее, чем ожидалось, во втором полугодии 2021 года, на фоне «исключительной» ситуации на рынке «с исторической точки зрения» и экономической обстановки, полагают эксперты Bank of America Corp.
Восстановление экономики после шоков, вызванных пандемией коронавируса, способствует более активному ралли цен на фондовых и сырьевых рынках и ускорению инфляции по сравнению с предыдущими рецессиями, пишет стратег банка Бен Рендол. В то время как цена акций может начать снижаться, рост доллара продолжится на фоне масштабного бюджетного стимулирования, которое, вероятно, приведет к ужесточению денежно-кредитной политики, отмечает эксперт.
«История позволяет предположить, что нас ждет период слабости на фондовом рынке в течение 6-12 месяцев на фоне подъема доходности US Treasuries», — пишет Рендол, отмечая, что эти условия «в перспективе могут оказать давление на рисковые активы, что окажет поддержку доллару».
Спекулятивные позиции по доллару увеличились впервые с мая за неделю, завершившуюся 3 августа, приблизившись к пику с конца марта, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC). Доллар США демонстрирует рост по отношению к восьми из 10 основных валют в текущем году, снижаясь лишь по отношению к британскому фунту стерлингов и канадскому доллару.
«По мере того, как рынки примиряются со все более активным приближением той реальности, в которой Федеральная резервная система (ФРС) США откалибрует денежно-кредитную политику, потенциальная „нормализация“ цен на рисковые активы и сырье может стать еще одним драйвером роста доллара против циклических валют», — отмечает Рендол.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru


Блог им. activeinvestor |Форекс и биржа... В чем разница?

Хронометраж
1:55 Интернализация
2:32 история форекса
4:20 технологии даркпулов

....все тэги
UPDONW