дельта


Куда в опционах пропадают деньги?

п1. Первая причина опционных катастроф — ошибка в управлении рисками.


Люди приходят с депозитом грубо 50 тыр, им кто-то рассказал, что "опционы — грааль и вообще можно в легкую сделать +1000% за пару дней", встают на весь депозит (в лонг вставать ведь безопасно, мы же все помним про это, да?) — и через недельку с ужасом видят окровавленные ошметки счета. Понятно, что возиться дальше желание пропадает.


Потом приходят чуть поопытней. Им уже рассказали, что "профи в основном продают — и это легкие деньги. 50-60% годовых — не вопрос". Депозит уже тысяч 300. Продают края и, наверное, 5-10 недельных экспираций могут пройти вполне благополучно. Сначала продают по 1-2 лота, потом входят во вкус, продают по 10 лотов. Но бентли на эти копейки не купишь. Начинают грузить ГО по 50-80% в начальный момент. Дело же верное. Управление позицией примерно на уровне рассуждений: "Вот когда фьючерс дойдет до страйка, тогда и буду думать что делать. Или начну делать дельта-хедж, или отроллирую в следующий страйк



( Читать дальше )

Есть ли в тиках на NYMEX или ICE направление инициатора сделки?

Вот Московская биржа в тике транслирует направление инициатора сделки (тот кто бросает по рынку). Правда этой инфы нет в котировках, которые скачаны например с Финама. Но такая информация в тике с биржи есть, т.е. с биржи такая инфа идёт. Например в Quik в таблице всех сделок направление операции указано.

Исторические данные по некоторым инструментам с такой информацией можно скачать, например, на сайте Морошкина (и конвертировать, естественно, из формата Кускальпа)

Не будем сейчас вдаваться в подробности как можно использовать такую информацию. Например из неё собирают дельту. 

Транслируется ли такая информация на западных площадках? Дельта в их терминалах есть.

Где можно взять тиковые исторические или реалтайм данные, например по нефти с площадок NYMEX или ICE с инфой о направлении сделки инициирующей стороны? Ну или какой брокер там транслирует направление в тиках, т.е. где можно добыть такую инфу?


Исторические данные в виде графиков с волатильностью и ценой опционов - существуют ли? Какой сервис лучше?

Здравствуйте!

Хочу провести небольшое аналитическое исследование относительно корреляции колебаний рынка с тем и сем :) 

Отсюда вопрос:

— Какой сервис исторических данных — самый лучший?

В идеале это должно быть что-то такое, что позволяет визуально отобразить (в виде графика) колебания цены на опционы с разными страйками и разными андерлайнами, и чтобы можно было посмотреть волатильность, и можно было грабить корованы.

Очень желательно, чтобы были разные экзотические андерлайны))

И чтобы можно было рассмотреть какой-то временной период с высоким разрешением. Например с 1 по 10 июля 2002 года часовые свечки.

Но если этого нет, то подойдет и что-нибудь другое, похожее на вышеописанное. 

Большое спасибо!

Алготрейдинг в опционной торговле на Qlua. (МНОГО КОДА!)

Добрый день, уважаемые алготрейдеры!
Написал на днях некий алгоритм самостоятельного расчета греков опционов на Qlua срочном рынке ММВБ-РТС, которые 
показываются в виде таблицы значений в Quik.

Подскажите, каким образом добавить в этот алгоритм выставление заявок после сравнения расчетных величин с теми, что транслирует биржа?

( Читать дальше )

Торговля по дивергенции цены и накопленной дельты. Аналитика 6Е EUR/USD на 11.09.18

Всем здраствуйте. На правильность не претендую, это моё видение рынка, готов к обсуждению неточностей.
Изучаю сейчас стратегию на основе кумулятивной дельты и цены. По ней хорошо видно где идет передача толпе позиций.
Суть в том, что на рынке идут постоянные горки накопления-распределения и ММ может заработать только на «обмане» толпы, выкупая у неё по хорошей низкой цене и продавая ей в последствии по высокой цене, когда толпа уже на 146% уверена в тренде на верх, который она и будет сама толкать непродолжительное время вверх, пока постепенно не встретится с продавцом, который будет выкупать по рынку лимитники на покупку у толпы, плавно разворачивая тренд вниз. Позже толпа будет закрываться по убытку, толкая своими рыночными ордерами по Bidам вниз, пробивая дорогу ММ своими деньгами сметая лимитники на покупку других участников, которые в свою очередь тоже закрываются по Биду по убытку, толкая цену вниз как снежный ком.
На 11.09.2018 EUR/USD с небольшим ростом вверх будет падать согласно накопленной отрицательной дельте с 22 августа по 10 сентября.

( Читать дальше )

Метод определения дельты ask/bid без самого индикатора

Приветствую, коллеги!
При должной сноровке можно обходиться без индикатора горизонтального объема мысленно перенося обычные вертикальные объемы на интересующий участок графика. Но пока не придумал как определять дельту ask/bid бара без собственно индикатора дельты, есть предложения как это провернуть?

Сбербанк - уровни и торговый сценарий

акция Сбербанк и сетка уровней



Доброго дня.

Рассмотрим текущею активность акции Сбербанк и возможные сценарии.
На слайде данные Volume и Delta — стоит отметить резкий прирост покупок в четверг. Объем общей дельты составил 450к.
Такая Delta была в этом году всего 5-6 раз.

Отметку 250 повторно поддержали: 3го числа оборот был более 6.3 млн и 2 последних дня чуть больше 5 млн.
Также акция прошла опасный уровень сопротивления 260. В четверг была замечена активность покупателей по ценам ближе к максимуму торгового дня — такой тактический прием крупные покупатели применяют из-за предсказуемой активности продавцов в этом диапазоне.

Сегодня акция практически вышла за максимум вчерашней сессии, повторная попытка атаковать максимум недели вполне вероятно будет удачной. Ближайшие уровни сопротивления указаны на слайде.

Дополнительный сценарий — крупные участники оставят расширение 263 на понедельник, так как размещать позиции перед выходными не самое хорошее решение. Хорошего Вам дня и прибыльной торг. сессии.

....все тэги
Регистрация
UPDONW