дельта


Дельта-хеджирование

Честно говоря, первый раз столкнулся с такой проблемой… Вроде простейшая ситуация, но не могу найти ошибку, поэтому может кто-то из уважаемых форумчан поможет.
Ситуация:
20.04
spot usdrub — 56,20
buy call 56,60
exp 25.05
Imp vol — 13%
Call Price — 0,91 руб.
Допустим, номинал сделки 1 мио USD, следовательно на опционы затрачено 910 тыс руб.
Ожидаем, что реализованная волатильность будет выше 13-ти %, поэтому дельтахеджируем до экспирации и смотрим, что будет. Сразу говорю, что ситуацию моделировал на калькуляторе, но цены usdrub реальные (close). Итак, вот таблица по дням:
<DATE> <CLOSE> days to exp OptDelta Spot Position Delta Price Deal Price Close PnL
20170420 56,20 35 0,51


( Читать дальше )

Кто понимает дельту? Хэлп!!!

Буду оч благодарен, если такие откликнутся…

Горизонтальные объемы и футпринт (дельта)

Друзья, есть ли смысл использовать в интрадей горизонтальные объемы и футпринт (дельту), если да, на каком таймфрейме лучше работают?
Я имею ввиду что-то в этом роде:
Горизонтальные объемы и футпринт (дельта)



...читая Соломона...

Много веков назад Соломон писал, что все новое под Солнцем — давно забытое старое. Прав был чел… )) Недаром мудростью одарен был. )

Просматривая труды «дельтовцев», читая труды тех, кто вероятно провел перед графиками часы и 4Н, понял в очередной раз великую истину...

ЕСЛИ ТЫ ЧТО-ТО ПРИБЫЛЬНОЕ ВИДИШЬ НА ГРАФИКЕ/ТЕСТЕ хИСТОРИИ/ПОТОКЕ ЛЕНТЫ, то это, скорее всего, увидели давно раньше тебя.

Но должен признать, что КТОТОТАМ сметает крохи со стола своим широким рукавом. Деньги в рынке есть.

Профиль рынка - Анализ текущей ситуации_RiH7_13022017_часть1

Приветствую всех, единомышленников.

Этот пост носит провокационный характер, скорее это анти-пост, нежели то, к чему я бы стремился к подаче информации, считайте это шуткой.
Мне просто стало интересно посмотреть на реакцию читающих, и определить для себя сколько потребуется времени, чтобы сходу сделать это небольшой набросок своих мыслей. Или небольших мыслей, кому как будет видно :)).

Здесь я просто пытаюсь поставить себя на место того, кто пытается проводить свои сделки опираясь на чужой анализ, или полностью опирается на чужие советы. Что из этого получится.
-
Пришел домой, включил терминал, настроил свои программы для анализа и начал изучать текущую ситуацию в своем инструменте (Ri) и рынке в целом. Что я вижу...

Терминал для анализа с использованием метода Профиль рынка — Маркет Дельта, он позволяет оценить ситуацию в целом, и определить ценовые зоны, где можно торговать с наименьшим риском по принятию решения по сделке.
Данные подгружаются с небольшой задержкой, поэтому если у Вас более навороченный терминал, то наши цифры на уровнях могут отличаться. Впрочем, для анализа внутри дня таких расчетов вполне хватает (микро погрешность я здесь не учитываю).

( Читать дальше )

EUR/USD на ФОРТС и лента.

А вот интересно...

К примеру, имеет Брент. На фортсе. Лента сделок показывает траекторию логично и достаточно верно. А именно кумулятивная дельта.

EUR/USD на ФОРТС и лента.

А вот на евробаксе ПОСТОЯННО творятся чудеса. Очень часто дельта вообще не идет за ценой. Может идти в противоположную, может еще как. Зачастую вот так. Пройдет гигантский объем в какую-то сторону и все.

EUR/USD на ФОРТС и лента.

( Читать дальше )

Для полноты звания гения.

Придумал как зарабатывать на мартышках, т.е. на тех кто торгует мартингейл.
Придумал как зарабатывать на дельта-трейдерах и ВСАшниках.
Почему возможно было придумать как на них заработать?
Потому что они стабильно сливают.
Как бы придумать как заработать на околорыночниках?
Невозможно! Они не сливают, а поток лоховских денег нескончаем.
Нет, возможно! Надо поверить околорыночнику и дать ему веру в себя, чтобы он все шальные деньги от лохов завёл на торговый счёт
и тогда старые схемы по отбору бабла у мартышек, ВСАшников, и дельта-трейдеров будут работать.

Хм, я гений. Сам не похвалишь и никто не похвалит:)

Вывод! Верьте околорыночникам с самыми глупыми и детскими схемами обмана. 

TA or not TA?


Если сильно не мелочиться с таймфреймом и не молиться на каждую свечку, то все уровни, фигуры и приёмы ТА точно так же работают для графиков ликвидных серий, как и для графика Базового Актива.

Не бойтесь опционов!



Welcome!

TA or not TA?



все эти линии были проведены мной вчера в районе обеда (перед набором позиций на ЛЧИшном счёте).


UPD: Всё работает....
TA or not TA?


( Читать дальше )

По рынку 060916

— Птичка — кто ты?!
— Я Орел!
— А я тогда кто?!
— Ты Козел без крыльев!
...................................



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW