короткие продажи

Как брокер рассчитывается с трейдером по коротким сделкам?

28 ноября 2020, 14:47
|
Ivan FXS

Разберём сначала — для введения терминологии — длинную сделку.

Трейдер купил акции на сумму С по цене Ц1, а потом продал по цене Ц2 — сколько трейдер заработал, и сколько у него стало денег?
На каждой акции он заработал Ц2-Ц1, а всего он держал число акций С/Ц1, значит заработал он

С/Ц1*(Ц2-Ц1) = С*(Ц2/Ц1-1), и теперь у него стало денег

С*(Ц2/Ц1-1) + С = С*Ц2/Ц1 — всё логично.

Теперь трейдер продаёт в короткую акции на сумму С по цене Ц1, а потом откупает по цене Ц2. На каждой акции он «сэкономил» Ц1-Ц2, а всего он «задействовал» акций С/Ц1, значит заработал он

С/Ц1*(Ц1-Ц2) = С*(1-Ц2/Ц1), и теперь у него стало денег

С*(1-Ц2/Ц1) + С = 2С — С*Ц2/Ц1 — так брокер рассчитывается с трейдером по короткой сделке?

Ещё раз про Аэрофлот и шорты

13 августа 2020, 18:18
|
Борис Блохин

всем привет.
же отвечал в нескольких ветках, но решил написать отдельный пост.
сначала немного базовых знаний:
1) НКЦ — Центральный контрагент Московской биржи. Центральный контрагент обязан предпринимать все действия для обеспечения обязательств между клиентами. Именно поэтому и именно потому что НКЦ наиболее капитализированный центральный контрагент в центральной и восточной Европе мы все спим спокойно и не боимся что деньги в сделках куда то пропадут.
2) учитывая что акции торгуются в Т+2, а многие с частичным обеспечением и короткими продажами, НКЦ в случае определенных корпоративных действий должен эти риск параметры изменять чтобы как раз стимулировать всеми сторонами исполнение обязательств. Самый простой пример: по акции дивиденд 20%, но ставка риска по акции 10%, значит НКЦ должен повысить ставку тк после отсечки бумага упадёт больше чем на ставку риска.

ну и подходим к развязке. в связи с предстоящим корпсобытием было принято решение изменить риск-по акциям Аэрофлот, а именно ограничить короткие продажи

( Читать дальше )

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
Аэрофлот

Премии опционов: недельные vs месячные

28 октября 2019, 12:26
|
AlexGood

Друзья и коллеги, приветствую! Удачного торгового дня и всей недели!)
Вопрос любителям регулярно продавать недельные опционы (ближайший страйк вне денег). На сколько ориентировочно % продажа таких опционов каждую неделю (за 6-7 дней до экспиры) будет прибыльней продажи месячных опционов каждый месяц (за 25-30 дней до экспиры) по итогам года, если предположить одинаковую волатильность и что все они истекут вне денег?

спецраздел:
опционы

Долгосрочный шорт существует?

21 декабря 2018, 18:21
|
PALINDROM

Случайные два примера на букву «А». :-)
Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX) - Short Ratio (Nov 30, 2018) - 39
Atlanticus Holdings Corporation (ATLC)- Short Ratio (Nov 30, 2018) — 137
А с каким максимальным Short Ratio Вы сталкивались?