C августа торгуется вечный фьючерс — QQQF. В него не добавили выплату дивидендов. Ликвидности мало, в стакане обычно только маркетос сидит. Фандинг в основном отрицательный (продавцы платят покупателям). Сам остаюсь сидеть в квартальных фьючерсах.

Фандинг и остальные итоги торгов QQQF


В стратегии отслеживания писал про способ оптимизации через Единый Брокерский Счет. У Сбера недавно появился интересный ЕБС. Он принимает активы в обеспечение без комиссии, т.е. можно иметь бесплатное ГО. Это бустанет доходность стратегии, процент долларового покрытия позиции, так удобнее балансить активы.
Открыл там счет и пока присматриваюсь.
Минусы тоже есть:

• Тариф хуже ВТБшного.
• Нет стакана календарных спрэдов.
• Нет поставки акций по поставочным фьючерсам, хотя для арбитражных стратегий это важный пункт.
• Мобильное приложение не такое информативное: нельзя подробную live-сводку аналитики по портфелю смотреть, норматив покрытия риска запрятан.

Сейчас квартальные фьючерсы NASD-12.26 и 3.27 торгуются на 50 пунктов дороже базового актива (QQQ * 41 шт.

( Читать дальше )

На самом деле все было крайне примитивно😁 Наверное основная проблема была в инфраструктуре, а не в том, какую идею положить в основу алготорговли.
Ну и главное: если у тебя есть какие-то преференции по комиссиям от Биржи, то ты сразу в дамках.

1. Временная задержка между fRTS и e-mini S&P500 (они хорошо коррелировали в 2008 — 2012)

2. Арбитраж ADR в Лондоне vs акции на Мосбирже.

3. Примитивный арбитраж спот фьючерс

4. стат арбитраж fRTS vs корзина fSi + gazp + sber

5. Арбитраж на крипте между биржами

6. Естественно арбитраж/маркет мейкинг на опционах

Короче как видите много примитивных вещей где есть возврат к среднему.

Никаких прогнозов, никаких трендов, никаких попыток найти автокорреляцию.

Многие вещи сдохли после того как биржа подняла в разы комиссионные.

А вы бы какие неэффективности сюда добавили?

Нет, дело не в том, что ВДО это скам. Вот че делают в стаканах:
Никаких маркетмейкеров и интересантов в шлаках нет и никогда не было. 
Многих купивших на размещении по номиналу инфоцыги учат ставить стопы. Мол говно это опасное, чуть что — выходи! Вот и пошла везде одна песня. Соткой или двушкой ломают целку котиру облиги, которая стоит условно 100+% или выше. Затем ниже условных 95% от номинала начинается паник сейл. Потом начинаются истории. Одни говорят мол вдо летит в пропасть всем фронтом, новости выискивают..., другие начинают причитать шо отчет был лютый, а реакция только сейчас...
Короче рисуют ужаосы!
В вдо итак понятно, что почти всё Г — это потенциальные дефолтники. Отсюда и доха в 2 раза выше чем у Ааа. 
Читаю пульс как нищеброды берут на всю контлету какой-нибудь 1 шлак, он потом падает на 20-30% и начинается нытьё. Опять пирамида, скам шлак ммм мошенство.
Сейчас такой рынок! В акциях тоже самое. Цель одна — заработать на разводе!
Акции — ложные пробои, импульсы волны и треунольники с рсай. Всё ложное!😂

( Читать дальше )

Пpeдпoлoжим, вы oткpывaeтe пoзy в кoнцe кaждoгo дня и зaкpывaeтe ee в кoнцe cлeдyющeгo дня, yгaдывaя нaпpaвлeниe в 60% cлyчaeв. Cкoлькo вы мoжeтe зapaбoтaть тaкoй cтpaтeгиeй?

Boт cкoлькo:



Пoяcню нa пpимepe пepвoй cтpoки — aкции SBER:

Зa 10 лeт нa днeвнoм тaймфpeймe cpeдняя aмплитyдa мeждy цeнaми зaкpытия двyx coceдниx днeй (дeльтa) paвнa 1.3% oт тeкyщeй цeны. Ecли yгaдaть вce 100% cвeчeй, тo cyммa дoxoднocтeй зa кaждый дeнь cocтaвит +3365%. Ecли yгaдaть тoлькo 60% cвeчeй, тo cyммa дoxoднocтeй cocтaвит +2019%, a 40% cлитыx cвeчeй дaдyт -1346%. Итoгo, cтpaтeгия 60%/40% нaливaeт в Cбepбaнкe +673% зa 10 лeт.

Cyммa кoмиccий (биpжи и бpoкepa) cocтaвит пpимepнo -335% (~0.13% нa cдeлкy). Bычитaeм кoмиccии из +673% и пoлyчaeм +338% зa 10 лeт или ~34% гoдoвыx. B пepeвoдe нa pyccкий язык этo oзнaчaeт, чтo yгaдывaниe 60% cвeчeй Cбepбaнкa нaкopмит тoлькo биpжy и бpoкepa. A тpeйдep поcoceт cyшкy.

Пoнятнo? Ecли ДA, eдeм дaльшe. Ecли HET, пишитe кoммeнты.

Kaк видим, caмyю cлaдкyю дoxoднocть (441% гoдoвыx) дaeт фьючepc нa пpиpoдный гaз (NG), лeтaющий тyдa-cюдa нa ~3% в дeнь. K coжaлeнию, пaцaны c Mocбиpжи зaдиpaют ГO пo этoмy кoнтpaктy. Пoэтoмy, в нeм вceгo тpeтьe «плeчo».

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Здравствуйте!)… (ЗаяЦЪ приветствует вас погрызая сухарики, сидя в удобнейшем кресле, рассуждая, думая о жизни)… Сижу на Смартлаб, сейчас, осматриваюсь, сколько же лохов обоссаных МЕЧТАЕТ О ХАЛЯВЕ!))))… А если сказать как я люблю ПРАВДУ ЧЕСТНО СКАЗАТЬ?!!! ХАЛЯВЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ и ПАССИВНОГО ДОХОДА ТОЖЕ!!!.. Вот ниже меня на строчку в рейтинге блогов расположился хайпожор-халявщик якобы, «Лекс ведущий канал пассивный доход»… Пассивный доход предполагает отсутствие чёткого планирования, отсутствие РУКОВОДСТВА… Любая финансовая деятельность нацеленная на извлечение дохода, ВСЕГДА! ВСЕГДА под собой подразумевает наличие планирования, управления активами, управления инвестиционным портфелем… «Массы» дураков мечтают как мне тут уже писали на смартлабе, иметь купив сиську пива, дурную мечту по вечерку, «срубить на халяве по рыхлому» бабла… абсолютно ни во что не вникая ))… Повторюсь… любая финансовая деятельность направленная на извлечение дохода требует немалых усилий, НАВЫКОВ, ИНТЕЛЛЕКТА, соответствующего склада ума и характера наконец!

( Читать дальше )

Многие слепо копируют сделки Евгения Черных, не понимая, что при текущем цикле снижения ставки ЦБ и триллионных дефицитах бюджета это путь к обнулению капитала. Недавно, Евгений Черных на весь депозит загрузился рублевыми облигациями, рассчитывая пересидеть в них макроэкономический шторм. Дочитав до конца, вы узнаете, почему столичные метры, физическое золото и серебро прямо сейчас работают как идеальный огнетушитель для инфляции, пока остальные инвесторы теряют деньги.



Зафиксировали, что Евгений Черных публично закупился ОФЗ в своем открытом канале. Многие восприняли это как сигнал к действию. Но давайте посмотрим на реальные цифры, чтобы оценить объективную картину, вместе с исторической схемой девальвации фиатных валют.

Причем Черных сделал это в тот момент, когда бюджетная дыра уже пробила отметку в 8,4 трлн рублей. Кто-то должен оплатить этот банкет. Спойлер: этот «кто-то» — мы с вами. В финале материала мы раскроем, что пишут о доходности приватного канала Евгения Черных его же зрители, общую схему работы скрытого печатного станка и объясним, почему классические инвестиции в ОФЗ сегодня стали ловушкой, способной обнулить ваш капитал.

( Читать дальше )

В этой статье я рассмотрю первую инкарнацию своего робота.
Допустим, мы на 100% уверены, что заработать тут (на облигациях) можно.
Так, хорошо, а что покупать-то? Слышал, что есть советники (брокерские и неброкерские сервисы), предлагающие влезть во всякие разные облигации. А как они подбирают эти облигации? Уйду ли я в минус, если куплю то, что они предлагают? Если и не уйду в минус, то хотя бы сколько заработаю, например, без реинвестирования купонов/амортизации в ту же бумагу? И самое главное — как мне сделать такой подбор инструментов (облигаций) для покупки роботом?
Я озвучил не все вопросы, которыми следовало бы задаться перед принятием торгового решения, но на часть из них может дать ответ самопальная Excel-таблица со своими формулами, фильтрацией и ранжированием.

Получение данных

Список торгуемых облигаций можно получать в таблицу из разных источников, но я выбрал Quik.
На просторах Смартлаба (и не только) есть много инструкций, как сделать вывод из Quik в Excel, так что этого касаться не буду.

( Читать дальше )

Финансовая грамотность — это 99% знаний того, чего делать с деньгами не нужно. Это знание можно обрести на своем опыте, потеряв деньги. Из теории, книг и историй других людей. А также вывести самостоятельно интеллектуально.

На днях на Смартлабе была заметка о том, что инвесторы в ЗПИФ (фонды недвижимости) потеряли свои деньги. Написал к ней комментарий, для меня очевидный, что любой ЗПИФ по умолчанию — это мошенничество, потому что они могут рисовать любую отчетность. И что они, дураки, платить больше, чем процент по вкладу?

И на удивление получил больше 20 лайков за эту, казалось бы, очевидную мысль. Для читателей это стало откровением. Это говорит о том, что большинство людей не понимает базовых финансовых мыслей.

Мышление — это умение поставить вопрос и ответить на него. Про фонды недвижимости нужно спросить себя: «Могут ли управляющие этими фондами рисовать отчетности?». Сможете ли вы лично их проверить? Что и где по каким ценам было куплено, сдано в аренду, продано? Ответьте на эти вопросы.

( Читать дальше )

В Квике есть функция, которую можно использовать для ДХ.

1. Правая кнопка мыши по стакану цены — новая стоп-заявка:

2.«Стоп-лимит, если цена >=»  нужно установить  расчетную цену покупки + количество,

а величину «Цена» — значительно выше, чтоб заявка гарантированно исполнилась  по рынку:

 

( Читать дальше )