Какие неэффективности торговали российские алгаши на мосбирже?

17 сентября 2026, 15:16
|
Тимофей Мартынов

На самом деле все было крайне примитивно😁 Наверное основная проблема была в инфраструктуре, а не в том, какую идею положить в основу алготорговли.
Ну и главное: если у тебя есть какие-то преференции по комиссиям от Биржи, то ты сразу в дамках.

1. Временная задержка между fRTS и e-mini S&P500 (они хорошо коррелировали в 2008 — 2012)

2. Арбитраж ADR в Лондоне vs акции на Мосбирже.

3. Примитивный арбитраж спот фьючерс

4. стат арбитраж fRTS vs корзина fSi + gazp + sber

5. Арбитраж на крипте между биржами

6. Естественно арбитраж/маркет мейкинг на опционах

Короче как видите много примитивных вещей где есть возврат к среднему.

Никаких прогнозов, никаких трендов, никаких попыток найти автокорреляцию.

Многие вещи сдохли после того как биржа подняла в разы комиссионные.

А вы бы какие неэффективности сюда добавили?

3.3К | ★1

#15 по плюсам, #11 по комментариям

20 комментариев

«Примитивный арбитраж спот фьючерс» — примитивный он только на поверхности, а внутри там столько нюансов, что торговать его смогут не только лишь все.

Gypsy

Сегодня в 15:21
Ответить

Gypsy, это просто взгляд дилетанта.

Stuart

Сегодня в 15:48
Ответить

Gypsy, fRTS vs корзина fSi + gazp + sber: арбитраж четырмя инструментами — тоже примитивно

fomo82

Сегодня в 15:58
Ответить

Самая простая когда режим Т2 вводили. Одновременно можно было и в ТО и в Т2 торговать. И частенько цены были разные. Но у меня в реале несколько небольших сделок было. Не было свободных денег. Фактически это тоже арбитраж, но очень быстрый и практически бесплатный.

Потеряев А.А.

Сегодня в 15:22
Ответить

2025-2026 гг только трендовые алгоритмы на 4 х самых ликвидных фьючерсах срочного рынка. Динамические обьемы рулят. Опубликую статью по итогу 3 кВ. Напишу новшества которые позволили нам улучшить качество эквити.

Serg_V

Сегодня в 15:27
Ответить

Serg_V, сайт у вас закончился только:

М, 43 года

20 лет на рынке

Место работы: www.rusalgo.ru

Михаил Шардин

Сегодня в 15:49
Ответить

Михаил Шардин,

Да, не публикуем на сайте результаты! Но работаем!

Serg_V

Сегодня в 15:50
Ответить

Serg_V, А что, если не секрет, у вас является основанием для изменения объема?

Cubigator

Сегодня в 17:07
Ответить

Cubigator,

Суть в том - что психологически тяжко выдерживать именного глубину просадки (когда неблагоприятная фаза). От длины просадки никто не застрахован, но когда просто флэт - гораздо комфортнее торгуется. Для этого ввели динамическую переаллокацию между активами и в каждом алгоритме относительно волатильности идет расчетный обьем . Если движение техничное направленное (что статистически неравномерно во времени) то берется все движение но разным обьемом. Ну и подход к объективному периоду бэк теста изменили. Кривая доходности стабильнее , следовательно ставим бОльший рабочий обьем.

Serg_V

Сегодня в 17:17
Ответить

Тимофей, как там бычий тренд, прет вовсю? А то медвежий официально окончился ведь…

Denkenmacht

Сегодня в 15:37
Ответить

А как же сезонки всевозможных видов? Очень много народу их окучивало (в том числе и я), по крайней мере до июня 2022, когда подняли комиссию на фьючи

Кот Матроскин

Сегодня в 15:47
Ответить

Алгаши сначала через букву к прочитал.

Петр

Сегодня в 15:50
Ответить

Все так Тимофей. Возврат к средней. Может тогда вложиться в втб или магнит? Тоже к средней вернется😂

Балаган

Сегодня в 15:50
Ответить

Балаган, у ВТБ нет среднего. Только путь. Вниз

Дюша Метелкин

Сегодня в 15:55
Ответить

стат. арбитраж — это не прогноз и не корреляция? а как по вашему должна выглядеть торговля автокорреляции?

fomo82

Сегодня в 15:54
Ответить

Не берусь за арбитраж, так как считаю, что там любой отдельный перекос не сегодня-завтра просекут только лишь все и встрянет 100500 ботов, и всё, нэт маза добраться до Кавказа, ищи новую неаффективность. Скучно, девочки.