SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Какие неэффективности торговали российские алгаши на мосбирже?
- 17 сентября 2026, 15:16
- |
- Тимофей Мартынов
На самом деле все было крайне примитивно😁 Наверное основная проблема была в инфраструктуре, а не в том, какую идею положить в основу алготорговли.
Ну и главное: если у тебя есть какие-то преференции по комиссиям от Биржи, то ты сразу в дамках.
1. Временная задержка между fRTS и e-mini S&P500 (они хорошо коррелировали в 2008 — 2012)
2. Арбитраж ADR в Лондоне vs акции на Мосбирже.
3. Примитивный арбитраж спот фьючерс
4. стат арбитраж fRTS vs корзина fSi + gazp + sber
5. Арбитраж на крипте между биржами
6. Естественно арбитраж/маркет мейкинг на опционах
Короче как видите много примитивных вещей где есть возврат к среднему.
Никаких прогнозов, никаких трендов, никаких попыток найти автокорреляцию.
Многие вещи сдохли после того как биржа подняла в разы комиссионные.
А вы бы какие неэффективности сюда добавили?
Ну и главное: если у тебя есть какие-то преференции по комиссиям от Биржи, то ты сразу в дамках.
1. Временная задержка между fRTS и e-mini S&P500 (они хорошо коррелировали в 2008 — 2012)
2. Арбитраж ADR в Лондоне vs акции на Мосбирже.
3. Примитивный арбитраж спот фьючерс
4. стат арбитраж fRTS vs корзина fSi + gazp + sber
5. Арбитраж на крипте между биржами
6. Естественно арбитраж/маркет мейкинг на опционах
Короче как видите много примитивных вещей где есть возврат к среднему.
Никаких прогнозов, никаких трендов, никаких попыток найти автокорреляцию.
Многие вещи сдохли после того как биржа подняла в разы комиссионные.
А вы бы какие неэффективности сюда добавили?
5.3К |
Читайте на SMART-LAB:
ДОМ.РФ может увеличить прибыль за девять месяцев на 39%: прогноз Т-Инвестиций
30 октября $DOMRF опубликует результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за третий квартал 2026 года. Главный...
15:08
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 28 октября 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте...
18:36
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- геополитика
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- Максим Орловский
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- прогноз по акциям
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- рубль
- Русагро
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- Сургутнефтегаз
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС США
- фундаментальный анализ
- фьючерс MIX
- фьючерс РТС
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- экономика США
- Яндекс
2025-2026 гг только трендовые алгоритмы на 4 х самых ликвидных фьючерсах срочного рынка. Динамические обьемы рулят. Опубликую статью по итогу 3 кВ. Напишу новшества которые позволили нам улучшить качество эквити.
Serg_V, сайт у вас закончился только:
Михаил Шардин,
Да, сайте не поддерживаем! Но работаем!
Суть в том - что психологически тяжко выдерживать именного глубину просадки (когда неблагоприятная фаза). От длины просадки никто не застрахован, но когда просто флэт - гораздо комфортнее торгуется. Для этого ввели динамическую переаллокацию между активами и в каждом алгоритме относительно волатильности идет расчетный обьем . Если движение техничное направленное (что статистически неравномерно во времени) то берется все движение но разным обьемом. Ну и подход к объективному периоду бэк теста изменили. Кривая доходности стабильнее , следовательно ставим бОльший рабочий обьем.
Стезя возврата к среднему — торговля календарными спредами, пока не расхерачит, но у нас ГО большое слишком.
Тимофей вообще ничего не знает, он мимокрокодил.
Спроси у Орловского 31 октября.
А мы послушаем.
Говорят, у него 30 годовых уже 30 лет без «единого убыточного месяца».
но и эту поляну зачистили