dr-mart |Работа над ошибками

Последние 10 дней были очень жёсткими. 
Корень моих ошибок я вижу в том, что занимаюсь анализом не 100% времени, а примерно 5-10% времени.

Какие были допущены ошибки?

👉 Самая большая ошибка — преждевременное закрытие шортов 25 февраля при том, что я ожидал ухудшения ситуации. Я писал об этом тут. Конечно, никто не мог предвидеть, что фондовый рынок США будет падать самыми быстрыми темпами в истории, быстрее чем в 1987 и в 1929. Но у меня не было никаких разумных оснований закрывать шорты. 

👉 Я допускал, что золото может просесть из-за маржин-коллов, но ничего с этим не делал. По умному надо было хеджировать золото шортом платины или серебра, тогда моя фундаментальная идея в голде была бы чиста от краткосрочных колебаний, связанных с нехваткой ликвидности. Тот есть долгосрочная идея остается в силе (пока), но о краткосрочном риске надо было подумать более внимательно.

👉 Ощутимый удар получил перенеся небольшой лонг РТС с 6 на 10 марта. Это было лишнее действие, рискованное. Конечно НИКТО не мог предположить то, что случилось, а именно решение саудитов обвалить рынок нефти. Но и без этого это было очень рискованно и глупо, хотя у меня была существенная реализованная прибыль по РТС, я думал что могу себе это позволить. Зато я закрыл этот лонг, не гадал и не надеялся, если бы не закрыл — максимальный убыток мог вырасти втрое.



( Читать дальше )

dr-mart |Тоже влип в сишку)

Значит открывал позу по дневкам в ожидании санкций по 66000. План был закрыть позу если пойдет -300п от точки входа.
Но поскольку на рынок я почти не смотрю, а стоп не поставил, понадеявшись на крайне низкую волу по рублю, поза ушла в минус два рубля уже почти или -2000 пунктов:)

Какие выводы из этого сделаны?
Решил что любую позицию теперь буду записывать на бумаге с точными условиями выхода.
Поза небольшая, некритичная для портфеля, но сам факт «забивания» на убыточную позу мне не нравится.

В отличие от большинства персонажей, я не держу убыточные спекулятивные позы и уж тем более не усредняю:) Почему? Потому что не считаю себя умнее рынка. А в случае с USRUB так я вообще стою против своего же мнения о том, что рубль должен в нормальных условиях укрепляться:)))

dr-mart |Итоги дня, работа над ошибками

  • Открылись сегодня почему-то с гэпом вверх по си, хотя оснований не было
  • Сишка сдохла почти сразу, был странный момент в 12:45, когда переставили вниз на 50+ копеек без новостей
  • Дальше пила, торговать было стремно 
  • РТС хорош: давал два раза отшортить в районе 110200 — 15 минут после открытия и в 12:45
  • Одно самое очевидное движение дали в обед, я его пропустил, т.к. пошел на обед
  • по MXM8 оч хороший уверенный тренд вниз сегодня, но его не торговал
Рынок помирает в общем) пару дней волатильности и снова болото) Посмотрел биток — тож шняжина полная.

dr-mart |Работа над ошибками

Работа над ошибками
1. Утром сишку можно было и нужно было шортить после гэпа. Там встали в очередь офера, можно было норм отработать
2. Я закрыл позу частями и рано. Можно было таргетировать предыдущий лой 61780 — их просто обожают выносить.
3. до 13:30 реально лучше было не гадать и ничего не делать
4. разворот микротренда произошел в 13:30, я об этом писал в чат. Оттуда и понесли, отличная была точка обратного  ретеста

( Читать дальше )

dr-mart |Мой нищетрейдинг на американском рынке

Вчера сделал максимальный профит за последние 3 месяца, поэтому очередной пост про американский рынок.
Мой нищетрейдинг на американском рынке  
Надо признать, торговля на NYSE шла совсем плохо и бесперспективно последние 3 месяца. Количество красных дней было подавляющим. В период с 11 марта по 2 мая у меня вообще было 85% убыточных дней. За последние пару недель плотность зеленых дней стала максимальной за всю историю торговли: 5 дней было профитных и 4 убыточных. При этом я не могу ясно сформулировать что изменилось, а значит, скорее всего, это просто статистическое отклонение в моем серийном сливе. Список проторгованных бумаг за это время:
Мой нищетрейдинг на американском рынке
Все-таки процент успешных сделок очень мал, даже в этот наиболее положительный мой интервал. 

Если логика здесь вообще работает, то как бы я сформулировал логические правила работы на американском рынке, чтобы хотя бы минимизировать общий счет потерь?

( Читать дальше )

dr-mart |Итог прошлой недели на NYSE

Результат гросс: +$115.6
Заплачено комиссий: -$96.77
Чистая прибыль: $18.73

ACTG — торговал в среду (21.01) после большого гэпа вниз. Неудачный лонг, потом шортанул удачно. +$4
AXP — моя большая печаль. Торговал в четверг (22.02) после отчета и гэпдауна, брал лонг в районе 1:00pm, тупо вышел раньше времени и еще и зашортил зачем-то. Мини-тильт такой. В итоге, вместо того чтобы взять сотку баков профита по лонгу, отдал полтос вникуда. Причина: задергался. -$50.75 
BHI — трейданул лонг хороший репорт во время общерыночной коррекции. Хороший трейд, только очень рано покрылся и всего 100 акций. В общем взял только половинку движения. Кстати стачок потом умер, что и характерно для сектора нефтесервисных акций. +$41
Итог прошлой недели на NYSE 

CSL очень тупой трейд, до сих пор перед глазами стоит. Вторник (20.01) Залез в грязный график, на падающем рынке в падающий стак, и отдал $79
DFS банчок, открылся в четверг гэпом вниз на отчете, был выкуплен вместе с рынком. В целом неплохой трейд +$64. Только опять всего 100 акций и закрыл на пол-пути опять:)))
Итог прошлой недели на NYSE 
EBAY говно акция, но неплохая идея была, и дерьмовое исполнение! +$3 В четверг вышла новость о сплите бизнеса ЕБАЯ на 3 бизнеса. Это очень сильный драйвер и я покупал на паузе после гэпа вверх. Акция пошла, но очень медленно, я а я привык, что бумажки особенно утром сразу идут куда тебе надо, либо стоят и пилят. Поэтому вышел при первой возможности посидев минут 20 в пиле.

( Читать дальше )

dr-mart |Что я торговал на этой неделе?

Пишу пост сугубо для себя для целей анализа совершенных на неделе ошибок. 
На этой неделе я немного подвстрял, потерял $568.
Из них $242 комисс, из них брокерский $155.

  1. AA = long на поддержке после падения после отчета против рынка -$18 
  2. ADBE = неудачно пытался подобрать второй раз после хор. новостей против падающего рынка $0
  3. BBY = пытался поймать дно два дня подряд после большого гэпдануа -$83 
  4. BITA = тоже тупо разок попытался подобрать дно в рушащемся стаке -$40
  5. BMY = не знаю вообще зачем лез в этот кал -$115
  6. BRX = хороший лонг паттерн отработал после лажовых новостей о допэмиссии $115
  7. CSX = разок попытался подобрать провал после хорошего отчета -$18
  8. DG = ритейлер, неплохо стоял на фоне всего падения рынка, немного удалось поймать на отскоке  +$49
  9. HCA = вроде тут пытался взять дно в очередной раз -$6 
  10. HLS = не помню чо +$10
  11. HLSS = во вторник мне с ним повезло, взял лонг неплохо… но в среду, тоже делал лонг и меня два раза выбило из агрессивного лонга прежде чем пошло наверх +$118
  12. IBKR = покупал неоправданно перепроданный Interactive Brokers, блин, выкинуло меня из этого лонга в пятницу из-за срабатывания лимита убытков изза другой позиции в итоге -$36 вместо +300
  13. IHS = даже не помню что, по моему шортил во вторник -$68 
  14. INFI = закрыл в безубыток шорт в понедельник $20
  15. KBH = неудачная попытка взять на отскок -$60 
  16. LEN = тупой лонг в четверг на хаю отскока -$61
  17. MGA = шортил лоу в четверг, прежде чем стак пошел, меня выбило -$31 
  18. MHK = покупал сильную новость на коррекции, но упало -$47 
  19. NCLH = зачем-то тильтовал в лонг на этом шите в понедельник -$121 
  20. PPC = покупал сильный стак, рано закрыл, перезашел в лонг выше и выбило -$30
  21. RSX = покупал вслед за разворотом в нефти под закрытие рынка +$154
  22. SNDK = где то я пытался его в лонг брать после обвала -$108 
  23. SPY = шортил падающий рынок, но выбило первым откатом -$24 
  24. STJ = неудачно брать в лонг типа хорошую новость -$59
  25. TGT = брал на открытии в пятницу, думал стачок будет сильнее, а ритейлеров, которые стояли сильно всю неделю, чот наоборот подзалили в пятничку вдогонку за рынком -$51
  26. THC = тут все таки взял удачно один разворот по системе Маркова +$78
  27. TIF = шортил в понедельник, но неправильно +$1
  28. UVXY = брал очень большой неоправданный риск в сделке +$103
  29. VIAB = один раз очень точно взял отскок, но пожадничал и скатился в ноль, потом тщетно 3 раза пытался повторить успех. -$18
  30. WFM = говно. -$15 
Итак, видим, что из 30 акций только 7 случаев я могу согласится с тем, что сделка была неплохой.
Остальное все — шумовые импульсивные тренды. 
Почти все акции, которые торговал — новостные, в которых был какой-то драйв (кроме SPY, UVXY, RSX) 

dr-mart |Оп оп! NYSE сегодня: как кукл ходил за мной весь день)))

Продолжаю смотреть что к чему на NYSE.
Вообще я попросил поставить мне дневной limit потерь на $150.
Но сегодня такой думаю: давай ка не больше 75.
В итоге продержался я до 18:45мск, то есть 1:15 и был закрыт с убытком $155 из которых $20 — комиссия.

Графики:


( Читать дальше )

dr-mart |Новости лудотрейдинга

В данный момент приходится констатировать отсутствие какого-либо прогресса в деле моего нищетрейдинга:) Вчера был великолепный день, где действительно раздавали хорошие деньги, кто не верит, может посмотреть тут

Вчера я:
  • в лонгах ри заработал: +21,5 тыр
  • в лонгах ри потерял: -9,7 тыр
  • в шортах ри заработал: +19,8 тыр
  • в шортах ри потерял: -22 тыр.
  • в лонге си потерял: -25 тыр   
итого с учетом комиссии счет похудел на 20 штук примерно:( Дороговато конечно плачу за гэмблинг. Торговать 1 контрактом было бы дешевле.

Какие были ошибки?

( Читать дальше )

dr-mart |Какие ошибки были допущены при проведении предыдущих конференций смартлаб?

  • Организуя конференции, не преследую цели заработать на ней
  • Недостаточно активная работа со спонсорами
  • Отсутствие помощников, отсутствие делегирования полномочий по организации
  • Не работаю с информационными партнерами
  • Не добираю аудиторию. Хочется видеть 300 человек.
  • Отсутствует концепция и направление. Как мы видим, тематические конференции (опционы, алготрейдинг) собирают больше людей.
  • Проведение конференций в здании Московской Биржи приводит к лишним бюрократическим проволчкам и ограничивает количество участников, но дает возможность сэкономить на зале.
  • Отсутствие личного контроля за кофе-брейком приводит к низкобюджетному некачественному кофе-брейку
  • Проведение конференции в четверг отсевает часть непрофессиональной аудитории, но привлекат больше профессиональной аудитории
  • Попытка лично снимать конференцию на видео приводит к последующим трудностям и задержкам с видео-монтажом.
  • Приглашение к выступлению ранее неизвестых самовызывающихся докладчиков содержит риск потери интереса аудитории к выступащему.
  • Формат 30 минут на спикера бывает слишком затянут при одних спикерах, и слишком мал при других.
  • Часто бывает, что выступают теоретики, а не практики
  • Не хватает людей, которые действительно делают деньги на рынке, которые могут мотивировать других на работу
  • Недостаточная интерактивизация конференции
  • Не хватает развлекалава после

Билеты на конференцию смартлаба в Москве 20 марта тут:

http://smart-lab.timepad.ru/event/100181/

....все тэги
2010-2020
UPDONW