Все выжившие за 3 года в таблице

Решил поковырять базу стратегий автоследования на Комоне. Просто ради спортивного интереса загнал в эксельку и ЖОСТКА отфильтровал.

Критерии взял:
— срок жизни от 3 лет,
— доходность строго выше 35% годовых
— фактор восстановления (доха к просадке) больше 2.

Пара десятков ветеранов типа Квантов, Ахиллесов и Синергий этот отбор прошли.
Картинка получилась красивая, беги и подключайся
(таблица осортирована по «лет существует»).


Если выключить эмоции и посмотреть, то можно понять -  почему эти миллионы процентов доходности на реальном счете обычного подписчика превращаются в ...

Главное, о котором брокер скромно молчит в превью стратегий — это то, что представлена грязная доходность.
Нужно отнять:
— в среднем 6% от суммы чистых активов (комиссия финама и автора).
— проскальзывание от 5 до 15% в год.

В итоге заявленные 40% годовых на счете автора на вашем счете превратятся в лучшем случае в 30%. А в худшем в 20%.

Ну и вишенка на торте — любимая психология. У всех стратегий в таблице максимальная просадка за историю — от 15% до 30%. На бумаге кажется: Ну ладно, потерплю». Но на практике народ же подключается к автоследованию всегда на хаях, после красивой серии прибыльных месяцев. И как раз в этот момент стратегия уходит в свою системную, математически неизбежную просадку процентов на 25.  Человек отключается на самом дне просадки, фиксирует убыток, а через неделю робот выходит из пилы и обновляет исторический хай.

Короче, статистика полезная, она хотя бы доказывает, что системный подход на длинной дистанции существует. Но автоследование — это вообще не печатный станок. Если вычесть из этих графиков комиссии брокера, проскальзывания и заложить неизбежные просадки, окажется, что халявы снова нет.

PS-1
Ну и на долгом периоде доха к просадке типа больше 3 к 1 — очень гут.

PS-2
Интересно послушать тех, кто реально сидит на автоследовании в этих стратегиях. Какая у вас чистая доходность за вычетом комиссий Комона получается? Совпадает с тем, что на графиках, или проскальзывания действительно съедают 1/3 или половину?