17 сентября 2026, 15:16

Какие неэффективности торговали российские алгаши на мосбирже?

На самом деле все было крайне примитивно😁 Наверное основная проблема была в инфраструктуре, а не в том, какую идею положить в основу алготорговли.
Ну и главное: если у тебя есть какие-то преференции по комиссиям от Биржи, то ты сразу в дамках.

1. Временная задержка между fRTS и e-mini S&P500 (они хорошо коррелировали в 2008 — 2012)

2. Арбитраж ADR в Лондоне vs акции на Мосбирже.

3. Примитивный арбитраж спот фьючерс

4. стат арбитраж fRTS vs корзина fSi + gazp + sber

5. Арбитраж на крипте между биржами

6. Естественно арбитраж/маркет мейкинг на опционах

Короче как видите много примитивных вещей где есть возврат к среднему.

Никаких прогнозов, никаких трендов, никаких попыток найти автокорреляцию.

Многие вещи сдохли после того как биржа подняла в разы комиссионные.

А вы бы какие неэффективности сюда добавили?

неэффективности торговые роботы трейдинг

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8411

866 601

с 21 сентября 2010

24 Комментария

Gypsy
17 сентября 2026, 15:21
«Примитивный арбитраж спот фьючерс» — примитивный он только на поверхности, а внутри там столько нюансов, что торговать его смогут не только лишь все.
+10
Потеряев А.А.
17 сентября 2026, 15:22
Самая простая когда режим Т2 вводили. Одновременно можно было и в ТО и в Т2 торговать. И частенько цены были разные. Но у меня в реале несколько небольших сделок было. Не было свободных денег. Фактически это тоже арбитраж, но очень быстрый и практически бесплатный.
0
Serg_V
17 сентября 2026, 15:27
2025-2026 гг только трендовые алгоритмы на 4 х самых ликвидных фьючерсах срочного рынка. Динамические обьемы рулят. Опубликую статью по итогу 3 кВ. Напишу новшества которые позволили нам улучшить качество эквити.
+5
Denkenmacht
17 сентября 2026, 15:37
Тимофей, как там бычий тренд, прет вовсю? А то медвежий официально окончился ведь…
+5

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: иена росла на ожиданиях и упала на фактах, но пытается отбиться

Японская иена сначала продолжила укрепляться, однако затем развернувшись заметно ослабла. В этот период фактором укрепления иены были изменения рыночных ожиданий относительно Банка Японии из-за...

Tickmill

16:27

Инфляционные ожидания способствуют сохранению ставки ЦБ без изменений

В сентябре инфляционные ожидания российских граждан, по данным совместного исследования агентства «инФОМ» и ЦБ РФ выросли с августовских 13,7% до 14,2%, хотя остались ниже июльской оценки на уровне...

Freedom Finance Global

19:03

Акции ВТБ на минимумах. Что будет дальше?

Дарья Фёдорова Акции ВТБ обновляют минимумы перед допэмиссией, которую банк планировал провести до конца сентября, и торгуются около номинальной стоимости 50 руб. за акцию. Текущая...