dr-mart |Иван Зайденберг: Как зарабатывать при помощи торговых роботов на MQL5?

 

Иван Зайденберг — успешный алготрейдер, который умудряется зарабатывать на рынке forex при помощи торговых роботов, написанных в среде MQL5 под Metatrader. В этом видео Иван рассказывает про свои стратегии и как прошел свой путь в алготрейдинге.

Это выступление было записано на нашей 27 конференции которая состоялась в апреле этого года, но сегодня публикуется впервые.
Честно говоря, я больше не встречал таких алго, которые стабильно бы зарабатывали из года в год на традиционном рынке forex.

Все видео конференции: confa.smart-lab.ru 

Новая конференция тут: market.smart-lab.ru/confa  
Программа конференции формируется!
Ждём ваших предложений по спикерам!

dr-mart |Небольшие алготрейдеры не довольны политикой Московской Биржи

Небольшие алготрейдеры не довольны политикой Московской Биржи
В кулуарах конференции смартлаба я пообщался с алго командами. Народ настроен очень скептически по поводу своего будущего на Московской бирже. Алготрейдеры совершенно уверены, что повышение тарифов на срочном рынке, которое произошло в 2016 привело к сокращению объема торгов (по некоторым контрактам в разы). Лично я думал, что в сокращении оборотов виновата падающая волатильность, но алготрейдеры меня переубедили.

Местные алго-команды говорят так: нам сейчас бы затраты свои на Московской бирже отбить, если отбил — уже хорошо. О прибыли уже никто особо даже не заикается. Говорят, что народ уже массово позабирал свое оборудование с дата-центра Мосбиржи. И виновата не волатильность, а именно тарифы, которые продолжают повышаться.

Тарифная дискриминация
Небольшие алго-команды даже говорят, что их как будто намеренно выжили с рынка для того, чтобы расчистить дорогу крупным игрокам с запада. Крупные игроки располагают более серьезными ресурсами, железом, более дорогими дата-фидами, поэтому они могут зарабатывать даже при относительно высоких комиссионных по фьючерсам. Например, называлась цифра, что самый быстрый фид по нефти стоит $250 тысяч в месяц, позволяет снизить latency до 300 нс.

Крипта как спасение
Крипта поддержала индустрию. Но и увеличила издержки. Приходится делить процесс разработки на два: 1. для мосбиржи 2. для криптобирж. 

Что будет дальше?
Алготрейдеры говорят, что намерение ЦБ снизить плечо на фьючерсах еще сильнее добьет их как класс. Кроме того, насколько я уловил, биржа собирается повысить цены на логины. В общем-то уход команд на крипту — это уже состоявшеесся событие, алго команды уже давно активно параллельно прорабатывают торговлю фьючерсами в Чикаго, хотя и признают, что издержки торговли там не ниже, чем на Мосбирже.

Итог
Описанное выше касается небольших команд высокочастотных трейдеров.
(Для медленных стратегий комиссии не так критичны)
Идея для индустрии в целом в том, что тарифная политика привела к существенному падению объема торгов.

Призываю сообщество к обсуждению.
Если вы являетесь алго-трейдером, расскажите в комментариях,
действительно ли тарифы виноваты в падении активности, или все же это такое состояние рынка и волатильность?
, насколько сильно по-вашему повышение тарифов на Срочке Мосбиржи повлияло на индустрию?
Выскажите свое мнение, о том, что Мосбиржа по-вашему должна сделать ради поддержания здоровья и жизнеспособности индустрии?

dr-mart |Тема машинного обучения интересна на конференции смартлаба?

Тема машинного обучения интересна на конференции смартлаба?

Да
Нет
Всего проголосовало: 222
Приветствую! Есть профессиональный спикер на тему машинного обучения.
Тезисы:
  • Использование отдельных классических видов анализа (фундаментальный, технический, сентимент, статистика)- это рудимент. Настоящее и будущее это использование комплесных методов машинного обучения
  • Современные методы используемые квантами и data scientistами в хэдж фондах.
  • Градиентный бустинг и рекурентные нейроные сети, их характеристики, преимущества и отличия
  • Использование данных методов в HFT и алготрейдинге
  • Искусственный интеллект ближайшая перспектива? Рекомендации для начинающих в изучении методов машинного обучения. Языки программирования, сервера, видеокарты и прочее.
Как вам темка?

Торопись, бро. 
Уже 311 билетов продано. 
Скоро закрываем продажу.

market.smart-lab.ru/confa/

dr-mart |Александр Горчаков: Спекуляции не рискованней инвестиций

Александр Горчаков (А.Г.) из Финама рассказывает на конференции смартлаба про биржевой трейдинг и почему при разумном подходе он не рискованнее инвестиций в акции.


Полное видео: https://play.boomstream.com/F3u6Uoqc
Все видео с конференции смартлаба: http://confa.smart-lab.ru/20181006 


00:00 Кто такие инвесторы и трейдеры?
03:30 Условия, при которых активная торговля менее рискованна чем Buy&Hold
08:16 Что такое «плечо»?
09:50 Какие два риска есть?
10:50 Статистика стратегии Buy&Hold на РФР
13:00 Модель идеального движения (роста) при Buy&Hold
16:00 Как действует грамотный спекулянт?
18:00 Доп. издержки, которые несет спекулянт
20:40 Модель негативного движения (падения) при Buy&Hold
22:00 Немного истории про кризисы и Buy&Hold
26:00 Выводы


dr-mart |Дмитрий Власов: Трейдинг для лентяя. Инструменты и результаты

 
Выступление Дмитрия Власова на 26 конференции смартлаба.
Все видео с конференции тут: http://confa.smart-lab.ru/20181006

dr-mart |Секретные данные: Московская биржа придумала новый продукт!

Всем привет! Мосбиржа придумала новый информационный продукт. Взяли все данные по самым ликвидным инструментам и разделили по трем группам участников рынка:
  • hft
  • институционалы
  • физики
Получился такой типа сегрегированные агрегированные на конец данные, в которых видно, что делает та или иная группа участников. Второй продукт — это сегрегация по размеру позиций
  • топ-30 клиентов за день
  • топ-70
  • топ-100
Третий вид секретных данных — это анализ времени прохождения заявок на разных точках инфраструктуры.

Мосбиржа дала для ознакомления эти данные за 2014-2015 в виде истории для того, чтобы с ними можно было познакомиться и проанализировать.
А так, хотят эти данные продавать с выгрузкой за день их 1 раз в день в 18:40-18:50 — для первых двух, и для третьего продукта — на следующий день в 11:00.
Стоимость - $5000/мес (за каждый продукт из трёх!)
Презентация этих продуктов и методология расчёта данных есть тут Дата продукты — описание.pdf

Лично я усомнился, что эти данные могут дать какой-то edge именно алготрейдерам, поскольку данные очень медленные, а зарабатывающие алготрейдеры все быстрые. 
А таких алготрейдеров, кто торгует с таймфреймом один день и выше я почти не знаю.
А кто-то испугался, что их стратегии по этой дате можно будет среверс-инжинирить, хотя лично мне это показалось странным. Насколько я понял, данные всего лишь дают агресси

Исторические данные по 1 продукту (xlsx) за 2014-2015
Исторические данные по 2 продукту (xlsx) за 2014-2015 

Интересно мнение алготорговцев, — как на ваш взгляд, интересен такой продукт вообще?

dr-mart |Новость, которая осталась незамеченной

Московская биржа с 4 декабря предоставила клиентам участников торгов, в том числе нерезидентам, технологию спонсируемого доступа на фондовый рынок — Sponsored Market Access (SMA), призванную упростить им проведение торговых операций на российском рынке ценных бумаг, сообщается в пресс-релизе биржи.

Технология SMA позволяет напрямую участвовать в торгах на фондовом рынке «Московской биржи». До настоящего времени клиенты участников торгов могли получить доступ на фондовый рынок только через инфраструктурные решения брокерских компаний и банков. Прием заявлений на получение SMA-логинов начался 4 декабря. Технология SMA на валютном рынке реализована в августе 2015 года. На срочном рынке планируется ввод спонсируемого доступа в 2018 году.
Новость, которая осталась незамеченной

Алготрейдеры, что думаете?
Сколько стоит этот доступ?
Каковы условия его получения?

На первый взгляд это все выглядит как лазейка для крупняка, который за бабки может получить очередное преимущество в скорости перед мелкими игроками на бирже.

dr-mart |Статья в Ведомостях про алготорговлю

Статья в Ведомостях про алготорговлю
Статья переводная, из FT.
… активы под управлением так называемых количественных (или квантовых) хедж-фондов удвоились за последнее десятилетие, превысив $450 млрд в 2016 г. Однако их растущая популярность негативно сказалась на результатах. Согласно Hedge Fund Research, средняя доходность всех хедж-фондов, инвестирующих в акции, составила в этом году 7,7%, а количественных – только 4,9%
***
Если все квантовые фонды полны гениев, используют мощнейшие компьютеры и огромные объемы данных, где же те простофили, что поставляют “мясо” для всех этих количественных стратегий с абсолютным доходом?
Статья в Ведомостях про алготорговлю

Ссылка на статью

dr-mart |Это что-то новенькое... Веденеев рассказывает Мовчану про алготрейдинг... тачками


И ещё один свежий ролик в тему алго и ДУ


p.s. смартлаб не рекомендует давать в ДУ никому.
Тем более тем, кто щеголяет дорогими тачками))

....все тэги
2010-2020
UPDONW