Стратегия Nasdaq-100

C августа торгуется вечный фьючерс — QQQF. В него не добавили выплату дивидендов. Ликвидности мало, в стакане обычно только маркетос сидит. Фандинг в основном отрицательный (продавцы платят покупателям). Сам остаюсь сидеть в квартальных фьючерсах.

Фандинг и остальные итоги торгов QQQF


В стратегии отслеживания писал про способ оптимизации через Единый Брокерский Счет. У Сбера недавно появился интересный ЕБС. Он принимает активы в обеспечение без комиссии, т.е. можно иметь бесплатное ГО. Это бустанет доходность стратегии, процент долларового покрытия позиции, так удобнее балансить активы.
Открыл там счет и пока присматриваюсь.
Минусы тоже есть:

• Тариф хуже ВТБшного.
• Нет стакана календарных спрэдов.
• Нет поставки акций по поставочным фьючерсам, хотя для арбитражных стратегий это важный пункт.
• Мобильное приложение не такое информативное: нельзя подробную live-сводку аналитики по портфелю смотреть, норматив покрытия риска запрятан.

Сейчас квартальные фьючерсы NASD-12.26 и 3.27 торгуются на 50 пунктов дороже базового актива (QQQ * 41 шт. ). Если брать на ЕБС и покрыть AAA-облигами в долларах, то можно получить QQQ с синтетическим дивидендом ~8,5% годовых. А если в вечном фандинг постоянно будет отрицательным или появится бэквордация в квартальных, то можно еще больше доходность сделать. Мне кажется, это самый выгодный вариант из вообще всех доступных альтернатив для инвестирования в Nasdaq100, но со своими рисками.

Скринер USD AAA-облигаций >3 лет