Блог им. HushHelibsiz1409

Бесплатный полуавтоматический дельта хеджер опционов.

В Квике есть функция, которую можно использовать для ДХ.

1. Правая кнопка мыши по стакану цены — новая стоп-заявка:

Бесплатный полуавтоматический дельта хеджер опционов.



2.«Стоп-лимит, если цена >=»  нужно установить  расчетную цену покупки + количество,

а величину «Цена» — значительно выше, чтоб заявка гарантированно исполнилась  по рынку:

 

Бесплатный полуавтоматический дельта хеджер опционов.

Для продажи все делается зеркально.


3. Расчет цены и количества контрактов можно определить по кривой Дельта:

Бесплатный полуавтоматический дельта хеджер опционов.

4. Таких заявок можно поставить нужное количество и заниматься своими делами.

 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
443 | ★1
2 комментария
Вопрос — дельту к нулю ровняем или к некой полосе, внутри которой не хеджируем дельту.

Michael Lapushinskiy, выравнивать в 0, но шаг ДХ должен быть оптимальным (не каждый тик, но и не 1000 пунктов:) ).

 

методика расчета шага у СБ.

avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Кто не присылает своих клиентов и сотрудников на конференцию смартлаба останется позади индустрии
Наша конфа до сих лучшая, потому что на ней максимально представлены все компании российского рынка . Именно нашу конференцию посещает больше...
Фото
Представляем подразделения Займера: ИТ-департамент
Продолжаем серию о подразделениях компании. В этот раз расскажем о важнейшей команде, которая обеспечивает бесперебойную работу нашей...
Фото
Аналитический центр ДОМ.РФ: продажи новостроек за 9 мес. выросли на 12% по площади и на 11% по объёму поступлений
Продажи новостроек в очередной раз вернулись к росту перед изменением «Семейной ипотеки» В сентябре застройщики реализовали...
Фото
Длинные ОФЗ: сколько можно заработать за 3 года, если взять текущие доходности около 17%?
Пока с начала текущего года заработать на длинных ОФЗ особо не получается (-0,56% с учетом НКД). Ожидания усиления инфляционных и прочих рисков...

теги блога Options Medlеy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн