Блог им. HushHelibsiz1409

Бесплатный полуавтоматический дельта хеджер опционов.

В Квике есть функция, которую можно использовать для ДХ.

1. Правая кнопка мыши по стакану цены — новая стоп-заявка:

Бесплатный полуавтоматический дельта хеджер опционов.



2.«Стоп-лимит, если цена >=»  нужно установить  расчетную цену покупки + количество,

а величину «Цена» — значительно выше, чтоб заявка гарантированно исполнилась  по рынку:

 

Бесплатный полуавтоматический дельта хеджер опционов.

Для продажи все делается зеркально.


3. Расчет цены и количества контрактов можно определить по кривой Дельта:

Бесплатный полуавтоматический дельта хеджер опционов.

4. Таких заявок можно поставить нужное количество и заниматься своими делами.

 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
436 | ★1
2 комментария
Вопрос — дельту к нулю ровняем или к некой полосе, внутри которой не хеджируем дельту.

Michael Lapushinskiy, выравнивать в 0, но шаг ДХ должен быть оптимальным (не каждый тик, но и не 1000 пунктов:) ).

 

методика расчета шага у СБ.

avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
EUR/NZD: битва под линией, или почему быки могут снизить скорость
Кросс-курс EUR/NZD протестировал линию нисходящего тренда и уровень сопротивления 2.0100, который, хоть и сформирован с небольшими графическими...
Фото
Слабая коммуникация с инвесторами обходится компаниям дороже, чем кажется
Московская биржа и консалтинговое агентство ЕМ провели исследование инвестиционных настроений представителей ведущих управляющих компаний и...
Фото
5 акций, которые сейчас хорошо покупают
Рынок акций последние полгода находится в нисходящем тренде: за это время Индекс МосБиржи потерял более 17%. Но даже в такой обстановке есть...
Фото
Мозговой штурм: какие идеи в моменте?
Доброго вечера. Сегодня мы провели традиционный мозговой штурм. Выпишу некоторые идеи:

теги блога Options Medlеy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн