Блог им. HushHelibsiz1409

Бесплатный полуавтоматический дельта хеджер опционов.

В Квике есть функция, которую можно использовать для ДХ.

1. Правая кнопка мыши по стакану цены — новая стоп-заявка:

Бесплатный полуавтоматический дельта хеджер опционов.



2.«Стоп-лимит, если цена >=»  нужно установить  расчетную цену покупки + количество,

а величину «Цена» — значительно выше, чтоб заявка гарантированно исполнилась  по рынку:

 

Бесплатный полуавтоматический дельта хеджер опционов.

Для продажи все делается зеркально.


3. Расчет цены и количества контрактов можно определить по кривой Дельта:

Бесплатный полуавтоматический дельта хеджер опционов.

4. Таких заявок можно поставить нужное количество и заниматься своими делами.

 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
372 | ★1
2 комментария
Вопрос — дельту к нулю ровняем или к некой полосе, внутри которой не хеджируем дельту.

Michael Lapushinskiy, выравнивать в 0, но шаг ДХ должен быть оптимальным (не каждый тик, но и не 1000 пунктов:) ).

 

методика расчета шага у СБ.

avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Подлый рынок с подливою. 3 группы факторов. Мозговой штурм. Weekly #121
14 недель подряд доминируют продажи на российском рынке.  Три основных вопроса я ставил сегодня на еженедельном обсуждении: 1. Какова...
Фото
Нефть упала, иранский фактор уходит. Что с акциями нефтяников?
Алексей Девятов Цена нефти Brent упала, СМИ сообщают о близости сделки между США и Ираном и вероятном открытии Ормузского пролива. Разберём,...
Облигации на волнах ПМЭФ
Заявления финансового блока на Петербургском экономическом форуме заметно охладили рынок облигаций. Доходности длинных ОФЗ подошли вплотную к 15%...

теги блога Options Medlеy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн