Предположим, инвестор решил навести порядок в своих личных делах и решительно воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, который предусмотрен подп.1 п.1 ст.219.1 за 2020г. (ну а вдруг он есть, а инвестор не знал о нем как о сущности и только сейчас прочитал? Может можно что-то получить назад?).

Я представил наиболее полный кейс, который учитывает все нюансы – в инете только простенькие примеры попадались.

Итак, инвестиционный налоговый вычет по подп.1 п.1 ст.219.1 НК РФ — это вычет в размере положительного финансового результата, но не всего по факту результата, а с лимитом, рассчитываемого как Кцб х 3 000 000 руб. В свою очередь, Кцб рассчитывается вот по такой страшной, на первый взгляд, формуле:


Физический смысл Кцб станет понятен позже.

Этот тип вычета уменьшает только положительный финансовый результат от операций с ценными бумагами (акциями, облигациями и паями) в текущем налоговом периоде и его нельзя крыть об уплаченный НДФЛ с зарплаты и возмещать неиспользованный остаток вычета или весь вычет из бюджета подачей декларации. Также нельзя переносить неиспользованный остаток вычета на будущее. Это не предусмотрено ст.219.1 НК РФ.

( Читать дальше )

Коллеги жду вашего мнения на этот счет и пожалуйста плюсаните для вывода на главную.

Всем привет, торгую в основном лонг на свои на провалах покупаю, выхожу когда по-моему мнению рынок перекуплен и жду снова коррекцию, чтоб войти снова в лонг.


     Но иногда ожидание новой коррекции может затянуться на несколько месяцев.


В связи с этим вопрос, подскажите ликвидный инструмент для парковки кеша в рублях, чтоб во время ожиданий кеш генерил какой нибудь процент, пусть и малый.

Условия:
1) Если деньги срочно понадобятся, но процент при этом не терялся.

2) Максимальная ликвидность.

Думаю многим будет интересно.




Раньше был такой инструмент в Альфа банке. Назывался «Мой сейф» там можно до 4% иметь, при срочном снятии он не терялся, что очень важно.




   Да я помню как Вася Олейник говорил, что основной заработок брокеров. Это получение процента с наших денег лежащих в кеше)).
     Поэтому хотелось бы иметь себе, а не отдавать брокеру.))

2020.11.27 Резвяков Александр. Клуб трейдеров в Санкт- Петербурге.

Качество видео не очень хорошее, записана половина семинара (потом сел телефон).

Максимальная неопределенность на рынке… Одни аналитики кричат о скорой коррекции, которая всё никак не настает, а другие — о росте и о том что пока не поздно нужно покупать.

А что вообще говорит практика прошлых лет?

Понимаю, в каждый отдельный момент времени ситуация уникальная, но какие-то взаимосвязи всё же есть.

Первое, что бросается в глаза — это зависимость рынка акций от % ставок по трежерис




График выше — это абсолютное значение S&P500 

График внизу — % ставки по 10-ти летним трежерис



( Читать дальше )

92%!!!


( Читать дальше )

 
Все тоже самое, о чем писал на прошлой неделе, только в виде видео:)

🔥Терминал Tradingview в ТРИ раза дешевле: https://bit.ly/3fEsLih Осталось 18 часов!
00:00 вступление
02:20 база правил
02:45 ✅1: пусть деньги не жгут руки
02:20 ✅2: 77 раз отмерь
06:30 ✅3: не смотрите на график
08:30 ✅4: изучил — не значит купил
10:00 ✅5: не вкладывайтесь сразу
12:30 ✅6: следите за процентными ставками
15:30 ✅7: сомневаешься — не покупай
20:00 ✅8: ловушка высоких дивидендов
22:40 ✅9: думай своей головой
23:50 ✅10: без труда — иди на### отсюда

Долгожданное ралли 2.0 акций стран с развивающейся экономикой, возможно, уже началось.

Аппетит инвесторов к риску усилился после победы Джо Байдена на выборах президента США и успехов в разработке эффективных вакцин против коронавируса, что дает возможность эталонному фондовому индексу развивающихся рынков MSCI Emerging Markets продемонстрировать лучший месячный результат с марта 2016 года. После стремительного падения акций на развивающихся рынках в марте из-за пандемии Covid-19, вскоре начался рост их капитализации, который теперь составляет 8,3 триллиона долларов. Это означает, что за последние восемь месяцев данные акции принесли их владельцам больший выигрыш, чем во время двухлетнего подъема, начавшегося в 2016 г.



Когда предыдущий рост прекратился в связи с усилением напряженности в торговых отношениях между США и Китаем в январе 2018 г., большинство управляющих денежными средствами в различных фондах назвали это временным прерыванием, а не окончательной потерей интереса к развивающимся рынкам. Они предсказали, что второй этап этого ралли начнется, когда торговая напряженность спадет. Сейчас наличествуют признаки того, что именно это и происходит, хотя и с опозданием на несколько месяцев из-за пандемии.

( Читать дальше )

Многие люди становятся более оптимистичными в отношении экономики с возможностью эффективной вакцины против COVID-19. Но в своем подкасте Питер Шифф утверждал, что проблема не в коронавирусе. COVID-19 не причиняет вреда экономике. Все стимулы Федеральной резервной системы и печатание денег ухудшают экономику. И вакцина от коронавируса не поможет.
Питер сказал, что недавно он прочитал статью, в которой говорилось, что хедж-фонды никогда не были в таких лонгах в истории, как сейчас. Так что парни, которые управляют хедж-фондами, предположительно самые умные люди в комнате, никогда не были более оптимистичными и бычьими, и они просто в лонгах. Другими словами, хедж-фонды никогда не были менее хеджированы, чем сегодня. Итак, это на самом деле вовсе не хедж-фонды, это фонды риска. И когда все загружены одной стороной сделки, это довольно хороший признак того, что рынки готовятся двигаться в другом направлении.

( Читать дальше )

Возник вопрос, приведенный в заголовке.
Точнее 2 вопроса:

1) Si покупка / продажа 1000 контрактов как влияет на цену?
2) Такой объем лучше гонять лимитками или по рынку?
    Нальют ли столько по лимитке (вроде должны)?
    Не улетит ли цена в космос при заявке «по рынку»?



Очень интересно мнение практиков.
Ну или теоретиков, но с приведенным расчетом.

Пока понять не могу, а экспериментировать может оказаться дорого.


Заранее всем спасибо, очень поможете.

Доброго времени суток!

В предыдущей статье собрали начальный простенький скринер.
Немного изменили его совсем. То есть начальная логика сохраняется, изменили «манименеджмент»
Суть на самом деле простая, хоть и выглядет сложно. Чем быстрее цена пройдет заданный рубеж, тем большее количество лотов, мы откроем и соответственно наоборот.


Другими словами, если мы целый час, ползем к заданному рубежу, то это вялотекущее движение. А значит риск, что цена остановится — растет с каждой секундой. А если стремительно движемся — то цена может по инерции отработать наши уровни, и соответственно риск, меньше.
Реализовали это так. Роботам задан депозит в 1000$ это и будет максимально возможный размер позиции, и если цена за 1 минуту пролетит нужное нам расстояние, то мы откроемся именно на 1000$, и с каждым новым баром, размер лота будет уменьшаться  и к концу часа составит всего ~16$.

( Читать дальше )