rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании TSLab | Дополняем скринер: расчет размера лотов исходя из скорости изменения цены

Доброго времени суток!

В предыдущей статье собрали начальный простенький скринер.
Немного изменили его совсем. То есть начальная логика сохраняется, изменили «манименеджмент»
Суть на самом деле простая, хоть и выглядет сложно. Чем быстрее цена пройдет заданный рубеж, тем большее количество лотов, мы откроем и соответственно наоборот.
Дополняем скринер: расчет размера лотов исходя из скорости изменения цены

Другими словами, если мы целый час, ползем к заданному рубежу, то это вялотекущее движение. А значит риск, что цена остановится — растет с каждой секундой. А если стремительно движемся — то цена может по инерции отработать наши уровни, и соответственно риск, меньше.
Реализовали это так. Роботам задан депозит в 1000$ это и будет максимально возможный размер позиции, и если цена за 1 минуту пролетит нужное нам расстояние, то мы откроемся именно на 1000$, и с каждым новым баром, размер лота будет уменьшаться  и к концу часа составит всего ~16$.
Для наглядности еще пример как скорость движения влияет на размер лота.
Дополняем скринер: расчет размера лотов исходя из скорости изменения цены

Будем дальше так же улучшать (как нам кажется) алгоритм, так что, кому интересно, пишите так же свои мысли.
Сегодня нас немного пожурили в нашем телеграмм канале, что нужно чуть более структурированно блок схемы делать, чтобы позже скачав скрипт, каждый мог разобраться в логике. В принципе, постараемся, но не можем этого обещать. Но если кто то любит педантично все расставить, присылайте свои варианты, мы их выложим!)
Так же просили показывать примеры не только на крипте, но и ммвб. Тут могу сказать только то, что любой скрипт каждый сам для себя может адаптировать под любые рынки. На криптовалютах, просто, доступна история торгов. и TSLab бесплатен для пользователя, потому считаем его оптимальнее и удобнее в вопросах демонстрации.

  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★4
Из-за ошибок в расстановке запятых не совсем понятен смысл фразы:
Чем быстрее цена пройдет заданный рубеж, тем большее количество лотов, мы откроем и соответственно наоборот.
Как я понял, если цена будет быстро изменяться в ожидаемом направлении, то вы будете наращивать позицию. Так?
Если такой смысл заложен в приведенной цитате, то прошу пояснить следующее: как я понимаю риск-менеджмент, мы должны стремиться постоянно уменьшать риски своего присутствия в рынке, извлекая тем не менее максимально возможную прибыль (премию за эти риски). Ваш способ наращивания позиции при изменении цены в вашем направлении, как я понимаю, увеличивает риск потерь при развороте цены. Что-то не так?
avatar

Eugene Bright

Eugene Bright, именно, это просто опасно. Растет волатильность и риск обратного резкого движения. Надо доказывать бэктестом эффективность этого действа. Есть сомнения. У меня на часовиках риск-менеджмент устроен прямо наоборот.
avatar

krolix

krolix, вот как раз это бэктестами доказывать не нужно. Положитесь на логику.
avatar

Eugene Bright

krolix, Как будет уже более менее собранный «сканер» — покажем бектесты по нескольким десяткам бумаг. 

Нужно еще сделать стоп, изучить частоту его срабатывания (на таких движениях проскальзования будут большие. Так же учитывать ликвидность. учесть возможность повторного входа ( ну к примеру цена за два дня набирает 100-200%, продолжать ли входить после первого движения или нет. еще учесть стадию роста, например если рынок сильно упал, а потом откатывает фактически это тоже рост, но там уже другой вход будет, ну и многое еще что не сделанно)

avatar

Компания TSLab

Eugene Bright, Не наращивать. Вход единичный, то есть чем быстрее цена движется — тем больше к максимально заданному лоту мы откроем. в примере это 1000$

Если же цена целый час будет расти то откроется позиция максимум на 16$.
То есть мы ничего не наращиваем, а ловим резкий выпад цены, аномальный. Например бумага вылетает на 10% за пару минут — открываем позицию с расчетом заработать на инерции.
Наращивания позиции нет совсем, просто мы либо торгуем полным объемом средств, либо уменьшаем количество денег отведенное на открытие позиции.

avatar

Компания TSLab

Компания TSLab, вот теперь понял. Спасибо за объяснения.

avatar

Eugene Bright


теги блога Компания TSLab

....все тэги



2010-2020
UPDONW