Постов с тегом "тслаб": 422

тслаб


Индикаторы (обработчики в ТСЛАБ)

Почему в тслабе нет таких индикаторов, как JMA и HMA? Вроде всем известные скользяшки…

Продолжение портфельного алгоритма

Самая большая проблема у меня — поиск алгоритма, который будет доходнее чем если б мы инвестировали 20лет назад и забыли о торговле. 

То есть купили акции и держим. Яркий пример — попробуйте сделать алгоритм который превысит доходность например биткоина, если б вы купили его в первый день торгов на 1000$. Да, охренелеард процентов обогнать сложно, в этом и суть.

Часто при построении алгоритма этот момент упускается из виду (конкретно у меня). Итак на примере я взял акции мосбиржи (как я думал, но случайно скачал фьючерсы… а так как это не конец, то позволил себе лень и не переделал под акции) с 2009 года. То есть практически постоянный рост бумаг имеем, и соответственно наш алгоритм должен быть как к минимум не хуже.

Напоминаю, суть именно данного алгоритма, только лонги по портфелю акций, но внутри мы распределяем количество, уменьшая и увеличивая количество купленных акций. 
В предыдущей статье показал пример использования одного из фильтров по недельному росту/падению. В принципе вместо недели можно использовать месяц, день, минуту — это вопрос скорее а надо ли нам оно, чем сама эффективность. В данном случае логика сохраняется. Если неделя была растущая то мы докупаем 10% дополнительно акций, если падающая неделя была то продаем либо 5 либо 10% бумаг. Разница только лишь в нашем риске, если скидываем по 10% то уменьшаем свой риск так как чем продолжительнее падение тем меньше у нас денег останется в рынке, и больше денег тем самым сохраним, и при зарождении роста — будем покупать по более выгодной цене. Но если продолжительных падений не предвидится то естественно оставаясь в рынке большей суммой — возможность заработать больше — растет. Сама процентовка пока что примитивная — только для примера. 

Следующее ограничение — бюджет. У нас нет самосвала денег, потому для начала используем 1млн, с возможностью максимум добрать до 5млн (на примере фьючерсов реальных денег конечно будет задействовано меньше, но я игнорировал ГО и расчет вел по именно полной максимальной сумме денег (то есть если фьюч газпрома стоит 30 000 то значит именно эта сумма требуется для покупки 1 лота, а не по ГО). 

Вот так выглядел бы график если мы просто затарились на 1млн денег на сбере, газпроме, лукойле и роснефти в 2009году.



( Читать дальше )

Пролог к портфельной системе

Приветствую всех.


Принцип такой — если вы посмотрите на график бумаги, которую не мониторите 24/7 то маловероятно, что легко сможете сообщить причину падения 12 го февраля 2019го или резкий рост в июле 21го. Даже если не рассматривать вариант с бектестом, если мы находимся в позиции, то без инсайда все равно будет действовать «по ситуации» — то есть крыть позу если рынок позволит или же уменьшать или усреднять и тд. 
Теперь немного к деталям. 
Один из методов работы с позицией и ее весом в портфеле выбрал режим «предыдущей волатильности». То есть я рассматриваю недельный бар, размеры его теней и тела, вывел себе формулу (пока что не готов показать ее) по которой фильтрую сделки на след неделю. Смысл такой — если бар неоднозначный, хоть и растущий или падающий, но с большими тенями и вверх и вниз — то это говорит о некотором  возможном риске и потому торговля ограничивается на ближайшую неделю. 
Продемонстрирую работу фильтра на 1 тикере (бтс выбран произвольно)
Пролог к портфельной системе



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Скрипт в ТСлаб, оптимизация

Добрый день.
Нужна помощь обществу безруких)))

Есть скрипт для ТСлаб, подающий надежду на первый взгляд. 
Нужно провести оптимизацию по ряду параметров для нескольких разных инструментов. 


У кого будет желание и время помочь — t.me/artem_kaminsky

Стратегия "Отбой от уровня" с оптимизацией и без. DeskBot.net

Благодарим Тимофея Мартынова и его команду за мощный проект Смартлаб! Многие годы этот ресурс не теряет актуальности и при этом каждый день здесь есть новый полезный и интересный контент! Искренне желаем процветания данному проекту!

DeskBot.net - Конструктор торговых стратегий и роботов.

Сегодня мы рассмотрим статистику по довольно простой, но эффективной стратегии. Очевидно, что открывать лонг на максимальных ценах не совсем разумно, так как можно нарваться на глубокую коррекцию. А значит будет и большая просадка.

Стратегия:
Попробуем открывать лонг на растущем рынке от нижних границ ценового канала.
И открывать шорт на падающем рынке от верхних границ ценового канала.


Возьмем базовые настройки Конструктора стратегий и включим готовые пресеты. В частности, мы активируем функцию стратегии ОтбойПлюс. Стратегия торговли от границ ценового канала. Сделки совершаются только в направлении тренда, по фильтру двух скользящих средних: EMA1 и EMA2.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

🚀 Палю грааль! Создание прибыльной торговой стратегии. DeskBot.net

Мы выражаем благодарность команде TSLab.pro и лично Андрею Артышко, за отличный торговый терминал с возможностью тестирования и оптимизации торговых стратегий!

Мы разработали Конструктор стратегий, в котором изменением настроек будем тестировать одну из классических торговых стратегий. Рассмотрим влияние математических и статистических моделей на доходность этой стратегии.

DeskBot.net - Конструктор торговых стратегий и роботов.


Исходные данные
Для примера мы возьмем:
— Котировки на фьючерс РТС (RIZ1);
— Таймфрейм 1М;
— Классическую трендследящую торговую стратегию пересечения скользящих средних. Если быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то открываем лонг. В обратном случае, открываем шорт.
— Тейк-профит и стоп-лосс возьмем, например, по 1%. (Сейчас не принципиально 2, 3, 5 или 10 процентов брать. Переоптимизация нам не нужна. Главное, чтобы соотношения тейка и стопа были 1 к 1, без вероятностного перевеса исполнений выходов в одну из сторон.);

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Как повысить эффективность скрипта | Полезные мелочи

В конце сентября начался очередной «Полигон для новичка». Я наблюдаю за стратегиями, которые работают на нем и на их примере делаю свои «Полезные мелочи».

В этом видео одна из таких «Полезных мелочей». Она, как мне кажется, может повысить эффективность скрипта.

А также для тех, кто хочет (1) поработать: «Восемь правил выживания на рынке акций» author.today/work/104250 (2) отдохнуть: «Трейдерские рассказы» author.today/work/85862 
Все свободно и бесплатно.


"Тик - так.. тик - так" -> Торговый робот меньше чем за месяц. Часть II

Вкратце о том, что в посте:

показательных результатов в создании робота нет. Только мысли.
инвесторы — млекопитающие и мысли по реализации робота. мысли тёмные.

"Тик - так.. тик - так" -> Торговый робот меньше чем за месяц. Часть II
P.S. ошибки и мотивация, к сожалению и к счастью, никуда не делись так что про них тоже зайдёт разговор.
/--------------------------------------------------------/ 

Время тикает, а я не продвинулся в разработке торговой системы почти что. Да я с горем пополам теперь ввёл кластера в игру, но никакого веса это не имеет, пока я сам не знаю, как сочетать кластера и уровни. Итак, сразу после своего предыдущего поста должна была начаться активная реализация торговой стратегии, ибо ключевой элемент — отображение предыдущих уровней был готов, но стоит ли мне говорить, что всё не пошло как планировалось?

Посвятил период между этим постом и предыдущим я размышлениям о том, что такое рынок, и как его понимать мне, трейдеру, условно говоря. Очевидно, что это некая система, в которой есть ряд «факторов», которые влияют на поведение рынка. Можно назвать целый ряд факторов, однако некоторые факторы будут посвящены разным рынкам. Например

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Тслаб алго железо сервер

    • 18 октября 2021, 09:52
    • |
    • ves2010
  • Еще

Тслаб алго железо сервер


1 Пользую 7 лет выделенный сервак в датацентре. Но тслаб отожрался до 20 гиг, требует 2ух моторного серебряного ксеона о 24ех ядрах и 48ми потоках. А стоит такое чудо ажно 250к в год ну и сам тслаб 40к в год. Т.е 10 за лет сервак прожирает новый авто. И сбоит этот сервак стабильно раз год.

2 На грудь прыгнула здоровенная жаба — платить такие деньжища. И решил попробовать смастерить подходящую замену серверу из говна и палок.

3 Мысль была в том, чтоб взять два компа. Поставить их в разных городах, чтоб исключить проблемы с электричеством, интернетом и техникой. Т.е оба компа сразу не сдохнут, электричество одновременно не отключится и интернет одновременно не пропадет. На обоих компах поставить тслаб, соеденить их через облако, и как только один компов дает сбой — отключать его, включать второй комп и поднимать резервную копию с облаков.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

....все тэги
UPDONW