Постов с тегом "tslab": 685

tslab


РАБОЧАЯ МТС! для срочного рынка для РТС и Сбера

Коллеги, мой хороший товарищ предлагает к рассмотрению вот такую МТС на базе ТС лаба.
На картинке доходность на 1 к в пунктах
РАБОЧАЯ МТС! для срочного рынка для РТС и Сбера
Это на фьюче сбера, есть варианты с использованием фильтра ММ
РАБОЧАЯ МТС! для срочного рынка для РТС и Сбера

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Пролог к портфельной системе

Приветствую всех.


Принцип такой — если вы посмотрите на график бумаги, которую не мониторите 24/7 то маловероятно, что легко сможете сообщить причину падения 12 го февраля 2019го или резкий рост в июле 21го. Даже если не рассматривать вариант с бектестом, если мы находимся в позиции, то без инсайда все равно будет действовать «по ситуации» — то есть крыть позу если рынок позволит или же уменьшать или усреднять и тд. 
Теперь немного к деталям. 
Один из методов работы с позицией и ее весом в портфеле выбрал режим «предыдущей волатильности». То есть я рассматриваю недельный бар, размеры его теней и тела, вывел себе формулу (пока что не готов показать ее) по которой фильтрую сделки на след неделю. Смысл такой — если бар неоднозначный, хоть и растущий или падающий, но с большими тенями и вверх и вниз — то это говорит о некотором  возможном риске и потому торговля ограничивается на ближайшую неделю. 
Продемонстрирую работу фильтра на 1 тикере (бтс выбран произвольно)
Пролог к портфельной системе



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

у меня полный треш

19,01,22 произошел у меня полный треш. Я в поисках устранений определённого бага, перешел с релиза тслаб 2,1,15 на релиз 2,1,16. И тут понеслось.

Я торговал с двух тслабов на одном счете. Но в релизе 2,1,16 архитектор программы внес изменения в ядро программы, изменив нумерацию и учет внутренних транзакций тслаба. Таким образом у меня агенты на одном тслабе, начали видеть заявки от агентов на другом тслабе, и путать инструменты, свои заявки и т.д… Например агент который торгует RI стал присваивать себе заявки поданные агентом, который торгует серебро (SILV), и начался полный коллапс.

Перепутались все заявки, статистика, появились двойные входы, выходы и т.д.

Пришлось полностью остановить всю торговлю, закрыть все позиции. Что делать дальше пока не понятно. Потерялась статистика. Т.к. все остановлено, решил перейти на 2,2.

Вообщем пока так и не наладил, сколько уйдет времени на восстановление работы всех агентов, пока не известно, и самое главное не понятно как возобновить все это дело.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Подключение TSLab к брокеру Tinkoff. Бесплатно!!!

Поставщик данных Тинькофф
— TSLab подключается Бесплатно!
— Фьючерсы и деривативы недоступны, т.к. не поддерживаются со стороны API брокера.
— Тиковые данные не доступны в связи с ограничениями на стороне брокера. Только минутные таймфреймы и выше.

Инструкция подключения из 5 шагов:

Открыть брокерский счёт в Tinkoff Инвестиции. Если еще нет.

Создать токен для OpenAPI.

( Читать дальше )

Возвращаемся к началу!

Приветствую всех.

Давно не писал, возможно сменилось поколение на смартлабе!) 

Понятно никому не интересны ни философские мои причины отсутствия, ни физические причины!) Потому пропустим этот момент и перейдем к теме статьи! 
Когда ты на рынке не первый год — вне зависимости от того, заработал ты миллионы или потерял их, возникает ситуации когда ты становишься «звездуном». Не в том смысле, конечно, что ты мега гуру и все знаешь, а в том — что ты перестаешь искать идеи с «нуля». Большинство идей еще на стадии осмысления отметаются как некий примитив и что это сто процентов фигня нерабочая. 

За собой заметил такую тенденцию — приходят часто с вопросами: помогите собрать и пара строк идея! Естественно первое что хочется сказать — фигня это а не идея, не нужно ее даже пытаться смотреть! Чаще всего конечно стараюсь так не говорить, но при этом подобная мысль есть в голове и это прежде всего моя ошибка, допускать такие мысли. 
Такая же ошибка — если после прочтения статьи или просмотра моих видео — начинают реализовывать алгоритм и «слепо» запускать «болванки» в торговлю. В момент когда узнаю о подобных инцидентах — начинает глаз дергаться. 
Сейчас в целом другое мнение. С чего-то ведь нужно начинать? Потому в последних видео которые снимал — я пользовался тактикой — начинай с нуля. То есть даже если идея казалась мне бредовой когда-либо, я все равно пробую реализовать и развить во что-то! Все таки алгоритмы которые запущены были в работу вне зависимости от итога — начинались с нуля, а все модификации которыми пытался адаптироваться к рынку — так толком и не запускал считая, что текущий робот лучше или что модификация в принципе не стоит того чтобы рисковать лишний раз. 
Потому теперь не брезгую начинать с нуля, любой примитив. Это оказалось полезно — особенно с учетом крипторынка — где в принципе крайне мало работают «законы физики»

Ниже видео первой примитивности



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Стратегия "Хай-Лоу предыдущего дня".

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 Стратегия "Хай-Лоу предыдущего дня".
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

 Стратегия "Хай-Лоу предыдущего дня".



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Обучение tslab+wealthlab

Всем привет. Планирую поучиться. У кого есть знакомые в этой сфере? Можно в личку.
Очень бы хотелось связаться с Антоном (ch5oh), но не знаю преподаёт ли он. Он был 2 мес назад только тут, а другой связи нет
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Вопрос по TSLab

    • 19 декабря 2021, 20:41
    • |
    • Vkt
  • Еще
В кубике Формула есть выражение типа:  v1>0 && v2>0 ? min2-min1 : 0
Результат выводится на панель графика, но проблема в том, что ноль я выводить не хочу.
При не выполнении условия вообще никакое число не нужно выводить.
В Qlua вместо 0 я бы написал nil
Пробовал null — не работает.
Есть еще варианты чтобы вместо нуля ничего на график не выводилось?
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Стратегия "Отбой от уровня" с оптимизацией и без. DeskBot.net

Благодарим Тимофея Мартынова и его команду за мощный проект Смартлаб! Многие годы этот ресурс не теряет актуальности и при этом каждый день здесь есть новый полезный и интересный контент! Искренне желаем процветания данному проекту!

DeskBot.net - Конструктор торговых стратегий и роботов.

Сегодня мы рассмотрим статистику по довольно простой, но эффективной стратегии. Очевидно, что открывать лонг на максимальных ценах не совсем разумно, так как можно нарваться на глубокую коррекцию. А значит будет и большая просадка.

Стратегия:
Попробуем открывать лонг на растущем рынке от нижних границ ценового канала.
И открывать шорт на падающем рынке от верхних границ ценового канала.


Возьмем базовые настройки Конструктора стратегий и включим готовые пресеты. В частности, мы активируем функцию стратегии ОтбойПлюс. Стратегия торговли от границ ценового канала. Сделки совершаются только в направлении тренда, по фильтру двух скользящих средних: EMA1 и EMA2.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

....все тэги
UPDONW