tslab


иГРЫрАЗУМа 2019 - Жаркий август. Дождались.

Вот и наступил долгожданный кризисный и рыночно-жаркий август 2019.


Последняя неделя июля оказалась крайне сложной непростой, но интересной. Перед заседанием ФРС прозорливые коллеги начали выкупать опционы на СИ страйка 63 500 (экспирация 1 августа 2019). Делали это очень демонстративно и в большом количестве. Пришлось им продать. Много. Скрестив все, что только можно. Но не слишком. Всё-таки первым делом мани-менеджмент. Да и относимся мы традиционно с уважением к мнению таких товарищей господ. Что в итоге? В итоге дельта-хедж позволил вырулить эту позицию в небольшой плюс. 2 дня при которых ашви подскочила с 5% до 12% не смогли повредить счет.

 

Также 31 июля 2019 ровно на ФРС играли в игру «у страха глаза велики». Мега-интересно. Здесь все удачно получилось. За пару часов зафиксировали средненедельную прибыль. Спасибо Валинору! К сожалению, не очень удачно развивалась история с другими позициями (в частности, в брент). В итоге конкурсную неделю закрывали с убытком (-0.6)%. Впрочем, на клиринге в четверг все проблемные позиции автоматически схлопнулись и ресурсы освободились для новой партии. Аминь.



( Читать дальше )

Оптимальный дельта-хэдж проданной опционной позиции Si в TSLab

Коллеги, хотел бы поднять вопрос об оптимальном размере дельта-хэджа у проданной конструкции на Si. (проданы страйки недельного опциона с экспирацией 25.07.2019 с 62 750 до 64 500, откуплены страйки от 61 250 до 62 250 и от 65 000 до 65 500):

Проданная конструкция

Вот такую конструкцию продал на недельных опционах.
Гамма: -0,055240
Тетта:   3365
Вега:   -1688

Выставил дельта-хэдж +1/-1
TSlab начал молотить сделки через каждые 30-40 пунктов хода цены. Иногда по несколько раз за минуту.
При том, что цена БА особо никуда и не ходила:
Оптимальный дельта-хэдж проданной опционной позиции Si в TSLab



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Tslab

Добрейшего всем утра! Много тут НЕ программистов, которые смогли разобраться с tslab и тестировать стратегии? Отзывы о результатах впечатляют. Вчера скачала программу. Пока каша в голове ) Сколько времени ушло у вас, чтоб разобраться? Моя стратегия 50/50 показывает при ручном результате. Уж очень хочется посмотреть, что покажет тестер. Я ли лажаю =)
  • обсудить на форуме:
  • TSLab
  • Ключевые слова:
  • tslab

Сколько потребляет электроэнергии TSLab


Получив очередной счет за электроэнергию, отметил увеличения потребления. Я сразу понял кто виновник – это TSLab, так как в последнее время часто проводились длительные оптимизации.

Мы же трейдеры, мы по умолчанию внимательно относимся к своим издержкам. В общем, я решил примерно подсчитать, сколько же потребляет электроэнергии TSLab во время оптимизации стратегий и подсчитать ее стоимость. На основе расчетов можно прикинуть, что выгоднее, оптимизировать на своем рабочем ПК и мириться с тормозами в работе и шумом или использовать серверы, например.

Для замеров потребляемой мощности использовал удобный ваттметр, который просто вставляется в розетку. Подключил к ваттметру удлинитель, в который в свою очередь подключено все оборудование, относящееся к ПК (системный блок, мониторы, колонку, роутер).

Сначала сэмулировал, так сказать, обыденную работу ПК – браузер с открытыми несколькими вкладками для небольшой загрузки процессора и оперативной памяти:

Сколько потребляет электроэнергии TSLab



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

иГРЫрАЗУМа 2019 - Никогда не продавайте опционы. НИКОГДА!

На прошлой неделе решение о досрочном завершении конкурса принял один из участников. К моему глубокому сожалению, произошло это не из-за рыночных факторов, а из-за неадекватного поведения другого участника. Очень жаль. Успеха в торговле и "7 мешков золота в заначке".


Что касается наших со Стас Бржозовский позиций, мы для разнообразия встали на светлую сторону Силы. Как Все без исключения знают (и, конечно, уже сделали себе татуировку на видном месте: "Опционы продавать НЕЛЬЗЯ") [ Более подробно тему осветил, например, уважаемый FZF  ]. В итоге образовались следующие конструкции:

— Позиция "Вера в светлое будущее Страны" с купленными путами на СИ страйка 63
Вера в светлое будущее


— Позиция "И нашим и вашим" в виде календаря на РИ страйка 137 500
И нашим и вашим


Всем участникам ИР2019 (кроме мутных и невоспитанных троллей) желаю успеха.


иГРЫрАЗУМа 2019 - Моя улыбка в моих руках. А Ваша в чьих?

В последние дни много криков про "неправильную биржевую улыбку". При этом почему-то верующие в непогрешимость биржевой улыбки никогда не бегут продавать или покупать, опираясь на её показания. То есть если биржцена будет парить где-то в облаках, а такой хитроумный товарищ поставит офер на пару шагов цены ниже этой улыбки — то он обазательно поорет повсюду "какой у нас тухлый и неликвидный рынок" и что "я встал ниже теорцены, а мне не залили и маркетос — скотина жадная". Но при этом если цель не продать, а купить, то никто и не подумает выставить бай по «биржцене». В лучшем случае поставят свой бид на 1 шаг цены лучше маркет-мейкера. И потом тоже будут везде где можно орать, что "наш рынок неликвиден, я полчаса стоял лучшим бидом — и никто мне не дал".

 

В этой связи мне подумалось, что эту ситуацию тоже можно считать частью "Игры Разумов". Кому-то лень включить голову, и обязательно жалко денег на покупку качественного опционного софта. Но при этом этот некто искренне считает, что ему все вокруг обязаны и что он может зарабатывать, пялясь в табличку с Доской Опционов в



( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа 2019 - Принцип Наименьшего Действия

Не знаю, преподают ли сейчас в школах этот принцип или благоразумно откладывают его для специализированных ВУЗов (чтобы ленивые дураки не могли оправдывать своё раздолбайство Законом Вселенной)? Суть этого Принципа состоит в том, что любая физическая система стремится совершать переходы между своими состояниями таком образом, чтобы минимизировать некий математический функционал. Принцип этот настолько общий, что с его помощью можно даже строить теорию ценообразования опционов (чем в свое время довольно успешно позанимался Кирилл Ильинский). Сколько миллионов (или миллиардов?) долларов он смог с его помощью заработать мне неведомо, но его проявления в экономике и психологии можно наблюдать постоянно.


Мы со Стас Бржозовский являемся частным случаем физической системы и работаем с объектами (опционами), которые сами по себе тоже подчиняются этому принципу. Наблюдаемым проявлением этой глубокой идеи состоят в том, что если вода хочет течь вниз не надо пытаться превратить её в пар, чтобы загнать наверх или таскать по ступенькам ведрами. А надо поставить гидрогенератор и наслаждать дарами электричества. То есть продать опционы и усердно



( Читать дальше )

TSLab + АЛОР + управление рисками + опционы

Настраивая блок «Управление рисками» в программе TSLab столкнулся с вопросом, в каком часовом поясе указывать время для ограничения торгов.
Это рекомендуется делать в первые минуты начала торгов, а также в последние минуты перед перерывом и окончанием торговой сессии. Особенно это актуально для опционного дельта-хэджера.

И тут интересная ситуация.
Сам я живу в часовом поясе GMT+2
Биржа работает по московскому времени GMT+3
А в программе TSLab на часах возле индикатора соединения с сервером брокера отображалось время GMT+4

Разница времени локального компьютера и сервера брокера

Брокер — АЛОР.
Сервер — дополнительный, rfut7.alor.ru, так как на обычном нельзя одновременно торговать и фьючерсами, и опционами.
У Алора есть отдельные сервера для торговли фьючерсами, отдельные для опционов, и как оказалось, отдельные для совместной торговли и фьючерсами, и опционами.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

иГРЫрАЗУМа 2019 - Круглое тащу, квадратное качу

Приближается к финишу вторая зачетная неделя конкурса. Рынок взбрыкнул на G20 и с тех пор ведет себя как дикий мустанг, пытающийся скинуть наездника всеми способами и как следует потоптать копытами.


Снова продавали ненужное и усердно молились.


RIU9 4Jul
Начальная позиция в RIU9 4Jul



SiU9 4Jul
Начальная позиция в SiU9 4Jul

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW