tslab


tslab шалит

Tslab отчудил по новому. Один из типов мониторинга, занимается тем, что читает все строчки в логе по мере их появление и разбирает на известные структуры. Есть самая общая, это то, что строка всегда начинает с отметки времени и данных после. Собственно агент смотрит на время, и если отставание от системного больше чем на 3 минуты, то отдается авария, причем снятие этого параметра идет в активном режиме. То есть машина расположенная вне торгового vps, цепляется на сетевой порт и снимает показания датчика. Это сделано на случай, если тслаб например глухо подвис (были прецеденты) или когда у хостера пропадает интернет (тоже были прецеденты). Последний случай самый чудный, ибо мониторинг на самой машине с tslab рад-бы крикнуть, что дело дрянь, да не может — интернета нету и ты никогда не узнаешь, что торговлей писец. Если только не держать постоянно соединение, что достаточно затруднительно, если ты не пялишся в монитор весь рабочий день. Так вот, неожиданно приходит авария. Агент отвечает, но как-то бессвязно, не вижу, говорит, отметки о времени и посчитать дельту следовательно не могу. Заглядываю,  а там вот такая картина в логе:

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab
  • Ключевые слова:
  • tslab

Фильтрация по тренду на примерах простых алгоритмов

Приветствую!

Довольно часто, наблюдаю, что при создании алгоритмов, чаще прибегают к поиску прибыли через оптимизацию параметров, или не видя красивые «зеленные холмы» прибыли, просто сворачивают попытки развивать и насыщать алгоритм условиями. 
В примере ролика постарался продемонстрировать, возможно банальную попытку фильтрации, в основном идея для новичком.
Исходя из распределения дневных кластеров (объемы по ценам) «вырезаю сердцевину проторговки» и фильтрую по движению его границ. 
Другими словами, беру 50% проторговки цены и исходя из его динамики выявляю наличие тренда или его отсутствие, и тем самым фильтрую сделки по скользящим и по пробою уровня со стандартными параметрами. Все это работать может только при наличии тиковых данных, это нужно иметь ввиду, если решите повторить ролик. 


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

TSLab: как жахать на всю котлету (реинвест)

Новичкам алготрейдинга.

Основным способом получения хулиардов процентов на тестировании стратегии является реинвест прибыли.
Без этого вы получите свою скучную вялую эквити, так и не поняв, какой потенциал хранится в вашей стратегии.
Если у стратегии постоянные положительные результаты за определенный период (часы или недели — роли не играет), то надо показывать график с реинвестом.
Как делать реинвест на TSLab без кода, только на кубиках (код то писать большинству лень).
Очень просто. Рассмотрим для фьючей.
Необходимо определить две константы: «стартовый депозит» и «стоимость ГО одного контракта». Тогда нам будет понятно, какое количество контрактов можно открыть изначально. (Не надо указывать стартовый капитал в настройках TSLab, пусть там будет ноль, выведите его в константу — потом, поверьте, будет проще в настройках).
Чтобы отработать с минимума, поставьте стартовый капитал = ГО, то есть стратегия начнет работу с одного контракта.
Плюс к этому добавляем в формулу кубик «Доход за всё время».

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

FED shot: проданные опционы во время выхода новости

В последние дни было заметное количество серьезных содержательных сообщений по опционам. Большое спасибо всем авторам.

 

Чтобы немного разбавить сухую академическую теорию, небольшая зарисовка из жизни реальной проданной позиции в момент выхода сильной новости с последующим резким движением рынка. Дело было 20 марта 2019 года в 21:00 МСК. На заседании FED вдруг смягчили риторику и вообще высказались в таком духе, что «мы так больше не будем».


Ролик 1:25, лучше смотреть в качестве HD1080: будут лучше видны числа.



( Читать дальше )

TSLab Мартингейл

Иногда отчаянно не хватает простейшей информации. Вот ищешь какой-то вопрос, а по всему интернету ничего нет. Заумные советы, длинные скрипты, «вон там посмотри», «ну это же и так понятно» и т.п. А вот непонятно иногда.

Давайте отдельно и четко формулировать атомарную информацию, которую можно использовать для разных нужд.

Пример реализации на кубиках TSLab (без кода) простейшего, (всегда сливающего, до добра не доводящего, и рано или поздно накажущего) но всеми очень любимого Мартингейла для ФОРТС.
Просто пример, для вопроса очередного граалеищщущего новичка «с чего начать».
Скрипт (внезапно) даже зарабатывает. Ну, если параметры подогнать, разумеется.
Выглядит следующим образом:

Мартингейл Скрипт

Для упрощения схемы (это всё же просто пример) для закрытия сделки я применил не отдельные Тейк и Стоп, а кубик «Трейлинг Стоп Абс», при этом выставил в нем Stop Loss = Trail Enable, а Trail Loss = 0, для того, чтобы (теоретически) закрывались сразу при касании тейка. Можете поменять параметры и попробовать еще и трейлить.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Почему я топлю за алготрейдинг. Или как абсолютно бесполезный вид деятельности может прокачать твои скилы.

Всех, приветствую!
Если ты днями и ночами вглядываешься в биржевой стакан или график в попытках уловить очередную рыночную неэффективность, а руки так и чешутся в желании совершить очередную сделку, знай, ты встал на путь глобального саморазрушения под названием лудомания. Самое опасное, к чему тебя это может привести — это даже не проблемы со здоровьем, а, в первую очередь, к потере социальных, профессиональных, материальных и семейных навыков. Ведь если подумать, сам по себе трейдинг как вид деятельности не несёт в себе какой-либо ценности с точки зрения получения нового опыта для отдельного индивидуума (если говорить об этом особенно в разрезе ручной торговли). Давайте смотреть правде в глаза, по статистике 95-99% людей не добиваются успеха в данной сфере.  В итоге ты останешься мало того, что без денег, но и с зачатками начинающегося невроза с явными признаками отсутствия самоуверенности в себе и постом на главной странице смартлаба с заголовоком по типу: «Как я просрал 10 лет своей жизни.» Этот пост правда будет последним утешением в твоей жизни, так как, скорее всего, он попадет в топ, и ты соберёшь немало лайков. На этом, пожалуй, всё, так как, в остальном, ты потерял кучу времени, которое мог потратить на развитие своих навыков, которые востребованы обществом.



( Читать дальше )

Онлайн встреча с Дмитрием Власовым в 20.00 создаем собственный индикатор с помощью языка С#

Уважаемые друзья!

Сегодня в 20-00 мск нам уже известный Дмитрий Власов проведет онлайн-встречу, на которой он продолжит рассказ о том, как создать свой собственный индикатор (теперь уже не с помощью кубиков — об этом рассказывал в прошлый раз), а с помощью кода на языке C# Все, кто желает присоединиться и задать ему свои вопросы в 20-00 мск переходите по этой ссылке: meet58696942.adobeconnect.com/tradinglaboratory/

Прямая трансляция:



( Читать дальше )

Сложности в алгоритмизации боковика

Приветствую!


В предыдущей статье писал, о целях поиска локального боковика с помощью алгоритма. Расскажу с какими сложностями при этом приходится сталкиваться.

1 Что есть боковик? почему в одном случае мы считаем что это боковик, а в другом похожем случае это не является боковиком?
2 Размер боковика! Локальный боковик может быть как 0.1% от цены так и несколько процентов от цены. 
Так же можно описать множество пунктов, но они все смежные будут с выделенными двумя пунктами. 

Как определить, что рынок возле той или иной цены остановится и пойдет обратно? только не постфактум, а именно онлайн. Да, мы рисуем уровни руками, или же смотрим на объемы и тд, но изначально никто не знает где и почему цена остановилась. Мы всегда наблюдаем уже постфактум, либо это синусоида цены, либо  накопление объемов на уровне и тд. А значит мы с определением боковика всегда будем опаздывать от реального рынка. 
Второй же пункт, это границы бокового движения. Пример сбера, последние две три недели он гулял в большом диапазоне от 20300 до 21000 грубо говоря, но при этом были и локальные уровни остановки цены в пределах 100-200р канала. В таком ракурсе получается, что при движении от нижнего канала к верхнему с учетом остановок, можно получать 300-400р с движения если отталкиваться от того, что цена вышла из маленького боковика и движется к большому. 
Именно эти сложности приходится преодолевать при алгоритмизации. Ведь алгоритм должен сам определить боковое это движение или вялотекущее направленное. 
Пока что не придумал ничего толкового. Есть идея, которую наполовину реализовал
1 проверяю выше закрытие предыдущего или нет, и строю верхний канал по большему значению
2 аналогично для нижнего канала, проверяю ниже мы предыдущего закрытия или нет. 
3 слежу за ситуациями при которых верхнее значение канала как и нижнее значение не менялось более 60минут (это уже параметр, можно и без него конечно, через счетчик получив просто силу канала, например что мы 5 часов не вышли за границы, или же например сколько раз «кололи» канал но вернулись в его границы и тд)
4 канал считается не действительным при резком закреплении цены выше его границ, допустим большой минутной свечой закрылись выше/ниже границ
5 границы канала должны меняться после направленного движения и новой остановки
6 размах от верхнего к нижнему значению, не должен превышать Х% от цены 

Какие минусы
1 Процент размаха дает возможность смотреть маленький ли канал в данный момент или большой, но это является параметром, а значит может привести к «лудоманству». Каких либо других возможностей поиска локального боковика пока что, не видится возможным, потому остановился на этом
2 Я всегда опаздываю за ценой. Если действовать сразу и брать с первых же баров определение боковика, то будет очень большое количество ложных определений, и соответственно, множество не правильных входов
3 Любые остановы движения цены, ломают логику и идет поиск очередного боковика, обычно это преждевременно получается. 
4 Ложное расширение боковика, которое можно определить только постфактумом и нужно перерисовывать границы. 
Ниже примеры в картинках
 Сложности в алгоритмизации боковика
Ложный выход из боковика



( Читать дальше )

Встреча с Дмитрием Власовым на Мосбирже

Здравствуйте Смарт-лабовцы!

 Отшумели биржевые стаканы текущей недели, стихли телефонные трубки от ордеров, остались немногие аналитики, которые еще продолжают выяснять причины вчерашнего падения рынков. Но все это уже не важно, все это уже прошло, и нужно смотреть дальше. Дальше наc ждут сезон отчетности, макроэкономическая статистика и много чего еще, что повлияет на рынки.

Но по сколько сегодня выходные, предлагаю Вам оставить мысли о поведении  рынка на предстоящую неделю, и возможно по размышлять над тем как можно, весь тот поток информациии данных, который приходиться самому обрабатывать, попросту автоматизировать и сэкономить свое время.

Как раз такой человек, который может помочь это осуществить, знакомый Вам  по конференции Смарт-лаба, и своим вебинара по автоматизации торговли

Дмитрий Власов на конференции Смарт-Лаба

П
риглашает всех на свой бесплатный Мастер-класс «Лаборатория трейдинга», который состоится 9 апреля   с 19:00-21:30, на Московской бирже, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, конференц-зал. Анонс и регистрация доступна на сайте биржи https://www.moex.com/e15816


Б
удет очень хорошая и добрая атмосфера, приходите!

....все тэги
UPDONW