Почему Quik - это не про торговлю опционами

Вопрос «достаточно ли иметь Quik, чтобы торговать опционами?» мне задают регулярно.

Да, я использую Quik.
Но строго по назначению — как бухгалтерию, для анализа сделок.

Т.е. прошла сделка или нет, по какой цене и т.д. — это я смотрю в Quik.

У меня всегда открыты 4 рабочие таблицы, без которых трудно ориентироваться, что происходит:

• позиции по клиентским счетам (сверяю фактическую позицию с тем, что рисуется в TSLab, хотя бы по фьючам)
• таблица заявок (выставились ли заявки и по каким ценам)
• таблица сделок (смотрю фактически заключенные сделки)
• ограничения по клиентским счетам (текущая чистая позиция, планируемая чистая позиция, вариационная маржа, ГО и т.д.)

Всё.
Это роль Quik.
Важная, но узкая.

Можно ли торговать опционами через Quik?

Технически — да.
Выйти на профессиональный уровень — мягко говоря, сложно.

И вот в чём проблема.
Quik достаточен только для интуитивной торговли опционами, как и любыми линейными инструментами.

Т.е. вы проводите какой-то анализ: технический, волновой, по объёмам, фазам луны, новостному фону — делаете ставку на движение цены и совершаете сделку.
Знакомо, правда?

Но систематически угадывать рынок не получается ни у кого (по крайней мере у меня не получается😃).
Это всегда случайный результат, как бы нам ни хотелось думать иначе.

Цена развивается достаточно непредсказуемо, чтобы считать этот процесс случайным.

Опционы же — нелинейный инструмент, и все работающие подходы к его торговле тоже нелинейны.
Здесь решает не интуиция, а опционная математика.
Вы видите статистические параметры рынка и делаете правильные, однозначные действия — и ваш результат становится закономерным, а не случайным.

Quik для этого просто не приспособлен.
Без профессионального софта вам недоступны

• точная опционная математика,
• расчёт подразумеваемой и исторической волатильности,
• хеджер,
• котировщик,
• возможность рисовать и настраивать свои улыбки,
• риск-менеджер
• и ещё много чего важного.

Почему тогда большинство застревает в Quik?

Причины простые:

1. Профессиональный софт платный.
2. Хороший коннект с биржей тоже либо платный, либо требования по счету выше.
3. Разобраться как открыть доску опционов в Quik несравнимо проще, чем погружаться в опционную математику.
4. Ну и весь накопленный опыт линейной торговли по инерции переносится на опционы — инструмент внешне кажется похожим.

Но это ловушка, из которой потом сложно выбраться.

Исходя из своей практики и опыта общения, я пришёл к одному устойчивому выводу:
все, кто говорит, что в опционах нет толка — использовали их как обычный линейный инструмент, так и не задействовав те возможности, которые даёт опционная математика.

Прочувствовать нелинейные свойства опционов и использовать их на максимум позволяет толькопрофессиональный софт.
Я работаю в TSLab — и это другой уровень понимания рынка.

Более подробно о преимуществах TSLab я рассказывал, когда писал отзыв на книгу Коннолли — по сути, это описание стратегий покупки и продажи волатильности. Почитайте здесь.

А вы на каком этапе сейчас — интуиция или математика?


____________________

Рынок достаточно непредсказуем, чтобы считать его случайным процессом.

О том, как торговать случайностью и управлять рисками в условиях неопределенности,
я рассказываю здесь и в моем ТГ-канале Будни опционщика.