quik

Восемь подключений и справочник: как теперь попробовать «Пирамиду» самому

Под прошлыми постами чаще всего спрашивали две вещи. Первая: «а с моим брокером работает?» Вторая: «как попробовать, не отдавая никому ни денег, ни доступа?»

На обе теперь есть ответ. За последние недели в платформу добавились новые подключения — Альфа-Инвестиции на Мосбирже и OKX на крипте, — а вся механика расписана в открытом справочнике, который читается без регистрации.

Расскажу, что изменилось, где честные ограничения и как попробовать самому за вечер, не рискуя ни рублём.

Меня регулярно спрашивают одно и то же: «У вас робот под Мосбиржу, а под мой рынок будет?»

Раньше я отвечал уклончиво. Теперь отвечаю: будет, и вот почему.

На этой неделе я добавил в свою систему форекс. Не переписал стратегию, не завёл второго робота — добавил шлюз к MetaTrader 5. Торговая логика не поменялась ни на строчку.

И это, по-моему, самое интересное во всей истории. Потому что рынок, если смотреть со стороны кода, — всего лишь способ доставить заявку.

Робот на домашнем компьютере — это когда ты в отпуске думаешь не о море, а о том, не прилетело ли Windows обновление.

У меня так и было. Машина под столом, QUIK запущен, робот рядом. И всё отлично ровно до того дня, когда провайдер моргнул, пока я стоял в очереди в аэропорту.

Расскажу, как мы работаем сейчас: робот живёт на сервере, терминал остаётся у клиента, и один сервер тянет сразу много терминалов. А главное — скажу сразу, иначе дальше никто читать не будет: деньги и счёт остаются у клиента, и это не обещание, а свойство схемы.

Привет, Смартлаб!

С середины августа на моем ручном счете Мосбиржи было совершено 36 сделок, и все 36 закрыты в плюс. Убыточных позиций нет. В этом видео я рассказываю, как устроена стратегия торговли без стопов, и как я частично автоматизировал этот процесс с помощью сканера QUIK-LUA.

Видео:

💻 Все результаты сделок в Telegram-дневнике richman (вход через бота):

t.me/richman_start_bot

Ровно год назад запустил алгоритм «Сетка V4».

Вкратце об алгоритме.

1. Используется линейная формула с прямой зависимостью: чем ниже цена, тем больше количество лотов.
2. Каждый купленный лот фиксируется с прибылью минимум 1%.
3. Торгуемый инструмент: EQMX (нет комиссий у брокера ВТБ).
4. Капитал стратегии динамичный, остаток размещается ежедневно в LQDT.

 Подробно: smart-lab.ru/blog/1299643.php

Результаты теста на реальном рынке.

Период 06.10.2025 — 06.05.2026 (7 месяцев или 210 дней)

Годовая доходность «Сетка V4»: 21.16%.

Годовая доходность «EQMX»: 6.64%.

Разница доходностей «Сетка V4»-«EQMX»: 21.16-6.64=14.52%.

Период 08.05.2026 — 06.10.2026 (~5 месяцев или 151 день)

Годовая доходность «Сетка V4»: 25279/151*365/800000*100=7.63%, где

 прибыль: 25279 рублей;

 средняя используемого капитала: ~800 000 рублей.

Годовая доходность «EQMX»: (126.85-136.7)/151*365=-23.8%.

Когда стратегию из головы начинают переводить в робота, выясняется,
что половина правил в ней не описана. Не потому что трейдер плохо
думает, а потому что человек эти решения принимает на ходу и не
замечает. Вот что приходится доопределять почти всегда.

Что считается сигналом. «Пробой уровня» — это касание, закрытие свечи
выше или превышение на N пунктов? На каком таймфрейме? Человек смотрит
на график и решает интуитивно, робот требует однозначного условия.

Что делать с пропущенным входом. Сигнал был, но заявка не исполнилась:
цена ушла, не хватило ликвидности, оборвалась связь. Входить по рынку?
Ждать отката? Пропускать сделку? У трейдера на это есть чутьё,
у робота должно быть правило.

Сколько брать. Фиксированный лот, процент от депозита, размер
от волатильности? Что делать, если позиция уже открыта, а сигнал
пришёл снова — усредняться, наращивать, игнорировать?

Когда остановиться. Дневной лимит убытка, лимит сделок, поведение
после серии стопов. Человек в плохой день просто закрывает терминал.

📊 Арбитраж MOEX vs внешний рынок · Часть 3 из 4

В предыдущих частях разбирали, почему вообще возникают расхождения между российским и внешним рынками и в каких инструментах их искать.

Сегодня — самая практическая часть.

Через что всё это торговать?

Расхождение на графике могут увидеть многие. Но само по себе наблюдение за спредом денег не приносит.

Чтобы превратить неэффективность в сделку, нужна инфраструктура.

И здесь существует целая лестница: от мобильного приложения до FPGA непосредственно рядом с биржевым шлюзом.

Я условно делю её на 9 уровней.

Главная мысль всей конструкции очень простая:

расхождение видят все. Деньги получают те, у кого готова инфраструктура под конкретный тип расхождения.

Исторически многие начинают именно отсюда.

Телефон позволяет купить или продать инструмент, посмотреть график, увидеть стакан — и для знакомства с рынком этого вполне достаточно.

Для серьёзного арбитража — практически нет.