Ситуация: тестирование на М5 и на М1 дает разное количество входов за 1 и тот же период времени. В результате анализа входов выясняется ситуация, что некоторые минутные свечи отсутствуют в данных. Например, отсутствует свеча в 09:49. И все бы ничего, если Вам не надо было войти точно в 9:50.
TS Lab видит, что свечи в 9:49 нет, и не входит на открытии свечи в 9:50. «Не запостил — не было». Вы, задавая вход, как бы задаете свечу закрытия и входите на открытии (надеюсь, правильно объясняю) следующей свечи.
Но если заданной свечи не было, то на следующей Вы не сможете зайти. Вход пропущен. Или выход.
Как решить такую проблему? Ведь она может случиться и в реальности. Ну не будет сделок в течении минуты и что? Куда крестьянину податься?
А если надо будет использовать ещё более мелкий ТФ? что делать там?
Мне представляется, что надо бы формировать виртуальную свечу в заданный момент времени из нескольких периодов времени назад так, чтобы среди этих периодов времени гарантированно была хотя бы одна реальная свеча.
IB+экзанте+tslab+iqfeed
В прошлом году завел счет в IB. Рассказываю.
1. Комисс в районе 0.35 центов= 0.0035 бакса за акцию. При цене акции 100 баксов это 0.0035%. например етф SPY=420 баксов счас, комисс будет 0.001%. Если ставить лимиткой то будет меньше. Более того можно выбрать маршрутизацию ордеров, например максимальный ребейт. Т.е настроить так что не ты будешь платить комиссы, а тебе будут платить за сделки.
2 На остаток денежных средств на счете начисляются 4.5% годовых = ставка фрс. Насколько понял, что когда берешь шорт, то тебе на счет зачисляют деньги, на которые тоже идут эти %. Неслучайно мак милан строит опционные конструкции от продажи акций, а не от покупки.
3 если у тя портфель, то можно давать бумаги из портфеля в долг другим клиентам по программе увеличения прибыли. И иметь 1.5-2.5% годовых дополнительно .
4 внезапно позвонили из банка. Типа проверка. Приходи документы подписать, подтвердть что ты зачислял деньги со своего счета на свой брокерский счет. Через неделю мне дали аккредитованного инвестора. А потом брокер сбросил письмо, скуяли ты держишь кэш в банке, мы тебе 4.5% дадим годовых. (проблема в том, что до конца невойны у мя деньги в трех кучках в 6ти местах 1/3 в россии 1/3 тбилиси 1/3 IB + exante).
Какие свойства есть у криптовалюты? Во-первых это очень высокая волатильность, сотни и даже тысячи процентов это норма. Отсюда вытекает и второе: прибыль по лонгам и шортам не может быть распределена равномерно (по крайней мере если мы говорим об относительно продолжительном интервале в сделке). Например, упасть сильнее чем на -100% за месяц невозможно, а вот вырасти на +1000% легко.
Идея такая. Попытаться забирать «жирную» прибыль в долгосрочных движениях вверх, отдавать обратно по минимуму на «медвежьих» циклах. Что-то типа базового принципа при торговле криптой.
Итак сам алго. Сделки только в лонг. Таймфрейм 1 минута. Первого числа каждого месяца начинаем строить «месячный» хай. Т.е. если максимум текущий > максимум предыдущий, то обновляем «месячный» уровень и т.д. Таким образом 7 числа каждого месяца у нас отрисуется ровно максимум за неделю, к 30 за месяц. Чем больше дней прошло с начала месяца, тем больший интервал охватывает найденный экстремум.
Также каждую неделю будет строить «недельный» минимум для трейлинга прибыли. Каждое воскресенье (это день недели с исторически минимальной волатильностью) начинаем отрисовывать минимум по тому же принципу: минимум текущий < минимум предыдущий => обновляем «недельный» минимум. К концу следующей субботы имеем отрисованный уровень за 7 дней. В воскресенье опять начинаем все заново.
Считаю, что даже программистам на c# крайне полезно в целом понимать кубики. Так реально проще. Кстати, если кто не знал – все скрипты на кубиках ТС Лаб потом превращает… в обычный проект на c#, весь текст которого можно прочитать во временном файле. Это очень помогает подсматривать best practices.
Трудоемкость – примерно 16..20 часов. Плюс-минус – понятно, что у каждого свой темп.
Но (по моим прогнозам) уже в начале этого пути Вашим тараканам с именами «Это не для тебя!» и «Ты это не осилишь!» – хана. У кого-то сомнения в себе помрут чуть раньше, у кого-то чуть позже, но блин – если кто-то реально умудрится не осилить этот материал – пожалуйста, напишите в личку номер ролика и время – чтобы понять «что именно оказалось невозможным». Никому транслировать не буду — просто реально интересно. Я совершенно ничего сложного не нашел.
В целом на модуль ТС лаб — я потратил чуть больше 1 дня, но у меня был опыт других курсов, так что сравнение некорректно. Но т.к. кто-то может быть в такой же ситуации, поэтому делюсь своим непосредственным опытом.
Продолжение следует…
P.S. По техническим причинам этот пост слетел — пришлось перепубликовывать. Приношу извинения, если кто-то что-то написал и это потерялось.
Я не говорю, что всё просто и легко. Я не говорю, что за пару месяцев стал асом в ТС Лабе и С#. Более того – в API ТС Лаба у меня есть до сих пор непонятные базовые штучки – просто поговорить не с кем. Это я про 2 типа кода – с указанием номера бара и без (т.е. все). Да и сам побарный пересчет кода каждый раз для ВСЕХ баров для меня до сих пор несколько непревычен (после EL, в котором пересчет кода идет только для нового бара, а все переменные просто помнят своё состояние на окончание предыдущего бара). Но это все технические моменты, вызванные закостенелостью моих мозгов. Они (закостенелости :) — скоро отомрут – практика есть практика – она рано или поздно перепишет любые нейронные тропинки.
Надеюсь, мой опыт и информация кому-то помогут.
P.S. Для не алго (уважаю вас, просто не всем дано быть успешным «ручным» трейдером).
Итак пара аргументов в пользу ТС Лаба для не алго, и не планирующих им стать:
1. тестирование торговых идей никто не отменял. И не смотря на уверенность в торговле именно руками, это ведь не означает торговлю исключительно на чуйке – это уж точно путь в никуда. Все равно – берете калькулятор, график, Excel и что-то там считаете. Так кто вам мешает сделать эти самые расчеты в разы быстрее и качественнее – в ТС Лабе?