Как "n0b0dy" сделал $987к за неделю? Создаю его стратегию в TSLab!

Ну что, коллеги-алготрейдеры, снова полночь, глаза красные, как стоп-сигналы перед разворотом тренда, а на мониторе очередной бэктест рисует либо вертикальный взлет к Луне, либо столь же стремительное погружение в финансовую бездну? Да уж, наша с вами работа – это вечный поиск того самого, неуловимого паттерна, той самой неэффективности, за которую рынок готов платить. И вот, знаете, листаю я тут на досуге биржевые топы, куда обычно заглядываешь больше из спортивного интереса,  и тут… натурально челюсть отвисла.

Висит себе скромненько табличка лидеров на KuCoin. Имена, как водится, зашифрованы, цифры пляшут. И среди них один персонаж, какой-то «n0b0dy», наторговал, вы только вслушайтесь, свыше ПЯТИ МИЛЛИОНОВ СЕМИСОТ ТЫСЯЧ долларов! Пять.Миллионов. Вечнозеленых. Американских. Я чуть кофе на клавиатуру не пролил. $5,720,666.86, если быть точным, как швейцарские часы (ну, или как TSLab, когда ему не мешают кривые руки). И это, заметьте, не какой-то разовый памп-энд-дамп, а результат работы алго стратегии. Мало того, этот же финансовый гений (или просто везунчик, кто их разберет?) за последнюю неделю прибавил к своему счету почти ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ТЫСЯЧ этих самых USDT. Почти миллион за семь дней! Ну как тут не заинтересоваться?

Мой внутренний трейдер-исследователь тут же проснулся, а вечно сомневающийся риск-менеджер внутри напрягся. Грааль? Или очередная хитроумная схема, которая красиво выглядит на растущем рынке, а при первом же чихе битка превращает твой депозит в пыль? Мы-то с вами, ребята, знаем, что за каждой красивой эквити обычно прячется либо нереальное везение, либо такой же нереальный риск, который может обернуться маржин-коллом быстрее, чем успеешь закрыть терминал.

Полез разбираться. Описание гласит: «продает по высокой цене и покупает по низкой… подходящая для рынков с большим количеством взлетов и падений… инвестируемая сумма делится на множество частей… каждая цена продажи находится на один интервал сетки выше каждой цены покупки.» Ну, понятно, сеточник. Старая, как мир, идея, но, видимо, реализованная с какой-то особой фишкой. И тут же мысль, как искра от старого блока питания: а ведь это же можно, нет, это просто необходимо попробовать собрать в  TSLab!

В общем, задачка та еще. Взять концепцию, которая потенциально может приносить миллионы, и приручить ее, загнать в жесткие рамки риск-менеджмента, да еще и реализовать все это в кубиках TSLab, чтобы было наглядно и понятно. Вызов принят! Я закопался в редактор, попил немало кофе, и кое-что у меня получилось. Пришлось повозиться с формулами, чтобы размер позиции не выходил за рамки первого плеча. 

Хотите увидеть, как из сухих цифр и общих описаний рождается конкретный, работающий (или, по крайней мере, тестируемый) алгоритм в TSLab?  Тогда приглашаю вас на свой YouTube-канал Argus. Там я подробно, шаг за шагом, показал весь процесс: от анализа идеи до сборки скрипта и, конечно же, настройки того самого жизненно важного мани-менеджмента. Мы вместе пройдем этот путь, и вы увидите, как можно попытаться превратить чужой впечатляющий результат в свой собственный, пусть и более скромный, но зато осознанный и контролируемый торговый механизм.

Ссылочку ищите где-то рядом. Забегайте, будет познавательно, немного с юмором и, надеюсь, полезно для ваших будущих алгоритмических свершений.

https://youtu.be/jYKvxTGQ8SQ?si=1EstSbeLgYIHz2O-

Ну а пока – пойду, пожалуй, еще кофейку сварю. Новые идеи сами себя не подумают. С вами был ваш коллега, вечно в поиске, вечно в разработке. И да исполняются ваши стратегии с точностью лазера, высекая прибыль из камня рыночных данных!