tslab

После статей про ARANEA в комментариях быстро появилась тема GPU. Это ожидаемо: когда речь идет о сотнях миллиардов и триллионах прикладных оценок, первый вопрос почти всегда звучит так: зачем считать это на CPU, если можно вынести симуляцию на GPU?
Второй вопрос рядом: зачем вообще строить сложный исследовательский контур, если сейчас есть ИИ, Python, Numba, Taichi, CUDA и можно быстро нагенерировать код?

Оба вопроса нормальные. Но в них часто смешиваются разные слои задачи.

GPU может резко ускорить массовую симуляцию. ИИ может помочь быстрее написать код, набросать прототип, подготовить утилиту, нарисовать отчет, сгенерировать обвязку или подсказать техническое решение. Но ни GPU, ни ИИ сами по себе не отвечают на главный вопрос алгоритмической торговли:  что именно мы считаем торговой закономерностью, как проверяем ее живучесть и почему результат не является просто красивым максимумом прошлого участка?

Эта мини-серия будет не про спор «CPU против GPU» и не про спор «человек против ИИ». Мне интереснее другое: где заканчивается скорость вычислений и начинается исследование стратегии.

( Читать дальше )

 

Один товарищ прочитал первые две статьи и сказал примерно так: приложение создаешь, а статью нормально оформить не можешь. В целом замечание справедливое. Поэтому первые две части я переделал под Habr и выложу их отдельно уже в более аккуратном виде. 


Но к прошлым частям появились вопросы, и их лучше разобрать по порядку. Начну с самого частого.

> Реально ли сделать `2 000 000` прикладных оценок в секунду в TSLab?

Мой ответ: да, реально. C++ — быстрый язык для вычислений, и архитектура TSLab позволяет получать очень высокую скорость, если понимать, куда смотреть и что именно оптимизировать. Команда у TSLab хорошая, сам продукт сделан очень сильным для своей задачи: собрать стратегию, визуально проверить логику, запустить оптимизацию и посмотреть результат.

Но есть важное уточнение. TSLab в первую очередь сделан как рабочая среда трейдера и сборщик стратегий, а не как исследовательская машина для многоуровневой аналитики, где нужно управлять миллиардами вариантов, сохранять ветки, сравнивать семейства, делать pruning, собирать пулы и потом снова прогонять результаты через отдельный контур отбора.

( Читать дальше )

в прошлом посте я писал про количество вариантов оптимизаций и замер на Tslab на минимальных параметрах и диапазоне ...

В этом этом же посте будет информация непосредственно о скорости вычислений и как получил 2 миллиона в секунду...

Давайте порассуждаем — вот у нас есть уровень Дневного минимума и алгоритм торговли просто ЛП минимумом красной свечи… сколько есть вариантов поведения свечей относительно дневного уровня которые можно описать от 1 до 2 свечей ?! сразу подскажу — не больше 30 если говорить о графиках криптовалют без гэпов и открытий/закрытий внутри свечи… сколько может быть правил фильтров определяющих направление цены через дневные минимумы/максимумы/закрытия ??? примерно 100 без учета индикаторов, так как алготрейдеры оценивают движения цены внутри дня на мелких таймфреймах то поведение цены относительно того или иного уровня можно оценить в миллионы вариантов комбинаций без учета отклонений/коэффициентов/PM и обновляемых значений через если/нет/да… Давайте еще поразмышляем — сколько вариантов средних скользящих можно завязать на значение бара таймфрема на котором ведется торговля то есть на High/Close/Low?

( Читать дальше )

Добрый всем вечерочек. Подскажите, плиз, новичку. Как создать в скрипте блоками трендовую линию по экстремумам, фракталам или ещё прочему? Или ссылку где почитать. Премного благодарен;)

Друзья, всем привет!
Для тех кто еще только думает о том чтобы запустить своего торгового робота, или желающим найти альтернативу самописному роботу.
За две минуты рассказываю как запустить своего торгового робота на платформе TSLab.
Всем приятного просмотра ;)

Видео на Рутюб:


Видео на Youtube:


( Читать дальше )

Всем доброго времени суток. Загрузил исторические данные в текстовый файл, загружаю их в TsLab, все настройки выставил, но график не строится. Просто черный экран. В чем может быть проблема?

Коллеги, всем привет.

Недавно вышел пост Михаила Шардина Можно ли прибыльно торговать без индикаторов, истории и прогнозов? о торговле без индикаторов. Сама стратегия мне напомнила стратегию торговли с добором на пробой максимума и выходом по пробою минимума, только без привязки к максимуму и минимуму за период.

Принцип стратегии прост — торгуем только в лонг, не используем индикаторы, каждые Х% от цены последней докупки в нашу сторону докупаем по прогрессии 1-2-4-8-… (если начальный размер позиции 1). Если цена падает на Y% от максимума — стоп всей набранной позиции. (Подробнее можно почитать в посте автора).

Я решил собрать ее в TSLab и сам протестировать на нескольких криптовалютах.

Для удобства портфельной тестировки в TSLab я ввел параметр ПроцентОтДепоНаБумагу, в котором можно задать какой процент от Депозита будет использован для торговли одной монетой. Начальный депозит задан 100 000 000, чтобы не подбирать сумму на каждую монету. Доход в процентах при этом будет верным.

( Читать дальше )

у кого-нибудь ещё такие же проблемы есть? или это моя локальная заморочка?

Коллеги, всем привет!
Сегодня мы поговорим как написать ТЗ на создание торгового робота.

Когда хочется воплотить своего замечательного и долгожданного торгового робота в жизнь, в первый раз непонятно с чего начать. А помимо самой идеи и своего опыта начинать надо с Технического задания.

Как же сделать тех задание?

Чтобы разработчик собрал робота ему нужно общее понимание картины и четкое описание правил работы робота.

По этому вы можете воспользоваться простой схемой для написания ТЗ:

1)      Биржа и таймфрейм – от того что вы торгуете и на каком таймфрейме зависит выбор платформы и требования к быстродействию робота.

2)      Торговля ведется в лонг, в шорт или и то и другое одновременно?

3)      Условия входа – Опишите условия входа в позицию, например

“Вход в лонг, если цена закрытия пробила максимум за N баров”.

или

“Вход в шорт, если RSI(14) пересёк уровень 70 сверху вниз”.

( Читать дальше )

Вопрос «достаточно ли иметь Quik, чтобы торговать опционами?» мне задают регулярно.

Да, я использую Quik.
Но строго по назначению — как бухгалтерию, для анализа сделок.

Т.е. прошла сделка или нет, по какой цене и т.д. — это я смотрю в Quik.

У меня всегда открыты 4 рабочие таблицы, без которых трудно ориентироваться, что происходит:

• позиции по клиентским счетам (сверяю фактическую позицию с тем, что рисуется в TSLab, хотя бы по фьючам)
• таблица заявок (выставились ли заявки и по каким ценам)
• таблица сделок (смотрю фактически заключенные сделки)
• ограничения по клиентским счетам (текущая чистая позиция, планируемая чистая позиция, вариационная маржа, ГО и т.д.)

Всё.
Это роль Quik.
Важная, но узкая.

Можно ли торговать опционами через Quik?

Технически — да.
Выйти на профессиональный уровень — мягко говоря, сложно.

И вот в чём проблема.
Quik достаточен только для интуитивной торговли опционами, как и любыми линейными инструментами.

Т.е. вы проводите какой-то анализ: технический, волновой, по объёмам, фазам луны, новостному фону — делаете ставку на движение цены и совершаете сделку.

( Читать дальше )