А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z »

TSLab

Вебсайт

TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.

TSLab  позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.

Связанные статьи:
(6)


10 этапов разработки торгового робота под QUIK и TSLab от Robot Scalper

Торговый робот для QUIK на LUA

К нам поступил запрос на создание многопараметрического робота, с кучей условий торговой логики и в конце с припиской: «За работу я готов оплатить 800 рублей». Как у заказчика получилась такая сумма осталось не ясно. Возможно, всё тривиально, и это просто все его доступные средства, которые остались от торговли по интуиции. А возможно человек просто не понимает какую работу нужно проделать и из чего образуется цена на торговых роботов. Но это не страшно. Мы как раз сейчас и постараемся разобраться в этом.

Итак, чтобы разработать робота нужно выполнить определенные этапы. Рассмотрим их.
  1. Нужно определиться с торговой стратегией и формализовать её (точки входа, стоп-лоссы, тейк-профиты, фильтры и т.п.);
  2. Желательно создать прототип данного робота;
  3. Проверить работоспособность стратегии и прототипа на исторических данных;
  4. Желательно провести оптимизацию стратегии и найти оптимальные значения параметров;
  5. Нужно провести анализ сделок и добавить общие фильтры на ситуации в которых робот часто показывает убытки. Главное, нельзя примерять переоптимизацию! Иначе в реальной торговли результаты будут сильно отличаться! После этого возвращаемся к пункту 4. И работаем до тех пор пока стратегия не будет универсальной или пока мы её не забракуем как непригодную. Так тоже бывает, и не редко.

читать дальше на смартлабе
avatar

Robot-Scalper.ru

Торговые роботы. Ошибка в ТСлаб

Нашел в пятницу ошибку в ТСлаб, в кубике трейл стоп, который стандартный идет от ТСлаба, написал в поддержку, ответили только вчера, сказали да ошибка, будут исправлять. сейчас, надо перепроверять все роботы, как они отрабатывают. сделаю свою логику трейл стопа, и буду проверять. Работы теперь много, пока не буду выкладывать сделки.
читать дальше на смартлабе
Как обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в ТСЛаб

Всю жизнь тестировал и оптимизировал торговые стратегии для фьючерсов используя так называемый «склеенный» фьючерс с сайта Финама. Я понимал и понимаю, что в момент «умирания» старого фьюча и соответственно перетекания ликвидности на новый фьючерс происходит ценовой ГЭП. Или контанго (когда цена нового фьюча больше чем цена уходящего в небытие) или бэквордация (обратная ситуация).

Как выяснилось, склейку фьючей Финам проводит по методу «Панама» (или проводил), а как будет проводить — кто его знает. Да и что за «Панама» — яндекс в помощью интересующимся. Смысл в том, что на стыке двух фьючей идут недостоверные котировки.

Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах результаты тестирования стратегии искажаются и как результат в процессе оптимизации находятся неоптимальные параметры.

Я считал, что это несущественные искажения, но если учесть, что оптимизацию иногда провожу на промежутке времени до 10 лет и каждый год происходит как минимум 4 склейки (поквартально) — получается около 40 сделок дают искаженный финансовый результат, которого можно не достичь в реальной торговле. Если же использовать фьючи на нефть — склейки могут доходить до 12 раз в году.
читать дальше на смартлабе
avatar

Дмитрий Власов

Терминал Tslab. Нужна помощь

Здравствуйте!

Уважаемые программисты помогите, пожалуйста. перенести скрипт из Tslab 1.2 в 2.0.
Сама ошибка при загрузке на форуме Tslab
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=84584&#Post84584

Заранее спасибо!!
Плюсаните пост пожалуйста, для скорого разрешения проблемы))


читать дальше на смартлабе
avatar

Nikolay_2323

Как можно сделать тестерный грааль в ТС-лабе. Инструкция.

Можно например случайно перепутать, и положить в одну папку два разных инструмента с одной настройкой минимального шага цены, и потом выбрать не тот. Или просто настроить не тот шаг, но папка может быть правильной. Например, для Си случайно установлен шаг цены от Ри. В итоге, на дистанции, когда у робота много сделок, даже при условии, что входы в тестере стоят «по лимитной цене», т.е. казалось бы куда отклоняться то, то все равно ТС-Лаб округляет лимитную цену входа, причем не в минус округляет, а в пользу граале-бота, выводя в итоге соблазнительную граале-эквити)
Какой вывод можно с этого всего сделать — если вы видите соблазнительную граале-эквити, или какой-то безпросадочный алгоритм, то перед тем, как улыбаясь сразу пойти по сайтам выбирать себе дом заграницей или новую машину, всегда сперва ищите ошибку в процессе теста, ведь она скорей всего там есть, всем удачи =)
читать дальше на смартлабе
avatar

Friendly Deep Space

TSLab VS S#.Designer

Поставил поюзать это детище. Впечатление хорошее.  
S#.Designer конечно не конкурент. 
Но это не эталон всё же. Подгрузил все котировки, и все обезличенные сделки,
TSLab начал помирать. 
Это без ботов. просто терминал начал тормозить,  терпимо.
Контроль позы и многое другое что критично проверять не стал, всё равно на него переходить планов нет.
Способ защиты этого детища типа ключа меня удивил, если мне было бы нужно, его хакнул очень быстро.
возможно мой короткий обзор без пользы, просто решил отписаться что типа юзал. Всем профитов!
TSLab VS S#.Designer



читать дальше на смартлабе
avatar

Борис Литвинов

Переоптимизация?

Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией. Если подумать, то в точке входа подгонки не может быть по определению. Ведь задача как раз найти такое соотношение параметров, которое работает в нашу сторону как можно чаще. И чем сильнее будет подгонка под идеальный сетап — тем лучше, тем точнее мы опишем желаемую ситуацию. А вот с выходом всё иначе. Тут уже есть конкретные точки входа и конкретный набор свечей на истории… И вот как раз тут может быть подгонка параметров стопа, тейка, трейлинга и т.п. под эти конкретные ситуации..
Подгонка может быть столь сильной, что за ней вполне может спрятаться полное отсутствие положительного смещения вероятности в точке входа…
Вот мне и стало интересно, что если выход из позиции будет произвольным? Тогда, по идее, значительный перевес положительных исходов может намекать на наличие положительного смещения вероятности в точке входа.
Для эксперимента взял 2 стратегии на Ri. Одна, проверенная девятью месяцами реала и подтвердившая свою профпригодность на сегодняшний день, и другая — простая, состряпанная на скорую руку, стратегия по скользяшкам с максимальным фиттингом (оптимизация точки входа одновременно с трейлингом по широкому диапазону параметров на всей истории за один проход). Везде стоит комиссия 20п.
Итак, изначальная эквити «проверенной» стратегии выглядит так:
Переоптимизация?


читать дальше на смартлабе
avatar

Павел Целищев

Ищу рабочий индикатор VWAP для ТСлаб(версия 2).Готов отблагодарить материально.А если еще и сможем отредактировать его формулу или написать с нуля ,дак вообще бомба!

Ищу рабочий индикатор VWAP для ТСлаб(версия 2).Готов отблагодарить материально.А если еще и сможем отредактировать его формулу или написать с нуля, дак вообще бомба!
читать дальше на смартлабе
avatar

BRABUS Сергеевич

И снова связка Квик+ТСлаб

Как такое возможно? Сделка, в моменте и в шорт и в лонг...
И снова связка Квик+ТСлаб


Кроме того, сейчас прихожу к выводу, что сделки в Квике не совпадают с сделками в ТСлабе. Это я такой исключительный или проблема имеет место быть ?))

п.с. Робот пашет в реале.


читать дальше на смартлабе
avatar

BRABUS Сергеевич

TSlab+Квик

Ребят, всем привет.Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией: Настроил автозапуск ТСлаб и Квик перед началом сессии на удаленке.ТСлаб включается и начинает запускать Квик.Тот в свою очередь начинает вводить пароль и… всё.Коннекта нет.В итоге робот не запущен.На форуме рекомендуют использовать программку Radmin, которая решает эту проблему. Просвещенные в этом вопросе, поделитесь чек-листом по настройке всего этого, пожалуйста.Сам никак не разберусь.
читать дальше на смартлабе
avatar

BRABUS Сергеевич

Важно!!! Ситуация по поводу трояна от ТСлаба не подтверждается!!!

Вчера написал эмоциональный пост по поводу трояна от ТСЛаба!
Пост удалил сегодня, сразу как сделал вывод, что я все таки не разобрался, а в эмоциях накатал этот пост.
Кто читал, тот, наверно еще помнит.

Вообщем, ситуация не подтверждается, что троян прилетел от ТСЛаба!
Сегодня специально пригласил специалистов по вирусам и ПО.

Приехали двое, на мой взгляд достаточно компетентных независимых специалистов. Долго копались в моем компьютере, разговаривали на своем каком то компьютерном сленге) Проверили по своим лекалам со всех сторон.

В Итоге оказалось, что это все из-за того, что база Касперского устарела( лицензия закончилась несколько месяцев назад) на моем компе и выдает такие вот результаты(
Казалось бы при чем тут база, но видимо действительно имеет значение.

Вообщем, что я хотел сказать:

1. Я Очень Рад!!!!, что мне не придется переходить на другое ПО по автоматической торговле на нашем рынке!!! Все таки ТСЛаб на нашем рынке я считаю очень удобным и полезным продуктом! Практически не заменимым на нашем рынке!
2. И Хотел бы принести извинения компании ТСЛаб за тот мой пост( если кто то из них успел прочитать ) Все же нельзя такие вещи писать в адрес уважаемой компании, даже с горяча! Я Подчеркивал, что не обвиняю никого, что буду разбираться, но перечитав пост, все же как то грубовато вышло. И я его удалил, конечно! Всем кого задел, руководителей и разработчиков, прошу не обижаться, а отнестись с пониманием!!! Работа у нас у трейдеров такая, нервная:)

Очень рад, что эта ситуация не подтвердилась!!!
Искренне желаю компании ТС Лаб дальнейшего процветания и новых обновлений!!!

Друзья, поставьте, пжста плюсы, чтобы вывести на главную!



avatar

GoodBargains

Внимание!!! Прилетел троян от ТС Лаба 2.0!!!

После изменений в ПО биржи ТС Лаб 2.0 выпустил наконец то долгожданное обновление. Я не спешил его обновлять, но все же с изменением ПО решил таки. Вот результат работы антивируса Касперского:

Внимание!!! Прилетел троян от ТС Лаба 2.0!!!

Я недавно публиковал результаты интересной стратегии на Смарт Лабе, с феноменальными результатами и параметрами. Теперь остается только догадываться, успели ли они ее стырить у меня или нет.

Если коротко, то это конечно вызвало у меня ШОК!!!

Ведь теоретически этим трояном они могут:

а) своровать стратегию.
б) При вводе в автоматическом режиме автозапуск Квика из ТСлаба необходимо вводить логин и пароль от Квика. Так что этот пароль и логин также можно считать утерянным. И Главное, с помощью этого трояна, теоретически могут найти место запуска шифровального ключа и перекинуть куда надо!  Доступ к деньгам и ЦБ открыт.

При том, что всем подряд запускать его необязательно, а достаточно выборочно определить по  IP адресу, например!
И первая реакция была переустановить ТСЛаб выключив антивирус, но одумался вовремя.

Теперь даже не знаю, как поступать дальше.

В понедельник с утра меняю срочно ключи,
а вот что с торговлей делать теперь через ТСлаб не знаю.

Уважаемые руководители и разработчики ТСЛаб, если читаете, дайте, пожалуйста, комментарий по этой ситуации!

_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PS: Я никого не обвиняю!!! Просто реально вылетело, может это Касперский виноват, т.к. я проверил эти файлы на сайте www.virustotal.com и там эти вирусы не подтверждаются! Удалю этот пост через 30 минут, чтобы не наносить вред ТСЛабу !






avatar

GoodBargains

О тренде формально.

О тренде формально.

А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.

Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.

Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..

Так вот о том, как я в своих стратегиях определяю эти самые глобальные снижения, росты и флеты я и расскажу далее.

Всего у меня есть 2 любимых способа. Каждый обладает своими недостатками и преимуществами. В этой статье расскажу об одном из них, второй оставлю на потом.

Итак, вся суть первого способа заключается в тех буквах… AMA! Или Adaptive Moving Average. Всё до безобразия просто: смотрим на изменение AMA и на основе этого делаем вывод какая тенденция сейчас превалирует.

Теперь немного подробнее и с примерами. Для начала давайте объясню, почему именно AMA, а не какие-нибудь другие буквы (SMA, EMA, ТЬМА). В отличие от других скользящих средних, эта имеет одно замечательное свойство. Если говорить простым языком, то она может менять свой период в зависимости от рыночных условий. Когда на рынке есть направленные и импульсные движения, она ведет себя как быстрая скользящая средняя, когда же на рынке флет, её характер меняется на “медленный”. На практике это означает, что в тренде она будет меняться быстро, а во флете, напротив, даже не пошевелится… Этим и будем пользоваться.

 Сравнение АМА и SMA

Итак, весь фильтр сводится к одной простой формуле (пример для Ап тренда):

AMA-AMA[-1]>N

Попросту говоря, если за одну свечу значение АМА меняется больше, чем на N пунктов, то мы считаем, что на рынке тренд вверх. Через величину изменения мы по сути дела определяем крутизну скользящей. Чем больше N, тем круче будет расти AMA, тем сильнее тренд.

Ясное дело, таймфрейм AMA, а также величину N мы изменяем в соответствии с поставленными задачами. N мы можем выразить как в абсолютных величинах (пунктах), так и привязать к текущей волатильности (AMA-AMA[-1]>ATR*N), или цене инструмента (AMA-AMA[-1]>CLOSE*N).

Вот, собственно, и весь фильтр. Ниже несколько примеров с отфильтровыванием Ап тренда, Даун тренда и флета.

 О тренде формально.

Определяем понижательную тенденцию

Определяем боковик

Что касается недостатков. Хоть и в меньшей степени, но все же AMA, как и все скользящие, запаздывает, что видно на примерах выше. Тем не менее, внедрение подобного фильтра может значительно увеличить эффективность стратегии и даже стать её основой. Проверено как в теории, так и на практике).

P.S. Если статья понравится, то в следующей расскажу про второй способ фильтрования контекста, обладающий некоторыми другими преимуществами. Например, практически полное отсутствие запаздывания ;)

 


про выбор платформы и свой софт

Я тут перечитал статью Антона Кротова которую упомянул недавно smart-lab.ru/blog/122223.php
И меня часто спрашивают на чём крутятся мои роботы. Интересно, кто меня часто читает тот уже знает как я увяжу два этих пункта?
Я пользуюсь тслабом. Ок, я знаю что я нуб, и после этой фразы дальше можно не читать, и ваши самописные решения лучше в миллион раз.


1. Скорость прогона тестов, в тслабе она значительно выше чем в другом софте который я пробовал или про который слышал.
Никакой мудрёж с генной, нейросетевой, видеокартной, облачной, итд, оптимизацией с такой скоростью нафиг не нужен. Те тесты которые я обычно гоняю проводятся за минуту или чуть больше. Конечно с ростом количества параметров время прогона сильно увеличивается, но перебор кучи параметров в один заход это довольно глупо, с таким подходом никакого софта не хватит, а если делать оптимизацию поэтапно и грамотно то в принципе любой софт подойдёт.

2. Стабильность. Помню как страдал первое время, было много глюков, потом сменил брокера, коннектор (имхо Алор самый стабильный брокер с их коннектором алор-трейд), вышла 64 бит версия тслаба, до конца разобрался со всеми настройками и спорными моментами, философия трейдинга эволюционировала.
В итоге уже года 2 как вообще нет ни одного глюка который бы меня волновал, и когда прихожу домой то теперь первым делом не проверяю ботов а занимаюсь своими делами.
За 2 года из глюков было всего 2 перерыва на час-два в торговле по разным причинам,  но такие сбои уже никак не сказываются на моей торговле, ведь среднее время удержания позиций выше, а низкие плечи позволят пережить всё что угодно.
И вопрос на засыпку, что будет делать твой софт когда биржа будет присылать стаканы вверх ногами, с перепутанными бидами и асками? А такое было на ммвб не так давно.

3. Доступность индикаторов. Из коробки в тслабе один из самых бедных наборов индикаторов. На благодаря сборке от Vito тслаб тут вырывается в лидирующие позиции. Кто-то скажет что индикаторы нафиг не нужны, но я их обожаю, хотя даже со сборкой от Vito мне их стало не хватать.

4. Бедность функционала. Вообще в тслабе кучи всего не хватает, но с другой стороны лишнее бы только в сторону уводило. То что реально нужно есть, и работает норм.
Ок, про тслаб хватит, почитайте ещё Ves2010, он про него норм писал. Теперь про свой софт.

Тут есть один человек который больше 2х лет выбирает какой софт использовать или написать ли ему свой, и периодически пишет о том какая должна быть архитектура и какие в нём классы. Блин, за это время я уже тысячу разных тестов провёл, уже весь набор ботов в торговле заменился постепенно полностью 2 раза. Такими темпами пока ты свой софт выберешь уже интернет в РФ или мосбиржу прикроют нафиг. 
Блин, какие классы? В софте должна быть функция «пульнуть заявку», и ещё несколько, а их можно хоть на ассемблере написать, хоть в qpile или метатрейдере, если не было бы тслаба то пулял бы заявки хоть из них, а для моих бектестов сгодился бы любой софт из того что видел.
Ещё должна быть кнопка «выводить бабло». Но для этого у брокеров есть личный кабинет, и свой софт для этого не нужен, если кто вдруг не знал.

Тут есть люди которые потратили годы на свой софт. Ну если кого-то прикалывает писать софт бесплатно то почему бы и нет. Продать его вряд ли получится. И лично я бы вообще не рискнул на своём или на малоизвестном софте торговать, одному человеку сложно и долго протестировать всё так чтобы гарантировалась стабильная работа.

Ок, добрались до самого главного на мой взгляд. Если человек потратил годы на свой софт то он ожидает что рынок ему должен заплатить за это. А вот нифига. От этого и разочарование в трейдинге, типа потратил Х лет, а в результате… Частично пост Антона Кротова об этом.
А рынок даёт столько сколько может дать, и ни копейки сверху, и ему пофиг на твой софт и какие в нём классы.
Потом со своим софтом у тебя может появиться ощущение что ты типа самый умный и что у тебя хорошие системы благодаря ему.
А мне кажется что все зарабатывающие системы примерно одинаковые, одинаково фиговые. Когда ты не потратил кучу времени на них то у тебя будет меньше завышенных ожиданий, и плечи соответственно тоже возьмёшь под них низкие. Что и позволит тебе выжить если что-то пойдёт немного не так как ты хотел, т.е. обычным для рынка чередом, и не разочароваться если ты не заработал кучу годовых.
avatar

Artemunak

Прошу мнения опционных трейдеров ( OW vs TSlab)

Коллеги, опционные трейдеры, добрый день. 
Прошу высказать свое субъективное и прикладное мнение по использованию TS lab в опционной торговле. Сам я привык к Option workshop, но есть желание попробовать новое ПО, возможно, придется по душе.
Хочу услышать мнения о нюансах, отличиях, положительных сторонах TS lab, по сравнению с OW, возможно, недостатки.
Заранее благодарю за качественные мнения.

avatar

ValdeMar

Вопрос по ТСЛабу

Всем доброго времени суток!

Так получилось, что заинтересовался фьючерсами в этом году (ранее только акции и облигации),
поторговав немного, решил подключить ТСЛаб. Накидал алгоритм, чисто для проверки работоспособности программы:
Вопрос по ТСЛабу

В итоге, пару дней назад, запустив агента на рынок получил такие сообщения:
Вопрос по ТСЛабу

Я явно что то сделал не так по «незнанке», ниже скриншет настройки агента:

Вопрос по ТСЛабу

Господа, что у меня не так в настройках???, может, кто нибудь, что нибудь посоветует.
Заранее спасибо!

P.S. Алгоритм бота, набросанного мною, прост и сделан для проверки ньюансов программы.
Брокер АЛОР+, подключал без QUIKa, напрямую.
avatar

WolFRocK

TSLab и Etoro

Ребят, всем привет! Один вопрос появился, все никак не могу найти ответ. Возможно ли робота с TSLab подключить к Etoro (или подобным «брокерам») и если да, то как?
avatar

Гамлет Цоцикян

Плаза2 + Тслаб + Облачный сервер. У кого работает данная связка? На сколько стабильно плаза работает на облаке? Есть проблемы с настройкой и торговлей?

Плаза2 + Тслаб + Облачный сервер.У кого работает данная связка? На сколько стабильно плаза работает на облаке? Есть проблемы с настройкой и торговлей?
Алгоритмизация трейдинга

Приветствую!

В данной статье хотелось бы рассказать о недавнем опыте процесса алгоритмизации ручной торговли.

Немного предыстории. Пришел человек с желанием сделать робота из серии, имею желание, но не имею возможности (не могу программировать). Ну это довольно распространенное явление. Суть алгоритма не такая и сложная для трейдера, НО обьяснить программисту, который не имеет опыта трейдинга — довольно таки сложно, имхо. 
Собственно обычно, даже «гури» рынка, не всегда могут обьяснить принцип своей торговой системы (ну кроме великих обучателей, которые легко могут обьяснить что покупать нужно дешевле, а продавать дороже!) 

С чего же начинать процесс описания системы,  в таком случае?

Как мне кажется, необходимо следовать простым правилам

1 не врать самому себе (если данный алгоритм не приносит в ручной торговле 50% в месяц, естественно цифра условная, то и после алгоритмизации не стоит ожидать большого профита) 
Лично для меня это самый важный пункт в процессе алгоритмизации. 
2 Делать для себя заметки, максимально детализируя принцип принятия решения о входе. 
Помимо того, что мы рисуем индикаторы и каналы, на которые ориентируемся в торговле, всегда присутствует множество факторов, особенно если трейдинг активный, внутредневной. Это и время в которое мы торгуем и не торгуем,  личные ощущения (ну например цена слишком сильно выросла или слишком сильно упала для данного инструмента и мы приняли решение «ловить падающий нож»), новости, «коррелируемые тикеры (ну например нефть подросла, бакс упал и мы решили срочно пора покупать ртс), плотность в стакане (возможно), накопление кластера (»аля volfix"), усреднение убытка (желание не закрывать своего лося, а тянуть неизбежное) и тд и тп. Реально лучше описывать абсолютно все детали. Чисто теоретически алгоритмизировать можно практически все, от слов, все покупали и я решил купить. 
3 Описать личный мани и риск менеджмент (если такой имеется) 

После этих довольно не сложных шагов уже начнется выжимка алгоритма. Тут есть два пути. Первый — это все описанное абсолютно все, реализовать, и потом методом проб и ошибок отсекать то, что делает результат только хуже (так как анализом уже совершенных сделок, редко какой трейдер занимается). Второй же путь обратный,  начинать реализацию от основного сигнала, и в дальнейшем наращивать дополнительные условия (удобнее всего делать в виде настроек, для того чтобы было проще ту или иную настройку вкл/выкл). 

Естественно в дальнейшем будет огромное количество изменений и дополнений в алгоритме потому тут или уж нанимать постоянного программиста себе или упереться и научиться самому(правильнее имхо)

Цель, автоматизации алгоритма, не всегда сводится к тому, что робот торгует, а я кайфую на островах. Нет, это абсолютно не так, и если перестать анализировать рынок то довольно быстро упираемся в отсутствии идей трейдинга. Чаще всего сталкиваюсь с тем, что вроде бы у человека есть алгоритм, но это по большей части «теоретический трейдинг», то есть когда основной заработок только в теории. Далее после алгоритмизации и анализа результата сводится или к разочарованию (что тоже не плохо, ведь лучше разочароваться так, чем после слива денег) или к более правильному выходу — совершенствованию системы, в плоть до полного отказа от первоначального алгоритма и рождению нечто нового!
Понятно что в случае с совершенствованием системы, процесс бесконечен, но что делать если разочаровались в алгоритме? Хоть и субьективно, но все же, по моему опыту, большинство трейдеров просто уходят с рынка, после разочарования. Единственно что могу посоветовать — делайте перерывы в торговле с изучением нового для себя, новый софт, новые «индикаторы», новые методы и тд. 

Теперь к конкретному примеру, с которым ко мне пришел человек. Суть в двух словах — ловить импульс рынка, выходить когда встретили сопротивление (объемы накопленные в кластерах) или по стопу. Конечно это упрощенное изложение, но не могу же чужие секреты расскрывать (хоть секретов и нет, но все же не этичненько) 

В целом для внутредневного трейдинга алгоритм довольно нормальный. Не топчик, но как к минимум потенциально интересный. На данном этапе осталось только управление размером позиции доделать и будет уже интереснее результаты, но пока что дела обстоят так:
Тут результаты по rih 
Алгоритмизация трейдинга
тут текущие по rim (так же запустил трансляцию и можно будет следить онлайн если вдруг интересно)
Алгоритмизация трейдинга
Ну на графике сделки выглядят не совсем информативно, но главное они довольно быстрые если импульс стремительный, но могут и повиснуть если забоковим
Алгоритмизация трейдинга

Резюмируя хочу сказать, довольно сложно алгоритмизировать свою торговлю, но уже практически нет ничего невозможного. К слову представленный алгоритм собирать было довольно интересно, так как раньше не было торговой статистики/кластерного анализа в тслаб. Годы назад когда торговал руками, постоянно следил за наполнением кластеров, и всегда ждал, когда же появится в тслаб эта возможность, а когда появилась возможность уж все наработки были просто устаревшими, и вот подвернулся такой случай, думаю буду заново вникать в эту тему и искать новые для себя алгоритмы. 





avatar

Микаелян Саро

Ищу наставника по обучению в TSLab

Доброго дня.Облазил весь интернет в поисках спокойного, толкового и опытного учителя, способного дать мне знания по роботостроению.Пока безуспешно.Да, я в курсе, что существуют такие ребята, как Дэй Трейдинг Шуль, Робоферма, Русалго, но проблема в том, что у первых ценник высоковат и половина из курса мне совсем не нужна; у второго-ни рыба, ни мясо; третий-больше не преподает.
А чего же ты не обратишься к Саро, спросите Вы? Обращался, много раз обращался.Хороший человек, отзывчивый, но индивидуальным обучением не занимается.
Ребят, я уверен, среди прочитавших есть сенсэи этого дела.Отзовитесь в л.с.Естественно я готов оплатить Ваш труд (за каждый урок).
Чему бы я хотел научиться:
1)Знать досконально интерфейс
2)Понимать логику взаимосвязей кубиков
3)Варианты проработки внутридневных спекулятивных ТС.(есть идеи)
4)Работа преимущественно с кластерами.
Пишите.Буду очень признателен.Не подведу!

p.s. также смотрю в сторону MQL5, но там я вообще «зеленый», хотя было бы здорово научиться реализовывать в нем свои идеи.Ищу наставника по обучению в TSLab


avatar

BRABUS Сергеевич

Что за косяк в TSLabe?

Заметил такую вещь. Есть стратегия, показывает просадку -7200. Если увеличить размер открываемых позиций в два раза, то просадка будет соответственно -14400. Теперь сделаем тоже самое, но немного по другому. На один лист копируем одну стратегию два раза, и настраиваем что бы график и источник был один, в это случае казалось бы просадка должна быть той же -14400, но тслаб кажет -14308/2 = 7154. Если еще раз стратегию добавить, т.е. поза равна уже трем контрактам то просадка -21416/3 = 7138. Не понимаю логику расчета макс. просадки. Понимаю, что для одной страты просадка счета будет считаться с учетом динамики цены внутри сделки. А если несколько страт на одном инструменте? Почему тслаб такие корявые цифры макс. просадки выдает при изменении количества одной и той же стратегии на одном листе?
avatar

Max

Сайзинг позиции в TSLab 2.0

Приветствую

Давненько не писал, нехватка времени была и желания. Время убивалось на обучалку, а желание убило тренд на сбере(ну как то деньги перекинул в контртрендовые алго потому убытки получил не приятные, никак не отучу руки нелезть к алгоритмам со своим азартом). текущий же «тренд» на ртс порадовал немного, но конечно не покрыл огорчения от сбербанка.) В общем трейдинг вещь не легкая.

Проводил вебинар по технической части набора позиции в TSLab. Подразумевал показать каким образом можно осуществлять управление позицией с точки зрения программы, а не трейдинга. Так как тема довольно большая то можно в принципе организовать еще веб с примером как сделать некий вариант «маркетмейкера», но не буду загадывать, а то вдруг какой то тренд снова не в мою сторону.
Как обычно веб показывал на простых примерах (особо никто не просит конкретику показывать, потому? импровизируемс)



Видео не монтажировал, заранее предупреждаю, все как есть показывал. В общем долгое видео, смотреть рекомендуется только если есть сложности с конструированием алгоритма в тслабке, иначе зевакам естественно не интересно будет. 

Отчасти в вебинаре показал эффект того, что даже простые системы с чуть большей логикой, чем тупо купи/продай, могут показывать хорошие результаты, потому есть смысл усложнять логику работы с размером позиции.

Самое важное не стремиться делать мартингейл в любом виде. то есть размер позиции должен правильно конролироваться, иначе будет слишком большой риск.

avatar

Микаелян Саро

S#.Designe часть 2. (в предыдущих был запущен в боевой режим! Live)

S#.Designe часть 2. (в предыдущих был запущен в боевой режим! Live)

Как  работает на ТС Лаб боевой режим? Просто не смог решить пока что вопроса в боевом режиме на S#.Designe!
При перезапуске, начинает стратегию заново. Не учитывая прошлых трейдов! 
Не смотрит, были ли куплены лоты, да и саму стратегию начинает с текущего места по реальному времени!
ТО есть не подхватывает историю!


avatar

Борис Литвинов

Ключ к TSLab с неограниченным сроком действия.

Всем привет! 

Задался таким вопросом, можно ли купить ключ для TSLab с неограниченным сроком действия? Кто-нибудь имел такой опыт?

avatar

Даниил Скарин

Обновление сервера TsLab, советы

Собираюсь обновить сервер под TSLab
Сейчас работает i5-2310 4 ядра 16ГБ, 
агентов — около 140
Наблюдается заторможенность в переключении вкладок. 
Планирую увеличивать кол агентов. 
Планирую обновится до
Ссылка 
Камень AMD Ryzen 7 1700 BOX
Есть у кого какие рекомендации?
avatar

Frend


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
Регистрация
UPDONW