TSLab

Сайт продукта: http://www.tslab.pro
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.

TSLab  позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.

  1. Аватар Владимир Соловьев
    Тслаб алго железо сервер

    Тслаб алго железо сервер


    1 Пользую 7 лет выделенный сервак в датацентре. Но тслаб отожрался до 20 гиг, требует 2ух моторного серебряного ксеона о 24ех ядрах и 48ми потоках. А стоит такое чудо ажно 250к в год ну и сам тслаб 40к в год. Т.е 10 за лет сервак прожирает новый авто. И сбоит этот сервак стабильно раз год.

    2 На грудь прыгнула здоровенная жаба — платить такие деньжища. И решил попробовать смастерить подходящую замену серверу из говна и палок.

    3 Мысль была в том, чтоб взять два компа. Поставить их в разных городах, чтоб исключить проблемы с электричеством, интернетом и техникой. Т.е оба компа сразу не сдохнут, электричество одновременно не отключится и интернет одновременно не пропадет. На обоих компах поставить тслаб, соеденить их через облако, и как только один компов дает сбой — отключать его, включать второй комп и поднимать резервную копию с облаков.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    ves2010, тогда уж лучше в двух странах или в трех… и на разных континентах… и биржи разные…
  2. Аватар Сергей Гутторов
    РАБОЧАЯ МТС! для срочного рынка для РТС и Сбера
    Коллеги, мой хороший товарищ предлагает к рассмотрению вот такую МТС на базе ТС лаба.
    На картинке доходность на 1 к в пунктах
    РАБОЧАЯ МТС! для срочного рынка для РТС и Сбера
    Это на фьюче сбера, есть варианты с использованием фильтра ММ
    РАБОЧАЯ МТС! для срочного рынка для РТС и Сбера

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Сергей Гутторов
    Механизированный алгоритм на ТС Лабе. от 50% годовых


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Ilya Mymrin
    Гуру TSLaba скажите пожалуйста, реально ли в TSLab осуществить такое: построение трендовых линий по индикатору фрактал и открывать позицию на пробитии трендовой, построенной по фракталам(хаи лои свечей над/под которой образовался фрактал?
  5. Аватар Микаелян Саро
    Пролог к портфельной системе

    Приветствую всех.


    Принцип такой — если вы посмотрите на график бумаги, которую не мониторите 24/7 то маловероятно, что легко сможете сообщить причину падения 12 го февраля 2019го или резкий рост в июле 21го. Даже если не рассматривать вариант с бектестом, если мы находимся в позиции, то без инсайда все равно будет действовать «по ситуации» — то есть крыть позу если рынок позволит или же уменьшать или усреднять и тд. 
    Теперь немного к деталям. 
    Один из методов работы с позицией и ее весом в портфеле выбрал режим «предыдущей волатильности». То есть я рассматриваю недельный бар, размеры его теней и тела, вывел себе формулу (пока что не готов показать ее) по которой фильтрую сделки на след неделю. Смысл такой — если бар неоднозначный, хоть и растущий или падающий, но с большими тенями и вверх и вниз — то это говорит о некотором  возможном риске и потому торговля ограничивается на ближайшую неделю. 
    Продемонстрирую работу фильтра на 1 тикере (бтс выбран произвольно)
    Пролог к портфельной системе



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Алексей Горбунов
    Подключение TSLab к брокеру Tinkoff. Бесплатно!!!
    Инструкция из 5 шагов:

    Открыть брокерский счёт в Tinkoff Инвестиции. Если еще нет.

    Создать токен для OpenAPI. Токен создается в личном кабинете Tinkoff Инвестиции в разделе Настройки

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Микаелян Саро
    Возвращаемся к началу!

    Приветствую всех.

    Давно не писал, возможно сменилось поколение на смартлабе!) 

    Понятно никому не интересны ни философские мои причины отсутствия, ни физические причины!) Потому пропустим этот момент и перейдем к теме статьи! 
    Когда ты на рынке не первый год — вне зависимости от того, заработал ты миллионы или потерял их, возникает ситуации когда ты становишься «звездуном». Не в том смысле, конечно, что ты мега гуру и все знаешь, а в том — что ты перестаешь искать идеи с «нуля». Большинство идей еще на стадии осмысления отметаются как некий примитив и что это сто процентов фигня нерабочая. 

    За собой заметил такую тенденцию — приходят часто с вопросами: помогите собрать и пара строк идея! Естественно первое что хочется сказать — фигня это а не идея, не нужно ее даже пытаться смотреть! Чаще всего конечно стараюсь так не говорить, но при этом подобная мысль есть в голове и это прежде всего моя ошибка, допускать такие мысли. 
    Такая же ошибка — если после прочтения статьи или просмотра моих видео — начинают реализовывать алгоритм и «слепо» запускать «болванки» в торговлю. В момент когда узнаю о подобных инцидентах — начинает глаз дергаться. 
    Сейчас в целом другое мнение. С чего-то ведь нужно начинать? Потому в последних видео которые снимал — я пользовался тактикой — начинай с нуля. То есть даже если идея казалась мне бредовой когда-либо, я все равно пробую реализовать и развить во что-то! Все таки алгоритмы которые запущены были в работу вне зависимости от итога — начинались с нуля, а все модификации которыми пытался адаптироваться к рынку — так толком и не запускал считая, что текущий робот лучше или что модификация в принципе не стоит того чтобы рисковать лишний раз. 
    Потому теперь не брезгую начинать с нуля, любой примитив. Это оказалось полезно — особенно с учетом крипторынка — где в принципе крайне мало работают «законы физики»

    Ниже видео первой примитивности



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар Сергей Тарасенко
    Стратегия "Хай-Лоу предыдущего дня".

             В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

     Стратегия "Хай-Лоу предыдущего дня".
            В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

     Стратегия "Хай-Лоу предыдущего дня".



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Андрей
    Обучение tslab+wealthlab
    Всем привет. Планирую поучиться. У кого есть знакомые в этой сфере? Можно в личку.
    Очень бы хотелось связаться с Антоном (ch5oh), но не знаю преподаёт ли он. Он был 2 мес назад только тут, а другой связи нет

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Vkt
    Вопрос по TSLab
    В кубике Формула есть выражение типа:  v1>0 && v2>0 ? min2-min1 : 0
    Результат выводится на панель графика, но проблема в том, что ноль я выводить не хочу.
    При не выполнении условия вообще никакое число не нужно выводить.
    В Qlua вместо 0 я бы написал nil
    Пробовал null — не работает.
    Есть еще варианты чтобы вместо нуля ничего на график не выводилось?


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар DeskBot.net
    Стратегия "Отбой от уровня" с оптимизацией и без. DeskBot.net
    Благодарим Тимофея Мартынова и его команду за мощный проект Смартлаб! Многие годы этот ресурс не теряет актуальности и при этом каждый день здесь есть новый полезный и интересный контент! Искренне желаем процветания данному проекту!

    DeskBot.net - Конструктор торговых стратегий и роботов.

    Сегодня мы рассмотрим статистику по довольно простой, но эффективной стратегии. Очевидно, что открывать лонг на максимальных ценах не совсем разумно, так как можно нарваться на глубокую коррекцию. А значит будет и большая просадка.

    Стратегия:
    Попробуем открывать лонг на растущем рынке от нижних границ ценового канала.
    И открывать шорт на падающем рынке от верхних границ ценового канала.


    Возьмем базовые настройки Конструктора стратегий и включим готовые пресеты. В частности, мы активируем функцию стратегии ОтбойПлюс. Стратегия торговли от границ ценового канала. Сделки совершаются только в направлении тренда, по фильтру двух скользящих средних: EMA1 и EMA2.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар DeskBot.net
    Палю грааль! Создание прибыльной торговой стратегии. DeskBot.net
    Мы выражаем благодарность команде TSLab.pro и лично Андрею Артышко, за отличный торговый терминал с возможностью тестирования и оптимизации торговых стратегий!

    Мы разработали Конструктор стратегий, в котором изменением настроек будем тестировать одну из классических торговых стратегий. Рассмотрим влияние математических и статистических моделей на доходность этой стратегии.

    DeskBot.net - Конструктор торговых стратегий и роботов.


    Исходные данные
    Для примера мы возьмем:
    — Котировки на фьючерс РТС (RIZ1);
    — Таймфрейм 1М;
    — Классическую трендследящую торговую стратегию пересечения скользящих средних. Если быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то открываем лонг. В обратном случае, открываем шорт.
    — Тейк-профит и стоп-лосс возьмем, например, по 1%. (Сейчас не принципиально 2, 3, 5 или 10 процентов брать. Переоптимизация нам не нужна. Главное, чтобы соотношения тейка и стопа были 1 к 1, без вероятностного перевеса исполнений выходов в одну из сторон.);

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Аватар DeskBot.net
    Палю грааль! Часть 1. Паттерны: 3 белых солдата и 3 офицера.
    Основной вопрос один: могут ли паттерны прогнозировать дальнейшее движение цены с вероятностью выше 50%?
    Ответ: Да, но не все. И не всегда ))

    Палю грааль! Часть 1. Паттерны: 3 белых солдата и 3 офицера.

    Попробуем на элементарных примерах разобрать и понять паттерны.
     
    Паттерны в трейдинге, это свечные формации — совокупность нескольких японских свечей определенного вида.
    Например, возьмем самые простые для восприятия паттерны с названиями «Три белых солдата» и «Три черных вороны».
    Из названий понятно что речь идет о трех свечах. Уточняем, о трех подряд последних свечах.
    Если указан цвет белый, это растущие свечи (цена актива растет). Если черный, то падающие (цена снижается).

    Палю грааль! Часть 1. Паттерны: 3 белых солдата и 3 офицера.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар Capital Management
    Заблуждение трейдера
    Чтоб зарабатывать на рынке нужно перестать гадать.
    Покажу на примере как управление капиталом выпрямляет даже самую плохую стратегию и показывает что точки входа и стратегии это все туфта которая втюхивают трейдерам.

    РТС с начала года торгуем в шорт, а он весь год рос, добавляем управление капиталом и упс .

    Заблуждение трейдера

    Какой вывод с этой картинки можно сделать, стратегия сливает безбожно, так как торгуется в шорт а рынок растет, вот только правильная математическая фишка ее вытягивает в жесткий плюс. Какой вывод сделает разумный человек, а нужно гадать куда пойдет рынок, а нужно искать супер пупер точки входа? Может все таки задуматься где грааль зарыт)))))
    ах да математика работает везде на любом рынке, неумолима стремится к плюсу всегда. 

    вот картинка с жестким управлением капиталом это же го графика, обратите внимание на доход и подумайте стоило ли 10 лет в поиске стратегий и точки входа))) чтоб достигнуть такую прибыль.

    Заблуждение трейдера


    ах да сами вы не поймете, если повезет лет 10 в этом направление))) капать) удачи

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Tepmoc
    TSLab TRX/EUR Канальная стратегия на интерактивных линиях

    Продолжаю сходить с ума. Мне кажется, я постиг ДАО биржевой торговли на полуавтомате на криптовалютной бирже, а заодно и буси-до канальных стратегий. Желающие ознакомиться с горячечным бредом пациента, вэлкам на мой y2b канал.

    Приготовьте просроченные продукты. Возможно прийдётся швыряться в докладчика.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Проходимец по жизни
    "Тик - так.. тик - так" -> Торговый робот меньше чем за месяц. Часть II
    Вкратце о том, что в посте:

    показательных результатов в создании робота нет. Только мысли.
    инвесторы — млекопитающие и мысли по реализации робота. мысли тёмные.

    "Тик - так.. тик - так" -> Торговый робот меньше чем за месяц. Часть II
    P.S. ошибки и мотивация, к сожалению и к счастью, никуда не делись так что про них тоже зайдёт разговор.
    /--------------------------------------------------------/ 

    Время тикает, а я не продвинулся в разработке торговой системы почти что. Да я с горем пополам теперь ввёл кластера в игру, но никакого веса это не имеет, пока я сам не знаю, как сочетать кластера и уровни. Итак, сразу после своего предыдущего поста должна была начаться активная реализация торговой стратегии, ибо ключевой элемент — отображение предыдущих уровней был готов, но стоит ли мне говорить, что всё не пошло как планировалось?

    Посвятил период между этим постом и предыдущим я размышлениям о том, что такое рынок, и как его понимать мне, трейдеру, условно говоря. Очевидно, что это некая система, в которой есть ряд «факторов», которые влияют на поведение рынка. Можно назвать целый ряд факторов, однако некоторые факторы будут посвящены разным рынкам. Например

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар ves2010
    Тслаб алго железо сервер

    Тслаб алго железо сервер


    1 Пользую 7 лет выделенный сервак в датацентре. Но тслаб отожрался до 20 гиг, требует 2ух моторного серебряного ксеона о 24ех ядрах и 48ми потоках. А стоит такое чудо ажно 250к в год ну и сам тслаб 40к в год. Т.е 10 за лет сервак прожирает новый авто. И сбоит этот сервак стабильно раз год.

    2 На грудь прыгнула здоровенная жаба — платить такие деньжища. И решил попробовать смастерить подходящую замену серверу из говна и палок.

    3 Мысль была в том, чтоб взять два компа. Поставить их в разных городах, чтоб исключить проблемы с электричеством, интернетом и техникой. Т.е оба компа сразу не сдохнут, электричество одновременно не отключится и интернет одновременно не пропадет. На обоих компах поставить тслаб, соеденить их через облако, и как только один компов дает сбой — отключать его, включать второй комп и поднимать резервную копию с облаков.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Сергей Гутторов
    ТЕКУЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ по моим МТС, октябрь 2021
    ТЕКУЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ по моим МТС, октябрь 2021
    ТЕКУЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ по моим МТС, октябрь 2021

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Дмитрий Решетняк
    tslab открытие позиции по журналу сделок
    Всем доброго дня!
    Хочу оптимизировать свой торговый сценарий. Вход по технике руками, есть подробный журнал сделок в экселе. Теперь хочу подобрать оптимальный стоп лосс, тейк профит и прочие параметры.
    В TSLab я слаб, отсюда и вопрос) Как на основании данных из файла ексель о сделках (дата, время) воспроизвести сделки в TSLab? Или хотя бы даже если вручную записать в какой то блок информацию с датой и временем сделок, не пойму в какой блок. Очень благодарен если ответ со скрином редактора тс лаб.
    Самостоятельно дошел лишь к следующему — блок открытие позиции по рынку, на входе в блок условием является логическая формула, в которой прописал одну сделку в определенное время (время==103500&&дата==270621). Блок логическая формула требует входа, вряд ли правильно, добавил два блока константа, один время, другой дата, в них так же записал время и дата. По итогу сделка почему то совершается не в то время и не в ту дату. Как правильно сделать?tslab открытие позиции по журналу сделок

     

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар Сергей Гутторов
    Подвожу итог по старым контрактам. (+12%)
    СИ_модель1
    Подвожу итог по старым контрактам. (+12%)
    СИ_модель2
    Подвожу итог по старым контрактам. (+12%)

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар Андрей
    У кого есть автоматизированная ТС?
    Всем привет.
    Я задался вопросом создания ТС через тслаб (тк это самое простое). И так как это большой труд, хотел узнать, много ли людей, у которых она есть? Под ТС я понимаю систему или много торговых систем (автоматизированных или полуавтоматизированных, которая имеет (имела) статистически подтвержденное смещение мат ожидания у сторону профита, за вычетом всех расходов.
    Я прошу честно проголосовать, тк все таки для освоения всего придётся потратить год или 2.
    Естественно понятно, что рынок динамически изменяющаяся среда и любые параметры системы придётся постоянно менять. Плюс сами системы тоже, в зависимости от характера движения рынка.
    Пока только хочу узнать, есть ли такие люди, которые с этого живут и работают этим

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар ch5oh
    Где взять исторические данные с премаркетами и постмаркетами?!

    Голову сломал, время потерял, нужна помощь великих умов Смартлаба!

    Думаю, не мне одному будет интересно решение.

     

    В чем задача? Есть TsLab, есть желание тестировать системы на Америке, и, возможно, подключить их к Interactive Brokers.

     

    Но вот незадача. Для этого нужно скачать исторические данные по зарубежным бумагам. Я НЕ ПОНИМАЮ где и как можно скачать данные по буржуйским бумагам типа AAPL, MSFT и прочих, с премаркетами и постмаркетами. Желательно часовики (Н1) или пятиминутки (м5) вообще идеально! Хотя бы лет за 5, а лучше 10. Дневки бесполезны, их как раз можно скачать, и то, диапазон свеч без пре и пост маркетов. Формат TXT или CSV

    Может, кто подскажет, как жить? Я буду безмерно благодарен. И да, вопрос возможно решить не только бесплатно, но и с подписками, главное, решить. Хелп ми



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Вадим Подрезов,

    Поставщик IqFeed берите и наслаждайтесь.
  23. Аватар Вадим Подрезов
    Где взять исторические данные с премаркетами и постмаркетами?!

    Голову сломал, время потерял, нужна помощь великих умов Смартлаба!

    Думаю, не мне одному будет интересно решение.

     

    В чем задача? Есть TsLab, есть желание тестировать системы на Америке, и, возможно, подключить их к Interactive Brokers.

     

    Но вот незадача. Для этого нужно скачать исторические данные по зарубежным бумагам. Я НЕ ПОНИМАЮ где и как можно скачать данные по буржуйским бумагам типа AAPL, MSFT и прочих, с премаркетами и постмаркетами. Желательно часовики (Н1) или пятиминутки (м5) вообще идеально! Хотя бы лет за 5, а лучше 10. Дневки бесполезны, их как раз можно скачать, и то, диапазон свеч без пре и пост маркетов. Формат TXT или CSV

    Может, кто подскажет, как жить? Я буду безмерно благодарен. И да, вопрос возможно решить не только бесплатно, но и с подписками, главное, решить. Хелп ми



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар Айзек
    Днк бот (статистика/обсуждение) + моя торговля
    Всем привет! Я продолжаю вести статистику по ДНК боту. Буду каждый день озвучивать наиболее актуальные проблемы, пока не случится чудо и они не исправятся! 
    1) Нет техдокументации, где были бы описаны возможности и значения каждой кнопки и каждого параметра. Чтобы можно было понять, что делает робот и почему он именно так делает.
    2) Исправление неправильного закрытия позиции: там где робот должен закрывать часть позы, он почему то дублирует закрытия с интервалом 30 сек. Связана это с некорректной работой мульти профита или ошибкой в самом алгоритме не ясно, но тем не менее такая ошибка есть. В основном она возникает на предпоследнем тейке.
    3) Почему то убрали отображения стопов и тейков, банально не понятно где стоп и когда будет тейк ( еще неплохо было бы видеть параметр Size PB, который отвечает за трейл)

    Вот и настал момент критической ошибки, о которой я писал. Робот не держит позицию, где должен. Опишу все более подробно .
    Днк бот (статистика/обсуждение) + моя торговля

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Comneniee Comneniee
    Друзья, обратите внимание на мой проект parsesignal.ru/

    ANTI_Finsov, как с вами связаться не через сайт?

    pav, гомно а не проект, постоянно вылетает и не хочет работать должным образом, антивирус постоянно ругается на какой то вшитый майнер в программу, и за всё это удовольствие я еще и заплатил денег…
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: