TSLab

Сайт продукта: http://www.tslab.ru/
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.

TSLab  позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.

  1. tslab шалит

    Tslab отчудил по новому. Один из типов мониторинга, занимается тем, что читает все строчки в логе по мере их появление и разбирает на известные структуры. Есть самая общая, это то, что строка всегда начинает с отметки времени и данных после. Собственно агент смотрит на время, и если отставание от системного больше чем на 3 минуты, то отдается авария, причем снятие этого параметра идет в активном режиме. То есть машина расположенная вне торгового vps, цепляется на сетевой порт и снимает показания датчика. Это сделано на случай, если тслаб например глухо подвис (были прецеденты) или когда у хостера пропадает интернет (тоже были прецеденты). Последний случай самый чудный, ибо мониторинг на самой машине с tslab рад-бы крикнуть, что дело дрянь, да не может — интернета нету и ты никогда не узнаешь, что торговлей писец. Если только не держать постоянно соединение, что достаточно затруднительно, если ты не пялишся в монитор весь рабочий день. Так вот, неожиданно приходит авария. Агент отвечает, но как-то бессвязно, не вижу, говорит, отметки о времени и посчитать дельту следовательно не могу. Заглядываю,  а там вот такая картина в логе:
    читать дальше на смартлабе
  2. Фильтрация по тренду на примерах простых алгоритмов

    Приветствую!

    Довольно часто, наблюдаю, что при создании алгоритмов, чаще прибегают к поиску прибыли через оптимизацию параметров, или не видя красивые «зеленные холмы» прибыли, просто сворачивают попытки развивать и насыщать алгоритм условиями. 
    В примере ролика постарался продемонстрировать, возможно банальную попытку фильтрации, в основном идея для новичком.
    Исходя из распределения дневных кластеров (объемы по ценам) «вырезаю сердцевину проторговки» и фильтрую по движению его границ. 
    Другими словами, беру 50% проторговки цены и исходя из его динамики выявляю наличие тренда или его отсутствие, и тем самым фильтрую сделки по скользящим и по пробою уровня со стандартными параметрами. Все это работать может только при наличии тиковых данных, это нужно иметь ввиду, если решите повторить ролик. 

    читать дальше на смартлабе
  3. TSLab: как жахать на всю котлету (реинвест)

    Новичкам алготрейдинга.

    Основным способом получения хулиардов процентов на тестировании стратегии является реинвест прибыли.
    Без этого вы получите свою скучную вялую эквити, так и не поняв, какой потенциал хранится в вашей стратегии.
    Если у стратегии постоянные положительные результаты за определенный период (часы или недели — роли не играет), то надо показывать график с реинвестом.
    Как делать реинвест на TSLab без кода, только на кубиках (код то писать большинству лень).
    Очень просто. Рассмотрим для фьючей.
    Необходимо определить две константы: «стартовый депозит» и «стоимость ГО одного контракта». Тогда нам будет понятно, какое количество контрактов можно открыть изначально. (Не надо указывать стартовый капитал в настройках TSLab, пусть там будет ноль, выведите его в константу — потом, поверьте, будет проще в настройках).
    Чтобы отработать с минимума, поставьте стартовый капитал = ГО, то есть стратегия начнет работу с одного контракта.
    Плюс к этому добавляем в формулу кубик «Доход за всё время».
    читать дальше на смартлабе
  4. TSLab Мартингейл

    Иногда отчаянно не хватает простейшей информации. Вот ищешь какой-то вопрос, а по всему интернету ничего нет. Заумные советы, длинные скрипты, «вон там посмотри», «ну это же и так понятно» и т.п. А вот непонятно иногда.

    Давайте отдельно и четко формулировать атомарную информацию, которую можно использовать для разных нужд.

    Пример реализации простейшего, (всегда сливающего, до добра не доводящего, и рано или поздно накажущего) но всеми очень любимого Мартингейла для ФОРТС.
    Просто пример, для вопроса очередного граалеищщущего новичка «с чего начать».
    Скрипт (внезапно) даже зарабатывает. Ну, если параметры подогнать, разумеется.
    Выглядит следующим образом:

    Мартингейл Скрипт

    Для упрощения схемы (это всё же просто пример) для закрытия сделки я применил не отдельные Тейк и Стоп, а кубик «Трейлинг Стоп Абс», при этом выставил в нем Stop Loss = Trail Enable, а Trail Loss = 0, для того, чтобы (теоретически) закрывались сразу при касании тейка. Можете поменять параметры и попробовать еще и трейлить.
    читать дальше на смартлабе
  5. ТСЛаб погонял на досуге :)

    Обожаю ТСЛаб тем, что можно перебрать всё что можно за предельно короткое время.

    Получилось: депо в 50к превращается в 38 миллионов за 6 лет на сишке. Причем не зависит от великих трендов или флетов (ну, зависит, но несильно — великий тренд 2014 года виден небольшим бугорком).
    1) Без мартингейла;
    2) Без усреднения убыточной позы, всегда с жестким фиксированным стопом;
    3) Уже с учетом комиссии.

    Основная идея (хотя какая там «идея», заезжено десятилетиями) алгоритма: https://smart-lab.ru/blog/531821.php, с некоторыми мелкими мульками.

    ТСЛаб погонял на досуге :)
    читать дальше на смартлабе
  6. ТСЛаб - это собака на сене! Отчёт об онлайн-встрече с разработчиками ТСЛаб.

    На прошлой неделе в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга» состоялась встреча с разработчиками ТСЛаб.

    Приглашение на эту встречу было размещено в нашем телеграм-канале: t.me/TradingLaboratory

    Сегодня выкладываю видео и текстовый конспект всех тех вопросов, которые поднимались на этой встрече.


    читать дальше на смартлабе
  7. Онлайн встреча TSLab vs Дмитрий Власов и Вы в 20.00

    Уважаемые участники!

    Онлайн встреча с разработчиками платформы TSLab состоится  сегодня  в 20.00 мск на платформе Adobe Connect. Ссылка будет доступна за 15 мин до начала встречи: http://meet58696942.adobeconnect.com/tradinglaboratory/

    На нашу встречу придут такие люди, как Андрей Артышко (andy на форуме ТСЛаб), Андрей Демидов (nektodron), Алексей Горбунов (ViL), Наталья Демидова.

    Пообщаемся с ними в неформальной обстановке. Некоторые из перечисленных вопросов задам я — если есть те вопросы, которые интересно было бы задать Вам — приходите.

    Прямая трансляция, где Вы сможете адресовать свои вопросы через ютуб доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=KNIM3Ls0KTE


    читать дальше на смартлабе
  8. ТСЛаб: вопросы к разработчикам программы

    Использую программу ТСЛаб уже более 5-ти лет.
    При этом программа используется в 2х аспектах:

    1) Как платформа для создания и тестирования торговых стратегий. Достаточно долгое время использовал параллельно с программой Wealth-Lab — сейчас всё больше для этих целей использую именно ТСЛаб.

    2) Как средство автоматической проторговки стратегий.

    Конечно же идеальной программу (как и любую другую) не назовешь, ведь, как говориться, нет предела совершенству.

    У меня есть достаточно большое количество идей по тем фишкам, которые хотелось бы видеть в ТСЛаб, но их пока ещё нет. Думаю, что «хотелок» от других пользователей существует тоже достаточное количество.

    Я договорился с сотрудниками компании ТСЛаб о том, чтобы провести совместную онлайн-встречу и поговорить о перспективах программы и о накопившихся вопросах. Такая встреча состоится сегодня в 20-00 мск в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга».

    ТСЛаб: вопросы к разработчикам программы
    читать дальше на смартлабе
  9. «TSLab»: Текущий взгляд смотрим в будущее!

    Уважаемые трейдеры и алготрейдеры!

    В эту среду 13 марта в 20-00 по московскому времени планируется  провести расширенную бесплатную онлайн встречу с разработчиками «TSLab» и Дмитрием Власовым. На встрече предполагается затронуть самые актуальные темы по работе с программой «TSLab». От оптимизации программы под различные задачи, до автоследования. Разработчки «TSLab» озвучат свои планы на ближайший год и ответят на Ваши вопросы! Трансляция будет дублироваться на (канале  АЛОР БРОКЕР ТВ) Ссылка на онлайн-кабинет и напоминание обязательно своевременно появится на телеграмм-канале проекта «Лаборатория Трейдинга» ( t.me/TradingLaboratory ). Приходите у нас интересно!
    «TSLab»: Текущий взгляд смотрим в будущее!

    Программа вебинара: Цель предстоящей встречи узнать, как развивается алготрейдинг на сегодняшний день, какие новинки Вас ждут от «TSLab», получить ответ от разработчиков Tslab по интересующим Вас вопросам.

    Спикеры:

    1) Андрей Артышко, Антон Марков и Андрей Демидов, — расскажут про Автоследовние. Зачем? Для кого? Как будет и когда  будет работать?
    2) Наталья Демидова, — обучение. Реферальная программа.
    3) Андрей Демидов. Алексей Горбунов, — Tslab терминал. Планы на ближайший год. Ответы на Ваши вопросы!

    Онлайн — встреча будет проходить на платформе Adobe Connect и на канале АЛОР БРОКЕР ТВ.

    Подписывайтесь на телеграм — канал проекта «Лаборатория Трейдинга» (http://t.me/TradingLaboratory )там будет ссылка на вход в виртуальную комнату предстоящей онлайн — встречи.

     Ссылка на вебинар - https://www.youtube.com/watch?v=KNIM3Ls0KTE


    читать дальше на смартлабе
  10. Переделываем кубики в код на языке C# для ТСЛаб на прмере систетмы Аллигатор (часть 02). Видео онлайн-встречи с Дмитрием Власовым.

    Вчера вечером провёл онлайн-встречу, на которой продолжил рассказ, начатый на прошлой неделе ( ссылка >>> ).

    Если неделю назад мы смотрели, как с помощью кода нарисовать свечи, создать и вывести на график индикаторы, раскрасить график, то в этот раз внимательно смотрели логику принятия решения — когда покупать и когда продавать.


    читать дальше на смартлабе
  11. Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать

    В течение долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

    Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

    Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

    Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков:

    Правила такие:

    1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень.
    2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
    3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).
    читать дальше на смартлабе
  12. 10 этапов разработки торгового робота под QUIK и TSLab от Robot Scalper

    Торговый робот для QUIK на LUA

    К нам поступил запрос на создание многопараметрического робота, с кучей условий торговой логики и в конце с припиской: «За работу я готов оплатить 800 рублей». Как у заказчика получилась такая сумма осталось не ясно. Возможно, всё тривиально, и это просто все его доступные средства, которые остались от торговли по интуиции. А возможно человек просто не понимает какую работу нужно проделать и из чего образуется цена на торговых роботов. Но это не страшно. Мы как раз сейчас и постараемся разобраться в этом.

    Итак, чтобы разработать робота нужно выполнить определенные этапы. Рассмотрим их.
    1. Нужно определиться с торговой стратегией и формализовать её (точки входа, стоп-лоссы, тейк-профиты, фильтры и т.п.);
    2. Желательно создать прототип данного робота;
    3. Проверить работоспособность стратегии и прототипа на исторических данных;
    4. Желательно провести оптимизацию стратегии и найти оптимальные значения параметров;
    5. Нужно провести анализ сделок и добавить общие фильтры на ситуации в которых робот часто показывает убытки. Главное, нельзя примерять переоптимизацию! Иначе в реальной торговли результаты будут сильно отличаться! После этого возвращаемся к пункту 4. И работаем до тех пор пока стратегия не будет универсальной или пока мы её не забракуем как непригодную. Так тоже бывает, и не редко.

    читать дальше на смартлабе
  13. Торговые роботы. Ошибка в ТСлаб

    Нашел в пятницу ошибку в ТСлаб, в кубике трейл стоп, который стандартный идет от ТСлаба, написал в поддержку, ответили только вчера, сказали да ошибка, будут исправлять. сейчас, надо перепроверять все роботы, как они отрабатывают. сделаю свою логику трейл стопа, и буду проверять. Работы теперь много, пока не буду выкладывать сделки.
    читать дальше на смартлабе
  14. Как обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в ТСЛаб

    Всю жизнь тестировал и оптимизировал торговые стратегии для фьючерсов используя так называемый «склеенный» фьючерс с сайта Финама. Я понимал и понимаю, что в момент «умирания» старого фьюча и соответственно перетекания ликвидности на новый фьючерс происходит ценовой ГЭП. Или контанго (когда цена нового фьюча больше чем цена уходящего в небытие) или бэквордация (обратная ситуация).

    Как выяснилось, склейку фьючей Финам проводит по методу «Панама» (или проводил), а как будет проводить — кто его знает. Да и что за «Панама» — яндекс в помощью интересующимся. Смысл в том, что на стыке двух фьючей идут недостоверные котировки.

    Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах результаты тестирования стратегии искажаются и как результат в процессе оптимизации находятся неоптимальные параметры.

    Я считал, что это несущественные искажения, но если учесть, что оптимизацию иногда провожу на промежутке времени до 10 лет и каждый год происходит как минимум 4 склейки (поквартально) — получается около 40 сделок дают искаженный финансовый результат, которого можно не достичь в реальной торговле. Если же использовать фьючи на нефть — склейки могут доходить до 12 раз в году.
    читать дальше на смартлабе
  15. Терминал Tslab. Нужна помощь

    Здравствуйте!

    Уважаемые программисты помогите, пожалуйста. перенести скрипт из Tslab 1.2 в 2.0.
    Сама ошибка при загрузке на форуме Tslab
    http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=84584&#Post84584

    Заранее спасибо!!
    Плюсаните пост пожалуйста, для скорого разрешения проблемы))


    читать дальше на смартлабе
  16. Как можно сделать тестерный грааль в ТС-лабе. Инструкция.

    Можно например случайно перепутать, и положить в одну папку два разных инструмента с одной настройкой минимального шага цены, и потом выбрать не тот. Или просто настроить не тот шаг, но папка может быть правильной. Например, для Си случайно установлен шаг цены от Ри. В итоге, на дистанции, когда у робота много сделок, даже при условии, что входы в тестере стоят «по лимитной цене», т.е. казалось бы куда отклоняться то, то все равно ТС-Лаб округляет лимитную цену входа, причем не в минус округляет, а в пользу граале-бота, выводя в итоге соблазнительную граале-эквити)
    Какой вывод можно с этого всего сделать — если вы видите соблазнительную граале-эквити, или какой-то безпросадочный алгоритм, то перед тем, как улыбаясь сразу пойти по сайтам выбирать себе дом заграницей или новую машину, всегда сперва ищите ошибку в процессе теста, ведь она скорей всего там есть, всем удачи =)
    читать дальше на смартлабе
  17. TSLab VS S#.Designer

    Поставил поюзать это детище. Впечатление хорошее.  
    S#.Designer конечно не конкурент. 
    Но это не эталон всё же. Подгрузил все котировки, и все обезличенные сделки,
    TSLab начал помирать. 
    Это без ботов. просто терминал начал тормозить,  терпимо.
    Контроль позы и многое другое что критично проверять не стал, всё равно на него переходить планов нет.
    Способ защиты этого детища типа ключа меня удивил, если мне было бы нужно, его хакнул очень быстро.
    возможно мой короткий обзор без пользы, просто решил отписаться что типа юзал. Всем профитов!
    TSLab VS S#.Designer



    читать дальше на смартлабе
  18. Переоптимизация?

    Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
    Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией. Если подумать, то в точке входа подгонки не может быть по определению. Ведь задача как раз найти такое соотношение параметров, которое работает в нашу сторону как можно чаще. И чем сильнее будет подгонка под идеальный сетап — тем лучше, тем точнее мы опишем желаемую ситуацию. А вот с выходом всё иначе. Тут уже есть конкретные точки входа и конкретный набор свечей на истории… И вот как раз тут может быть подгонка параметров стопа, тейка, трейлинга и т.п. под эти конкретные ситуации..
    Подгонка может быть столь сильной, что за ней вполне может спрятаться полное отсутствие положительного смещения вероятности в точке входа…
    Вот мне и стало интересно, что если выход из позиции будет произвольным? Тогда, по идее, значительный перевес положительных исходов может намекать на наличие положительного смещения вероятности в точке входа.
    Для эксперимента взял 2 стратегии на Ri. Одна, проверенная девятью месяцами реала и подтвердившая свою профпригодность на сегодняшний день, и другая — простая, состряпанная на скорую руку, стратегия по скользяшкам с максимальным фиттингом (оптимизация точки входа одновременно с трейлингом по широкому диапазону параметров на всей истории за один проход). Везде стоит комиссия 20п.
    Итак, изначальная эквити «проверенной» стратегии выглядит так:
    Переоптимизация?


    читать дальше на смартлабе
  19. Ищу рабочий индикатор VWAP для ТСлаб(версия 2).Готов отблагодарить материально.А если еще и сможем отредактировать его формулу или написать с нуля ,дак вообще бомба!

    Ищу рабочий индикатор VWAP для ТСлаб(версия 2).Готов отблагодарить материально.А если еще и сможем отредактировать его формулу или написать с нуля, дак вообще бомба!
    читать дальше на смартлабе
  20. И снова связка Квик+ТСлаб

    Как такое возможно? Сделка, в моменте и в шорт и в лонг...
    И снова связка Квик+ТСлаб


    Кроме того, сейчас прихожу к выводу, что сделки в Квике не совпадают с сделками в ТСлабе. Это я такой исключительный или проблема имеет место быть ?))

    п.с. Робот пашет в реале.


    читать дальше на смартлабе
  21. TSlab+Квик

    Ребят, всем привет.Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией: Настроил автозапуск ТСлаб и Квик перед началом сессии на удаленке.ТСлаб включается и начинает запускать Квик.Тот в свою очередь начинает вводить пароль и… всё.Коннекта нет.В итоге робот не запущен.На форуме рекомендуют использовать программку Radmin, которая решает эту проблему. Просвещенные в этом вопросе, поделитесь чек-листом по настройке всего этого, пожалуйста.Сам никак не разберусь.
    читать дальше на смартлабе
  22. Важно!!! Ситуация по поводу трояна от ТСлаба не подтверждается!!!

    Вчера написал эмоциональный пост по поводу трояна от ТСЛаба!
    Пост удалил сегодня, сразу как сделал вывод, что я все таки не разобрался, а в эмоциях накатал этот пост.
    Кто читал, тот, наверно еще помнит.

    Вообщем, ситуация не подтверждается, что троян прилетел от ТСЛаба!
    Сегодня специально пригласил специалистов по вирусам и ПО.

    Приехали двое, на мой взгляд достаточно компетентных независимых специалистов. Долго копались в моем компьютере, разговаривали на своем каком то компьютерном сленге) Проверили по своим лекалам со всех сторон.

    В Итоге оказалось, что это все из-за того, что база Касперского устарела( лицензия закончилась несколько месяцев назад) на моем компе и выдает такие вот результаты(
    Казалось бы при чем тут база, но видимо действительно имеет значение.

    Вообщем, что я хотел сказать:

    1. Я Очень Рад!!!!, что мне не придется переходить на другое ПО по автоматической торговле на нашем рынке!!! Все таки ТСЛаб на нашем рынке я считаю очень удобным и полезным продуктом! Практически не заменимым на нашем рынке!
    2. И Хотел бы принести извинения компании ТСЛаб за тот мой пост( если кто то из них успел прочитать ) Все же нельзя такие вещи писать в адрес уважаемой компании, даже с горяча! Я Подчеркивал, что не обвиняю никого, что буду разбираться, но перечитав пост, все же как то грубовато вышло. И я его удалил, конечно! Всем кого задел, руководителей и разработчиков, прошу не обижаться, а отнестись с пониманием!!! Работа у нас у трейдеров такая, нервная:)

    Очень рад, что эта ситуация не подтвердилась!!!
    Искренне желаю компании ТС Лаб дальнейшего процветания и новых обновлений!!!

    Друзья, поставьте, пжста плюсы, чтобы вывести на главную!



  23. Внимание!!! Прилетел троян от ТС Лаба 2.0!!!

    После изменений в ПО биржи ТС Лаб 2.0 выпустил наконец то долгожданное обновление. Я не спешил его обновлять, но все же с изменением ПО решил таки. Вот результат работы антивируса Касперского:

    Внимание!!! Прилетел троян от ТС Лаба 2.0!!!

    Я недавно публиковал результаты интересной стратегии на Смарт Лабе, с феноменальными результатами и параметрами. Теперь остается только догадываться, успели ли они ее стырить у меня или нет.

    Если коротко, то это конечно вызвало у меня ШОК!!!

    Ведь теоретически этим трояном они могут:

    а) своровать стратегию.
    б) При вводе в автоматическом режиме автозапуск Квика из ТСлаба необходимо вводить логин и пароль от Квика. Так что этот пароль и логин также можно считать утерянным. И Главное, с помощью этого трояна, теоретически могут найти место запуска шифровального ключа и перекинуть куда надо!  Доступ к деньгам и ЦБ открыт.

    При том, что всем подряд запускать его необязательно, а достаточно выборочно определить по  IP адресу, например!
    И первая реакция была переустановить ТСЛаб выключив антивирус, но одумался вовремя.

    Теперь даже не знаю, как поступать дальше.

    В понедельник с утра меняю срочно ключи,
    а вот что с торговлей делать теперь через ТСлаб не знаю.

    Уважаемые руководители и разработчики ТСЛаб, если читаете, дайте, пожалуйста, комментарий по этой ситуации!

    _---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PS: Я никого не обвиняю!!! Просто реально вылетело, может это Касперский виноват, т.к. я проверил эти файлы на сайте www.virustotal.com и там эти вирусы не подтверждаются! Удалю этот пост через 30 минут, чтобы не наносить вред ТСЛабу !






  24. О тренде формально.

    О тренде формально.

    А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.

    Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.

    Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..

    Так вот о том, как я в своих стратегиях определяю эти самые глобальные снижения, росты и флеты я и расскажу далее.

    Всего у меня есть 2 любимых способа. Каждый обладает своими недостатками и преимуществами. В этой статье расскажу об одном из них, второй оставлю на потом.

    Итак, вся суть первого способа заключается в тех буквах… AMA! Или Adaptive Moving Average. Всё до безобразия просто: смотрим на изменение AMA и на основе этого делаем вывод какая тенденция сейчас превалирует.

    Теперь немного подробнее и с примерами. Для начала давайте объясню, почему именно AMA, а не какие-нибудь другие буквы (SMA, EMA, ТЬМА). В отличие от других скользящих средних, эта имеет одно замечательное свойство. Если говорить простым языком, то она может менять свой период в зависимости от рыночных условий. Когда на рынке есть направленные и импульсные движения, она ведет себя как быстрая скользящая средняя, когда же на рынке флет, её характер меняется на “медленный”. На практике это означает, что в тренде она будет меняться быстро, а во флете, напротив, даже не пошевелится… Этим и будем пользоваться.

     Сравнение АМА и SMA

    Итак, весь фильтр сводится к одной простой формуле (пример для Ап тренда):

    AMA-AMA[-1]>N

    Попросту говоря, если за одну свечу значение АМА меняется больше, чем на N пунктов, то мы считаем, что на рынке тренд вверх. Через величину изменения мы по сути дела определяем крутизну скользящей. Чем больше N, тем круче будет расти AMA, тем сильнее тренд.

    Ясное дело, таймфрейм AMA, а также величину N мы изменяем в соответствии с поставленными задачами. N мы можем выразить как в абсолютных величинах (пунктах), так и привязать к текущей волатильности (AMA-AMA[-1]>ATR*N), или цене инструмента (AMA-AMA[-1]>CLOSE*N).

    Вот, собственно, и весь фильтр. Ниже несколько примеров с отфильтровыванием Ап тренда, Даун тренда и флета.

     О тренде формально.

    Определяем понижательную тенденцию

    Определяем боковик

    Что касается недостатков. Хоть и в меньшей степени, но все же AMA, как и все скользящие, запаздывает, что видно на примерах выше. Тем не менее, внедрение подобного фильтра может значительно увеличить эффективность стратегии и даже стать её основой. Проверено как в теории, так и на практике).

    P.S. Если статья понравится, то в следующей расскажу про второй способ фильтрования контекста, обладающий некоторыми другими преимуществами. Например, практически полное отсутствие запаздывания ;)

     


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: