TSLab

Сайт продукта: http://www.tslab.pro
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.

TSLab  позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.

  1. Аватар ALEXgtrt
    Добрый день. Если у Вас есть телеграмм, попробуйте написать им… там пара ребят работают в команде, общаются со всеми и довольно неплохой результат показывают.https://t.me/JAGTR35_tlgrm
  2. Аватар Rin Nohara
    Доброго времени суток! Может, здесь есть отзывчивые люди, которые неплохо разбираются в торговых роботах и смогут мне немного помочь? дело в том, что это тема моей дипломной работы и я уже много слез пролила из-за этой темы… надеюсь, на вашу доброту
  3. Аватар Xakauga
    TSLab RSI + TSI Binance LTC/EUR
    В который раз пытаюсь подобрать коридор параметров RSI + TSI
    Всё-таки субъективно кажется, что на Ryzen 5 3700 Pro стало оптимизироваться немного быстрее чем на i7 4790, хотя с учётом моих предыдущих сравнений, кажется, что TSLab вообще слабо умеет работать с многопоточностью, многозадачностью, да и память он как-то странно использует. На 16Gb оптимизировать больше 3х миллионов «попугаев» вообще опасно. Пару раз память забивалась, хотя был swap и subj рушился.
    Ну да ладно, это вступительная лирика.
    Дальше сам скрипт и backward тестирование на истории за период с 2020/11/11 с 15ти минутным таймфреймом и начальным депозитом в 0,1 лота.
    IMHO для чётких трендов такая стратегия плохо подходит, явные пропуски пиков. Больше всего, наверное, подходит для высоковолатильной «пилы» в пределах канала цены при отсутствии трендов.
    Скрипт
    Сделки на графике
    Результаты 1
    Результаты 2
    Сделки отчёт
    Оптимизация
    Доход
    Результаты оптимизации






    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Анохин Алексей
    Требуется программист на Lua и TSLab
    Требуется программист на Lua и TSLab. Программист нужен НЕ под определенный проект с уже готовым ТЗ, а на постоянной основе для разработки и написания торговых систем, индикаторов и пр. Оплата помесячно.

    Работа будет выглядеть ПРИМЕРНО таким образом:
    — Брифинг по скайп с обсуждением задач
    — Написание обсуждаемого скрипта в TSLab и его тестирование
    — После утверждения: написание скрипта в Lua под QUIK

    Какой тип задач нужно будет решать:
    — Написание и тестирование модулей скрипта в TSLab с последующей переноской на lua
    — Объединение модулей в единый алгоритм
    — Написание индикаторов в QUIK
    — Работа с уже имеющимися скриптами (доработка, исправление ошибок и пр.)
    — Написание околотрейдингового вспомогательного софта для личных нужд.
    — Работа в Excel (обработка статистических данных).

    Само собой задачи будут появляться постепенно, а не все сразу.

    Образование не важно. Желателен опыт торговли на рынке, в т.ч. опыт торговли опционами и фьючерсами. Обязателен опыт написания торговых скриптов, индикаторов и пр.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Александр Трофимов
    Вопрос по TSLab: как открывать позицию на определенном баре от начала торгов?
    Просьба помочь. Вопросы:
    1. Как в TSLab открыть позицию на втором баре? При условии что первый бар пошел вверх. (Как вообще нумеруются бары.т.е. как в формуле указать бар номер 2 или бар номер5 (имеется ввиду номер бара от начала торгов)
    2. Как закрыть позицию по времени?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар u-gyn
    Как сравнить 2 бара в ТС лаб?
    Как сравнить в ТС лаб 2 дневных бара? Т.е. бар позапрошлого дня должен быть равен бару прошлого дня.
    Чего то завис, формула «min[i-2] == min[i-1] не прокатила (((

    Может кто подсказать? Отдельное спасибо, если выложите прям скриншот скрипта (для совсем тупых).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Компания TSLab
    Подстраивание под текущие реалии используя процент вместо константы

    Приветствуем. 

    Иногда ну очень сложно придумать заголовок статьи… потому сильно не ругайтесь)

    Основная идея заключается в том — что при работе с объемами, или размером бара, при составлении паттерна — часто используется фиксированная константа. ну например размер бара должен превышать 200пунктов, дельта должна быть больше 900, а объем не меньше 9000 — иначе не входить. Конечно же это все работает с периодичностью, но рынки меняются в любом случае, и такие строгие условия могут хорошо работать сейчас, а завтра или вчера уже не так хорошо.
    Вот пример линии, которая строится при определенных условиях от константы
    Подстраивание под текущие реалии используя процент вместо константы

    Снизу это объемы, и заметно что до 15года они были больше, чем после, и горизонтальная линия которая строилась по условиям объема — менялась чаще в тот период, а в текущем же времени меняется крайне реже, что говорит о том — что данные условия просто-напросто — не выполняются. Учитывайте сильно сжатый график) то есть последнее время целый год могут не складываться условия, которые каждую неделю случались в 11м году.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар Дмитрий Тюриков
    Нужна помощь в дописании бота в ТСлаб для Бинанса

    Есть заготовка сеточного бота для Бинанса. Осталось добавить несколько кубиков и прописать в них формулы.

    Бот работает на разных тайм фреймах через кубик сжатия, с выставлением лимиток, расчетом цены усреднения с учетом комиссий и свопов (если возможно но можно и без них) и закрытием по сигналу одного индикатора- Параболик.  

    Подробное ТЗ, телега для обсуждения-есть, корректировка логики приветствуется)

    В какие сроки и какой бюджет возможна реализация проекта, кто сможет помочь?

    Спасибо!



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Компания TSLab
    Алгоритм по мотивам анализа объемов - продолжение

    Приветствуем! 


    В  продолжении темы дорабатываем алгоритм пытаясь «снизить просадку» 
    Какую работу проделываем в поисках решений — сложно описать. Мы пронаблюдали каждую сделку, при каких обстоятельствах она приносит профит, когда она чаще убыточна, есть ли логичность в ее входе, возможно есть смысл работать с частичными входами (кстати в логике скрипта увидите множество неиспользуемых блоков — их специально не удалили чтобы было видно «движение мысли»)
    Пожалуй самое важное — гэпы. Практически 100% гепов попадают под нашу логику и с учетом мерзкого движения ртс в предыдущем квартале — нам это было на руку — НО как будет завтра? потому мы сделали сценарий с ограничением торговли на геп (правда не стали заморачиваться с тем что теперь 7 утра, и пока на 10.00 ограничение, которое сможете себе поправить для текущего контракта. 
    (это картину не улучшило, потому ее не запостим, но в алгоритме условие оставляем — выше описание почему)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Компания TSLab
    Собираем алгоритм из книги Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street в TSLab!
    Всем доброго дня! 👋

    Недавно к нам в руки попала достаточно редкая и дорогая книга Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street (автор Frank W Linn). Мы даже начали разбирать описанные в ней алгоритмы на нашем первом стриме, но материал оказался настолько объемным, что нам просто не хватило бы времени на создание скрипта в прямом эфире.

    Было принято решение рассмотреть один из приведенных в книге алгоритмов и на его основе собрать готовый скрипт для вас. Наш коллега Алексей Горбунов записал видео с подробным описанием процесса разработки этого скрипта в TSLab.

    🎥 Ознакомиться с видео можно по ссылке:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар Компания TSLab
    Алгоритм по мотивам анализа объемов

    Приветствуем! 
    Статья можно сказать пишется прямо онлайн в процессе создания скрипта. Логика входа — как было в предыдущей статье, локализуем объем в свече и входим. Но изменение только в значимости объема и отсутствие первоначального паттерна свечного. Значимость определяем как перевес верхнего объема от нижнего в полтора раза. Из дополнительной логики добавили условие что объем на свече должен быть хотя бы 5000 для ри, иначе у нас получался «мега» скальпер с большим количеством сделок.
    Картинка в качестве пруфа 
    Алгоритм по мотивам анализа объемов
    Возможно вы скажете, не ну вон как доход растет — оставляй так, но естественно что мы постараемся представить хоть в каком либо юзабельном виде, а не скрипт ради скрипта. Подобный «скальпер» во-первых, случайный, во-вторых, средний доход меньше комисса потому в реальности будет сливать))
    Потому ставим фильтр 5000 минимально приемлемый объем на свече и получаем такое развитие алгоритма.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар Компания TSLab
    Не стандартное использование скользящих средних

    Приветствуем!

    Часто мелькают фразы — не нужно все усложнять, на рынке работают простые идеи, без проблем! Серьезно?! Возможно у кого то имеется опыт торговли на простой идее, пересечения скользящих, или по стохастику и тд? Без фильтрации, без интуитивности, а строго пересеклись — купили, пересеклись обратно, продали.
    .Тем не менее, все же начинают многие с простых индикаторов и простых алгоритмов, но даже в примитивном анализе, можно изощряться и получить новые точки входа, новые методы построений и соответственно другие результаты.
    Мы сделали обычный алгоритм по скользящим Ema(50) пересекает Sma(50) и открываются сделки. Необычно в данном сценарии только данные на которых мы строим индикаторы. В качестве входящих данных используем зоны проторговки объема (максимальное значение кластера за 5минут).
    Получаем при этом не сверх умный индикатор, а лишь другую отрисовку, так как в классическом виде, обычно используется или цена закрытия инструмента или его открытие.
    При этом, если посмотрим на график — не сказать, что есть явное отличие у движения скользящих.
    Не стандартное использование скользящих средних



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Аватар adreas
    Нужен программист или опытный пользователь TSLab
    Привет всем,
    Нужен на удаленную работу опытный пользователь или программист очень хорошо знающий TSLab. Все подробности в личке. 

    Друзья, помогите пожалуйста поднять в топ. Спасибо.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар Компания TSLab
    Анализ объемов - зона распределения объема

    Продолжаем тему.

    В прошлой статье, рассказали про паттерн, с примитивным фильтром и стопом по трейлу.

    В продолжении темы делимся скриптом, каким образом можно определить зону распределения объема.
    Анализ объемов - зона распределения объема
    Наша цель была, выявить основной проторгованный объем был сверху или снизу. Для этого нам понадобятся блоки, торговая статистика, и верхний/нижний уровень.
    Анализ объемов - зона распределения объема



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Компания TSLab
    Запись прямого эфира TSLab Live
    Всем доброго вечера!

    Вчера наша команда провела первый стрим. Запись эфира доступна для просмотра на нашем YouTube канале TSLab Live

    Запись прямого эфира: https://youtu.be/6fCwcaVktOg

    Мы благодарим всех, кто смог присоединиться к нам. Надеемся, что темы, затронутые нами на стриме были интересны и полезны.
    Команда TSLab приносит свои извинения за качество картинки на нашем первом эфире. Как мы писали ранее, для нас это новый формат общения и сейчас мы прилагаем большие усилия для того, чтобы создавать качественный контент.

    После праздничных выходных мы проведем новый стрим, на котором более детально рассмотрим алгоритм из книги «Количественная сеточная торговля: как рыбак обходит Уолл-стрит» (Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street) автор Frank W Linn.

    Скачать готовый скрипт можно по ссылке: https://t.me/tslabprorugroup/37590

    Точные дату и время эфира мы сообщим после устранения технических проблем с оборудованием для вещания. Следите за нашими новостями!

    С уважением, команда TSLab!

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Компания TSLab
    Первый стрим от разработчиков TSLab уже в эту среду!
    ‼️ Друзья, спешим поделиться с вами свежими новостями проекта TSLab!

    Мы запускаем совершенно новый для нас формат: прямые эфиры на нашем YouTube канале TSLab Live, где вы можете задать спикеру любой вопрос и получить ответ в формате живого общения.

    Наш первый стрим пройдет уже в эту среду, 3 марта в 16:00 по Москве.

    Темой первого прямого эфира будет «Построение сеточных алгоритмов в визуальном редакторе», в ходе которого мы соберём алгоритм из книги «Количественная сеточная торговля: как рыбак обходит Уолл-стрит» (Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street) автор Frank W Linn.

    Чтобы новый формат жил и развивался, подключались все более крутые спикеры, мы просим о вашей поддержке: задавайте вопросы, подключайтесь к эфиру, пишите, что мы можем улучшить и как сделать эфиры еще полезнее.

    📅 Дата и время проведения сессий:3 марта в 16:00 по Москве.

    Место проведения: наш YouTube канал TSLab Live

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Компания TSLab
    Анализ объемов - начало

    Приветствуем наших постоянных читателей и только вошедших, новых подписчиков. Надеемся, что здесь вы найдете что-то полезное для себя или уже нашли и следите за обновлениями)

    Мы решили выпустить серию статей, посвященных объемному анализу и свечным паттернам.

    У большинства трейдеров сформировались уже свои ассоциации при виде той или иной свечи. Кто-то определенные ситуации трактует как разворот рынка, другие же наоборот предполагают продолжение тенденции. Смысл здесь кроется больше в «предыстории» этого движения, а не в самих свечах. Давайте рассмотрим теорию на практике, на конкретных примерах.
    Анализ объемов - начало

    В качестве примера возьмем большое тело свечи с крупным объемом(рисунок выше). Следом за ней идет свеча в обратную сторону, но по размеру больше, чем первая. То есть если закрытие второй ниже, чем открытие предыдущей на умеренном объеме – следом рынок развернется и пойдет в другую сторону. А теперь проверим частоту таких случаев, и приводят ли они к профиту (и как часто это происходит).
    Анализ объемов - начало



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Dancing Orange Hyena
    StockSharp Designer VS TsLab

    Коллеги, можете дать краткие характеристики софту?

    Вроде тот же хрен, только под другим углом. Но одна прога бесплатна полностью, то есть можно торговать, а  вторая платна. 

     



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Компания TSLab
    Уменьшаем количество транзакций, перестроением алгоритма

    Приветствуем Всех!

    Кто торгует через TSLab, знают о ситуациях в «реверсных» алгоритмах, когда необходимо переворачивать позу. Сначала выставляется закрытие для текущей позиции, далее открытие для новой. В большинстве случаев, конечно это происходит крайне быстро и без проблемно, но любая транзакция имеет задержки, пусть 100-300мс но все же задержки есть. Этого не избежать в принципе никак. Но можно перестроить алгоритм, таким образом, чтобы вместо закрытий позиций, были просто «задвоеные» заявки. То есть получается, открыли лонг, далее например открываем шорт +1 к лонгу.

    В итоге получим просто перевесы в размере позиции, то есть лонгов 144 шортов 145, в итоге текущая позиция просто 1лот шорт. Это слегка не привычно с точки зрения восприятия, но главное избегаем двух транзакций!
    Скрипт построен на фьючерсе ртс, индикаторов в принципе нет, простенький паттерн используется для демонстрации системы.
    Так выглядит график при таком «фокусе»
    Уменьшаем количество транзакций, перестроением алгоритма



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар Компания TSLab
    Пример противоположной позиции при убытке

    Доброго времени суток, зашедшие впервые и уже постоянные читатели нашего блога!

    Многие трейдеры как опытные, так и начинающие проходят через определенный этап – пробы новых алгоритмов. А что если открыть шорт по ртс, а по сберу лонг? И закрыть позиции только в том случае, когда они обе дают нам плюс? Подобный пример мы и разберем в сегодняшней статье.

    Итак, открываем позицию по РТС в лонг, если текущий бар выше, чем каждый из предыдущих 10 баров (пример без глубокого смысла, берем за отправную точку). Затем ставим тейк профит в размере 2,5% и стоп лосс 1% от цены входа. Логика агоритма достаточно проста и не содержит скрытых смыслов. Но если вы делаете более «умную» точку входа, то, теоритически, улучшаете показатели. Отрезок 2018 года был выбран нами специально, так как он практически весь был в боковике. При этом график дохода предсказуемо плох.

    Пример противоположной позиции при убытке



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар Компания TSLab
    Пробуем "умный" стоп-лосс

    Сегодня темой нашей очередной статьи будет пример попытки улучшения своей доходности, при торговле по тренду.


    Начальный алгоритм достаточно прост и стандартен — хай/лоу с периодом в 2000 баров. Тикер РТС Фьючерс. Специально был взят отрезок из прошлого, так как на нем он лучше всего «летал».

    Параметр не подогнанный — начальный период в блоках TSLab обычно 20 и мы приписали пару нулей для увеличения продолжительности сделки.
    Эквити в начальном виде.
    Пробуем "умный" стоп-лосс
    Результаты показывать не будем, так как они будут более интересными, чем график дохода. Рекомендуем посмотреть как это работает на практике лично, если вы уже пользователь нашей программы)

    Да — это не плохой график, но попытаемся сделать лучше! Выводим следующую формулу — открываем позицию, считаем доход/количество удерживаемых баров. Если значение растет, — значит рынок двигается с хорошей скоростью в нашу сторону. Если же начинает медленно падать или уходит в минус — значит перестал двигаться в нужном направлении. Пользуясь таким методом, алгоритм приближает стоп-лосс на 1 шаг цены с каждым баром. Для заметки: если работаете с историческими данными, то перепроверьте какой шаг цены вы указали. Иначе рискуете искать долго причину почему стоп не двигается ближе,  как это было у меня!)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар Павел Крапчитов
    ПОДСКАЖИТЕ!
    Второй день мучаюсь с ТСЛАБом.
    Вчера с горем пополам обновил и закрыл все позиции.
    Сегодня на экране вижу полную чушь. Прошлые сделки совсем не по тем ценам, что были раньше! См.Картинку (выбрал самую простую)
    Кто знает в чем дело?
    В чем я не догоняю?ПОДСКАЖИТЕ!



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар Носорог
    TSLab - массовый сбой (возможно, только у Финама, транзак коннектор)

    Привет всем!

    У многих трейдеров с утра TSLab пишет — Credit isn't allowed for futures and options. Ордера не выставляются.

    Вручную закрыть позы тоже нельзя.

    Лично я зашел в ЛК, ФинамТрейд, нажал на открытых инструментах корзиночку — все позы закрылись.

    Сидим ждем.
    Техподдежка Финама трубку не взяла



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар Компания TSLab
    Необычный метод, использовать объем в алгоритме

    Данная статья ориентирована на тех, кто в поиске идей и готов пробовать что-то новое. Часть нашей аудитории уже регулярно следит за нами и использует ту информацию, которую мы даем для улучшения своей деятельности при помощи платформы TSLab. Наш блог ориентирован на интересующуюся аудиторию, которая готова получать те материалы, которыми мы делимся и внедрять её в работу, а не на «активную» часть, которая тратит свое время на комментарии и не интересуется смысловой частью.

    Представленный алгоритм носит ознакомительный характер и является примером того, как с ним работать. Рассматривать данный пример будем на Фьючерсе РТС.

    Основное содержание идеи:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Компания TSLab
    Запись вебинара Павла Целищева "Автоматизация торговли для не программистов с использованием TSLab"
    Доброго дня и продуктивной трудовой недели!

    На нашем YouTube канале TSLab Live добавлена запись вебинара Павла Целищева «Автоматизация торговли для не программистов с использованием TSLab».



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 26 июня