TSLab

Сайт продукта: http://www.tslab.pro
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.

TSLab  позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.

  1. TSLab - Важное обновление для поставщика данных Финам Transaq

    Привет всем!

    Если кто забыл или даже не знал — напоминаю.

    Сам только что обновился. Посмотрим.

    Модераторы, никогда репостом не занимался. Но через 40 мин народ на бабки может попасть, поэтому прошу не расстреливать.

    --------------------------------------------

    Важная информация для пользователей поставщика данных Финам Transaq

    В это воскресенье, 24 января 2021г. брокер Финам проведет обновление серверного программного обеспечения Transaq.
    Предыдущие версии библиотеки Transaq, используемые в TSLab, будут несовместимы с новой версией.

    Обратите внимание! Пользователям TransaqConnector необходимо обновить программу TSLab до последней ночной сборки.

    Данное обновление не коснется пользователей HFT сервера и Plaza. Если у Вас помимо TransaqHFT есть другой коннектор Transaq, Вам также необходимо обновиться.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Сделки по роботам из ТСлаб за январь
    Сделки по роботам из ТСлаб за январь

    Сделки по роботам из ТСлаб за январь
    Сделки по роботам из ТСлаб за январь

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Итоги 2020 года

    Решил подвести итоги 2020 года.


    Что было сделано за год:

    Полностью ушел от TSLab. Торговал через TSLab около 7 лет. Не пишу, что программа плохая, или что испортилась, или что-то еще, просто так было нужно для реализации задуманного.

    Пересмотрел свой подход к алготрейдингу. Сейчас в торговле только стратегии с большим разбросом параметров и размазанным по времени входом в сделку. Это позволяет торговать с гораздо бОльшим капиталом под управлением.

     

     

     

    Теперь о результатах торговли: 

    В октябре 2019 решил создать стратегию на ликвидных акциях, входящих в индекс ММВБ. Цель показать доходность сопоставимую с индексом ММВБ с гораздо меньшими просадками и волатильностью. В данной стратегии не предусмотрены шорты и плечи, торгуем только на свои, максимум 10% от депозита в одну бумагу, среднее удержание позиции 2-3 месяца. За 2020 год получилось +20% с максимальной просадкой чуть меньше 12%.
    Итоги 2020 года



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. 3 варианта лучше, чем 1
    3 варианта лучше, чем 1

    Заморочился и все таки соединил 3 варианта в 1 скрипт. Раньше это было практически не возможно сделать в версии Тслаб 2.0, там надо было переименовывать все, пока переименовываешь, наделаешь ошибок, и вообще все перестает работать, поэтому пытался пару раз это сделать, но потратив целый день, так ничего и не сделал, и плюнул на это дело. Но сейчас в версии 2.1 все стало гораздо проще. И был приятно удивлен.

    Все роботы будут изменены, в ближайшее время. По прикидкам на это уйдет, порядка 2,5 — 3-х месяцев, каждодневной работы, так что я залип надолго в этом))

    Уже сделал 4T3S RI. Т.е. теперь будут торговать 3 варианта параметров в одном скрипте. См скрины, там варианты торговли по параметрам отдельно, и в сумме. В роботе 4T3S не используются индикаторы.

    Видно что в сумме результаты лучше, уменьшилась просадка, и эквити выглядит получше, включать выключать торгуемые параметры можно в самом скрипте

    Первые 3 скрина параметры отдельно, последние 3 скрина — все вместе

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Парный трейдинг с "выравниванием" позиции

    Сегодня мы пишем последнюю статью в этом году, но в следующем мы вернемся со своими публикациями!

    Парный трейдинг многие знают и практикуют в своей торговле. Но раньше даже если и рассматривался такой вид алгоритмов на базе TSLab то по каким-то причинам, не уточнялось что можно выравнивать свою позицию уже после входа. И если на классических рынках это может быть не так легко сделать, то на криптовалютном делается просто. Сложность не в логике, а размере позиции.
    Допустим мы берем некую пару деление которго нам дает соотношение 1 к ~10 и оно меняется в десятичных дробях, то есть 1 к 9,97 или 1 к 9,85 и тд, соответственно нам нужно будет каждый раз выравнивая позицию, менять именно это десятичную разницу. хорошо, если это не попадает например под минимальный комисс на акциях, а если же изменение минимальное. то рентабильности не будет.
    На крипте же можно хоть в тысячных менять и комисс будет одинаковый, потому именно на базе крипторынка сделали пример.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Увеличиваем позицию по тренду
    Собрали скрипт. Подробно его логику расписывать нет смысла. Суть, попытка ловить тренд.

    Соответственно сразу ремарка, если тикер не трендовый выбираете в скрипте — не ждите чудес))
    Если кто-то не читает наши статьи до конца, то скрипты мы выкладываем в свободном доступе и все могут их скачать и покрутить в TSLab.
    В тестах использовали фьючерс Si и стоит обратить внимание, что со временем, динамика бумаги меняется.
    Если смотреть на график дохода, заметно как после всплеска, ускоряется «динамика»
    Увеличиваем позицию по тренду

    Далее немного меняем скрипт, и теперь если мы «поймали» тренд, то входим дополнительно +1 лот каждый раз, когда значение стопа, выше чем средневзвешенная цена входа. Почему именно так? предполагая, что даже если закрывается позиция по стопу, то мы будем либо в профите, либо в минимальном убытке.
    Так выглядет тот же алгоритм с добавлением позиции

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Мелочи, которыми многие не пользуются в алготрейдинге

    Симбиоз двух алгоритмов или банальный учет направленности одного тикера относительно другого, мы все понимаем, но редко учитываем это при создании алгоритма.

    На примере вчерашнего алгоритма, см статью -> smart-lab.ru/company/tslab/blog/663259.php сделали скрипт по си. В самой логике ничего не меняли, только добавили еще одно условие, открывать сделки, только если совпадает направление по ртс (ну естественно имеется ввиду если растет ртс то продавать си можно, и наоборот)
    Делается это через экспорт импорт значений, которые легко можно передавать между скриптами в TSLab.
    Мелочи, которыми многие не пользуются в алготрейдинге

    То есть в одном скрипте экспортируем с уникальным именем, а во втором импортируем по этому же имени. В зависимости от типов данных, импорт будет или логических значений или вещественных и целочисленных.

    Ниже смотрим на эффект
    Мелочи, которыми многие не пользуются в алготрейдинге



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Простая безиндикаторная торговая идея
    Хотелось бы сразу уточнить, сама система по сути не имеет индикаторов внутри, но любая наша логика это так или иначе созданный индикатор.
    Идея реально простая, суммируем объем на растущих свечах, отдельно от падающих, до определенной «отсечки». В нашем случае как раз отсечка и есть индикатор (тот самый параметр который можно менять).
    Проверяем логику, если объем и на падающих свечах и растущих, достиг нужного значения, и рынок при этом вырос — то покупаем, если падает — продаем.
    Выглядет эквити довольно таки приятно, хотя если посмотреть по сделкам — то явно напрашивается стоп к позиции прикручивать.
    Простая безиндикаторная торговая идея
    Для тех кто хочет разобраться с использованием блоков обновляемых значений — самое то, открыть данный скрипт, так как он в основном и состоит их этих блоков!)
    Простая безиндикаторная торговая идея

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Оптимизация МТС: 1. Для чего нужны стратегии
    Оптимизация Механических торговых систем.

    О чем цикл заметок

    Начинаем цикл коротких заметок о торговых алгоритмах.

    В основу положен наш опыт и цитаты из достойных книг.

    Цель заметок структурировать знания о построении трендовых стратегий и их оптимизации.

    Надеемся, что наши заметки будут интересны для трейдеров с разным уровнем знаний.

    В серии данных заметок будет:

    1. Для чего нужны стратегии.
    2. Как разрабатываются торговые стратегии.
    3. Доход и просадка. Оценка показателей эффективности. Дадим свою интерпретацию результатов оптимизации.
    4. Оптимизация торговых стратегий. Переоптимизация, указания как ее избежать.
    5. Покажем проблемы оптимизации, приводящие к ненадежным результатам и убыткам при торговле.
    6. Работа алгоритма на реальном рынке. Ожидание и реальность.
    7. Оценка результатов работы.

     1. Для чего нужны стратегии.

     Рассмотрим две простые стратегии.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Торгуем в боковике на примере RIZ0

            Данная статья не для ленивых, так как прежде чем посмотреть скрипт у себя в TSLab — нужно будет предварительно собрать индикатор волатильности.

        Так же нас просят писать не только о крипте, но и примеры на рф рынке  — потому рассмотрели именно riz0. Хотя тут стоит сказать — мы не пытаемся склонять к тому или иному рынку. Если вы увидите рекламу ложки, которой кушают мороженое, не значит что этой же ложечкой вы не можете воспользоваться для чая. Тут точно так же — берете скрипт, выбираете интересующую вас бумагу — и работаете с ней.))

    Ниже тот самый индикатор, который вам предварительно нужно будет собрать. Блоков не много и собирается просто
    Торгуем в боковике на примере RIZ0



    Суть индикатора тоже простая — он покажет в какой стадии рынок. Штормит его, или же мы вяло торгуемся и можно пробовать торговать против рынка.
    Далее сделки, для примера взяты по максимум/минимум за период, от верха шортим от низа в лонг, реверсно. Ничего не оптимизировали и не подгоняли — вообще! взяты стандартные периоды 20 так же не включена комиссия (в контрендовых алго, будет львинную часть прибыли снимать, мы это понимаем, но для многих бумаг комиссия разная и вы сами можете ее указать в скрипте так как он в открытом виде доступен).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Запустили скринер в работу
    В работу запустили три копии робота. Рынок удачно сходил и успело совершить пару сделок.
    Первая с указанным стопом в 0,3% — обидно? да как бы рынок не ушуршал, мы указали такой стоп — получили что есть)
    Запустили скринер в работу

    Вторая сделка успешнее вошла  и вышла.
    Запустили скринер в работу

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Скринер добавили "умный" стоп - можно тестировать
    В нашу разработку «сканера рынка» добавили, на наш взгляд, умный стоп, а так же немного изменили логику тейкпрофита. Теперь тейк не фиксированный, а движется вместе с ценой (на случай если рынок упорно и медленно растет, тейк будет плыть за ним.
    Сделали пару быстрых оптимизаций
    Скринер добавили "умный" стоп - можно тестировать

    Так выглядело в чистом виде когда мы собрали алгоритм.
    Скринер добавили "умный" стоп - можно тестировать

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Дополняем скринер: расчет размера лотов исходя из скорости изменения цены

    Доброго времени суток!

    В предыдущей статье собрали начальный простенький скринер.
    Немного изменили его совсем. То есть начальная логика сохраняется, изменили «манименеджмент»
    Суть на самом деле простая, хоть и выглядет сложно. Чем быстрее цена пройдет заданный рубеж, тем большее количество лотов, мы откроем и соответственно наоборот.
    Дополняем скринер: расчет размера лотов исходя из скорости изменения цены

    Другими словами, если мы целый час, ползем к заданному рубежу, то это вялотекущее движение. А значит риск, что цена остановится — растет с каждой секундой. А если стремительно движемся — то цена может по инерции отработать наши уровни, и соответственно риск, меньше.
    Реализовали это так. Роботам задан депозит в 1000$ это и будет максимально возможный размер позиции, и если цена за 1 минуту пролетит нужное нам расстояние, то мы откроемся именно на 1000$, и с каждым новым баром, размер лота будет уменьшаться  и к концу часа составит всего ~16$.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Собираем свой "скринер"


               Когда происходит на рынке некий ахтунг, не важно рост или падение, успеть везде — сложно. Но кроме ахтунга на всем рынке, есть отдельные тикеры, которым ваще все равно когда устраивать резкие движения, и если мы целенаправленно за ними следим, круто — есть шанс успеть отработать всплески. Но бывает сидишь себе тихо, весь рынок скучает, и где то там какой то альткоин, резко начинает движения, а мы и не вкурсе.
               На этот случай сделали крайне примитивный вариант скринера. Он смотрит за последний, допустим час, если видит резкое движение — то открывает сделку с указанным тейком пока что стопа нет, да и тейк примитивный фиксированный.
    Выглядет это так
    Собираем свой "скринер"

    Смысл только лишь в том, что если например бумага резко пошла — то есть шанс что пойдет еще, и мы часть сливок захватим.
               Конечно, обычно скринер предполагает, что мы  всю интересующую нас пачку тикеров закинем в него и он торгует. В варианет в тслаб, пока что нужно  отдельно выбирать для каждого источника свой робот. То есть, если нужно 200бумаг мониторить, то запускаем 200 роботов (мы но с учетом того что сделки одновременно, мало вероятны, а количество баров всего 7200, это не сильно будет грузить системы.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. TS Lab & MQL5
    Кто знает что лучше выбрать из двух:
    Ts Lab или Mql5?🧐
    И в том и другом имеются графические редакторы (схемки кубики)для создания торговых советников.

    Минус Ts lab-а, он платный. И каждый месяц, независимо заработал или потратился, а аренду в несколько тыщщщ-тыщщщ заплати.
    Плюс, для меня, это куча при куча разных курсов по теме «Обучение по созданию торговых роботов на Ts Lab”, и тд и тп.

    Минус Mql5, то что многие алгоритмэны да и вообще трейдеры со стажем, считают его «не профессиональным что ли, для новичков и форекс шпаны без опыта. И при упоминании Метатрейдер, с ухмылкой покачивают головой». Хотя по моему мнению, вроде не плохой и скорость в порядке, не тупит при сильных движениях и самое главное, (отступлюсь от сравнения с Ts Lab), этот не теряет связь, как Quik.
    Торговал квиком, роботами, так это вообще трэш какой то. Целый день нет сделок, заходишь на удалёнку, а он мне пишет: Удалённый хост принудительно разорвал соединение. А на рынке движуха прёт и деньги раздают. Думал в сервере удалёнки проблемы, менял, та же картина. А с метаком такого не разу не замечал, работает как АК47, без отказа.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Удачно зашортили Dash

    Нет времени обьяснять — просто бери и шорти!!
    На самом деле очень хорошо выросли, и цена начинает накапливать большие обьемы на уровне, и первая мысль — скорее шорти.
    Удачно зашортили Dash
    На скрине пр
    имер в рамке, накопления объемов на уровне после сильного роста. Выставил уровень — дай думаю, пусть шорт с минимальным стопом будет, так как опасно все же на таком ралли продавать. А оно близкий стоп не получается. Смотришь бар на минуте по 1-2% рисует, в итоге поставил намного дальше стоп, чтоб его не снесли сразу. В итоге получились входы через 1% цены на скрине видны. Честно думал отстопится, так как ну уж резво понесли вверх дальше. Но далее 2 донаборов не пошло, и пошли на снижение.
    Последний выход по 109,58 был. Позиция успела закрыться пока печатал. итого средневзвешенный вход на 116,3433 а выход 111, за пару минут почти 5% прилетело. Остальные бумаги даже не успел расставить уровни..
    Вчерашнюю статью апдейтил, по ходу закрытий поз, если кто следит или кому интересно.

    Напоминаем — суть не в том что рассказать какие мы крутые трейдеры или наоборот хреновые. Цель, демонстрация возможностей и удобства для трейдинга в TSLab!

     



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. TSLab куча вопросов, куда обращаться ?

    Телефон +7 (800) 600-68-29

    Telegram t.me/joinchat/K-3eE0_qhxD6LJRqs3VbOw

    Поддержка пользователей только на русском support.tslab.ru/

    Поддержка пользователей на русском и английском support.tslab.pro/secure/hdportal.jspa

    Официального обучения нет.
    Есть команды обучателей: www.tslab.pro/ru-RU/learning/courses

    Документация: docs.tslab.pro/display/KB



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Добавили себе новые пары для торговли

    Преимущество TSLab в том, что можно большое количество бумаг торговать, малыми усилиями (после того конечно, как все себе настроили).
    На скрине добавили себе еще dash и  bnb фучи.
    Добавили себе новые пары для торговли

    Конечно, так сразу не понять, куча линий, и не понятно чего куда и как (в одном окне если нужно все видеть, конечно нужен монитор метровый, и тут лишь для примера компоновки, чтобы видеть всех разом.
    Настроил уровни, нажал кнопочки, и все, достаточно. По эфиру сработали входы, решил сильно не затягивать позу, и оставил возможность только 3 донаборов, с минимальным стопом к последнему. По dash успели и открыться сделки и уже и закрылись, так как уровни отработали быстро, единственно, решил после «усреднения» позы, приближать цели выхода. По bnb цена не взлетела до 31.201 и потому сделки нет и уже не будет так как ситуация изменилась. А по link сделка открылась по 15,184 пока печатал текст.
    В общем времени дольше трачу на написания текста, чем на то чтобы настроить торгуемые уровни)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Торгуем разные бумаги одной кнопкой!

    В активные рыночные движения, возникает необходимость следить и торговать за разными тикерами. Речь даже не о скальпировании, а попытках успеть за рынком банально.
    Мы сделали пример -  btc лонгим, и автоматом TSLab открывает сделки по выбранным бумагам, в нашем примере link и eth.
    Торгуем разные бумаги одной кнопкой!
    Настройки довольно простые, если поставили чекбокс рядом с бумагами нужными — будут сделки, если нет. то и нет. В текущем варианте, сделки по «вторичным» тикерам будут сразу закрываться после того как закрыли сделку по «главному». При этом если указать отрицательное значение, для второстепенных бумаг, то сделка откроется в «противоход». Стоплосс указан только для главного инструмента.
    Так же добавлены %изменения по бумагам, чтобы можно было оперативно отслеживать изменения.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Робот "набиратель" по тренду

    Собрали пример алгоритма (в данном случае полностью автоматизированный, далее снова вернемся к полуавтоматическим) который будет набирать позицию с указанным шагом, и тянуть шлейфом стоплосс.
    Выглядет так (Кстати кому какой цвет интерфейса приятнее?)
    Робот "набиратель" по тренду

    Скачивайте скрипт и пробуйте у себя. В примере скрипта диапазон настроек под фьюч сбера, если поменяете тикер — учитывайте что и диапазоны оптимизации нужно менять.

    Точки входа простые — аномалия в объемах и размерах бара — далее открывается сделка, и через указанный процент движения цены начинаются докупки, и в примере сделан жесткий стоп, который сразу подтягивается на такой же шаг. Сделано только потому, что начальный вход лотом больше, чем докупки, и если случится докупка, то даже закрываясь по стоплосу — мы закроем позицию в плюс. Соответственно чем выше цена будет тем больше мы затарим, и в убыток будет закрываться только последняя часть докупки сделки.
    Блоков не так много чтобы разобраться в логике, как что работает и сделано
    Робот "набиратель" по тренду
    Больше логики не добавлял, даже комисс забыл...  тут кому интересно — можете уже или сами допилить, или запросить улучшения.
    Вопросы предложения пишите, можно так же в телеграмм канал t.me/tslabprorugroup
    TSLab лучше брать последней сборки тут www.tslab.pro



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Учиться торговать, лучше на реальных сделках

    Чем чаще человек реальные сделки открывает, тем больше он может доработать свою систему. Осторожничая, многие начинают опыт торговли с демо торговли или сделок на «бумажке». Но относиться к таким сделкам серьезно, очень сложно. Пока ты не в рынке — не та сосредоточенность. Кажется а ну его — не угадал направление, закрыл убыток, открыл новый демо счет и все. Или на бумажке себе пишешь вышел тут, через время думаешь, или вот тут лучше б вышел  и все это тянется долго, а опыт при этом можно сказать стоит на месте.
    Одна из причин, по которой интересна торговля в криптобиржах, особенно на бинансе, в том, что туда можно зайти со счетом в 10$. Да, естественно, для того чтобы набираться опыта, ибо с таким счетом много не заработать. При этом, можно чуть ли не 200 позиций себе наоткрывать так как лоты минимальны. Можно парные алгоритмы строить, или лесенки тестировать, (только не мартингейл с удвоением размера позиции)
    При этом торгуя, вы уже в реальном рынке. И не важно, размер счета будет 100 000$ или 100$ если вы готовы легко расстаться с соткой, то вы так же легко и тысячи потеряете, так как на рынке нужно быть максимально сосредоточенным, и не торговать спустя рукава.

    В продолжении предыдущих статей — по линку позиция закрылась по стопу, по эфиру еще держится шорт. ниже скрин с примером, у нас лесенка, чем выше растет рынок, тем больше позиция затаривается, с расчетом именно на резкий импульс вниз, что и случилось. И если закрывать всю позицию, то совокупный доход составил бы 10$ от каждого лота, почти все сделки лесенки закрылись бы в + кроме первых двух трех.
    Учиться торговать, лучше на реальных сделках



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Удерживаем шорт по eth и link

    Крипта продолжает расти, мы продолжаем набирать шорт. В комментариях не нужно удивляться и говорить что мы не умеем торговать, даже если это так))

    Алгоритм настроен так что мы можем продавать, только когда рынок движется против нас, то есть набирается позиция через каждые пол процента, и далее 1% и можно указать любое значение. То есть чтобы продемонстрировать этот набор — нужно чтобы рынок двигался против нас. И если цена продолжит рост, то будет убыток, это часть торговли, бывают и такие сделки)

    На данный момент на eth  сформирована позиция, средняя цена входа 463,445 -позиция уже несколько раз в +-0 выходила и в профит, не было цели хоп и взять побыстрее закрыться, сказав вот какие мы умнички в профите вышли.

    Удерживаем шорт по eth и link

    Как будет закрываться позиция, будем дополнять. Возможно с убытка начнут закрываться сделки, но нужно дождаться окончания движения на битке. заметил что пока он стремительно растет, альткоины обычно в этот период все же, снижаются, потому первым скорее всего, начнется выход по линку.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Набираем шортовую позицию

    Сегодня пример как алгоритмы отрабатывают свои механизмы.

    задал уровни необходимые мне, несколько раз цена приходила, но чуть не хватило чтобы позиции еще днем открылись. Сейчас чуть ближе к рынку сдвинул и как раз попал на ипульс, резко цена начала расти и тем самым набирая шорты. В данный момент по эфиру и линку
    Набираем шортовую позицию
    Тикер link имеет 3 знака после запятой, что не было учтено в выложенном скрипте, но надеюсь самостоятельно в настройках контрольной панели сможете заменить количество знаков.
    так как у меня от одного скрипта запущены роботы, то и соответственно шаг и eth имеет теперь три знака после запятой
    Набираем шортовую позицию



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Полуавтоматический робот лайт версия
    Сделали «лайтовую» версию скрипта.

    Полуавтоматический робот лайт версия
    В кавычках — только потому, что на самом деле это внешне выглядет чуть проще. Выставляем необходимые нам цены и параметры и далее алгоритм совершает сделки. Нет кучи кнопок настроек и линий как в предыдущем сценарии. Если же вы откроете скрипт у себя, то есть вероятность что тслаб будет подвисать при первом открытии и попытках редактировать скрипт, на «слабых» компьютерах, потому что в скрипте более 400 блоков.
    Хоть они и скрыты вот так
    Полуавтоматический робот лайт версия

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Поговорим немного об оптимизации?!

    Приветствую.

    Не станем углубляться в философию оптимизации своего алгоритма, и для чего нужен бектест. Могу сказать свое мнение — оптимизировать можно, но только делайте это правильно. В своей практике, бектестинг для меня играет крайне малую роль при создании алгоритма. Но все же некие аспекты и зависимости можно выделить.
    Для начала хотелось бы показать как вообще это выглядет все в рамках TSLab.
    Два примера — на первом рисунке дефолтно созданный алгоритм под простые индикаторы, RSI 20 поверх SMA20. Купили когда индикатор близок к 100, продали когда близок к нулю. Никаких фильтров и усложнений (так нужно для данного поста). Так же для примера показана таблица результатов под 400проходов. От 5 до 100 с шагом 5 для каждого индикатора. (тоже лишь для примера). В ней можно усмотреть что количество отрицательных результатов — довольно маленькое. (удачный пример, не более)

    Поговорим немного об оптимизации?!



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: