TSLab

Сайт продукта: http://www.tslab.pro
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.

TSLab  позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.

  1. Опрос пользователей TSLab на предмет оценки её (его) работы
    Если кто пользуется такой штукой как TSLab при работе с опционами, дайте пожалуйста оценку типа: очень нравится; так себе, но пользуюсь; не нравится ваще никак.     Дело в том что есть необходимость какого то хорошего спец.привода для работы с опционами, а какой выбрать не знаю.   И ещё, если не сложно укажите через какой коннектор работаете, дело в том что возможно тслаб работает не одинаково для каких то брокеров.  Заранее большое спасибо откликнувшимся

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Кто и как тестирует стратегии?


    TSLab конечно хорошо, но сколько можно ждать? Жизни не хватит все идеи в нем проверить.

    Кто и как тестирует стратегии?

    Чтобы уложиться в несколько часов, приходится сокращать периоды тестирования, параметры и увеличивать шаги перебора. Но это же неправильно.

    А как правильно? Он  же большие периоды сутками будет считать. К тому же, неожиданно синий экран смерти может появиться и придется все заново делать.

    Чем больше времени идет расчет, тем более вероятен такой сюрприз и более неприятен.

    Кто и как тестирует стратегии?



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Попал на планку по оперативной памяти

    Занимался в TSLabе оптимизацией на 4,5 летнем периоде на 1 минутных свечах. На 99% оптимизации кончилась оперативная память, и повисло всё (чуток не хватило).

    Попал на планку по оперативной памяти


    Оптимизацию кое-как остановил, но что смог сделать потом, так это только переключиться на вкладку Доход. TSLab повис на несколько минут. Пришлось его «убить» и потерять данные…

    3 часа зря жужжал компьютер, напрягался. Записал в блокнот только параметры по фильтру Максимальный доход из данных оптимизации. Это печально…

    В общем, не приятно попадать на планку из-за малого кол-ва планок или их объема))

    Помню, дискуссия была здесь по конфигурации ПК для торговли и кто-то писал, что 8GB вполне достаточно будет. Я тогда писал, что этого мало и надо хотя бы 16GB – так вот теперь показываю наглядный пример, почему оперативной памяти лучше ставить больше. Это только один TSLab работал, еще и с QUIKом серьезную оптимизацию запускать вообще не вариант…

    В свое время опрометчиво поступил, когда объем оперативной памяти выбирал. Теперь вот на планки попадаю))

    Коллеги, кто по опыту скажет, сколько для TSLabа и QUIKа Вам требуется оперативной памяти?


    читать дальше на смартлабе
  4. А TS-lab так может? По определенному условию отслеживать сразу десятки инструментов и открывать сделки,если таково условие соблюдается. Или для каждого инструмента отдельный скрипт?

    А TS-lab так может? По определенному условию отслеживать сразу десятки инструментов и открывать сделки, если таково условие соблюдается. Или для каждого инструмента отдельный скрипт?
    читать дальше на смартлабе
  5. tslab шалит

    Tslab отчудил по новому. Один из типов мониторинга, занимается тем, что читает все строчки в логе по мере их появление и разбирает на известные структуры. Есть самая общая, это то, что строка всегда начинает с отметки времени и данных после. Собственно агент смотрит на время, и если отставание от системного больше чем на 3 минуты, то отдается авария, причем снятие этого параметра идет в активном режиме. То есть машина расположенная вне торгового vps, цепляется на сетевой порт и снимает показания датчика. Это сделано на случай, если тслаб например глухо подвис (были прецеденты) или когда у хостера пропадает интернет (тоже были прецеденты). Последний случай самый чудный, ибо мониторинг на самой машине с tslab рад-бы крикнуть, что дело дрянь, да не может — интернета нету и ты никогда не узнаешь, что торговлей писец. Если только не держать постоянно соединение, что достаточно затруднительно, если ты не пялишся в монитор весь рабочий день. Так вот, неожиданно приходит авария. Агент отвечает, но как-то бессвязно, не вижу, говорит, отметки о времени и посчитать дельту следовательно не могу. Заглядываю,  а там вот такая картина в логе:
    читать дальше на смартлабе
  6. Фильтрация по тренду на примерах простых алгоритмов

    Приветствую!

    Довольно часто, наблюдаю, что при создании алгоритмов, чаще прибегают к поиску прибыли через оптимизацию параметров, или не видя красивые «зеленные холмы» прибыли, просто сворачивают попытки развивать и насыщать алгоритм условиями. 
    В примере ролика постарался продемонстрировать, возможно банальную попытку фильтрации, в основном идея для новичком.
    Исходя из распределения дневных кластеров (объемы по ценам) «вырезаю сердцевину проторговки» и фильтрую по движению его границ. 
    Другими словами, беру 50% проторговки цены и исходя из его динамики выявляю наличие тренда или его отсутствие, и тем самым фильтрую сделки по скользящим и по пробою уровня со стандартными параметрами. Все это работать может только при наличии тиковых данных, это нужно иметь ввиду, если решите повторить ролик. 

    читать дальше на смартлабе
  7. TSLab: как жахать на всю котлету (реинвест)

    Новичкам алготрейдинга.

    Основным способом получения хулиардов процентов на тестировании стратегии является реинвест прибыли.
    Без этого вы получите свою скучную вялую эквити, так и не поняв, какой потенциал хранится в вашей стратегии.
    Если у стратегии постоянные положительные результаты за определенный период (часы или недели — роли не играет), то надо показывать график с реинвестом.
    Как делать реинвест на TSLab без кода, только на кубиках (код то писать большинству лень).
    Очень просто. Рассмотрим для фьючей.
    Необходимо определить две константы: «стартовый депозит» и «стоимость ГО одного контракта». Тогда нам будет понятно, какое количество контрактов можно открыть изначально. (Не надо указывать стартовый капитал в настройках TSLab, пусть там будет ноль, выведите его в константу — потом, поверьте, будет проще в настройках).
    Чтобы отработать с минимума, поставьте стартовый капитал = ГО, то есть стратегия начнет работу с одного контракта.
    Плюс к этому добавляем в формулу кубик «Доход за всё время».
    читать дальше на смартлабе
  8. TSLab Мартингейл

    Иногда отчаянно не хватает простейшей информации. Вот ищешь какой-то вопрос, а по всему интернету ничего нет. Заумные советы, длинные скрипты, «вон там посмотри», «ну это же и так понятно» и т.п. А вот непонятно иногда.

    Давайте отдельно и четко формулировать атомарную информацию, которую можно использовать для разных нужд.

    Пример реализации простейшего, (всегда сливающего, до добра не доводящего, и рано или поздно накажущего) но всеми очень любимого Мартингейла для ФОРТС.
    Просто пример, для вопроса очередного граалеищщущего новичка «с чего начать».
    Скрипт (внезапно) даже зарабатывает. Ну, если параметры подогнать, разумеется.
    Выглядит следующим образом:

    Мартингейл Скрипт

    Для упрощения схемы (это всё же просто пример) для закрытия сделки я применил не отдельные Тейк и Стоп, а кубик «Трейлинг Стоп Абс», при этом выставил в нем Stop Loss = Trail Enable, а Trail Loss = 0, для того, чтобы (теоретически) закрывались сразу при касании тейка. Можете поменять параметры и попробовать еще и трейлить.
    читать дальше на смартлабе
  9. ТСЛаб погонял на досуге :)

    Обожаю ТСЛаб тем, что можно перебрать всё что можно за предельно короткое время.

    Получилось: депо в 50к превращается в 38 миллионов за 6 лет на сишке. Причем не зависит от великих трендов или флетов (ну, зависит, но несильно — великий тренд 2014 года виден небольшим бугорком).
    1) Без мартингейла;
    2) Без усреднения убыточной позы, всегда с жестким фиксированным стопом;
    3) Уже с учетом комиссии.

    Основная идея (хотя какая там «идея», заезжено десятилетиями) алгоритма: https://smart-lab.ru/blog/531821.php, с некоторыми мелкими мульками.

    ТСЛаб погонял на досуге :)
    читать дальше на смартлабе
  10. ТСЛаб - это собака на сене! Отчёт об онлайн-встрече с разработчиками ТСЛаб.

    На прошлой неделе в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга» состоялась встреча с разработчиками ТСЛаб.

    Приглашение на эту встречу было размещено в нашем телеграм-канале: t.me/TradingLaboratory

    Сегодня выкладываю видео и текстовый конспект всех тех вопросов, которые поднимались на этой встрече.


    читать дальше на смартлабе
  11. Онлайн встреча TSLab vs Дмитрий Власов и Вы в 20.00

    Уважаемые участники!

    Онлайн встреча с разработчиками платформы TSLab состоится  сегодня  в 20.00 мск на платформе Adobe Connect. Ссылка будет доступна за 15 мин до начала встречи: http://meet58696942.adobeconnect.com/tradinglaboratory/

    На нашу встречу придут такие люди, как Андрей Артышко (andy на форуме ТСЛаб), Андрей Демидов (nektodron), Алексей Горбунов (ViL), Наталья Демидова.

    Пообщаемся с ними в неформальной обстановке. Некоторые из перечисленных вопросов задам я — если есть те вопросы, которые интересно было бы задать Вам — приходите.

    Прямая трансляция, где Вы сможете адресовать свои вопросы через ютуб доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=KNIM3Ls0KTE


    читать дальше на смартлабе
  12. ТСЛаб: вопросы к разработчикам программы

    Использую программу ТСЛаб уже более 5-ти лет.
    При этом программа используется в 2х аспектах:

    1) Как платформа для создания и тестирования торговых стратегий. Достаточно долгое время использовал параллельно с программой Wealth-Lab — сейчас всё больше для этих целей использую именно ТСЛаб.

    2) Как средство автоматической проторговки стратегий.

    Конечно же идеальной программу (как и любую другую) не назовешь, ведь, как говориться, нет предела совершенству.

    У меня есть достаточно большое количество идей по тем фишкам, которые хотелось бы видеть в ТСЛаб, но их пока ещё нет. Думаю, что «хотелок» от других пользователей существует тоже достаточное количество.

    Я договорился с сотрудниками компании ТСЛаб о том, чтобы провести совместную онлайн-встречу и поговорить о перспективах программы и о накопившихся вопросах. Такая встреча состоится сегодня в 20-00 мск в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга».

    ТСЛаб: вопросы к разработчикам программы
    читать дальше на смартлабе
  13. «TSLab»: Текущий взгляд смотрим в будущее!

    Уважаемые трейдеры и алготрейдеры!

    В эту среду 13 марта в 20-00 по московскому времени планируется  провести расширенную бесплатную онлайн встречу с разработчиками «TSLab» и Дмитрием Власовым. На встрече предполагается затронуть самые актуальные темы по работе с программой «TSLab». От оптимизации программы под различные задачи, до автоследования. Разработчки «TSLab» озвучат свои планы на ближайший год и ответят на Ваши вопросы! Трансляция будет дублироваться на (канале  АЛОР БРОКЕР ТВ) Ссылка на онлайн-кабинет и напоминание обязательно своевременно появится на телеграмм-канале проекта «Лаборатория Трейдинга» ( t.me/TradingLaboratory ). Приходите у нас интересно!
    «TSLab»: Текущий взгляд смотрим в будущее!

    Программа вебинара: Цель предстоящей встречи узнать, как развивается алготрейдинг на сегодняшний день, какие новинки Вас ждут от «TSLab», получить ответ от разработчиков Tslab по интересующим Вас вопросам.

    Спикеры:

    1) Андрей Артышко, Антон Марков и Андрей Демидов, — расскажут про Автоследовние. Зачем? Для кого? Как будет и когда  будет работать?
    2) Наталья Демидова, — обучение. Реферальная программа.
    3) Андрей Демидов. Алексей Горбунов, — Tslab терминал. Планы на ближайший год. Ответы на Ваши вопросы!

    Онлайн — встреча будет проходить на платформе Adobe Connect и на канале АЛОР БРОКЕР ТВ.

    Подписывайтесь на телеграм — канал проекта «Лаборатория Трейдинга» (http://t.me/TradingLaboratory )там будет ссылка на вход в виртуальную комнату предстоящей онлайн — встречи.

     Ссылка на вебинар - https://www.youtube.com/watch?v=KNIM3Ls0KTE


    читать дальше на смартлабе
  14. Переделываем кубики в код на языке C# для ТСЛаб на прмере систетмы Аллигатор (часть 02). Видео онлайн-встречи с Дмитрием Власовым.

    Вчера вечером провёл онлайн-встречу, на которой продолжил рассказ, начатый на прошлой неделе ( ссылка >>> ).

    Если неделю назад мы смотрели, как с помощью кода нарисовать свечи, создать и вывести на график индикаторы, раскрасить график, то в этот раз внимательно смотрели логику принятия решения — когда покупать и когда продавать.


    читать дальше на смартлабе
  15. Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать

    В течение долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

    Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

    Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

    Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков:

    Правила такие:

    1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень.
    2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
    3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).
    читать дальше на смартлабе
  16. 10 этапов разработки торгового робота под QUIK и TSLab от Robot Scalper

    Торговый робот для QUIK на LUA

    К нам поступил запрос на создание многопараметрического робота, с кучей условий торговой логики и в конце с припиской: «За работу я готов оплатить 800 рублей». Как у заказчика получилась такая сумма осталось не ясно. Возможно, всё тривиально, и это просто все его доступные средства, которые остались от торговли по интуиции. А возможно человек просто не понимает какую работу нужно проделать и из чего образуется цена на торговых роботов. Но это не страшно. Мы как раз сейчас и постараемся разобраться в этом.

    Итак, чтобы разработать робота нужно выполнить определенные этапы. Рассмотрим их.
    1. Нужно определиться с торговой стратегией и формализовать её (точки входа, стоп-лоссы, тейк-профиты, фильтры и т.п.);
    2. Желательно создать прототип данного робота;
    3. Проверить работоспособность стратегии и прототипа на исторических данных;
    4. Желательно провести оптимизацию стратегии и найти оптимальные значения параметров;
    5. Нужно провести анализ сделок и добавить общие фильтры на ситуации в которых робот часто показывает убытки. Главное, нельзя примерять переоптимизацию! Иначе в реальной торговли результаты будут сильно отличаться! После этого возвращаемся к пункту 4. И работаем до тех пор пока стратегия не будет универсальной или пока мы её не забракуем как непригодную. Так тоже бывает, и не редко.

    читать дальше на смартлабе
  17. Как обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в ТСЛаб

    Всю жизнь тестировал и оптимизировал торговые стратегии для фьючерсов используя так называемый «склеенный» фьючерс с сайта Финама. Я понимал и понимаю, что в момент «умирания» старого фьюча и соответственно перетекания ликвидности на новый фьючерс происходит ценовой ГЭП. Или контанго (когда цена нового фьюча больше чем цена уходящего в небытие) или бэквордация (обратная ситуация).

    Как выяснилось, склейку фьючей Финам проводит по методу «Панама» (или проводил), а как будет проводить — кто его знает. Да и что за «Панама» — яндекс в помощью интересующимся. Смысл в том, что на стыке двух фьючей идут недостоверные котировки.

    Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах результаты тестирования стратегии искажаются и как результат в процессе оптимизации находятся неоптимальные параметры.

    Я считал, что это несущественные искажения, но если учесть, что оптимизацию иногда провожу на промежутке времени до 10 лет и каждый год происходит как минимум 4 склейки (поквартально) — получается около 40 сделок дают искаженный финансовый результат, которого можно не достичь в реальной торговле. Если же использовать фьючи на нефть — склейки могут доходить до 12 раз в году.
    читать дальше на смартлабе
  18. Терминал Tslab. Нужна помощь

    Здравствуйте!

    Уважаемые программисты помогите, пожалуйста. перенести скрипт из Tslab 1.2 в 2.0.
    Сама ошибка при загрузке на форуме Tslab
    http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=84584&#Post84584

    Заранее спасибо!!
    Плюсаните пост пожалуйста, для скорого разрешения проблемы))


    читать дальше на смартлабе
  19. Как можно сделать тестерный грааль в ТС-лабе. Инструкция.

    Можно например случайно перепутать, и положить в одну папку два разных инструмента с одной настройкой минимального шага цены, и потом выбрать не тот. Или просто настроить не тот шаг, но папка может быть правильной. Например, для Си случайно установлен шаг цены от Ри. В итоге, на дистанции, когда у робота много сделок, даже при условии, что входы в тестере стоят «по лимитной цене», т.е. казалось бы куда отклоняться то, то все равно ТС-Лаб округляет лимитную цену входа, причем не в минус округляет, а в пользу граале-бота, выводя в итоге соблазнительную граале-эквити)
    Какой вывод можно с этого всего сделать — если вы видите соблазнительную граале-эквити, или какой-то безпросадочный алгоритм, то перед тем, как улыбаясь сразу пойти по сайтам выбирать себе дом заграницей или новую машину, всегда сперва ищите ошибку в процессе теста, ведь она скорей всего там есть, всем удачи =)
    читать дальше на смартлабе
  20. TSLab VS S#.Designer

    Поставил поюзать это детище. Впечатление хорошее.  
    S#.Designer конечно не конкурент. 
    Но это не эталон всё же. Подгрузил все котировки, и все обезличенные сделки,
    TSLab начал помирать. 
    Это без ботов. просто терминал начал тормозить,  терпимо.
    Контроль позы и многое другое что критично проверять не стал, всё равно на него переходить планов нет.
    Способ защиты этого детища типа ключа меня удивил, если мне было бы нужно, его хакнул очень быстро.
    возможно мой короткий обзор без пользы, просто решил отписаться что типа юзал. Всем профитов!
    TSLab VS S#.Designer



    читать дальше на смартлабе
  21. Переоптимизация?

    Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
    Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией. Если подумать, то в точке входа подгонки не может быть по определению. Ведь задача как раз найти такое соотношение параметров, которое работает в нашу сторону как можно чаще. И чем сильнее будет подгонка под идеальный сетап — тем лучше, тем точнее мы опишем желаемую ситуацию. А вот с выходом всё иначе. Тут уже есть конкретные точки входа и конкретный набор свечей на истории… И вот как раз тут может быть подгонка параметров стопа, тейка, трейлинга и т.п. под эти конкретные ситуации..
    Подгонка может быть столь сильной, что за ней вполне может спрятаться полное отсутствие положительного смещения вероятности в точке входа…
    Вот мне и стало интересно, что если выход из позиции будет произвольным? Тогда, по идее, значительный перевес положительных исходов может намекать на наличие положительного смещения вероятности в точке входа.
    Для эксперимента взял 2 стратегии на Ri. Одна, проверенная девятью месяцами реала и подтвердившая свою профпригодность на сегодняшний день, и другая — простая, состряпанная на скорую руку, стратегия по скользяшкам с максимальным фиттингом (оптимизация точки входа одновременно с трейлингом по широкому диапазону параметров на всей истории за один проход). Везде стоит комиссия 20п.
    Итак, изначальная эквити «проверенной» стратегии выглядит так:
    Переоптимизация?


    читать дальше на смартлабе
  22. Ищу рабочий индикатор VWAP для ТСлаб(версия 2).Готов отблагодарить материально.А если еще и сможем отредактировать его формулу или написать с нуля ,дак вообще бомба!

    Ищу рабочий индикатор VWAP для ТСлаб(версия 2).Готов отблагодарить материально.А если еще и сможем отредактировать его формулу или написать с нуля, дак вообще бомба!
    читать дальше на смартлабе
  23. И снова связка Квик+ТСлаб

    Как такое возможно? Сделка, в моменте и в шорт и в лонг...
    И снова связка Квик+ТСлаб


    Кроме того, сейчас прихожу к выводу, что сделки в Квике не совпадают с сделками в ТСлабе. Это я такой исключительный или проблема имеет место быть ?))

    п.с. Робот пашет в реале.


    читать дальше на смартлабе
  24. TSlab+Квик

    Ребят, всем привет.Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией: Настроил автозапуск ТСлаб и Квик перед началом сессии на удаленке.ТСлаб включается и начинает запускать Квик.Тот в свою очередь начинает вводить пароль и… всё.Коннекта нет.В итоге робот не запущен.На форуме рекомендуют использовать программку Radmin, которая решает эту проблему. Просвещенные в этом вопросе, поделитесь чек-листом по настройке всего этого, пожалуйста.Сам никак не разберусь.
    читать дальше на смартлабе
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: