TSLab

Сайт продукта: http://www.tslab.pro
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.

TSLab  позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.

  1. писец котёнку и 19ти значные номера
    Комбо из quik-8.4.х+tslab всплыла пузом вверх. Повезло, что на выходные системы ушли без позиции, а то-бы я сейчас скакал как зайчик. tslab + smartcom выглядит вполне живым, что называется вот вам матожидание. Смартком регулярно имеет мозг обрывами, зато бесшовно пережил обновление движка биржи. Квик пахал годами без единого разрыва (тм) и раскорячился при серьезной встряске. Что интересно, обновление вроде как было заявлено на 8 июня, я с чистой совестью собирался подождать пару недель, пока всё утрясется, но не судьба. Хотя, скажу честно, что-то меня настораживает 'бесшовность' смарткома. Чудес-то не бывает…

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Подскажите...
    Не могу найти видео как запустить тестирования ручной торговли на американских акциях, и что для этого нужно в настройках программы...?
  3. Искусственный трейдер. Часть 3. Или ТСЛаb в 20 строк кода.
    Надеюсь, все живы и здоровы!
    Предупреждаю сразу — текста будет больше чем когда кОда (сам код в конце топика).
    Перед тем как перейти к созданию алгоритмов машинного обучения, напишем код для тестирования стратегий и отображения результатов.
    Мне нужно: описать логику сигналов на покупку и продажу, затем эти сигналы передать симулятору, который в течение конкретной торговой сессии будет показывать на графике точки, соответствующие этим сигналам, а также рассчитывать изменение прибыли и текущей позиции в каждый момент времени. Данные должны загружаться в хронологическом порядке в цикле по торговым сессиям. После завершения обработки нужно создать итоговый график «эквити» по дням, на графике видеть значения максимальной прибыли и «просадки» за каждую торговую сессию, максимальный уровень риска (величину открытой позиции), количество совершенных сделок и соотношение убыточных-прибыльных дней. Вроде бы все пока. Короче, нужно по-быстрому написать ТСЛаb.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Кто активно использует TSLab? Оплачу консультацию
    15-20 минут голосом. Телега или скайп. Все вопросы с нуля по тестированию, оптимизации, отличиям от МТ4, подключению и т.д.
    Если что-то не сможете сразу ответить, уточните и отпишите. 

     1000р.

    Далее могут потребоваться такие же консультации.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Вебхуки на TradingView - новые возможности для автоматизации торговли. Или последний гвоздь в крышку гроба ТСЛАБ.
    При всех имеющихся преимуществах  в виде удобного визуального ифункционального интерфейса,  большого набора исследовательскогоинструментария (готовые стратегий и индикаторы),  огромного количествадоступных финансовых инструментов (российский и зарубежные рынки),  асамое главное легкости и простоты реализации собственных торговых идей игипотез за счёт наличия встроенного языка Pine Script (всё это к слово ещёприплавлено русскоязычной поддержкой и подробным манулом), уTradingView всегда был серьёзный недостаток — отсутствие возможностиполноценной автоматизации торговли. И здесь позиция разработчиков (аскорее всего руководства компании) мне была не совсем понятна.Написали ребята крутую прилажуху с использованием последних вебтехнологий,  дали людям широкий инструментарий для кастомизации своихидей…НУ ПРИКРУТИ ТЫ

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Исторические данные
    Добрый люд! Ай нид хелп! Подскажите, куда пройти, дабы найти под ТСлаб исторических данных мешочек лет за 5-10-15. По сути своей любопытны ликвидные фьючи под тесты.

    С уважением, Виталий.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Раздаю, качайте!!! Видеокурс по TSLab, C# + TSLab API.
    Включает в себя курс по платформе TSLab, программированию на C#, написанию торговых роботов на TSLab API.
    TSLab — 12 часов
    C# — 18 часов
    TSLab API — 24 часа
    Скрины с материала.
    Раздаю, качайте!!! Видеокурс по TSLab, C# + TSLab API.Раздаю, качайте!!! Видеокурс по TSLab, C# + TSLab API.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Раздаю. Качайте. Тех. анализ. 20 уроков.+Анонс раздач. TSLab, C#.
    В начале хочу написать что будет выложено на следующей недели.
    Это будет видеокурс по TSLab, C# + TSLab API. TSLab — 12 часов, C# — 18 часов, TSLab API — 24 часа. Всего 6гб инфы.
    Курс по платформе TSLab, программированию на C#, написанию торговых роботов на TSLab API.
    В процессе обучения вы научитесь создавать свои блоки и инструменты для визуального редактора, помогающие в написании скриптов.
    Примеры скринов с материала. 
    Раздаю. Качайте. Тех. анализ. 20 уроков.+Анонс раздач. TSLab, C#.Раздаю. Качайте. Тех. анализ. 20 уроков.+Анонс раздач. TSLab, C#.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. TsLab. Контроль исполнения лимиток.
    Друзья! Не понятно, как ТсЛаб контролирует исполнение лимитных заявок. Возьмем у примеру такой скрипт(ниже скрин). Робот покупает по фиксированной цене, затем продает по другой фиксированной цене. Теперь вопрос, а что будет, если после окончания торгового дня, он не доберет позицию, или закроет, но не полностью? Выставит-ли он новую заявку на следующий день, уже с учетом частичного исполнения? 
    Буду очень благодарен за объяснение!)
    TsLab. Контроль исполнения лимиток.




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Написание скрипта в TSLab для тестирования ТС по тех.заданию
    Всем добрый день. Ребята, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить написание скрипта для тестирования ТС, тех.задание практически готово. ТС будет строиться на основе одного индикатора по пересечениям, Спасибо.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. АлгоТрейдинг на кубиках - визуальный редактор TsLab 2.0
    Предлагаю вашему вниманию, а так же в первую очередь людям, которые начинают интересоваться биржевой торговлей, попробовать свои навыки в составлении Торговых Систем без знания языка программирования.

    АлгоТрейдинг на кубиках -  визуальный редактор TsLab 2.0



    Данное Программное обеспечение универсальное и называется TsLab. Его можно использовать как на акциях, фьючерсных, торгуемых на Мос.Бирже, а так же и на криптовалютных парах.  СКАЧАТЬ 

    Основные преимущества сбора и тестирования алгоритмических систем в данной программе в том, что вы можете реализовать свои идеи, основанные как на индикаторах, так и на цене баров, свечей.

    Уделив данному занятию несколько месяцев, человек начинает отчетливо понимать, что ТС и ее параметры устойчиво зарабатывают лишь в тех случаях, когда рынок идеален для них, при отклонениях (изменения вол-сти, ATR, смены тенденции рынка) система начинает показывать результаты убыточных сделок.  Данные выводы наводят на мысль, что одной системой на одном инструменте обойтись нельзя.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. TsLab проверьте плиз
    Господа, кто разбирается в tslsb — проверьте, пожалуйста, скрипт. Только учусь. Я правильно стопы расставила?  Хотела сделать выход, когда скользящие обратно пересекают либо по стопу 2 %. Константу забила цена входа * 0.98 лонг, либо цена входа * 1,02 шорт. Мне главное ответ — правильно ли я соединила кубики и расставила всё. А не сама стратегия и ее результат) Заранее спасибо=)
    TsLab проверьте плиз




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Грааль так рядом
    Нашёл интересный пост на Смарт-Лабе и считаю, что таким надо присваивать звание «Золотой пост».
    https://smart-lab.ru/blog/465713.php

    Вроде бы, авторы, что то пишут, оказалось, много интересного скрыто в этих никах.
    Прочитал один из постов и решил повторить идею, изложенную автором в ТС Лаб.

    Кто бы мог подумать, что обычна стратегия по простым правилам на Боллинжерах может дать, на мой взгляд, такие хорошие результаты!

    фРТС
    период теста 10 лет (без А/Б)
    ТФ М15
    Вход по закреплению свечи по линиям Боллинджера
    стоп — тянется

    Грааль так рядом
    Грааль так рядом

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Как лучше управлять СГП опционной позицией, собранной по Каленковичу в программе TSLab? Дельту ровняет хеджер. А как действовать при движении цены вверх/вниз помимо дельта-хеджа?
    Как лучше управлять СГП опционной позицией, собранной по Каленковичу в программе TSLab?Дельту ровняет хеджер. А как действовать при движении цены вверх/вниз помимо дельта-хеджа?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Оптимальный дельта-хэдж проданной опционной позиции Si в TSLab

    Коллеги, хотел бы поднять вопрос об оптимальном размере дельта-хэджа у проданной конструкции на Si. (проданы страйки недельного опциона с экспирацией 25.07.2019 с 62 750 до 64 500, откуплены страйки от 61 250 до 62 250 и от 65 000 до 65 500):

    Проданная конструкция

    Вот такую конструкцию продал на недельных опционах.
    Гамма: -0,055240
    Тетта:   3365
    Вега:   -1688

    Выставил дельта-хэдж +1/-1
    TSlab начал молотить сделки через каждые 30-40 пунктов хода цены. Иногда по несколько раз за минуту.
    При том, что цена БА особо никуда и не ходила:
    Оптимальный дельта-хэдж проданной опционной позиции Si в TSLab



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Tslab
    Добрейшего всем утра! Много тут НЕ программистов, которые смогли разобраться с tslab и тестировать стратегии? Отзывы о результатах впечатляют. Вчера скачала программу. Пока каша в голове ) Сколько времени ушло у вас, чтоб разобраться? Моя стратегия 50/50 показывает при ручном результате. Уж очень хочется посмотреть, что покажет тестер. Я ли лажаю =)

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Сколько потребляет электроэнергии TSLab


    Получив очередной счет за электроэнергию, отметил увеличения потребления. Я сразу понял кто виновник – это TSLab, так как в последнее время часто проводились длительные оптимизации.

    Мы же трейдеры, мы по умолчанию внимательно относимся к своим издержкам. В общем, я решил примерно подсчитать, сколько же потребляет электроэнергии TSLab во время оптимизации стратегий и подсчитать ее стоимость. На основе расчетов можно прикинуть, что выгоднее, оптимизировать на своем рабочем ПК и мириться с тормозами в работе и шумом или использовать серверы, например.

    Для замеров потребляемой мощности использовал удобный ваттметр, который просто вставляется в розетку. Подключил к ваттметру удлинитель, в который в свою очередь подключено все оборудование, относящееся к ПК (системный блок, мониторы, колонку, роутер).

    Сначала сэмулировал, так сказать, обыденную работу ПК – браузер с открытыми несколькими вкладками для небольшой загрузки процессора и оперативной памяти:

    Сколько потребляет электроэнергии TSLab



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Классический индикатор Parabolic для Tslab, можно где-нибудь найти?
    Друзья! Встроенный Параболик в TsLab, имеет три параметра, что сильно перегружает оптимизацию, в то время, как в классическом параболике всего два параметра. Не подскажите, существует-ли в природе классический Параболик для TsLab, и если да, то где его можно взять? На форуме Tslab написал, ничего не ответили. Заранее благодарю за ответ)

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. TSLab + АЛОР + управление рисками + опционы

    Настраивая блок «Управление рисками» в программе TSLab столкнулся с вопросом, в каком часовом поясе указывать время для ограничения торгов.
    Это рекомендуется делать в первые минуты начала торгов, а также в последние минуты перед перерывом и окончанием торговой сессии. Особенно это актуально для опционного дельта-хэджера.

    И тут интересная ситуация.
    Сам я живу в часовом поясе GMT+2
    Биржа работает по московскому времени GMT+3
    А в программе TSLab на часах возле индикатора соединения с сервером брокера отображалось время GMT+4

    Разница времени локального компьютера и сервера брокера

    Брокер — АЛОР.
    Сервер — дополнительный, rfut7.alor.ru, так как на обычном нельзя одновременно торговать и фьючерсами, и опционами.
    У Алора есть отдельные сервера для торговли фьючерсами, отдельные для опционов, и как оказалось, отдельные для совместной торговли и фьючерсами, и опционами.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. tslab и c#
    Я периодически поругиваю tslab, но есть у него вещи, которые искупают недостатки. Писал как-то о проблеме, что движок с некой периодичностью (раз в неделю, в несколько, итп) может потерять кусок данных за несколько дней. Было 4000 баров, а стало 3800. Это приводит к тому, что мы вошли например в позицию, а с утра данные за два последних дня куда-то уехали. Мы в позиции, а с чего не понятно. Такая фигня возникает исключительно с itinvest, и в целях своевременного выявления я привинтил внешний скрипт, контролирующий по журналу, что число баров в инструменте всегда увеличивается. Всё было хорошо довольно долго, но на прошлой неделе метод перестал работать. В журнал перестали попадать записи нужного формата, хотя ничего не трогалось. Привязаться к чему-то еще не удалось, значит пойдем другим путём. Давно я целился в tslab api, что-бы делать какие-то мелкие вещи, и ребята откровенно порадовали. Вот тут   — как ставить и интегрировать среду разработки.  Здесь  доходчиво объясняются основные моменты, а

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. опционный tslab
    Решил пощупать рынок за опционы. Кубики на эту тему спроектированы не очень понятно, но достаточно гибко. Набросал сценарий, погонял по истории (правда выяснилось, что хрен ты автоматом задашь расчетный опцион из дохлых, только руками даты экспирации подбирать), ну да ладно. Обошелся тестами на последнем, срок истечения которого совпадает с истечением фьюча. Все запустил, сижу жду. Входим в позицию и тут агент начинает выбрасывать эксепшены. Причем в отличии от прошлого раза, исключение можно вносить в палату мер и весов по информативности:

    07:53:30.54[2219]DEBUG:System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
    Имя параметра: index
    в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
    в System.SZArrayHelper.get_Item[T](Int32 index)
    в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, IOption ТоргуемОпцион)


    В лабе проблем нет. Два агента на том-же коде, но без позиций — тоже чисто. После часа ковыряний, выяснилось, что если убрать все опционные кубики и заменить их посконными, то агент больше не ругается. В итоге на том и порешил. Жаль конечно. Изначальная задумка предполагала возможность быстрого развёртывания, где указывается только опорный инструмент, а страйки рассчитываются автоматом. Но нет. Зато я теперь по названию опциона умею быстро понимать про что он, уже профит.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Опрос пользователей TSLab на предмет оценки её (его) работы
    Если кто пользуется такой штукой как TSLab при работе с опционами, дайте пожалуйста оценку типа: очень нравится; так себе, но пользуюсь; не нравится ваще никак.     Дело в том что есть необходимость какого то хорошего спец.привода для работы с опционами, а какой выбрать не знаю.   И ещё, если не сложно укажите через какой коннектор работаете, дело в том что возможно тслаб работает не одинаково для каких то брокеров.  Заранее большое спасибо откликнувшимся

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Кто и как тестирует стратегии?


    TSLab конечно хорошо, но сколько можно ждать? Жизни не хватит все идеи в нем проверить.

    Кто и как тестирует стратегии?

    Чтобы уложиться в несколько часов, приходится сокращать периоды тестирования, параметры и увеличивать шаги перебора. Но это же неправильно.

    А как правильно? Он  же большие периоды сутками будет считать. К тому же, неожиданно синий экран смерти может появиться и придется все заново делать.

    Чем больше времени идет расчет, тем более вероятен такой сюрприз и более неприятен.

    Кто и как тестирует стратегии?



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Попал на планку по оперативной памяти

    Занимался в TSLabе оптимизацией на 4,5 летнем периоде на 1 минутных свечах. На 99% оптимизации кончилась оперативная память, и повисло всё (чуток не хватило).

    Попал на планку по оперативной памяти


    Оптимизацию кое-как остановил, но что смог сделать потом, так это только переключиться на вкладку Доход. TSLab повис на несколько минут. Пришлось его «убить» и потерять данные…

    3 часа зря жужжал компьютер, напрягался. Записал в блокнот только параметры по фильтру Максимальный доход из данных оптимизации. Это печально…

    В общем, не приятно попадать на планку из-за малого кол-ва планок или их объема))

    Помню, дискуссия была здесь по конфигурации ПК для торговли и кто-то писал, что 8GB вполне достаточно будет. Я тогда писал, что этого мало и надо хотя бы 16GB – так вот теперь показываю наглядный пример, почему оперативной памяти лучше ставить больше. Это только один TSLab работал, еще и с QUIKом серьезную оптимизацию запускать вообще не вариант…

    В свое время опрометчиво поступил, когда объем оперативной памяти выбирал. Теперь вот на планки попадаю))

    Коллеги, кто по опыту скажет, сколько для TSLabа и QUIKа Вам требуется оперативной памяти?


    читать дальше на смартлабе
  25. А TS-lab так может? По определенному условию отслеживать сразу десятки инструментов и открывать сделки,если таково условие соблюдается. Или для каждого инструмента отдельный скрипт?

    А TS-lab так может? По определенному условию отслеживать сразу десятки инструментов и открывать сделки, если таково условие соблюдается. Или для каждого инструмента отдельный скрипт?
    читать дальше на смартлабе
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: