алго - протестил разный сайзинг позиций
В 2020 перешёл на тслаб 2.0, в котором наконец реализовано плавное изменение размера позиции без костылей. В связи с чем более плотно потестил разные варианты и в итоге всё оставил как есть, самый простой вариант. Но в последнее время мне кажется что я туповат и что-то упустил, так что пишу чтобы разобраться.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TSLab
Сайт продукта: http://www.tslab.pro
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.
TSLab позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.
В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.
-
Алготрейдинг: Полноценный обучающий курс
Всем привет!
Примерно полмесяца назад в сеть сам автор курса Саро Микаелян выгрузил на ютуб канал ранее платный обучающий материал,
но ныне теперь в свободном доступе по ссылке (плей лист ютуб — https://www.youtube.com/watch?v=nH9IH3dcaXI&list=PLkOKzEcOo_g9v6vAMHMGn-8ezVpdM5j-e&index=15)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Опрос. ТС Лаб роботы
Ребята всем привет!
Ранее я много писал про торговые роботы и как на них могут вас обманывать такие личности как какбыроботы.
Насколько тема интересна? Я под одеялом стряпаю себе роботов, не всегда успешно, но глаз наметался на обман в продаже роботов молодёжи.
Саро Микаелян периодически пишет, но как то его не очень поддерживают и читают, а жаль, роботстроение интересное занятие.
Может продолжить постить на эту тематику? Но я как математик, должен отцифровать ваше желание, либо комментов >50, else like >=100
Если это все УГ (УНЫЛОЕ ГОВНО), то чем интересуется сегодняшняя паства смарт лаба?
Ребят вам что интересно? Может вам спалить крыте аккаунты инсты?)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Прошу совет роликами по TSLab на ютубеКоллеги, решил посмотреть на этот инструмент. Могли бы вы посоветовать ролики, в которых системно рассказывается об этой программе?
Какую версию качать — 2.0 или 2.1?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Выложил обучение по тслабу на ютуб канале
Приветствую всех,
Времени нет практически ни на что, потому в своем канале выложил записи учебного курса по тслабу. Кому интересно — изучайте, вопросы если есть, пишите в группу телеграмм https://t.me/msvTslab
www.youtube.com/channel/UC_ifEsHB5QTxG7LPr9n7KtA/playlists
Два взаимодополняемых курса. материал один и тот же, но под разными углами рассматривал.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ТСЛАБ и опционы
Давно уже торгую фьючерсом на СИ и РИ в ТСЛАБ. Начинал с легких ТС сейчас заморочился построил сложную с туевой кучей блоков. По СИ робот совершает 70% прибыльных сделок с хорошей средней прибылью. Годовая доходность 90%, коммис на сделку 10 пунктов.
Начал разбираться с опционами в недавнем времени, мучался с транзаком, а тут в ТСЛАБ опционный деск и совершение сделок вообще бомба. Выставил параметры, нажал кнопку купить и все. Все реализовано на высшем уровне. Ни разу не реклама, просто офигел как все просто))) Буду дальше разбираться, там еще и робота можно замутить с автоматическим входом. Хорошо бы разработчики опционного модуля ТСЛАБ здесь написали про возможности данной программы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- писец котёнку и 19ти значные номера
Комбо из quik-8.4.х+tslab всплыла пузом вверх. Повезло, что на выходные системы ушли без позиции, а то-бы я сейчас скакал как зайчик. tslab + smartcom выглядит вполне живым, что называется вот вам матожидание. Смартком регулярно имеет мозг обрывами, зато бесшовно пережил обновление движка биржи. Квик пахал годами без единого разрыва (тм) и раскорячился при серьезной встряске. Что интересно, обновление вроде как было заявлено на 8 июня, я с чистой совестью собирался подождать пару недель, пока всё утрясется, но не судьба. Хотя, скажу честно, что-то меня настораживает 'бесшовность' смарткома. Чудес-то не бывает…
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Искусственный трейдер. Часть 3. Или ТСЛаb в 20 строк кода.
Надеюсь, все живы и здоровы!
Предупреждаю сразу — текста будет больше чем когда кОда (сам код в конце топика).
Перед тем как перейти к созданию алгоритмов машинного обучения, напишем код для тестирования стратегий и отображения результатов.
Мне нужно: описать логику сигналов на покупку и продажу, затем эти сигналы передать симулятору, который в течение конкретной торговой сессии будет показывать на графике точки, соответствующие этим сигналам, а также рассчитывать изменение прибыли и текущей позиции в каждый момент времени. Данные должны загружаться в хронологическом порядке в цикле по торговым сессиям. После завершения обработки нужно создать итоговый график «эквити» по дням, на графике видеть значения максимальной прибыли и «просадки» за каждую торговую сессию, максимальный уровень риска (величину открытой позиции), количество совершенных сделок и соотношение убыточных-прибыльных дней. Вроде бы все пока. Короче, нужно по-быстрому написать ТСЛаb.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Кто активно использует TSLab? Оплачу консультацию
15-20 минут голосом. Телега или скайп. Все вопросы с нуля по тестированию, оптимизации, отличиям от МТ4, подключению и т.д.
Если что-то не сможете сразу ответить, уточните и отпишите.
1000р.
Далее могут потребоваться такие же консультации.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Вебхуки на TradingView - новые возможности для автоматизации торговли. Или последний гвоздь в крышку гроба ТСЛАБ.
При всех имеющихся преимуществах в виде удобного визуального ифункционального интерфейса, большого набора исследовательскогоинструментария (готовые стратегий и индикаторы), огромного количествадоступных финансовых инструментов (российский и зарубежные рынки), асамое главное легкости и простоты реализации собственных торговых идей игипотез за счёт наличия встроенного языка Pine Script (всё это к слово ещёприплавлено русскоязычной поддержкой и подробным манулом), уTradingView всегда был серьёзный недостаток — отсутствие возможностиполноценной автоматизации торговли. И здесь позиция разработчиков (аскорее всего руководства компании) мне была не совсем понятна.Написали ребята крутую прилажуху с использованием последних вебтехнологий, дали людям широкий инструментарий для кастомизации своихидей…НУ ПРИКРУТИ ТЫ
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Раздаю. Качайте. Тех. анализ. 20 уроков.+Анонс раздач. TSLab, C#.
В начале хочу написать что будет выложено на следующей недели.
Это будет видеокурс по TSLab, C# + TSLab API. TSLab — 12 часов, C# — 18 часов, TSLab API — 24 часа. Всего 6гб инфы.
Курс по платформе TSLab, программированию на C#, написанию торговых роботов на TSLab API.
В процессе обучения вы научитесь создавать свои блоки и инструменты для визуального редактора, помогающие в написании скриптов.
Примеры скринов с материала.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - TsLab. Контроль исполнения лимиток.
Друзья! Не понятно, как ТсЛаб контролирует исполнение лимитных заявок. Возьмем у примеру такой скрипт(ниже скрин). Робот покупает по фиксированной цене, затем продает по другой фиксированной цене. Теперь вопрос, а что будет, если после окончания торгового дня, он не доберет позицию, или закроет, но не полностью? Выставит-ли он новую заявку на следующий день, уже с учетом частичного исполнения?
Буду очень благодарен за объяснение!)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Написание скрипта в TSLab для тестирования ТС по тех.заданию
Всем добрый день. Ребята, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить написание скрипта для тестирования ТС, тех.задание практически готово. ТС будет строиться на основе одного индикатора по пересечениям, Спасибо.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
АлгоТрейдинг на кубиках - визуальный редактор TsLab 2.0
Предлагаю вашему вниманию, а так же в первую очередь людям, которые начинают интересоваться биржевой торговлей, попробовать свои навыки в составлении Торговых Систем без знания языка программирования.
Данное Программное обеспечение универсальное и называется TsLab. Его можно использовать как на акциях, фьючерсных, торгуемых на Мос.Бирже, а так же и на криптовалютных парах. СКАЧАТЬ
Основные преимущества сбора и тестирования алгоритмических систем в данной программе в том, что вы можете реализовать свои идеи, основанные как на индикаторах, так и на цене баров, свечей.
Уделив данному занятию несколько месяцев, человек начинает отчетливо понимать, что ТС и ее параметры устойчиво зарабатывают лишь в тех случаях, когда рынок идеален для них, при отклонениях (изменения вол-сти, ATR, смены тенденции рынка) система начинает показывать результаты убыточных сделок. Данные выводы наводят на мысль, что одной системой на одном инструменте обойтись нельзя.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TsLab проверьте плиз
Господа, кто разбирается в tslsb — проверьте, пожалуйста, скрипт. Только учусь. Я правильно стопы расставила? Хотела сделать выход, когда скользящие обратно пересекают либо по стопу 2 %. Константу забила цена входа * 0.98 лонг, либо цена входа * 1,02 шорт. Мне главное ответ — правильно ли я соединила кубики и расставила всё. А не сама стратегия и ее результат) Заранее спасибо=)
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Грааль так рядом
Нашёл интересный пост на Смарт-Лабе и считаю, что таким надо присваивать звание «Золотой пост».
https://smart-lab.ru/blog/465713.php
Вроде бы, авторы, что то пишут, оказалось, много интересного скрыто в этих никах.
Прочитал один из постов и решил повторить идею, изложенную автором в ТС Лаб.
Кто бы мог подумать, что обычна стратегия по простым правилам на Боллинжерах может дать, на мой взгляд, такие хорошие результаты!
фРТС
период теста 10 лет (без А/Б)
ТФ М15
Вход по закреплению свечи по линиям Боллинджера
стоп — тянется
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Как лучше управлять СГП опционной позицией, собранной по Каленковичу в программе TSLab? Дельту ровняет хеджер. А как действовать при движении цены вверх/вниз помимо дельта-хеджа?
Как лучше управлять СГП опционной позицией, собранной по Каленковичу в программе TSLab?Дельту ровняет хеджер. А как действовать при движении цены вверх/вниз помимо дельта-хеджа?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Оптимальный дельта-хэдж проданной опционной позиции Si в TSLab
Коллеги, хотел бы поднять вопрос об оптимальном размере дельта-хэджа у проданной конструкции на Si. (проданы страйки недельного опциона с экспирацией 25.07.2019 с 62 750 до 64 500, откуплены страйки от 61 250 до 62 250 и от 65 000 до 65 500):
Вот такую конструкцию продал на недельных опционах.
Гамма: -0,055240
Тетта: 3365
Вега: -1688
Выставил дельта-хэдж +1/-1
TSlab начал молотить сделки через каждые 30-40 пунктов хода цены. Иногда по несколько раз за минуту.
При том, что цена БА особо никуда и не ходила:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
