TSLab позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.
В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.
Коллеги, хотел бы поднять вопрос об оптимальном размере дельта-хэджа у проданной конструкции на Si. (проданы страйки недельного опциона с экспирацией 25.07.2019 с 62 750 до 64 500, откуплены страйки от 61 250 до 62 250 и от 65 000 до 65 500):
Вот такую конструкцию продал на недельных опционах.
Гамма: -0,055240
Тетта: 3365
Вега: -1688
Выставил дельта-хэдж +1/-1
TSlab начал молотить сделки через каждые 30-40 пунктов хода цены. Иногда по несколько раз за минуту.
При том, что цена БА особо никуда и не ходила:
