TSLab

Сайт продукта: http://www.tslab.pro
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.

TSLab  позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.

  1. Прошу мнения опционных трейдеров ( OW vs TSlab)

    Коллеги, опционные трейдеры, добрый день. 
    Прошу высказать свое субъективное и прикладное мнение по использованию TS lab в опционной торговле. Сам я привык к Option workshop, но есть желание попробовать новое ПО, возможно, придется по душе.
    Хочу услышать мнения о нюансах, отличиях, положительных сторонах TS lab, по сравнению с OW, возможно, недостатки.
    Заранее благодарю за качественные мнения.

  2. Вопрос по ТСЛабу

    Всем доброго времени суток!

    Так получилось, что заинтересовался фьючерсами в этом году (ранее только акции и облигации),
    поторговав немного, решил подключить ТСЛаб. Накидал алгоритм, чисто для проверки работоспособности программы:
    Вопрос по ТСЛабу

    В итоге, пару дней назад, запустив агента на рынок получил такие сообщения:
    Вопрос по ТСЛабу

    Я явно что то сделал не так по «незнанке», ниже скриншет настройки агента:

    Вопрос по ТСЛабу

    Господа, что у меня не так в настройках???, может, кто нибудь, что нибудь посоветует.
    Заранее спасибо!

    P.S. Алгоритм бота, набросанного мною, прост и сделан для проверки ньюансов программы.
    Брокер АЛОР+, подключал без QUIKa, напрямую.
  3. TSLab и Etoro

    Ребят, всем привет! Один вопрос появился, все никак не могу найти ответ. Возможно ли робота с TSLab подключить к Etoro (или подобным «брокерам») и если да, то как?
  4. Плаза2 + Тслаб + Облачный сервер. У кого работает данная связка? На сколько стабильно плаза работает на облаке? Есть проблемы с настройкой и торговлей?

    Плаза2 + Тслаб + Облачный сервер.У кого работает данная связка? На сколько стабильно плаза работает на облаке? Есть проблемы с настройкой и торговлей?
  5. Алгоритмизация трейдинга

    Приветствую!

    В данной статье хотелось бы рассказать о недавнем опыте процесса алгоритмизации ручной торговли.

    Немного предыстории. Пришел человек с желанием сделать робота из серии, имею желание, но не имею возможности (не могу программировать). Ну это довольно распространенное явление. Суть алгоритма не такая и сложная для трейдера, НО обьяснить программисту, который не имеет опыта трейдинга — довольно таки сложно, имхо. 
    Собственно обычно, даже «гури» рынка, не всегда могут обьяснить принцип своей торговой системы (ну кроме великих обучателей, которые легко могут обьяснить что покупать нужно дешевле, а продавать дороже!) 

    С чего же начинать процесс описания системы,  в таком случае?

    Как мне кажется, необходимо следовать простым правилам

    1 не врать самому себе (если данный алгоритм не приносит в ручной торговле 50% в месяц, естественно цифра условная, то и после алгоритмизации не стоит ожидать большого профита) 
    Лично для меня это самый важный пункт в процессе алгоритмизации. 
    2 Делать для себя заметки, максимально детализируя принцип принятия решения о входе. 
    Помимо того, что мы рисуем индикаторы и каналы, на которые ориентируемся в торговле, всегда присутствует множество факторов, особенно если трейдинг активный, внутредневной. Это и время в которое мы торгуем и не торгуем,  личные ощущения (ну например цена слишком сильно выросла или слишком сильно упала для данного инструмента и мы приняли решение «ловить падающий нож»), новости, «коррелируемые тикеры (ну например нефть подросла, бакс упал и мы решили срочно пора покупать ртс), плотность в стакане (возможно), накопление кластера (»аля volfix"), усреднение убытка (желание не закрывать своего лося, а тянуть неизбежное) и тд и тп. Реально лучше описывать абсолютно все детали. Чисто теоретически алгоритмизировать можно практически все, от слов, все покупали и я решил купить. 
    3 Описать личный мани и риск менеджмент (если такой имеется) 

    После этих довольно не сложных шагов уже начнется выжимка алгоритма. Тут есть два пути. Первый — это все описанное абсолютно все, реализовать, и потом методом проб и ошибок отсекать то, что делает результат только хуже (так как анализом уже совершенных сделок, редко какой трейдер занимается). Второй же путь обратный,  начинать реализацию от основного сигнала, и в дальнейшем наращивать дополнительные условия (удобнее всего делать в виде настроек, для того чтобы было проще ту или иную настройку вкл/выкл). 

    Естественно в дальнейшем будет огромное количество изменений и дополнений в алгоритме потому тут или уж нанимать постоянного программиста себе или упереться и научиться самому(правильнее имхо)

    Цель, автоматизации алгоритма, не всегда сводится к тому, что робот торгует, а я кайфую на островах. Нет, это абсолютно не так, и если перестать анализировать рынок то довольно быстро упираемся в отсутствии идей трейдинга. Чаще всего сталкиваюсь с тем, что вроде бы у человека есть алгоритм, но это по большей части «теоретический трейдинг», то есть когда основной заработок только в теории. Далее после алгоритмизации и анализа результата сводится или к разочарованию (что тоже не плохо, ведь лучше разочароваться так, чем после слива денег) или к более правильному выходу — совершенствованию системы, в плоть до полного отказа от первоначального алгоритма и рождению нечто нового!
    Понятно что в случае с совершенствованием системы, процесс бесконечен, но что делать если разочаровались в алгоритме? Хоть и субьективно, но все же, по моему опыту, большинство трейдеров просто уходят с рынка, после разочарования. Единственно что могу посоветовать — делайте перерывы в торговле с изучением нового для себя, новый софт, новые «индикаторы», новые методы и тд. 

    Теперь к конкретному примеру, с которым ко мне пришел человек. Суть в двух словах — ловить импульс рынка, выходить когда встретили сопротивление (объемы накопленные в кластерах) или по стопу. Конечно это упрощенное изложение, но не могу же чужие секреты расскрывать (хоть секретов и нет, но все же не этичненько) 

    В целом для внутредневного трейдинга алгоритм довольно нормальный. Не топчик, но как к минимум потенциально интересный. На данном этапе осталось только управление размером позиции доделать и будет уже интереснее результаты, но пока что дела обстоят так:
    Тут результаты по rih 
    Алгоритмизация трейдинга
    тут текущие по rim (так же запустил трансляцию и можно будет следить онлайн если вдруг интересно)
    Алгоритмизация трейдинга
    Ну на графике сделки выглядят не совсем информативно, но главное они довольно быстрые если импульс стремительный, но могут и повиснуть если забоковим
    Алгоритмизация трейдинга

    Резюмируя хочу сказать, довольно сложно алгоритмизировать свою торговлю, но уже практически нет ничего невозможного. К слову представленный алгоритм собирать было довольно интересно, так как раньше не было торговой статистики/кластерного анализа в тслаб. Годы назад когда торговал руками, постоянно следил за наполнением кластеров, и всегда ждал, когда же появится в тслаб эта возможность, а когда появилась возможность уж все наработки были просто устаревшими, и вот подвернулся такой случай, думаю буду заново вникать в эту тему и искать новые для себя алгоритмы. 





  6. Ищу наставника по обучению в TSLab

    Доброго дня.Облазил весь интернет в поисках спокойного, толкового и опытного учителя, способного дать мне знания по роботостроению.Пока безуспешно.Да, я в курсе, что существуют такие ребята, как Дэй Трейдинг Шуль, Робоферма, Русалго, но проблема в том, что у первых ценник высоковат и половина из курса мне совсем не нужна; у второго-ни рыба, ни мясо; третий-больше не преподает.
    А чего же ты не обратишься к Саро, спросите Вы? Обращался, много раз обращался.Хороший человек, отзывчивый, но индивидуальным обучением не занимается.
    Ребят, я уверен, среди прочитавших есть сенсэи этого дела.Отзовитесь в л.с.Естественно я готов оплатить Ваш труд (за каждый урок).
    Чему бы я хотел научиться:
    1)Знать досконально интерфейс
    2)Понимать логику взаимосвязей кубиков
    3)Варианты проработки внутридневных спекулятивных ТС.(есть идеи)
    4)Работа преимущественно с кластерами.
    Пишите.Буду очень признателен.Не подведу!

    p.s. также смотрю в сторону MQL5, но там я вообще «зеленый», хотя было бы здорово научиться реализовывать в нем свои идеи.Ищу наставника по обучению в TSLab


  7. Что за косяк в TSLabe?

    Заметил такую вещь. Есть стратегия, показывает просадку -7200. Если увеличить размер открываемых позиций в два раза, то просадка будет соответственно -14400. Теперь сделаем тоже самое, но немного по другому. На один лист копируем одну стратегию два раза, и настраиваем что бы график и источник был один, в это случае казалось бы просадка должна быть той же -14400, но тслаб кажет -14308/2 = 7154. Если еще раз стратегию добавить, т.е. поза равна уже трем контрактам то просадка -21416/3 = 7138. Не понимаю логику расчета макс. просадки. Понимаю, что для одной страты просадка счета будет считаться с учетом динамики цены внутри сделки. А если несколько страт на одном инструменте? Почему тслаб такие корявые цифры макс. просадки выдает при изменении количества одной и той же стратегии на одном листе?
  8. Сайзинг позиции в TSLab 2.0

    Приветствую

    Давненько не писал, нехватка времени была и желания. Время убивалось на обучалку, а желание убило тренд на сбере(ну как то деньги перекинул в контртрендовые алго потому убытки получил не приятные, никак не отучу руки нелезть к алгоритмам со своим азартом). текущий же «тренд» на ртс порадовал немного, но конечно не покрыл огорчения от сбербанка.) В общем трейдинг вещь не легкая.

    Проводил вебинар по технической части набора позиции в TSLab. Подразумевал показать каким образом можно осуществлять управление позицией с точки зрения программы, а не трейдинга. Так как тема довольно большая то можно в принципе организовать еще веб с примером как сделать некий вариант «маркетмейкера», но не буду загадывать, а то вдруг какой то тренд снова не в мою сторону.
    Как обычно веб показывал на простых примерах (особо никто не просит конкретику показывать, потому? импровизируемс)



    Видео не монтажировал, заранее предупреждаю, все как есть показывал. В общем долгое видео, смотреть рекомендуется только если есть сложности с конструированием алгоритма в тслабке, иначе зевакам естественно не интересно будет. 

    Отчасти в вебинаре показал эффект того, что даже простые системы с чуть большей логикой, чем тупо купи/продай, могут показывать хорошие результаты, потому есть смысл усложнять логику работы с размером позиции.

    Самое важное не стремиться делать мартингейл в любом виде. то есть размер позиции должен правильно конролироваться, иначе будет слишком большой риск.

  9. S#.Designe часть 2. (в предыдущих был запущен в боевой режим! Live)

    S#.Designe часть 2. (в предыдущих был запущен в боевой режим! Live)

    Как  работает на ТС Лаб боевой режим? Просто не смог решить пока что вопроса в боевом режиме на S#.Designe!
    При перезапуске, начинает стратегию заново. Не учитывая прошлых трейдов! 
    Не смотрит, были ли куплены лоты, да и саму стратегию начинает с текущего места по реальному времени!
    ТО есть не подхватывает историю!


  10. Ключ к TSLab с неограниченным сроком действия.

    Всем привет! 

    Задался таким вопросом, можно ли купить ключ для TSLab с неограниченным сроком действия? Кто-нибудь имел такой опыт?

  11. Обновление сервера TsLab, советы

    Собираюсь обновить сервер под TSLab
    Сейчас работает i5-2310 4 ядра 16ГБ, 
    агентов — около 140
    Наблюдается заторможенность в переключении вкладок. 
    Планирую увеличивать кол агентов. 
    Планирую обновится до
    Ссылка 
    Камень AMD Ryzen 7 1700 BOX
    Есть у кого какие рекомендации?
  12. Исторические данные американских акций для TSLab

    Вот и я поддался искушению сделать что-то для людей и решил поделиться своей поделкой по подготовке исторических данных для написания и тестирования алгоритмов торговли в программе TSLab.
    Сразу скажу, что программист из меня никакой, так как только пару дней изучаю язык R. Поэтому всё сделано «в лоб» путём гугления необходимых функций. 

    Итак, поехали.
    Для начала, нам нужен источник данных. Я для себя выбрал Quandl. Во-первых, потому что он бесплатный (правда ограниченное количество тикеров и только дневные данные, интрадей за деньги), а во-вторых, и что самое главное, он выдаёт скорректированные цены не только закрытия, как это делает Yahoo, а ещё и открытия, максимума и минимума, что очень важно для написания и тестирования роботов.

    Поэтому, первым делом, идём на сайт и регистрируемся. Получаем в личном кабинете ключ, который нам понадобится позже.
    Выглядит это так:

    Исторические данные американских акций для TSLab

    Далее нужно скачать и установить RStudio: ссылка
    Исторические данные американских акций для TSLab

    Процесс установки стандартный, останавливаться на нём не буду.

    Открываем в RStudio готовый скрипт: скачать.


    Что нужно поменять в скрипте

    1. В строке 8 вставить свой API внутрь кавычек:
    Исторические данные американских акций для TSLab



    2. В строке 12 тикер акции, данные которой вы хотите заиметь. В примере WIKI/T, где WIKI — это название бесплатной базы в Quandl, а T — тикер AT&T. 
    Также в этой строке меняется начальная дата, то есть до какой глубины будут качаться данные. Формат даты тут «YYYY-MM-DD».

    data <- Quandl('WIKI/T', type = "xts", start_date="1997-01-01")
    3. В строке 16 также надо поменять тикер внутри кавычек.

    data[, 1] <- "T"

    4. В строке 56 указывается путь, по которому нужно сохранить CSV. Укажите свой путь и название файла.

    write.table(tslab_txt, file="D:/QuandlDataSets/t.csv", sep=",", quote=F, row.names=F)
    Всё, теперь надо выделить весь скрипт (CTRL + A) и нажать кнопку Run:
    Исторические данные американских акций для TSLab

    По указанному пути появится файл, в примере t.csv. Убедитесь в наличии указанных папок, иначе скрипт выдаст ошибку.

    Вот и всё. 
    Описывать то, как подгрузить файл с данными в TSLab не буду, если кто-то не знает — гугл в помощь.

    P.S. Буду признателен, если кто-то из старших товарищей программистов поделится отзывами на доступные ресурсы (курсы, блоги, статьи) по изучению языка R для финансов.

    UPD: Исправил скрипт, чтобы не удалять кавычки в редакторе. Спасибо, Sergey Pavlov.
  13. Финам и ТСЛаб

    Увидел сегодня в личном кабинете письмо от Финама про ТСЛаб.

    «Сообщаем Вам, что с 1 января 2018 года компания АО «ФИНАМ» прекращает учет и выдачу лицензионных ключей для программы TSLab (обычных и HFT). Тариф за использование программы TSLab на Вашем счете будет снят до конца года, сервис будет отключен.

    Напрягли слова „сервис будет отключен“. Из сбивчивых пояснений менеджеров понял, что для того, чтобы мои роботы продолжали работать с 1 января мне надо за следующую неделю (5 дней) купить лицензию на ТСЛаб и снова переподключиться к Финаму. 

    А вас это не напрягло?

  14. Лучший трейлинг на свете! Часть 3.

    Продолжаю разбирать возможности ТСЛаб по организации  трейлинг стопов средствами «из коробки». 
    Сегодня речь пойдет о трейлинге позиции по параболе.



    Лучший трейлинг на свете! Часть 1.

    Лучший трейлинг на свете! Часть 2.
  15. Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

     

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

    Торгую на Американском фондовом рынке с Interactive Brokers (IB) более трех лет на сегодняшний день используя разные стратегии.  До недавнего времени все это было вручную, внутридневка и средний срок. Моя торговая жизнь изменилась, когда я, закончив курсы по созданию и алгоритмизации торговых систем с использованием платформы TSLab, решила выйти на Америку со своими роботами.

    Вооружившись знаниями с курса по поиску рыночных закономерностей и отточив навык по нахождению смещения вероятности в своей торговой системе, я создала портфель из десятка роботов и горела нетерпением запустить их на своем боевом счету у Interactive Brokers. В процессе обучения на курсе я проходила практику на Российском срочном рынке в течение нескольких месяцев, поэтому сложности как настроить и запустить агентов в платформе TSLab не возникало. Меня интересовало другое- как сконнектировать TSLab с платформой брокера Trader Workstation (TWS), так как она не является особо user-friendly, достаточно громоздка и не совсем интуитивно понятна, а для алготрейдинга нужно только торговать через эту платформу. Вот тут-то и оказалось, что кроме краткого руководства по подключению TSLab к брокеру IB особо ничего и нет. Перелопатив сотни страниц интернета, русско- и англоязычных блогов и сайтов, я нашла часть необходимой информациии, а недостающая часть была получена методом тыка, путем проб и ошибок в процессе запуска и работы на реале.

    Поэтому я решила обобщить в данном цикле статей весь наработанный материал и свой опыт по выходу на реал на Америке со своими роботами из TSLab через IB. Буду рада, если данная статья поможет кому-то сэкономить время, нервы и деньги при подобном процессе.

    Для удобства я разбила весь материал на три части:

    Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IB

    Часть 2- Непосредственная работа терминалов TSLab и TWS

    Часть 3- Часто встречающиеся проблемы

    Отмечу, что здесь речь пойдет о реальном счете на IB,(не демо) и полнофункциональном коннекторе TSLab,(не тестовый режим).

    Сразу оговорюсь, чего не будет в этой  статье-не будет информации о том, как открыть счет у IB, как формировать свой портфель, как управлять рисками и как создавать роботов в TSLab для Америки. Все это отдельная тема, и если будет значительный интерес, то могу написать об этом дополнительно.

    В этой статье я рассмотрю основные моменты подготовки и запуска уже готовых роботов, созданных в TSLab на реал с IB, с которыми я столкнулась. Итак, все по порядку.

                                             

     

     

                      Часть 1. Особенности при подготовке к запуску TSLabна реал с IB



    • Trader Workstation(TWS), платформа брокера IB, через которую нужно будет вести торговлю и коннектировать с TSLab. Она устанавливается отдельно на той машине/ПС, откуда будет вестиcь торговля, скачивается версия для десктопа, не онлайновская. Занимает примерно 700 МВ. Платформа TSLab при этом занимает около 500 МВ, и в процессе работы до конца сессии еще накачивает примерно столько же. Это надо будет учитывать при выборе памяти (RAM), если вы размещаете свои скрипты на отдельном сервере-VPS (Virtual Private Server)


    • Market Data Subscriptions. Для начала работы необходимо иметь подписку у брокера на реальные маркет данные- Market Data Subscriptions. Делается это через

      Account Management>User Settings> Market Data Subscriptions.

      Особенностью IB является не очень удобная система самой подписки- плата взимается за целый календарный месяц независимо от дня подключения. т.е если вы хотите подключить реальные маркет данные в середине месяца, например 16 числа, то платить придется за целый месяц до первого числа следующего месяца.

      Стоимость данных зависит от рынка, страны и от глубины данных. Я например выбрала такие, как на скрине внизу- это позволяет видеть реальные котировки и торговать всеми акциями USA, без стакана. В целом это стоит мне 4,50 дол. в месяц, если комиссия за этот же месяц более 30 долларов. Если меньше, то дополнительно нужно платить 10 дол
    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.


    • APIID- для меня это был не совсем понятный момент, какой API client ID нужно иметь и где его брать. Оказалось, все намного проще. Это делается в настройках

      TWS – File> Global Configuration>API> Settings > Master API client.

      Выбираем любое не отрицательное число и вписываем туда. Это же число затем будем использовать при настройке поставщика в TSLab.

      В этом же блоке  проверяем Socket port- должен быть 7496, иначе работать не будет.

      И я также вбила данные IP co своего VPS в строчку Trusted IPs

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

    • Автоматическое закрытие платформы TWS и ее блокирование после определенного времени неактивности. Для этого опять идем в

      File> Global Configuration> Configuration>Lock and Exit и устанавливаем следующее:

      • never lock Trader Workstation, чтобы платформа постоянно была открыта и не блокировалась в течении рабочей сессии

      И вбиваем нужное время для автоматического выхода из программы- Set  Auto Log  Off  Time

      После этого нажимаем «Apply»

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

    • Автоматический вход в платформу TWS -стоит отметить, что в базовой конфигурации он не предусмотрен в целях безопасности, поэтому каждый день до начала сессии нужно заходить на свой VPS сервер/ту машину, где она установлена и запускать ее вручную до начала работы сессиии. Если у вас в TSLab стоит автоматическое подключение к поставщику по расписанию в менеджере команд, то запускать TWS нужно до начала времени подключения.

      IB использует двойной метод идентификации, сначала по логину и паролю, а затем по комбинации цифр и букв с карты-ключа IB, которая выдается при открытии счета. При желании в настройках можно отказаться от двойного метода  идентификации:

      Account Management> Manage Account>Security>Secure Login System>SLS Opt Out

      После того, как эта фунция будет активирована, можно будет использовать только логин и пароль и тогда уже настроить автоматический вход в программу. Я сама этого пока не делала, предпочитаю более безопасный вход вручную.



    Теперь о некоторых особенностях в настройках поставщика в TSLab. При создании поставщика данных необходимо обратить внимание на следующее:

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

    Счет — это ваш номер счета у IB.

    API ID-это тот номер, о котором я писала в п 4. Вбиваем то же число, которе выбрали для Master API client в TWS.

    Адрес — вбиваем IP той машины, на которой установлены TSLab и TWS

    Порт- должен быть обязательно 7496, как и в п 4.

    Локальное время- обязательно поставить галочку

    Исп. SMARTвсегда — тоже ставим галочку, это нужно для API торговли и правильного расчета комиссии.

    Остальные настройки- по желанию.

    Особенностью настройки агента в TSLabявляется выбор тикера в источнике скрипта или агента. Тикер для торговли акциями вбивается вручную, а не выбирается из списка меню, как это например, при торговле на рынке FORTS. При первом запуске TSLab не имеет ни одного тикера в памяти и поэтому его нужно занести туда через платформу TWS.

    Для этого в TWS создается  любой лимитный ордер с нужным тикером, я, например, делаю это по 1 долл за акцию вне рабочей сессии. Затем после того, как связь с брокером установлена в менеджере поключений TSLab, можно запускать скрипт или агента и выбирать нужный источник как обычно и тогда появится выбранный тикер. После этого, не раньше, лимитный ордер у брокера можно удалить. Все набранные тикеры потом сохраняются в памяти TSLab и второй раз один и тот же тикер вводить не нужно, только новые.

    Если вы все правильно настроили, то при подключении TSLab к TWS у вас в платформе брокера должна высветиться такая табличка при нажатии на зеленый символ DATA в правом верхнем углу. Внизу можно увидеть ваши IP данные с портом 7496 и API Client ID и статус- Аccepted. 

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.



    Продолжение следует...

    В следующей статье, Часть 2 я продолжу рассказ о непосредственной работе обеих платформ в реальном режиме.  

    Надеюсь, этот материал был полезным. Буду признательна за комментарии и пожелания.

    Удачных вам трейдов!

     



  16. Оптимизация или подгонка?

    Почти у всех трейдеров, использующих в своей торговле алгоритмические системы, рано или поздно при оптимизации этих самых систем встает вопрос: «а не занимаюсь ли я подгонкой алгоритма под рынок, может он и не рабочий вовсе?» Эта мысль не раз возникала и у меня, и каждый раз я думал над тем, как понять где «полезная» оптимизация и поиск смещения вероятности, а где уже переоптимизация и подгонка под рынок. В итоге появились некоторые мысли, которые предлагаю к обсуждению. Итак, вот к чему я пришел.

    Для начала предлагаю разделить весь процесс оптимизации на 2 основные части:
    1. Оптимизация параметров, отвечающих за вход в позицию
    2. Оптимизация параметров, отвечающих за выход из позиции (стопы, тейки, трейлы и т.д.)
    И вот это вот деление, на мой взгляд, и дает ключ к ответу на вопрос «настройка, или подгонка?»

    Разберемся по порядку. Чем мы занимаемся, когда оптимизируем параметры, отвечающие за точку входа?

    И вот тут я смею утверждать, что в данном случае мы занимаемся именно поиском смещения вероятностей и увеличение числа положительных сделок будет как раз говорить о наличии какого-то смещения, нежели о подгонке под рынок. Почему я так считаю? А потому что сама суть поиска смещения вероятностей заключается именно в поиске такого соотношения рыночных условий, в результате которого на истории мы получали перевес. Переоптимизации тут не может быть по определению. Вот конкретные условия, при которых мы входили и вот конкретный результат, который мы получили. Положительный — хорошо, значит нашли смещение.

    Но тут есть нюансы, которые могут бросать пыль в глаза.

    И эти нюансы как раз связаны со второй частью оптимизации — это поиск оптимальных параметров на выход из позиции. Тут сразу оговорюсь, что речь о ценовых параметрах, т.е. я сейчас не говорю о реверсных системах, или системах, где для выхода используется так же сигнал, или паттерн, аналогичный сигналу на вход. Ценовые параметры — это размер стопа, размер тейка, параметры трейлинга и другие приемы мани-менеджмента. Именно в них, на мой взгляд, может крыться подвох, который делает красивую линию эквити из системы с нерабочей идеей. И это довольно просто доказать, взяв набор случайных входов и прогнав оптимизацию по тейку, стопу и тп. Почти наверняка найдется такое сочетание параметров, которое покажет неплохие результаты. И вот этот фокус и может сыграть с нами злую шутку, спрятав от нас изъяны системы.

    Я сейчас не призываю отказаться от оптимизации этих параметров.

    Нет, это тоже важная вещь, но сначала нам надо убедиться, что основная идея у системы есть и она работает. Кстати, справедливости ради, надо сказать, что в самом принципе управления выходом из позиции может крыться смещение вероятности, которое в итоге на реале может «вытянуть» плохую систему. И даже вроде бы есть такие системы, основанные исключительно на мани менеджменте. Но сейчас я не об этом). Так как же нам понять, что идея нашей торговой системы рабочая, что мы нашли смещение вероятности? Очевидно, надо каким-то образом избавиться (на время) от ценовых параметров выхода из позиции. Нам ведь что интересно? Как мы поймем, что смещение есть? Да очень просто, цена, после входа в позицию, сразу или через время должна пойти в нашу сторону. Неважно насколько, не важно каким образом (импульсно, постепенно, с задёргами, или без), но она чаще должна идти в нашу сторону. Это и будет означать наличие смещения вероятности. Т.е. мы будем знать, что сейчас больше шансов, что пойдет туда-то. Осталось только как-то это отследить.

    И тут я предлагаю такой вариант: нам просто надо фиксировать позицию через определенное время. Если получим убедительный плюс — смещение есть! Тут важно только понять, а сколько держать?.. Ну вот тут есть элемент интуиции и понимания своей системы. Все согласно тайм фрейма и идеи. Я проверил пару своих идей так: прикинул средний размер движения, которое планирую брать в системе, прикинул его продолжительность (минимальную и максимальную) и провел оптимизацию по времени удержания позиции от минимального до максимального (взял с запасом от 5 до 1500 минут). Поразительно, но 99% исходов оказались в положительной зоне. Число выигрышных сделок варьировалось от 50% до 65% по всей сетке, профит фактор от 1.3 до 2 (за исключением пары исходов) Т.е. 6 из 10 раз цена шла в мою сторону, да к тому же на расстояние в полтора-два раза больше, чем когда цена шла против меня… И всего 2 отрицательных исхода… 5 и 10 минут (видать, система не скальперская:) ) Неважно как, неважно насколько, цена шла в мою сторону! Вот оно смещение) Теперь бояться нечего, можно и второй частью оптимизации заняться, высосать из системы по максимуму!
    Модернизация скрипта для проверки
    Результаты оптимизации




  17. Новички никому не интересны.

    Помимо опытных гуру алготрейдинга на портале ежедневно появляются (наверно) миллионы свежих, зелёных и неопытных соискателей заработка на бирже. Таким как мы невероятно сложно поддерживать диалог для получения нужной нам информации, т.к. опытным интересно черпать информацию от опытных. Скорее всего подобные посты уже существуют, но скорее всего они уже покрылись пылью. Предлагаю подключится опытным и не очень (предпоследним в помощь последним) для ответа на следующие вопросы:

    1. TSLab 1.2 vs TSLab 2.0. В свете многочисленных разговоров о перевесе интереса/занятости разработчиков в сторону 2.0 стоит ли начинать изучение с 1.2, или можно начинать с последней версии?

    2. Где наиболее эффективно можно потратить свои кровные на обучение TSLab?

    3. С какими брокерами начинали сотрудничество, и меняли ли их в дальнейшем?

    Дополняйте список своими вопросами. Во имя EMA, MACD и святого Stochastic-а. Profit.
  18. ахтунг клиентам smartcom3

    Уж не думал, что за три года еще остались неизвестные мне технические проблемы комбинации смартком3 + тслаб. Только что залетел в чудное стечение обстоятельств. Часа в два (или около того) задурил основной сервер смарткома.  Переключился на резервный и начал получать пачками предупреждения, что мы не вышли из позиции и не зашли в новую (минутки по si). Ну фиг с ним, отключил двух тслабовских ботов сидевших на этом тф (был не дома, а с телефона разбираться в ситуации сложно, еще подумал, что надо-бы все таки с собой ноут постоянно таскать) и полчаса назад вернулся к полноценному терминалу. Тут как раз начался пролив вниз, а боты, что забавно, пытались зайти вверх закрыв шорт висевший с утра. Порадовавшись, что в кои веки глюк сыграл за меня, подождал пока пролив съедет до дневного минимума и закрыл позицию, после чего попытался реанимировать состояние ботов. И тут сюрприз, оказалось, что минутки на резервном сервере побиты. Там очуменных размеров гэп, который и свел ботов с ума. Тут, как говорится, я почувствовал, что радость была преждевременной. Попытавшись несколько раз перегрузить котировки и убедившись в бесполезности, вернулся назад на основной сервер и после прогрузки коректных данных… оказывается никакого сигнала на закрытие шортов и входа в лонг не было и в помине. Просто корректные котировки основного сервера, наложились на левак от резервного что и создало коллизию состояния. Я еще помню удивился, что на втором брокере тот-же бот как сидел в шортах, так и сидит до сих пор. Короче минус две позиции и минус 200 пунктов прибыли на каждую. И это если не поедем еще ниже. Думаю, не сигнал-ли это о переходе на плазу ...

    ахтунг клиентам smartcom3


  19. Ценовая политика TSLab

    Может мне кто-нибудь объяснить, из каких соображений исходят продавцы программы TSLab, когда устанавливают ценник за нее в 4000 в месяц? На кого рассчитана данная программа, если (как говорят) абсолютное большинство депозитов трейдеров не превышает 100 тыс. руб? При подобном размере депозита надо делать 50% годовых только чтобы отбить стоимость программы! Многие на это способны? Может, софт рассчитан на миллионеров, тогда почему, когда смотришь какие-нибудь обучающие курсы, заметно, что публика в основном — какие-то далеко не богатые нубы? Они понимают, что эта программа им просто не по карману?
    И почему программа за последние несколько лет так росла в цене? Где-то в 2013, если не ошибаюсь, она стоила 800 руб. С какого бодуна за 4 года она выросла в цене в 5 раз?
    Почему стоимость западного софта выходит ниже отечественного? Amibroker — 300 долларов единовременно! Даже сверхдорогой Multicharts через 2 года окупится и станет выгоднее чем TSLab. Да, коннекторы там часто написаны «на коленке», но возможности в написании стратегий не сопоставимы.

    Разработчики — не забывайте, что вы живете в России, стране (прямо скажем) не богатой. И народ здесь, в массе своей, тоже далеко не зажиточен, чтобы устанавливать такие негуманные ценники. 

  20. Дорогой станок! Посвящение всем кому торговый терминал кажется непосильной обузой

    Давайте посмотрим на гениальное произведение технической мысли: фрезерный обрабатывающий центр V700 фирмы СтанкоМашСтрой.
    Цена этого чуда составляет всего-навсего 35 миллионов рублей.Несложно предположить, что еще ему нужно помещение и электричество эдак киловатт 30, далее различные расходники типа режущих головок и сменных насадок, периодическое тех.обслуживание, чистка, смазка и так далее.
    К этому станку нужно поставить рукастого и головастого рабочего, который будет в правильном порядке нажимать кнопки и инженера, который сможет подготавливать 3Д модели деталей и продумывать программу выполнения обработки.

    Учтем естественный износ деталей и амортизацию и предположим, что его срок жизни 10 лет. Это даст «временной распад» порядка 300 тыр/мес.

    Итого можно прикинуть, что ежемесячная стоимость владения этим чудом составит порядка 400-500 тыр/мес. Может и больше.
    Но можно ли сказать, что этот станок дорогой? Действительно ли он дорогой, с точки зрения его покупателей? Если этот станок позволяет производить сложную высокотехнологичную продукцию, к примеру, на 3 миллиона рублей в месяц?
    Если он окупает себя за год и дальше приносит только чистую прибыль владельцу?

    Ответ очевиден: "дайте побольше таких станков и таких заказов".


    Аналогичные рассуждения применимы и к торговому терминалу.
    Цена покупки 0, но есть ежемесячный взнос. При этом в отличие от станка, терминал со временем будет становиться только лучше.
    И Ваш терминал — это тот инструмент, который позволяет Вам заработать.

    На С-Л часто приходится слышать, что "ТСЛаб очень дорогой", "5 тыр/мес — это неподъемно", "уйду писать роботов в Эксель" или "лучше буду торговать через Квик на QPile". Отлично! Это логика человека, который вместо 5-осевого фрезерного центра покупает в строймаге напильник и говорит, что "буду сам вытачивать руками лопатки турбины в гараже по ночам".


    При этом вместе с ТСЛаб 2.0 Вам сразу дают в руки инструкцию, как можно отбивать его абонентскую плату.
    Может быть, Вы не станете через год Соросом. И работу своей головой никто не отменял. Искать закономерности и тестировать линейных роботов все равно надо.
    Но отбивать абонентскую плату в ТСЛаб 2.0 можно на счете размером 100 тыр совершенно элементарно.
    Стартовый счет 92 тыр. Один инструмент (опционы на СИ). Месяц времени. Этого достаточно.
    Результат сентябрьской экспирации в опционах на СИ на нашем боевом счете (используем его для отладки опционной части ТСЛаб 2.0) +6 600 руб (с учетом комиссий брокера/биржи):
    Итог за месяц +6 600 руб
    Повторять подробности не буду, уже много раз показывал (например, тут) торговлю позицией «зигзаг» на различных инструментах в постах на Смарт-Лабе.

    А теперь добавим сюда РИ. Потом Сбер. Нефть брент. И торговать будем счетом 1 миллион. А если 10 миллионов?
    Фиксированная абонентская плата становится исчезающе-малой величиной.

    Вам дают уже не только станок. Вам дают уже готовый бизнес. Пользуйтесь!

  21. COT Report в TSlab

    Здравствуйте коллеги. Было много споров по поводу результативности отчетов Cоt и их предсказательной силы… и вот я как-то давно решил в протестировать все это дело в TSlab, в любом случае мои результаты не интересны, так как серьезные ребята все перепроверят сами если захотят) Я лишь хотел показать как впихнуть эти отчеты в TSlab.
    Итак:
    TSlab переваривает такой вот формат данных:

    <TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
    SUGAR,W,19870126,000000,8.0900000,8.3200000,7.4000000,7.7400000,1

    Путем некоторых преобразований можно просто заменить OHLC на данные из отчетов
    Например:

    <TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
    SUGAR,W,19951101,000000,158825.0000000,20013.0000000,-35139.0000000,15127.0000000,1

    получается что:
    <OPEN> — это будет OI
    <HIGH>   — Comm NetPosition
    <LOW>    - NonComm NetPosition
    <CLOSE> — NonReportable NetPosition

    Вот пример простой системы на какао:
    COT Report в TSlab
    COT Report в TSlab

    У меня примеры только с чистыми позициями и старыми отчетами, но если захотеть можно впихнуть и новые отчеты… посмотреть какие участники самые активные например в какао и подставить их позиции в файл, далее уже дело программирования (кубиков) и вашей фантазии)

    Ссылка на архив с готовыми файлами и скринами если плохо видно: https://yadi.sk/d/btiMo6PY3KtDaK

    Надеюсь кому-нибудь поможет и пригодиться)




  22. 2017: мои июньские итоги

    По деньгам на каких-то счетах небольшой плюс, где-то около нуля.

    По всяким технологичным штукам. Вёл эксперимент по сравнению, кто лучше торгует. Через второй тслаб у меня три брокера: экзанте, финам, айтиинвест. Торгуется одно и то же. В 90% случаев первым заявки ставит экзанте (фикс). В 10% случаев его опережает финам (высокоскоростной транзак). Заявки через айтиинвест (смартком) ну просто всегда ставятся последними и получают самую худшую цену сделки (я бью по стакану лимиткой со смещением в два-три шага цены).

    Из любопытного обнаружил в экзанте возможность торговать биткойном через их фонд, но там только для долгосрочных лонгов, ибо условия конские. Также кому любопытно, вот тут можно взять разные исторические (тиковые) данные по криптовалютам.

    С одной стороны, жаль, что нет движений а-ля 2014 или 2015, тогда было так легко делать по 10-20% за несколько дней при втором-третьем плече. С другой стороны, полезно, что подряд пошел второй год тухлого рынка. Я разбавил наконец свой трендовый подход контртрендом.

    Алгопортфель (с хэджем) на акциях это рабочая тема. Из всего, что у меня торгуется, за последние пару месяцев это оказалось одним из лучших по результатам. Использую пока около 20 бумаг. Вполне нормально закладывать издержки в 0.2% при тестах — в это реально укладываться (пока).

    Опционы. Интересная тема. Торгую их от продажи с хэджем дельты по широкому шагу (хэдж ведется непрерывно, а не при выходе цены за какой-то диапазон, убыточный с точки зрения экспирации). Эта тема также прибыльной оказалась пока. Поскольку дельта-хэдж у меня слабо чувствителен к колебаниям внутри дня, то интересно, как это всё отработается, если что-то типа планок произойдет. На истории тестировал в два приема: с 2006 года и с 2013 года. Тесты трудно верифицируемы на близость к реальности, но говорят, что небелые лебеди не должны меня уничтожить, дельта-хэдж спасет. Был бы рад, если бы в этом году случилась хотя бы одна планка где-нибудь за недельку до экспирации — посмотреть бы на это.
  23. Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги

    В версии 2.0 TsLab появился функционал по сбору портфеля, пока не совсем удобно, но уже что то, сдвинулось дело с мертвой точки. 
    Краткая инструкция: 
    1. Берем нашу систему, копируем все блоки
    2. Создаем свой индикатор, вставляем туда все блоки
    3. Удаляем графики, контрольные панели
    4. Создаем новый скрипт, открываем, смотрим что у нас в панели инструментов появилась надпись самодельные
    5. Берем от туда наш индикатор, кидаем в скрипт
    6. Повторяем процедуру для других систем, компилируем, получаем общую кривую
    Нюансы: не должно быть одинаковых названий блоков входа в одном портфеле, т.е. переименовать надо, т.е. система 1 — название блоков одно, система 2 — название блоков другое, именно блоков входа.
    Что я сделал, у меня на валютах торгуются 4 основных идеи, я взял основные системы с этих идей и собрал их в 2 портфеля, по 10 систем в каждом. Каждой системе дал по 100К. В итоге получили 2 портфеля каждый из которых состоит из 10 систем. Каждый портфель на 1 мл. рублей. 
    В итоге получилось лучше чем я ожидал.
    Портфель №1 
    Если взять просадку каждой системы по отдельности и просуммировать их, то получим 348 432 р., но в портфеле получили 236 492 р. (с 2015 года если смотреть), улучшение на 32%, очень хорошо. 
    По второму портфелю снизилась с 437 490 до 328 972, на 24,8%.
    При том, что я выбрал агрессивный стиль ММ, за счет симбиоза основных систем из 4  главных идей получилось сохранить общую просадку в пределах допустимой нормы. Запустил сегодня в торги оба портфеля на новом счете. И на старом выключил часть систем и поставил эти портфели

    Что в итоге я получил:

    Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги
    Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги
    Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги
    Это первый портфель. Данные до 09.06.2017, так как финам еще не сделал склейку с новым контрактом, то котировки не обновлял, там сейчас разрыв в котировках. Поэтому до 09.06.2017 
    Не будем оперировать слишком большими цифрами, поэтому посмотрим сразу на 2017 год, за 5 месяцев портфель сделал 98%. Надеюсь в будущем доходность останется такая же. Просадка составила около 15%. Хороший год.
    И второй портфель
    Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги
    Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги
    Продолжаю набирать портфели, еще 2 хороших собрал, сегодня запустил в торги

    По второму 76% и просадка в пределах 10%. 
    Трансляцию по нему не буду делать, но ваше любопытство удовлетворю, буду периодически писать о его достижениях. 
    О новых максимумах и просадках. 
    Первоначально хотел соединить 20 систем в 1 портфель, но TsLab стал уже призадумываться, да и проще проконтролировать что с технической стороны все хорошо на портфеле из 10 систем, а не 20. Поэтому составил 10*2. 
    Трансляцию по другому портфелю, тут, который собран долгим путем, по старой схеме,  на прошлой неделе не обновлял, жду когда финам сгладит разрыв на стыке контрактов.

    Приглашаю инвесторов к сотрудничеству на данные портфели.
    А если есть желание сэкономить на моей комиссии то можно купить данные портфели, в закрытом виде, с привязкой к счету. Срок окупаемости 1-4 месяца. Предложение актуально до тех пор, пока у меня идет стройка, строим дом. 
    Всем благ.




  24. Глюки второго тслаба часть 1

    На текущий момент наблюдаю два устойчивых сценария падения второго тслаба:
    1. Переименование скрипта, на основе которого создан, но остановлен агент.
    2. Нажатие кнопки «старт» в оптимизации.
    Второй сценарий актуализировался после последнего обновления.
    Первый сценарий наблюдается очень давно.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: