TSLab

Сайт продукта: http://www.tslab.pro
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.

TSLab  позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.

  1. Аватар to be
    Ищу рабочий индикатор VWAP для ТСлаб(версия 2).Готов отблагодарить материально.А если еще и сможем отредактировать его формулу или написать с нуля ,дак вообще бомба!

    Ищу рабочий индикатор VWAP для ТСлаб(версия 2).Готов отблагодарить материально.А если еще и сможем отредактировать его формулу или написать с нуля, дак вообще бомба!
    читать дальше на смартлабе
  2. Аватар to be
    И снова связка Квик+ТСлаб

    Как такое возможно? Сделка, в моменте и в шорт и в лонг...
    И снова связка Квик+ТСлаб


    Кроме того, сейчас прихожу к выводу, что сделки в Квике не совпадают с сделками в ТСлабе. Это я такой исключительный или проблема имеет место быть ?))

    п.с. Робот пашет в реале.


    читать дальше на смартлабе
  3. Аватар to be
    TSlab+Квик

    Ребят, всем привет.Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией: Настроил автозапуск ТСлаб и Квик перед началом сессии на удаленке.ТСлаб включается и начинает запускать Квик.Тот в свою очередь начинает вводить пароль и… всё.Коннекта нет.В итоге робот не запущен.На форуме рекомендуют использовать программку Radmin, которая решает эту проблему. Просвещенные в этом вопросе, поделитесь чек-листом по настройке всего этого, пожалуйста.Сам никак не разберусь.
    читать дальше на смартлабе
  4. Аватар GoodBargains
    Важно!!! Ситуация по поводу трояна от ТСлаба не подтверждается!!!

    Вчера написал эмоциональный пост по поводу трояна от ТСЛаба!
    Пост удалил сегодня, сразу как сделал вывод, что я все таки не разобрался, а в эмоциях накатал этот пост.
    Кто читал, тот, наверно еще помнит.

    Вообщем, ситуация не подтверждается, что троян прилетел от ТСЛаба!
    Сегодня специально пригласил специалистов по вирусам и ПО.

    Приехали двое, на мой взгляд достаточно компетентных независимых специалистов. Долго копались в моем компьютере, разговаривали на своем каком то компьютерном сленге) Проверили по своим лекалам со всех сторон.

    В Итоге оказалось, что это все из-за того, что база Касперского устарела( лицензия закончилась несколько месяцев назад) на моем компе и выдает такие вот результаты(
    Казалось бы при чем тут база, но видимо действительно имеет значение.

    Вообщем, что я хотел сказать:

    1. Я Очень Рад!!!!, что мне не придется переходить на другое ПО по автоматической торговле на нашем рынке!!! Все таки ТСЛаб на нашем рынке я считаю очень удобным и полезным продуктом! Практически не заменимым на нашем рынке!
    2. И Хотел бы принести извинения компании ТСЛаб за тот мой пост( если кто то из них успел прочитать ) Все же нельзя такие вещи писать в адрес уважаемой компании, даже с горяча! Я Подчеркивал, что не обвиняю никого, что буду разбираться, но перечитав пост, все же как то грубовато вышло. И я его удалил, конечно! Всем кого задел, руководителей и разработчиков, прошу не обижаться, а отнестись с пониманием!!! Работа у нас у трейдеров такая, нервная:)

    Очень рад, что эта ситуация не подтвердилась!!!
    Искренне желаю компании ТС Лаб дальнейшего процветания и новых обновлений!!!

    Друзья, поставьте, пжста плюсы, чтобы вывести на главную!



  5. Аватар GoodBargains
    Внимание!!! Прилетел троян от ТС Лаба 2.0!!!

    После изменений в ПО биржи ТС Лаб 2.0 выпустил наконец то долгожданное обновление. Я не спешил его обновлять, но все же с изменением ПО решил таки. Вот результат работы антивируса Касперского:

    Внимание!!! Прилетел троян от ТС Лаба 2.0!!!

    Я недавно публиковал результаты интересной стратегии на Смарт Лабе, с феноменальными результатами и параметрами. Теперь остается только догадываться, успели ли они ее стырить у меня или нет.

    Если коротко, то это конечно вызвало у меня ШОК!!!

    Ведь теоретически этим трояном они могут:

    а) своровать стратегию.
    б) При вводе в автоматическом режиме автозапуск Квика из ТСлаба необходимо вводить логин и пароль от Квика. Так что этот пароль и логин также можно считать утерянным. И Главное, с помощью этого трояна, теоретически могут найти место запуска шифровального ключа и перекинуть куда надо!  Доступ к деньгам и ЦБ открыт.

    При том, что всем подряд запускать его необязательно, а достаточно выборочно определить по  IP адресу, например!
    И первая реакция была переустановить ТСЛаб выключив антивирус, но одумался вовремя.

    Теперь даже не знаю, как поступать дальше.

    В понедельник с утра меняю срочно ключи,
    а вот что с торговлей делать теперь через ТСлаб не знаю.

    Уважаемые руководители и разработчики ТСЛаб, если читаете, дайте, пожалуйста, комментарий по этой ситуации!

    _---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PS: Я никого не обвиняю!!! Просто реально вылетело, может это Касперский виноват, т.к. я проверил эти файлы на сайте www.virustotal.com и там эти вирусы не подтверждаются! Удалю этот пост через 30 минут, чтобы не наносить вред ТСЛабу !






  6. Аватар Павел Целищев
    О тренде формально.

    О тренде формально.

    А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.

    Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.

    Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..

    Так вот о том, как я в своих стратегиях определяю эти самые глобальные снижения, росты и флеты я и расскажу далее.

    Всего у меня есть 2 любимых способа. Каждый обладает своими недостатками и преимуществами. В этой статье расскажу об одном из них, второй оставлю на потом.

    Итак, вся суть первого способа заключается в тех буквах… AMA! Или Adaptive Moving Average. Всё до безобразия просто: смотрим на изменение AMA и на основе этого делаем вывод какая тенденция сейчас превалирует.

    Теперь немного подробнее и с примерами. Для начала давайте объясню, почему именно AMA, а не какие-нибудь другие буквы (SMA, EMA, ТЬМА). В отличие от других скользящих средних, эта имеет одно замечательное свойство. Если говорить простым языком, то она может менять свой период в зависимости от рыночных условий. Когда на рынке есть направленные и импульсные движения, она ведет себя как быстрая скользящая средняя, когда же на рынке флет, её характер меняется на “медленный”. На практике это означает, что в тренде она будет меняться быстро, а во флете, напротив, даже не пошевелится… Этим и будем пользоваться.

     Сравнение АМА и SMA

    Итак, весь фильтр сводится к одной простой формуле (пример для Ап тренда):

    AMA-AMA[-1]>N

    Попросту говоря, если за одну свечу значение АМА меняется больше, чем на N пунктов, то мы считаем, что на рынке тренд вверх. Через величину изменения мы по сути дела определяем крутизну скользящей. Чем больше N, тем круче будет расти AMA, тем сильнее тренд.

    Ясное дело, таймфрейм AMA, а также величину N мы изменяем в соответствии с поставленными задачами. N мы можем выразить как в абсолютных величинах (пунктах), так и привязать к текущей волатильности (AMA-AMA[-1]>ATR*N), или цене инструмента (AMA-AMA[-1]>CLOSE*N).

    Вот, собственно, и весь фильтр. Ниже несколько примеров с отфильтровыванием Ап тренда, Даун тренда и флета.

     О тренде формально.

    Определяем понижательную тенденцию

    Определяем боковик

    Что касается недостатков. Хоть и в меньшей степени, но все же AMA, как и все скользящие, запаздывает, что видно на примерах выше. Тем не менее, внедрение подобного фильтра может значительно увеличить эффективность стратегии и даже стать её основой. Проверено как в теории, так и на практике).

    P.S. Если статья понравится, то в следующей расскажу про второй способ фильтрования контекста, обладающий некоторыми другими преимуществами. Например, практически полное отсутствие запаздывания ;)

     


  7. Аватар Artemunak
    про выбор платформы и свой софт

    Я тут перечитал статью Антона Кротова которую упомянул недавно smart-lab.ru/blog/122223.php
    И меня часто спрашивают на чём крутятся мои роботы. Интересно, кто меня часто читает тот уже знает как я увяжу два этих пункта?
    Я пользуюсь тслабом. Ок, я знаю что я нуб, и после этой фразы дальше можно не читать, и ваши самописные решения лучше в миллион раз.


    1. Скорость прогона тестов, в тслабе она значительно выше чем в другом софте который я пробовал или про который слышал.
    Никакой мудрёж с генной, нейросетевой, видеокартной, облачной, итд, оптимизацией с такой скоростью нафиг не нужен. Те тесты которые я обычно гоняю проводятся за минуту или чуть больше. Конечно с ростом количества параметров время прогона сильно увеличивается, но перебор кучи параметров в один заход это довольно глупо, с таким подходом никакого софта не хватит, а если делать оптимизацию поэтапно и грамотно то в принципе любой софт подойдёт.

    2. Стабильность. Помню как страдал первое время, было много глюков, потом сменил брокера, коннектор (имхо Алор самый стабильный брокер с их коннектором алор-трейд), вышла 64 бит версия тслаба, до конца разобрался со всеми настройками и спорными моментами, философия трейдинга эволюционировала.
    В итоге уже года 2 как вообще нет ни одного глюка который бы меня волновал, и когда прихожу домой то теперь первым делом не проверяю ботов а занимаюсь своими делами.
    За 2 года из глюков было всего 2 перерыва на час-два в торговле по разным причинам,  но такие сбои уже никак не сказываются на моей торговле, ведь среднее время удержания позиций выше, а низкие плечи позволят пережить всё что угодно.
    И вопрос на засыпку, что будет делать твой софт когда биржа будет присылать стаканы вверх ногами, с перепутанными бидами и асками? А такое было на ммвб не так давно.

    3. Доступность индикаторов. Из коробки в тслабе один из самых бедных наборов индикаторов. На благодаря сборке от Vito тслаб тут вырывается в лидирующие позиции. Кто-то скажет что индикаторы нафиг не нужны, но я их обожаю, хотя даже со сборкой от Vito мне их стало не хватать.

    4. Бедность функционала. Вообще в тслабе кучи всего не хватает, но с другой стороны лишнее бы только в сторону уводило. То что реально нужно есть, и работает норм.
    Ок, про тслаб хватит, почитайте ещё Ves2010, он про него норм писал. Теперь про свой софт.

    Тут есть один человек который больше 2х лет выбирает какой софт использовать или написать ли ему свой, и периодически пишет о том какая должна быть архитектура и какие в нём классы. Блин, за это время я уже тысячу разных тестов провёл, уже весь набор ботов в торговле заменился постепенно полностью 2 раза. Такими темпами пока ты свой софт выберешь уже интернет в РФ или мосбиржу прикроют нафиг. 
    Блин, какие классы? В софте должна быть функция «пульнуть заявку», и ещё несколько, а их можно хоть на ассемблере написать, хоть в qpile или метатрейдере, если не было бы тслаба то пулял бы заявки хоть из них, а для моих бектестов сгодился бы любой софт из того что видел.
    Ещё должна быть кнопка «выводить бабло». Но для этого у брокеров есть личный кабинет, и свой софт для этого не нужен, если кто вдруг не знал.

    Тут есть люди которые потратили годы на свой софт. Ну если кого-то прикалывает писать софт бесплатно то почему бы и нет. Продать его вряд ли получится. И лично я бы вообще не рискнул на своём или на малоизвестном софте торговать, одному человеку сложно и долго протестировать всё так чтобы гарантировалась стабильная работа.

    Ок, добрались до самого главного на мой взгляд. Если человек потратил годы на свой софт то он ожидает что рынок ему должен заплатить за это. А вот нифига. От этого и разочарование в трейдинге, типа потратил Х лет, а в результате… Частично пост Антона Кротова об этом.
    А рынок даёт столько сколько может дать, и ни копейки сверху, и ему пофиг на твой софт и какие в нём классы.
    Потом со своим софтом у тебя может появиться ощущение что ты типа самый умный и что у тебя хорошие системы благодаря ему.
    А мне кажется что все зарабатывающие системы примерно одинаковые, одинаково фиговые. Когда ты не потратил кучу времени на них то у тебя будет меньше завышенных ожиданий, и плечи соответственно тоже возьмёшь под них низкие. Что и позволит тебе выжить если что-то пойдёт немного не так как ты хотел, т.е. обычным для рынка чередом, и не разочароваться если ты не заработал кучу годовых.
  8. Аватар ValdeMar
    Прошу мнения опционных трейдеров ( OW vs TSlab)

    Коллеги, опционные трейдеры, добрый день. 
    Прошу высказать свое субъективное и прикладное мнение по использованию TS lab в опционной торговле. Сам я привык к Option workshop, но есть желание попробовать новое ПО, возможно, придется по душе.
    Хочу услышать мнения о нюансах, отличиях, положительных сторонах TS lab, по сравнению с OW, возможно, недостатки.
    Заранее благодарю за качественные мнения.

  9. Аватар WolFRocK
    Вопрос по ТСЛабу

    Всем доброго времени суток!

    Так получилось, что заинтересовался фьючерсами в этом году (ранее только акции и облигации),
    поторговав немного, решил подключить ТСЛаб. Накидал алгоритм, чисто для проверки работоспособности программы:
    Вопрос по ТСЛабу

    В итоге, пару дней назад, запустив агента на рынок получил такие сообщения:
    Вопрос по ТСЛабу

    Я явно что то сделал не так по «незнанке», ниже скриншет настройки агента:

    Вопрос по ТСЛабу

    Господа, что у меня не так в настройках???, может, кто нибудь, что нибудь посоветует.
    Заранее спасибо!

    P.S. Алгоритм бота, набросанного мною, прост и сделан для проверки ньюансов программы.
    Брокер АЛОР+, подключал без QUIKa, напрямую.
  10. Аватар Гамлет Цоцикян
    TSLab и Etoro

    Ребят, всем привет! Один вопрос появился, все никак не могу найти ответ. Возможно ли робота с TSLab подключить к Etoro (или подобным «брокерам») и если да, то как?
  11. Аватар Евгений Ворончихин
    Плаза2 + Тслаб + Облачный сервер. У кого работает данная связка? На сколько стабильно плаза работает на облаке? Есть проблемы с настройкой и торговлей?

    Плаза2 + Тслаб + Облачный сервер.У кого работает данная связка? На сколько стабильно плаза работает на облаке? Есть проблемы с настройкой и торговлей?
  12. Аватар Микаелян Саро
    Алгоритмизация трейдинга

    Приветствую!

    В данной статье хотелось бы рассказать о недавнем опыте процесса алгоритмизации ручной торговли.

    Немного предыстории. Пришел человек с желанием сделать робота из серии, имею желание, но не имею возможности (не могу программировать). Ну это довольно распространенное явление. Суть алгоритма не такая и сложная для трейдера, НО обьяснить программисту, который не имеет опыта трейдинга — довольно таки сложно, имхо. 
    Собственно обычно, даже «гури» рынка, не всегда могут обьяснить принцип своей торговой системы (ну кроме великих обучателей, которые легко могут обьяснить что покупать нужно дешевле, а продавать дороже!) 

    С чего же начинать процесс описания системы,  в таком случае?

    Как мне кажется, необходимо следовать простым правилам

    1 не врать самому себе (если данный алгоритм не приносит в ручной торговле 50% в месяц, естественно цифра условная, то и после алгоритмизации не стоит ожидать большого профита) 
    Лично для меня это самый важный пункт в процессе алгоритмизации. 
    2 Делать для себя заметки, максимально детализируя принцип принятия решения о входе. 
    Помимо того, что мы рисуем индикаторы и каналы, на которые ориентируемся в торговле, всегда присутствует множество факторов, особенно если трейдинг активный, внутредневной. Это и время в которое мы торгуем и не торгуем,  личные ощущения (ну например цена слишком сильно выросла или слишком сильно упала для данного инструмента и мы приняли решение «ловить падающий нож»), новости, «коррелируемые тикеры (ну например нефть подросла, бакс упал и мы решили срочно пора покупать ртс), плотность в стакане (возможно), накопление кластера (»аля volfix"), усреднение убытка (желание не закрывать своего лося, а тянуть неизбежное) и тд и тп. Реально лучше описывать абсолютно все детали. Чисто теоретически алгоритмизировать можно практически все, от слов, все покупали и я решил купить. 
    3 Описать личный мани и риск менеджмент (если такой имеется) 

    После этих довольно не сложных шагов уже начнется выжимка алгоритма. Тут есть два пути. Первый — это все описанное абсолютно все, реализовать, и потом методом проб и ошибок отсекать то, что делает результат только хуже (так как анализом уже совершенных сделок, редко какой трейдер занимается). Второй же путь обратный,  начинать реализацию от основного сигнала, и в дальнейшем наращивать дополнительные условия (удобнее всего делать в виде настроек, для того чтобы было проще ту или иную настройку вкл/выкл). 

    Естественно в дальнейшем будет огромное количество изменений и дополнений в алгоритме потому тут или уж нанимать постоянного программиста себе или упереться и научиться самому(правильнее имхо)

    Цель, автоматизации алгоритма, не всегда сводится к тому, что робот торгует, а я кайфую на островах. Нет, это абсолютно не так, и если перестать анализировать рынок то довольно быстро упираемся в отсутствии идей трейдинга. Чаще всего сталкиваюсь с тем, что вроде бы у человека есть алгоритм, но это по большей части «теоретический трейдинг», то есть когда основной заработок только в теории. Далее после алгоритмизации и анализа результата сводится или к разочарованию (что тоже не плохо, ведь лучше разочароваться так, чем после слива денег) или к более правильному выходу — совершенствованию системы, в плоть до полного отказа от первоначального алгоритма и рождению нечто нового!
    Понятно что в случае с совершенствованием системы, процесс бесконечен, но что делать если разочаровались в алгоритме? Хоть и субьективно, но все же, по моему опыту, большинство трейдеров просто уходят с рынка, после разочарования. Единственно что могу посоветовать — делайте перерывы в торговле с изучением нового для себя, новый софт, новые «индикаторы», новые методы и тд. 

    Теперь к конкретному примеру, с которым ко мне пришел человек. Суть в двух словах — ловить импульс рынка, выходить когда встретили сопротивление (объемы накопленные в кластерах) или по стопу. Конечно это упрощенное изложение, но не могу же чужие секреты расскрывать (хоть секретов и нет, но все же не этичненько) 

    В целом для внутредневного трейдинга алгоритм довольно нормальный. Не топчик, но как к минимум потенциально интересный. На данном этапе осталось только управление размером позиции доделать и будет уже интереснее результаты, но пока что дела обстоят так:
    Тут результаты по rih 
    Алгоритмизация трейдинга
    тут текущие по rim (так же запустил трансляцию и можно будет следить онлайн если вдруг интересно)
    Алгоритмизация трейдинга
    Ну на графике сделки выглядят не совсем информативно, но главное они довольно быстрые если импульс стремительный, но могут и повиснуть если забоковим
    Алгоритмизация трейдинга

    Резюмируя хочу сказать, довольно сложно алгоритмизировать свою торговлю, но уже практически нет ничего невозможного. К слову представленный алгоритм собирать было довольно интересно, так как раньше не было торговой статистики/кластерного анализа в тслаб. Годы назад когда торговал руками, постоянно следил за наполнением кластеров, и всегда ждал, когда же появится в тслаб эта возможность, а когда появилась возможность уж все наработки были просто устаревшими, и вот подвернулся такой случай, думаю буду заново вникать в эту тему и искать новые для себя алгоритмы. 





  13. Аватар to be
    Ищу наставника по обучению в TSLab

    Доброго дня.Облазил весь интернет в поисках спокойного, толкового и опытного учителя, способного дать мне знания по роботостроению.Пока безуспешно.Да, я в курсе, что существуют такие ребята, как Дэй Трейдинг Шуль, Робоферма, Русалго, но проблема в том, что у первых ценник высоковат и половина из курса мне совсем не нужна; у второго-ни рыба, ни мясо; третий-больше не преподает.
    А чего же ты не обратишься к Саро, спросите Вы? Обращался, много раз обращался.Хороший человек, отзывчивый, но индивидуальным обучением не занимается.
    Ребят, я уверен, среди прочитавших есть сенсэи этого дела.Отзовитесь в л.с.Естественно я готов оплатить Ваш труд (за каждый урок).
    Чему бы я хотел научиться:
    1)Знать досконально интерфейс
    2)Понимать логику взаимосвязей кубиков
    3)Варианты проработки внутридневных спекулятивных ТС.(есть идеи)
    4)Работа преимущественно с кластерами.
    Пишите.Буду очень признателен.Не подведу!

    p.s. также смотрю в сторону MQL5, но там я вообще «зеленый», хотя было бы здорово научиться реализовывать в нем свои идеи.Ищу наставника по обучению в TSLab


  14. Аватар tores
    Что за косяк в TSLabe?

    Заметил такую вещь. Есть стратегия, показывает просадку -7200. Если увеличить размер открываемых позиций в два раза, то просадка будет соответственно -14400. Теперь сделаем тоже самое, но немного по другому. На один лист копируем одну стратегию два раза, и настраиваем что бы график и источник был один, в это случае казалось бы просадка должна быть той же -14400, но тслаб кажет -14308/2 = 7154. Если еще раз стратегию добавить, т.е. поза равна уже трем контрактам то просадка -21416/3 = 7138. Не понимаю логику расчета макс. просадки. Понимаю, что для одной страты просадка счета будет считаться с учетом динамики цены внутри сделки. А если несколько страт на одном инструменте? Почему тслаб такие корявые цифры макс. просадки выдает при изменении количества одной и той же стратегии на одном листе?
  15. Аватар Микаелян Саро
    Сайзинг позиции в TSLab 2.0

    Приветствую

    Давненько не писал, нехватка времени была и желания. Время убивалось на обучалку, а желание убило тренд на сбере(ну как то деньги перекинул в контртрендовые алго потому убытки получил не приятные, никак не отучу руки нелезть к алгоритмам со своим азартом). текущий же «тренд» на ртс порадовал немного, но конечно не покрыл огорчения от сбербанка.) В общем трейдинг вещь не легкая.

    Проводил вебинар по технической части набора позиции в TSLab. Подразумевал показать каким образом можно осуществлять управление позицией с точки зрения программы, а не трейдинга. Так как тема довольно большая то можно в принципе организовать еще веб с примером как сделать некий вариант «маркетмейкера», но не буду загадывать, а то вдруг какой то тренд снова не в мою сторону.
    Как обычно веб показывал на простых примерах (особо никто не просит конкретику показывать, потому? импровизируемс)



    Видео не монтажировал, заранее предупреждаю, все как есть показывал. В общем долгое видео, смотреть рекомендуется только если есть сложности с конструированием алгоритма в тслабке, иначе зевакам естественно не интересно будет. 

    Отчасти в вебинаре показал эффект того, что даже простые системы с чуть большей логикой, чем тупо купи/продай, могут показывать хорошие результаты, потому есть смысл усложнять логику работы с размером позиции.

    Самое важное не стремиться делать мартингейл в любом виде. то есть размер позиции должен правильно конролироваться, иначе будет слишком большой риск.

  16. Аватар Boris Litvinov
    S#.Designe часть 2. (в предыдущих был запущен в боевой режим! Live)

    S#.Designe часть 2. (в предыдущих был запущен в боевой режим! Live)

    Как  работает на ТС Лаб боевой режим? Просто не смог решить пока что вопроса в боевом режиме на S#.Designe!
    При перезапуске, начинает стратегию заново. Не учитывая прошлых трейдов! 
    Не смотрит, были ли куплены лоты, да и саму стратегию начинает с текущего места по реальному времени!
    ТО есть не подхватывает историю!


  17. Аватар Даниил Скарин
    Ключ к TSLab с неограниченным сроком действия.

    Всем привет! 

    Задался таким вопросом, можно ли купить ключ для TSLab с неограниченным сроком действия? Кто-нибудь имел такой опыт?

  18. Аватар Friend
    Обновление сервера TsLab, советы

    Собираюсь обновить сервер под TSLab
    Сейчас работает i5-2310 4 ядра 16ГБ, 
    агентов — около 140
    Наблюдается заторможенность в переключении вкладок. 
    Планирую увеличивать кол агентов. 
    Планирую обновится до
    Ссылка 
    Камень AMD Ryzen 7 1700 BOX
    Есть у кого какие рекомендации?
  19. Аватар Евгений Карташов
  20. Аватар Yakov Sokolov
    Исторические данные американских акций для TSLab

    Вот и я поддался искушению сделать что-то для людей и решил поделиться своей поделкой по подготовке исторических данных для написания и тестирования алгоритмов торговли в программе TSLab.
    Сразу скажу, что программист из меня никакой, так как только пару дней изучаю язык R. Поэтому всё сделано «в лоб» путём гугления необходимых функций. 

    Итак, поехали.
    Для начала, нам нужен источник данных. Я для себя выбрал Quandl. Во-первых, потому что он бесплатный (правда ограниченное количество тикеров и только дневные данные, интрадей за деньги), а во-вторых, и что самое главное, он выдаёт скорректированные цены не только закрытия, как это делает Yahoo, а ещё и открытия, максимума и минимума, что очень важно для написания и тестирования роботов.

    Поэтому, первым делом, идём на сайт и регистрируемся. Получаем в личном кабинете ключ, который нам понадобится позже.
    Выглядит это так:

    Исторические данные американских акций для TSLab

    Далее нужно скачать и установить RStudio: ссылка
    Исторические данные американских акций для TSLab

    Процесс установки стандартный, останавливаться на нём не буду.

    Открываем в RStudio готовый скрипт: скачать.


    Что нужно поменять в скрипте

    1. В строке 8 вставить свой API внутрь кавычек:
    Исторические данные американских акций для TSLab



    2. В строке 12 тикер акции, данные которой вы хотите заиметь. В примере WIKI/T, где WIKI — это название бесплатной базы в Quandl, а T — тикер AT&T. 
    Также в этой строке меняется начальная дата, то есть до какой глубины будут качаться данные. Формат даты тут «YYYY-MM-DD».

    data <- Quandl('WIKI/T', type = "xts", start_date="1997-01-01")
    3. В строке 16 также надо поменять тикер внутри кавычек.

    data[, 1] <- "T"

    4. В строке 56 указывается путь, по которому нужно сохранить CSV. Укажите свой путь и название файла.

    write.table(tslab_txt, file="D:/QuandlDataSets/t.csv", sep=",", quote=F, row.names=F)
    Всё, теперь надо выделить весь скрипт (CTRL + A) и нажать кнопку Run:
    Исторические данные американских акций для TSLab

    По указанному пути появится файл, в примере t.csv. Убедитесь в наличии указанных папок, иначе скрипт выдаст ошибку.

    Вот и всё. 
    Описывать то, как подгрузить файл с данными в TSLab не буду, если кто-то не знает — гугл в помощь.

    P.S. Буду признателен, если кто-то из старших товарищей программистов поделится отзывами на доступные ресурсы (курсы, блоги, статьи) по изучению языка R для финансов.

    UPD: Исправил скрипт, чтобы не удалять кавычки в редакторе. Спасибо, Sergey Pavlov.
  21. Аватар Павел Крапчитов
    Финам и ТСЛаб

    Увидел сегодня в личном кабинете письмо от Финама про ТСЛаб.

    «Сообщаем Вам, что с 1 января 2018 года компания АО «ФИНАМ» прекращает учет и выдачу лицензионных ключей для программы TSLab (обычных и HFT). Тариф за использование программы TSLab на Вашем счете будет снят до конца года, сервис будет отключен.

    Напрягли слова „сервис будет отключен“. Из сбивчивых пояснений менеджеров понял, что для того, чтобы мои роботы продолжали работать с 1 января мне надо за следующую неделю (5 дней) купить лицензию на ТСЛаб и снова переподключиться к Финаму. 

    А вас это не напрягло?

  22. Аватар Павел Целищев
    Лучший трейлинг на свете! Часть 3.

    Продолжаю разбирать возможности ТСЛаб по организации  трейлинг стопов средствами «из коробки». 
    Сегодня речь пойдет о трейлинге позиции по параболе.



    Лучший трейлинг на свете! Часть 1.

    Лучший трейлинг на свете! Часть 2.
  23. Аватар Sylvia Chardonnay
    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

     

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

    Торгую на Американском фондовом рынке с Interactive Brokers (IB) более трех лет на сегодняшний день используя разные стратегии.  До недавнего времени все это было вручную, внутридневка и средний срок. Моя торговая жизнь изменилась, когда я, закончив курсы по созданию и алгоритмизации торговых систем с использованием платформы TSLab, решила выйти на Америку со своими роботами.

    Вооружившись знаниями с курса по поиску рыночных закономерностей и отточив навык по нахождению смещения вероятности в своей торговой системе, я создала портфель из десятка роботов и горела нетерпением запустить их на своем боевом счету у Interactive Brokers. В процессе обучения на курсе я проходила практику на Российском срочном рынке в течение нескольких месяцев, поэтому сложности как настроить и запустить агентов в платформе TSLab не возникало. Меня интересовало другое- как сконнектировать TSLab с платформой брокера Trader Workstation (TWS), так как она не является особо user-friendly, достаточно громоздка и не совсем интуитивно понятна, а для алготрейдинга нужно только торговать через эту платформу. Вот тут-то и оказалось, что кроме краткого руководства по подключению TSLab к брокеру IB особо ничего и нет. Перелопатив сотни страниц интернета, русско- и англоязычных блогов и сайтов, я нашла часть необходимой информациии, а недостающая часть была получена методом тыка, путем проб и ошибок в процессе запуска и работы на реале.

    Поэтому я решила обобщить в данном цикле статей весь наработанный материал и свой опыт по выходу на реал на Америке со своими роботами из TSLab через IB. Буду рада, если данная статья поможет кому-то сэкономить время, нервы и деньги при подобном процессе.

    Для удобства я разбила весь материал на три части:

    Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IB

    Часть 2- Непосредственная работа терминалов TSLab и TWS

    Часть 3- Часто встречающиеся проблемы

    Отмечу, что здесь речь пойдет о реальном счете на IB,(не демо) и полнофункциональном коннекторе TSLab,(не тестовый режим).

    Сразу оговорюсь, чего не будет в этой  статье-не будет информации о том, как открыть счет у IB, как формировать свой портфель, как управлять рисками и как создавать роботов в TSLab для Америки. Все это отдельная тема, и если будет значительный интерес, то могу написать об этом дополнительно.

    В этой статье я рассмотрю основные моменты подготовки и запуска уже готовых роботов, созданных в TSLab на реал с IB, с которыми я столкнулась. Итак, все по порядку.

                                             

     

     

                      Часть 1. Особенности при подготовке к запуску TSLabна реал с IB



    • Trader Workstation(TWS), платформа брокера IB, через которую нужно будет вести торговлю и коннектировать с TSLab. Она устанавливается отдельно на той машине/ПС, откуда будет вестиcь торговля, скачивается версия для десктопа, не онлайновская. Занимает примерно 700 МВ. Платформа TSLab при этом занимает около 500 МВ, и в процессе работы до конца сессии еще накачивает примерно столько же. Это надо будет учитывать при выборе памяти (RAM), если вы размещаете свои скрипты на отдельном сервере-VPS (Virtual Private Server)


    • Market Data Subscriptions. Для начала работы необходимо иметь подписку у брокера на реальные маркет данные- Market Data Subscriptions. Делается это через

      Account Management>User Settings> Market Data Subscriptions.

      Особенностью IB является не очень удобная система самой подписки- плата взимается за целый календарный месяц независимо от дня подключения. т.е если вы хотите подключить реальные маркет данные в середине месяца, например 16 числа, то платить придется за целый месяц до первого числа следующего месяца.

      Стоимость данных зависит от рынка, страны и от глубины данных. Я например выбрала такие, как на скрине внизу- это позволяет видеть реальные котировки и торговать всеми акциями USA, без стакана. В целом это стоит мне 4,50 дол. в месяц, если комиссия за этот же месяц более 30 долларов. Если меньше, то дополнительно нужно платить 10 дол
    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.


    • APIID- для меня это был не совсем понятный момент, какой API client ID нужно иметь и где его брать. Оказалось, все намного проще. Это делается в настройках

      TWS – File> Global Configuration>API> Settings > Master API client.

      Выбираем любое не отрицательное число и вписываем туда. Это же число затем будем использовать при настройке поставщика в TSLab.

      В этом же блоке  проверяем Socket port- должен быть 7496, иначе работать не будет.

      И я также вбила данные IP co своего VPS в строчку Trusted IPs

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

    • Автоматическое закрытие платформы TWS и ее блокирование после определенного времени неактивности. Для этого опять идем в

      File> Global Configuration> Configuration>Lock and Exit и устанавливаем следующее:

      • never lock Trader Workstation, чтобы платформа постоянно была открыта и не блокировалась в течении рабочей сессии

      И вбиваем нужное время для автоматического выхода из программы- Set  Auto Log  Off  Time

      После этого нажимаем «Apply»

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

    • Автоматический вход в платформу TWS -стоит отметить, что в базовой конфигурации он не предусмотрен в целях безопасности, поэтому каждый день до начала сессии нужно заходить на свой VPS сервер/ту машину, где она установлена и запускать ее вручную до начала работы сессиии. Если у вас в TSLab стоит автоматическое подключение к поставщику по расписанию в менеджере команд, то запускать TWS нужно до начала времени подключения.

      IB использует двойной метод идентификации, сначала по логину и паролю, а затем по комбинации цифр и букв с карты-ключа IB, которая выдается при открытии счета. При желании в настройках можно отказаться от двойного метода  идентификации:

      Account Management> Manage Account>Security>Secure Login System>SLS Opt Out

      После того, как эта фунция будет активирована, можно будет использовать только логин и пароль и тогда уже настроить автоматический вход в программу. Я сама этого пока не делала, предпочитаю более безопасный вход вручную.



    Теперь о некоторых особенностях в настройках поставщика в TSLab. При создании поставщика данных необходимо обратить внимание на следующее:

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.

    Счет — это ваш номер счета у IB.

    API ID-это тот номер, о котором я писала в п 4. Вбиваем то же число, которе выбрали для Master API client в TWS.

    Адрес — вбиваем IP той машины, на которой установлены TSLab и TWS

    Порт- должен быть обязательно 7496, как и в п 4.

    Локальное время- обязательно поставить галочку

    Исп. SMARTвсегда — тоже ставим галочку, это нужно для API торговли и правильного расчета комиссии.

    Остальные настройки- по желанию.

    Особенностью настройки агента в TSLabявляется выбор тикера в источнике скрипта или агента. Тикер для торговли акциями вбивается вручную, а не выбирается из списка меню, как это например, при торговле на рынке FORTS. При первом запуске TSLab не имеет ни одного тикера в памяти и поэтому его нужно занести туда через платформу TWS.

    Для этого в TWS создается  любой лимитный ордер с нужным тикером, я, например, делаю это по 1 долл за акцию вне рабочей сессии. Затем после того, как связь с брокером установлена в менеджере поключений TSLab, можно запускать скрипт или агента и выбирать нужный источник как обычно и тогда появится выбранный тикер. После этого, не раньше, лимитный ордер у брокера можно удалить. Все набранные тикеры потом сохраняются в памяти TSLab и второй раз один и тот же тикер вводить не нужно, только новые.

    Если вы все правильно настроили, то при подключении TSLab к TWS у вас в платформе брокера должна высветиться такая табличка при нажатии на зеленый символ DATA в правом верхнем углу. Внизу можно увидеть ваши IP данные с портом 7496 и API Client ID и статус- Аccepted. 

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 1.



    Продолжение следует...

    В следующей статье, Часть 2 я продолжу рассказ о непосредственной работе обеих платформ в реальном режиме.  

    Надеюсь, этот материал был полезным. Буду признательна за комментарии и пожелания.

    Удачных вам трейдов!

     



  24. Аватар Павел Целищев
    Оптимизация или подгонка?

    Почти у всех трейдеров, использующих в своей торговле алгоритмические системы, рано или поздно при оптимизации этих самых систем встает вопрос: «а не занимаюсь ли я подгонкой алгоритма под рынок, может он и не рабочий вовсе?» Эта мысль не раз возникала и у меня, и каждый раз я думал над тем, как понять где «полезная» оптимизация и поиск смещения вероятности, а где уже переоптимизация и подгонка под рынок. В итоге появились некоторые мысли, которые предлагаю к обсуждению. Итак, вот к чему я пришел.

    Для начала предлагаю разделить весь процесс оптимизации на 2 основные части:
    1. Оптимизация параметров, отвечающих за вход в позицию
    2. Оптимизация параметров, отвечающих за выход из позиции (стопы, тейки, трейлы и т.д.)
    И вот это вот деление, на мой взгляд, и дает ключ к ответу на вопрос «настройка, или подгонка?»

    Разберемся по порядку. Чем мы занимаемся, когда оптимизируем параметры, отвечающие за точку входа?

    И вот тут я смею утверждать, что в данном случае мы занимаемся именно поиском смещения вероятностей и увеличение числа положительных сделок будет как раз говорить о наличии какого-то смещения, нежели о подгонке под рынок. Почему я так считаю? А потому что сама суть поиска смещения вероятностей заключается именно в поиске такого соотношения рыночных условий, в результате которого на истории мы получали перевес. Переоптимизации тут не может быть по определению. Вот конкретные условия, при которых мы входили и вот конкретный результат, который мы получили. Положительный — хорошо, значит нашли смещение.

    Но тут есть нюансы, которые могут бросать пыль в глаза.

    И эти нюансы как раз связаны со второй частью оптимизации — это поиск оптимальных параметров на выход из позиции. Тут сразу оговорюсь, что речь о ценовых параметрах, т.е. я сейчас не говорю о реверсных системах, или системах, где для выхода используется так же сигнал, или паттерн, аналогичный сигналу на вход. Ценовые параметры — это размер стопа, размер тейка, параметры трейлинга и другие приемы мани-менеджмента. Именно в них, на мой взгляд, может крыться подвох, который делает красивую линию эквити из системы с нерабочей идеей. И это довольно просто доказать, взяв набор случайных входов и прогнав оптимизацию по тейку, стопу и тп. Почти наверняка найдется такое сочетание параметров, которое покажет неплохие результаты. И вот этот фокус и может сыграть с нами злую шутку, спрятав от нас изъяны системы.

    Я сейчас не призываю отказаться от оптимизации этих параметров.

    Нет, это тоже важная вещь, но сначала нам надо убедиться, что основная идея у системы есть и она работает. Кстати, справедливости ради, надо сказать, что в самом принципе управления выходом из позиции может крыться смещение вероятности, которое в итоге на реале может «вытянуть» плохую систему. И даже вроде бы есть такие системы, основанные исключительно на мани менеджменте. Но сейчас я не об этом). Так как же нам понять, что идея нашей торговой системы рабочая, что мы нашли смещение вероятности? Очевидно, надо каким-то образом избавиться (на время) от ценовых параметров выхода из позиции. Нам ведь что интересно? Как мы поймем, что смещение есть? Да очень просто, цена, после входа в позицию, сразу или через время должна пойти в нашу сторону. Неважно насколько, не важно каким образом (импульсно, постепенно, с задёргами, или без), но она чаще должна идти в нашу сторону. Это и будет означать наличие смещения вероятности. Т.е. мы будем знать, что сейчас больше шансов, что пойдет туда-то. Осталось только как-то это отследить.

    И тут я предлагаю такой вариант: нам просто надо фиксировать позицию через определенное время. Если получим убедительный плюс — смещение есть! Тут важно только понять, а сколько держать?.. Ну вот тут есть элемент интуиции и понимания своей системы. Все согласно тайм фрейма и идеи. Я проверил пару своих идей так: прикинул средний размер движения, которое планирую брать в системе, прикинул его продолжительность (минимальную и максимальную) и провел оптимизацию по времени удержания позиции от минимального до максимального (взял с запасом от 5 до 1500 минут). Поразительно, но 99% исходов оказались в положительной зоне. Число выигрышных сделок варьировалось от 50% до 65% по всей сетке, профит фактор от 1.3 до 2 (за исключением пары исходов) Т.е. 6 из 10 раз цена шла в мою сторону, да к тому же на расстояние в полтора-два раза больше, чем когда цена шла против меня… И всего 2 отрицательных исхода… 5 и 10 минут (видать, система не скальперская:) ) Неважно как, неважно насколько, цена шла в мою сторону! Вот оно смещение) Теперь бояться нечего, можно и второй частью оптимизации заняться, высосать из системы по максимуму!
    Модернизация скрипта для проверки
    Результаты оптимизации




  25. Аватар Сергей Попов
    Новички никому не интересны.

    Помимо опытных гуру алготрейдинга на портале ежедневно появляются (наверно) миллионы свежих, зелёных и неопытных соискателей заработка на бирже. Таким как мы невероятно сложно поддерживать диалог для получения нужной нам информации, т.к. опытным интересно черпать информацию от опытных. Скорее всего подобные посты уже существуют, но скорее всего они уже покрылись пылью. Предлагаю подключится опытным и не очень (предпоследним в помощь последним) для ответа на следующие вопросы:

    1. TSLab 1.2 vs TSLab 2.0. В свете многочисленных разговоров о перевесе интереса/занятости разработчиков в сторону 2.0 стоит ли начинать изучение с 1.2, или можно начинать с последней версии?

    2. Где наиболее эффективно можно потратить свои кровные на обучение TSLab?

    3. С какими брокерами начинали сотрудничество, и меняли ли их в дальнейшем?

    Дополняйте список своими вопросами. Во имя EMA, MACD и святого Stochastic-а. Profit.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: