Что за косяк в TSLabe?

10 февраля 2018, 19:07
|
tores

Заметил такую вещь. Есть стратегия, показывает просадку -7200. Если увеличить размер открываемых позиций в два раза, то просадка будет соответственно -14400. Теперь сделаем тоже самое, но немного по другому. На один лист копируем одну стратегию два раза, и настраиваем что бы график и источник был один, в это случае казалось бы просадка должна быть той же -14400, но тслаб кажет -14308/2 = 7154. Если еще раз стратегию добавить, т.е. поза равна уже трем контрактам то просадка -21416/3 = 7138. Не понимаю логику расчета макс. просадки. Понимаю, что для одной страты просадка счета будет считаться с учетом динамики цены внутри сделки. А если несколько страт на одном инструменте? Почему тслаб такие корявые цифры макс. просадки выдает при изменении количества одной и той же стратегии на одном листе?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

обсудить на форуме:
TSLab

Ключевые слова:
Тслаб,
TSLab

80 | ★1

4 комментария

1 в тслабе есть отличный форум
2 в тслабе есть вменяемая опытная техподдержка

ves2010

10 февраля 2018, 20:29
Ответить

ves2010, ок, спасибо

tores

10 февраля 2018, 20:39
Ответить

если на одном листе, то лучше привязывай скрипты к разным файлам хистори, просто дублируй файл и переименуй его. я хз не стал углублятся почему так, но куча косяков решается таким образом.