<HELP> for explanation

TSLab


Оптимизация или подгонка?

Почти у всех трейдеров, использующих в своей торговле алгоритмические системы, рано или поздно при оптимизации этих самых систем встает вопрос: «а не занимаюсь ли я подгонкой алгоритма под рынок, может он и не рабочий вовсе?» Эта мысль не раз возникала и у меня, и каждый раз я думал над тем, как понять где «полезная» оптимизация и поиск смещения вероятности, а где уже переоптимизация и подгонка под рынок. В итоге появились некоторые мысли, которые предлагаю к обсуждению. Итак, вот к чему я пришел.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Вопрос по TSLab - ожидаение нескольких свечей(баров)

Добрый день, коллеги.

Подскажите как осуществить в тслабе вход с ожиданием нескольких свечей и поступлением еще одного сигнала.

К примеру при пересечении скользящих А и B подается первый сигнал, потом нужно ждать 3 свечи закрытых, после чего ждать еще одного сигнала, к примеру пересечение\касание ценой скользящей B

Не могу сообразить как поставить ожидание нескольких свечей свечей. Буду признателен за наглядный скриншот или алгоритм для тслаба.

Опционы для чайников - улыбки и ручная торговля

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство. Добавились еще две части: про улыбкИ и про ручную торговлю (несколькими способами).

Основных улыбок сделано аж 3 штуки (для рынка, для хеджера отдельная, для оценки эквити).
Было бы интересно подискутировать с коллегами-опционщиками на предмет "не слишком ли много?" или наоборот, может быть, нужна еще какая-то? Например, "сдвинутая на неделю в будущее?".

Кстати, если у кого-то есть своя любимая (и формализованная) модель построения улыбки — можно обсудить. Возможно, ее добавление в ТСЛаб сделает лично Вас абсолютно счастливым человеком, который сможет сказочно разбогатеть благодаря этому?..



( Читать дальше )

Опционы для чайников - лучше сто раз увидеть

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство.

В прошлый раз было высказано мнение, что "новичкам не стоит хвататься за опционы". Будет справедливо уточнить, что серия, вероятно, будет полезна "для новичков в опционах". Либо для людей уже с определенным опытом, которым надоело выполнять расчеты в эксель / на калькуляторе / через невнятный онлайн-сервис.

Для тех, кто уже крут и использует свою опционную математику — им можно выходить напрямую на разработчиков и обсуждать возможность реализовать свою методику в виде отдельной авторской сборки кубиков. (Конечно, если они хотят увидеть их в



( Читать дальше )

ахтунг клиентам smartcom3

Уж не думал, что за три года еще остались неизвестные мне технические проблемы комбинации смартком3 + тслаб. Только что залетел в чудное стечение обстоятельств. Часа в два (или около того) задурил основной сервер смарткома.  Переключился на резервный и начал получать пачками предупреждения, что мы не вышли из позиции и не зашли в новую (минутки по si). Ну фиг с ним, отключил двух тслабовских ботов сидевших на этом тф (был не дома, а с телефона разбираться в ситуации сложно, еще подумал, что надо-бы все таки с собой ноут постоянно таскать) и полчаса назад вернулся к полноценному терминалу. Тут как раз начался пролив вниз, а боты, что забавно, пытались зайти вверх закрыв шорт висевший с утра. Порадовавшись, что в кои веки глюк сыграл за меня, подождал пока пролив съедет до дневного минимума и закрыл позицию, после чего попытался реанимировать состояние ботов. И тут сюрприз, оказалось, что минутки на резервном сервере побиты. Там очуменных размеров гэп, который и свел ботов с ума. Тут, как говорится, я почувствовал, что радость была преждевременной. Попытавшись несколько раз перегрузить котировки и убедившись в бесполезности, вернулся назад на основной сервер и после прогрузки коректных данных… оказывается никакого сигнала на закрытие шортов и входа в лонг не было и в помине. Просто корректные котировки основного сервера, наложились на левак от резервного что и создало коллизию состояния. Я еще помню удивился, что на втором брокере тот-же бот как сидел в шортах, так и сидит до сих пор. Короче минус две позиции и минус 200 пунктов прибыли на каждую. И это если не поедем еще ниже. Думаю, не сигнал-ли это о переходе на плазу ...

ахтунг клиентам smartcom3



Опционы для чайников - цена, время, волатильность

Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство (часть 1):

TSLab Опционы. Для чайников — цена, время, волатильность

Выпущена первая часть. =) Видимо, лавры Павла Крапчитова не дают покоя. Теперь будет серия "Полигон для новичка-опционщика".

Начинаем цикл статей, в которых соберем ключевые вопросы по опционам. Материал будет иллюстрироваться примерами из TSLab и в каком-то смысле служит неформальным введением в торговлю с помощью нашей платформы, а также в разработку опционных роботов.

Если текст покажется сложным, непонятным или какие-то моменты будут раскрыты поверхностно, рекомендуем несколько книг, в которых можно найти более подробное изложение этих вопросов. Учитывая, что опционами торгуют много десятилетий, все основные идеи уже где-то разобраны. Однако, имеются технические особенности реализации стандартных идей, которые иногда будут определять разницу между понятной прибылью и непонятным убытком.



( Читать дальше )

Ценовая политика TSLab

Может мне кто-нибудь объяснить, из каких соображений исходят продавцы программы TSLab, когда устанавливают ценник за нее в 4000 в месяц? На кого рассчитана данная программа, если (как говорят) абсолютное большинство депозитов трейдеров не превышает 100 тыс. руб? При подобном размере депозита надо делать 50% годовых только чтобы отбить стоимость программы! Многие на это способны? Может, софт рассчитан на миллионеров, тогда почему, когда смотришь какие-нибудь обучающие курсы, заметно, что публика в основном — какие-то далеко не богатые нубы? Они понимают, что эта программа им просто не по карману?
И почему программа за последние несколько лет так росла в цене? Где-то в 2013, если не ошибаюсь, она стоила 800 руб. С какого бодуна за 4 года она выросла в цене в 5 раз?
Почему стоимость западного софта выходит ниже отечественного? Amibroker — 300 долларов единовременно! Даже сверхдорогой Multicharts через 2 года окупится и станет выгоднее чем TSLab. Да, коннекторы там часто написаны «на коленке», но возможности в написании стратегий не сопоставимы.

Разработчики — не забывайте, что вы живете в России, стране (прямо скажем) не богатой. И народ здесь, в массе своей, тоже далеко не зажиточен, чтобы устанавливать такие негуманные ценники. 

  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Дорогой станок! Посвящение всем кому торговый терминал кажется непосильной обузой

Давайте посмотрим на гениальное произведение технической мысли: фрезерный обрабатывающий центр V700 фирмы СтанкоМашСтрой.
Цена этого чуда составляет всего-навсего 35 миллионов рублей.Несложно предположить, что еще ему нужно помещение и электричество эдак киловатт 30, далее различные расходники типа режущих головок и сменных насадок, периодическое тех.обслуживание, чистка, смазка и так далее.
К этому станку нужно поставить рукастого и головастого рабочего, который будет в правильном порядке нажимать кнопки и инженера, который сможет подготавливать 3Д модели деталей и продумывать программу выполнения обработки.

Учтем естественный износ деталей и амортизацию и предположим, что его срок жизни 10 лет. Это даст «временной распад» порядка 300 тыр/мес.

Итого можно прикинуть, что ежемесячная стоимость владения этим чудом составит порядка 400-500 тыр/мес. Может и больше.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

....все тэги
Регистрация
UPDONW