TSLab


Игры разума 2018 - ждем нежданчик 27.09.2018

Продолжается междусобойчик опционщиков-камикадзе "Игры разума 2018".

В исполнение условий конкурса выкладываю скрин позиции с подтверждением уровня недельного риска.
SiZ8 27Sep

Позиция расчитана на сильное направленное движение в SiZ8 в одну из сторон (желательно, в сторону укрепления рубля например на фоне неожиданного роста цены на нефть).

 

Из позитивного должен отметить, что жесткие условия конкурса уже приносят свои плоды: нам приходится работать от покупки центральных опционов. Чего я лично практически никогда не практиковал. Как минимум это выводит из зоны комфорта и заставляет приобретать дополнительный опыт.

 

Очень жаль, что главный зачинщик конкурса KiboR немного легкомысленно отнесся к происходящему. Возможно, имеет смысл уже сейчас подумать о том, чтобы проводить подобные междусобойчики на более-менее регулярной основе (ежеквартально?). При этом каждый раз выбирать в обойму новый инструмент или формулировать правила так, чтобы сфокусироваться на разных аспектах нашего искусства.



( Читать дальше )

google trends дневки, разочарование, файлики

Недавно я проводил тесты как статистика запросов в гугл влияет на котировки smart-lab.ru/blog/491202.php
в тестах было 2 изьяна: данные лишь с 13 года и недельки, и я не получил удовлетворительных результатов.
Вся надежда была на дневки и более полные данные, которые было не просто получить, сейчас я их получил, и с 2008 года.
выкладываю файлики для тслаба yadi.sk/d/i0DG6vUI4rF80Q


( Читать дальше )

Недельный зигзаг на РИ и СИ -- финиш

Поскольку завершение истории с зигзагом у зарабатывающей по 1000% в неделю публики интереса не вызвало (сужу по количеству пришедших на вебинар), буду краток.

 

Рынок стоял на месте и истекал между страйками. Это принесло неожиданную дополнительную прибыль.

 

В итоге:
зигзаг на РИ (из 20 лотов на каждой ноге) за 1 неделю принес примерно +4 600 рублей

зигзаг СИ (из 50 лотов на каждой ноге) за 1 неделю примес примерно +14 000 рублей.


Суммарное ГО грубо: 600 тыр

Доход:                     +18 тыр за неделю

Доходность:             + 3% неделю

Доходность в год посчитать самим.


Недельный зигзаг на РИ и СИ -- приближение финиша

Начало истории "Недельный зигзаг на РИ и СИ".

Промежуточный отчет "Недельный зигзаг на РИ и СИ — продолжение"


Сегодняшний безоткатный рост нефти BRU8 от 76 до 77 (плюс, разумеется вдохновляющее выступление Великого Кормчего на тему искренней заботы о пенсионерах) вызвал мини-ажиотаж на нашем рынке. РИ вырос от 107 до 109, СИ фактически остался на месте в районе 68.0-68.4


В РИ было принято решение частично зафиксировать прибыль. Было продано 10 колов страйка 110.
В СИ позиция ушла под проданные страйки и стала фактически гамма-отрицательной. Но поскольку СИ по большому счету стоял на месте, тета распад был на нашей стороне.


Никаких картинок и чисел публиковать не буду. Завтра 30 августа 2018 в 11:00 на платформе Красный Циркуль состоится обзорный вебинар



( Читать дальше )

здравствуй amibroker

Переходя на tslab три года назад, никак не думал что настанет день, когда я вернусь на amibroker. Но это случилось. 500$ отправились буржуинам и теперь наконец-то можно  гонять серии инструментов не тратя время на переключение source в настройках скрипта и фиксацию результатов бэктеста. Тслаб остается как платформа торговли и эталонный тестер (эта часть реализована отлично, того не отнять), но идея жить с одним инструментом — накрылась медным тазом. Что характерно, заявка на функционал пакетного тестирования на тслабе висит без малого четыре года , но толи ресурсов нет, то-ли разработчики сами своим инструментов не пользуются — вон и ныне там. Меня эта ситуация честно удивляет. Ребята сделали отличный и сложный инструмент (объективно, лучше его я не видел), но почему-то не вложили крайне важный функциональный кусок. Работу с опционами они сделали (дофига у нас опционщиков, а в сравнении с торговцами фьючерсами?), а вот воткнуть доп. окно с выбором серий и сводкой — вот никак.

( Читать дальше )

Недельный зигзаг на РИ и СИ -- продолжение

Продолжение истории "Недельный зигзаг на РИ и СИ".

Армегеддон не случился, обещанные санкции то ли ввели, то ли не ввели, то ли все уже отыграно, то ли помогло сожжение ведьм в ЦБ в прошлую пятницу. Одним словом с понедельника СИ уверенно укрепляется, РИ бодренько взлетает. Снова все счастливы и довольны.

Ситуация в РИ


Очень бодрый рост с падением волатильности почти сразу вынес позицию из «зоны комфорта». В итоге в РИ по сути идет борьба за нуль. Сначала продажи были перенесены из страйка 100 в 105, затем еще было продано немного (10 штук) путов страйка 107.5. Ждем-с.


Отдельно хочу отметить, что позиция объемом 20 лотов на страйк несколько некомфортна. Слишком маленькая гамма приводит к редкому ДХ. В итоге это не торговля опционами, а угадайка. Видимо, в следующий раз надо брать хотя бы по 30.


Улыбка в РИ:

 

2018-08-27 - RI 30Aug18 - Smile



( Читать дальше )

Недельный зигзаг на РИ и СИ

В предыдущей записи "Готовится мощное укрепление рубля?" от 02 августа 2018 года было крайне гениально предсказано начало мощного движения в СИ. Как было указано в комментарии, я не обратил внимание на то, какие именно опционы выкупал предусмотрительный Покупатель. Было логично, что он покупал путы слева от денег (и тогда это можно было истолковать как сигнал на укрепление рубля), но по факту это были покупки колов "немного-в-деньгах". Полагаю, доходность от этой операции предусмотрительного покупана зашкаливает. Поздравим его.

 

Те коллеги, кто смотрел на теорцену и продавал в "неадекватно завышенные биды" получили очередное подтверждение тезиса "теорцена нужна не для того, чтобы ВЫ заработали, а чтобы кто-то другой заработал". Вспомним как выглядел рынок в тот момент:
Премудрый покупан



( Читать дальше )

протестил открытый интерес и выкладываю файлики

update 22 августа. Перезалил файл по новой ссылке, в предыдущем были ошибки в позициях физиков ртс, вместо них были данные из сишки. Всё исправил и проверил в этот раз.

Всем привет.
Я тут писал недавно про открытый интерес smart-lab.ru/blog/486458.php
И вот наконец дошли руки протестить это дело.
Сразу скажу что грааля нет.
Ещё я решил выложить файлики с открытым интересом которые можно подрубить прямо к тслабу или ещё куда и проверить самому.
yadi.sk/d/WkJim2t23aTTC2


( Читать дальше )

Готовится мощное укрепление рубля?

Много раз писал, что теоретическая цена от Мосбиржи — это фикция. Призрак.
Вот очередной пример в опционах на SiU8 серия 16 августа 2018.

Появился сильный покупатель с большим объемом заявок. Он встает заметно выше теорцены. Дурак? Ни в коем случае. Ему сейчас нальют нужный ему объем (скажем, 10000 лотов), затем биржа перестроит свою улыбку (поднимет теорцену страйков 62.5 и 63), затем рубль укрепится на рубль-другой. Прямо очень быстро. Какую новость под это подгонят? Да что угодно. Хоть рекордный урожай, хоть рост нефти.

Готовится мощное укрепление рубля?

Те, кто радостно продает выше теоретической цены, разве они будут счастливы? Не больше, чем караван в пустыне, который погнался за миражем.

 

ПС Посвящается посту "Хочу продавать опционы" уважаемого Artemunak 


....все тэги
Регистрация
UPDONW